Préparer des données précises pour le trading Algo : Différences entre les flux de données des courtiers

Introduction

Dans le monde du trading algorithmique, les données sont reines. La qualité, la précision et la fiabilité de vos données peuvent avoir un impact significatif sur la performance de vos stratégies de trading. Cet article se concentre sur les nuances des flux de données des courtiers en devises, sur l'importance de données historiques précises et sur l'impact des différences de fuseau horaire et d'heure d'été (DST) sur vos stratégies de trading. Nous nous concentrerons sur deux courtiers forex populaires (Dukascopy et Darwinex) et nous discuterons de la manière de préparer correctement vos données afin de garantir que vos stratégies s'alignent sur les données de votre courtier directement dans StrategyQuant X.

NOTE IMPORTANTE

Veuillez noter que les marchés des changes (forex) et des crypto-monnaies sont des marchés décentralisés, ce qui signifie qu'il n'existe pas de bourse ou de source de données unique et centralisée. Par conséquent, les flux de données fournis par différents courtiers et institutions financières peuvent différer en termes de taux de change, de cotations et d'autres informations.

Ces variations peuvent être attribuées à des facteurs tels que la liquidité du marché, les différences entre les sources de données, les méthodologies utilisées pour calculer les taux de change et les divergences dans le calendrier de mise à jour des données. Bien que des efforts soient faits pour assurer l'exactitude et la cohérence des données fournies, nous ne pouvons pas garantir la fiabilité totale ou l'uniformité des données de change entre les différents courtiers ou flux de données.

Différences entre les flux de données des courtiers Forex : Dukascopy et Darwinex

Les courtiers en devises ont souvent des flux de données différents, ce qui peut entraîner des divergences au niveau des cours, des spreads et de la liquidité. Ces différences peuvent affecter les performances de vos stratégies de trading algorithmique.

Dukascopy, par exemple, est connu pour son flux de données de haute qualité, qui comprend des données historiques remontant à plusieurs années. Cela est particulièrement utile pour les stratégies qui reposent sur des données à haute fréquence.

Darwinex est une autre option pour obtenir des données gratuites sur le forex. Elle fournit des données de haute qualité, mais l'historique est plus court que celui des données de Dukascopy.

Ce qu'il faut retenir, c'est que le choix du courtier peut avoir un impact sur les performances de votre stratégie. Il est essentiel de comprendre les caractéristiques du flux de données de votre courtier et d'adapter vos stratégies en conséquence.

Veuillez noter que chaque courtier peut avoir un flux de données différent, vous devez donc d'abord vérifier les résultats sur la plateforme cible. Pour savoir comment effectuer un backtest pour chaque plateforme, vous trouverez à la fin de l'article la feuille de route que nous avons préparée.

Différences de fuseaux horaires dans les données historiques

Les différences de fuseaux horaires peuvent avoir un impact significatif sur l'interprétation des données historiques. Les marchés du Forex fonctionnent 24 heures sur 24 et les courtiers peuvent utiliser des fuseaux horaires différents pour leurs flux de données. Cela peut entraîner des divergences dans les heures d'ouverture et de fermeture des bougies, ce qui peut affecter l'analyse technique et les calculs des indicateurs. Par exemple, un courtier utilisant l'heure GMT aura sa bougie quotidienne fermée à une heure différente de celle d'un courtier utilisant l'heure de New York. Cela peut conduire à des interprétations différentes d'un même événement de marché. Pour atténuer ce problème, il est essentiel d'ajuster vos données historiques pour qu'elles correspondent au fuseau horaire utilisé par votre courtier. Ainsi, vos backtests refléteront fidèlement les conditions de marché auxquelles vous serez confronté lors de vos transactions en direct.

Qu'est-ce que le fuseau horaire ?

Un fuseau horaire est une région du globe qui observe une heure standard uniforme à des fins juridiques, commerciales et sociales. Les fuseaux horaires ont tendance à suivre les frontières des pays et de leurs subdivisions plutôt que de suivre strictement la longitude, parce qu'il est pratique pour les zones en étroite communication commerciale ou autre de garder la même heure.

EST+7 :

EST signifie Eastern Standard Time (heure normale de l'Est), c'est-à-dire le fuseau horaire de la côte Est des États-Unis et du Canada, ainsi que de certains pays des Caraïbes. Il est décalé de 5 heures par rapport au temps universel coordonné (UTC-5). Lorsque vous voyez EST+7, cela signifie que l'heure locale est en avance de 7 heures sur l'heure normale de l'Est. Cela équivaut à UTC+2, qui est le fuseau horaire de pays comme l'Égypte, l'Afrique du Sud et la majeure partie de l'Europe de l'Est.

L'heure d'été (DST) : L'heure d'été consiste à avancer l'horloge d'une heure par rapport à l'heure normale pendant la période la plus chaude de l'année, de sorte que les soirées bénéficient de plus de lumière du jour et les matinées de moins. L'idée est de mieux utiliser la lumière naturelle du jour pendant les soirées et d'économiser de l'énergie en réduisant le besoin d'éclairage artificiel le soir.

Cependant, toutes les régions n'observent pas l'heure d'été et celles qui le font peuvent commencer et terminer l'heure d'été à des moments différents. Dans les régions qui observent l'heure d'été, les horloges sont généralement avancées d'une heure à la fin de l'hiver ou au début du printemps, puis reculées d'une heure à l'automne pour revenir à l'heure normale.

EET :

EET signifie Eastern European Time (heure de l'Europe de l'Est). Il s'agit d'un fuseau horaire qui couvre l'Europe de l'Est, le Moyen-Orient et certaines parties de l'Afrique. L'EET est en avance de 2 heures sur le temps universel coordonné (UTC+2). Les pays appartenant à ce fuseau horaire sont, entre autres, la Finlande, la Grèce, Israël, l'Égypte et l'Afrique du Sud.

L'heure d'été (DST) : L'heure d'été consiste à avancer l'horloge d'une heure par rapport à l'heure normale pendant les mois les plus chauds de l'année, de sorte que les soirées bénéficient de plus de lumière du jour et les matinées de moins. L'objectif est de mieux utiliser la lumière naturelle du jour pendant les soirées et d'économiser l'énergie en réduisant le besoin d'éclairage artificiel le soir.

Dans les régions qui observent l'heure d'été, l'heure d'Europe de l'Est devient l'heure d'été d'Europe de l'Est (EEST), et le décalage devient UTC+3. Cependant, tous les endroits du fuseau horaire EET n'observent pas l'heure d'été, et ceux qui le font peuvent commencer et terminer l'heure d'été à des heures différentes. Il est important de vérifier les règles spécifiques à chaque pays en matière d'heure d'été.

Dukascopy

La source de données brutes dans le Quant Data Manager est dans le fuseau horaire UTC, vous devez donc cloner les données sur votre plateforme cible. Si vous utilisez MT4 de Dukascopy, le fuseau horaire est EST+7.

Darwinex

La source de données brutes dans le Quant Data Manager se trouve dans le fuseau horaire UTC, vous devez donc cloner les données sur votre plateforme MT4/5 cible qui est EST+7.

Marchés IC

Ce courtier utilise actuellement le fuseau horaire EST+7

OANDA

Ce courtier utilise actuellement le fuseau horaire EST+7

RoboMarkets (RoboForex)

Ce courtier utilise UTC+2 avec DST EET sur la plateforme MT4/5

NOTE IMPORTANTE

Assurez-vous toujours que le fuseau horaire est le même. Cette information peut être obsolète. Si vous n'êtes pas sûr de votre fuseau horaire, veuillez contacter le support de votre courtier ou notre support.

Différences de DST et impact sur les stratégies

L'heure d'été (DST) peut ajouter une nouvelle couche de complexité à la préparation de vos données. Tous les pays n'observent pas l'heure d'été, et ceux qui le font ne changent pas forcément d'heure en même temps. Il peut en résulter une différence d'une heure dans les données pendant quelques semaines par an, ce qui peut avoir un impact sur vos stratégies. Pour tenir compte de l'heure d'été, vous devez ajuster vos données historiques pour qu'elles correspondent aux règles d'heure d'été suivies par votre courtier. Ainsi, vos backtests refléteront avec précision les événements du marché pendant la période de l'heure d'été. 

Précision du backtest de la stratégie de trading Algo : Tick vs M1

La granularité de vos données peut avoir un impact significatif sur la précision de vos backtests. Les données de type "tick", qui enregistrent chaque changement de prix, fournissent la représentation la plus précise du marché. Cependant, leur traitement peut nécessiter beaucoup de ressources, en particulier pour les périodes historiques plus longues.

Les données par minute (M1), quant à elles, offrent un équilibre entre la précision et l'efficacité des calculs. Elles enregistrent l'ouverture, le sommet, le creux et la clôture pour chaque minute, ce qui est suffisant pour la plupart des stratégies.

Toutefois, pour les stratégies qui reposent sur des données à haute fréquence, telles que les stratégies de scalping ou d'arbitrage, les données en ticks peuvent être nécessaires pour tester la stratégie avec précision.

Commencer par des données historiques précises

Pour élaborer des stratégies commerciales fiables, il est essentiel de disposer de données historiques précises. Voici quelques étapes pour garantir l'exactitude de vos données :

 1. Obtenez vos données auprès de fournisseurs fiables : Il peut s'agir de votre courtier ou d'un fournisseur tiers réputé. Assurez-vous que les données sont propres et exemptes d'erreurs.

 2. Tenir compte des différences de fuseau horaire et d'heure d'été : Assurez-vous que vos données correspondent aux règles de fuseau horaire et d'heure d'été utilisées par votre courtier.

 3. Choisissez la bonne granularité : En fonction de votre stratégie, choisissez entre les données tick et les données M1. N'oubliez pas que plus la granularité est élevée, plus vos backtests seront précis, mais aussi plus ils nécessiteront de ressources.

 4. Mettez régulièrement vos données à jour : Le marché des changes est dynamique et les données historiques peuvent rapidement devenir obsolètes. En actualisant régulièrement vos données, vous vous assurez que vos stratégies restent pertinentes.

Tutoriel sur le téléchargement et la préparation des données

FAQ

Q : Comment puis-je savoir si le flux de données de mon courtier est fiable ?

R : Vous pouvez vérifier la fiabilité du flux de données de votre courtier en le comparant aux données d'un fournisseur tiers réputé. S'il y a des différences significatives, cela peut indiquer des problèmes avec le flux de données du courtier. Nous recommandons également de vérifier d'abord les résultats avec la plateforme cible en effectuant des backtests sur MetaTrader4/5, Tradestation et Multicharts.

Q : Comment puis-je ajuster mes données en fonction des différences de fuseaux horaires ?

R : Vous pouvez ajuster vos données en fonction des différences de fuseaux horaires en effectuant un clonage dans Quant Data Manager, comme vous pouvez le voir sur l'écran suivant : 

Q : Quel est l'impact de l'heure avancée de la nuit sur mes stratégies commerciales ?

R : L'heure d'été peut affecter le timing des événements du marché, ce qui peut avoir un impact sur vos stratégies de trading. Par exemple, si votre stratégie repose sur le prix d'ouverture de la bougie quotidienne, l'heure avancée peut décaler ce moment d'une heure ou si vous avez les mêmes stratégies basées sur des échéances plus élevées comme H4 ou D1, dans ce cas, cela aura un impact sur les données OHLC des bougies et si votre niveau d'entrée est sur un prix différent, les résultats de la stratégie seront différents. 

Q : Dois-je utiliser des données tick ou des données M1 pour mes backtests ?

R : Le choix entre les données tick et les données M1 dépend de votre stratégie. Si votre stratégie repose sur des données à haute fréquence, les données tick peuvent être nécessaires. Toutefois, pour la plupart des stratégies, les données M1 offrent un bon équilibre entre la précision et l'efficacité des calculs.

Q : J'ai développé une stratégie sur un fuseau horaire spécifique. Puis-je utiliser cette stratégie sur un autre fuseau horaire ?

Vous devez d'abord vérifier la stratégie sur les différents fuseaux horaires, si les backtests sont identiques, vous pouvez l'utiliser. Si le backtest n'est pas identique, l'impact sur la stratégie est important et vous devez développer une nouvelle stratégie. 

Conclusion

Préparer des données précises pour le trading algorithmique peut être une tâche complexe, mais elle est cruciale pour le succès de vos stratégies. En comprenant les nuances des flux de données des courtiers en devises, en tenant compte des différences de fuseau horaire et d'heure d'été, et en choisissant la bonne granularité pour vos données, vous pouvez vous assurer que vos backtests reflètent fidèlement les conditions du marché auxquelles vous serez confronté lors de vos transactions en direct. N'oubliez pas que la qualité de vos données est aussi importante que la qualité de votre stratégie de trading. Investissez donc le temps et les ressources nécessaires pour vous assurer que vos données sont précises et fiables. Vos performances commerciales vous en remercieront. La meilleure option pour obtenir un backtesting précis des stratégies est le backtesting avec le flux de données du courtier dans la plateforme de trading cible. Pour les marchés des changes, nous avons une bonne expérience avec MetaTrader 5. La plupart des courtiers fournissent les données les plus récentes, ce qui vous permet de vérifier les résultats directement sur votre plateforme de trading. Pour les Futures, nous avons une bonne expérience. 

NOUS VOUS RECOMMANDONS VIVEMENT DE VÉRIFIER D'ABORD LES RÉSULTATS SUR LA PLATEFORME DE TRADING CIBLE, AVANT D'EFFECTUER DES TRANSACTIONS AVEC DE L'ARGENT RÉEL. 

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