Construire 1TP9Stratégie rentable de retour à la moyenne à partir de zéro en 12 minutes

Les stratégies de rupture sont-elles le seul moyen de réaliser des transactions rentables ? Il s'en faut de peu.

Dans cette vidéo, nous vous emmenons dans les coulisses et vous montrons comment construire une puissante stratégie de retour à la moyenne en utilisant StrategyQuant’s Algo Wizard — step by step, no shortcuts.

📉 Instead of chasing breakouts, we’re doing the opposite:
Acheter la baisse, vendre la hausseet en utilisant la logique du marché qui la plupart des commerçants ignorent.

Vous apprendrez :

• ✅ The logique de base derrière les stratégies de retour à la moyenne

• 📈 How to detect écarts de prix rentables

• ⚙️ The exact conditions and triggers used

• 💻 Full build-out inside StrategyQuant (aucun codage n'est nécessaire)

• 📊 How to backtest and evaluate your edge

• 🔐 Smart filters like EMA200prix minimum et sorties de secours

🎥 Voir la vidéo complète et commencez à élaborer des stratégies qui en fait ont un sens.

Transcription :

Bienvenue dans cette nouvelle démonstration de stratégie. Dans l'une des vidéos précédentes, je vous ai montré comment mettre en place une stratégie de breakout simple et efficace.
Today, I will show you a mean reversion strategy that works on a completely different logic. Let’s explain it.
Selon une règle d'or des marchés financiers, la ligne rouge indique que le prix fluctue constamment autour d'une valeur moyenne.
À partir de cette valeur, le prix s'écarte toujours, revient, s'écarte à nouveau, revient à nouveau, et ainsi de suite. Et ce sont précisément ces écarts que nous allons négocier.
As soon as the price deviates, we will speculate that it will return again. And let’s show it here again.
Je regarde le graphique où je vois l'action et son prix, et lorsque je relie une tendance à une ligne, comme celle-ci par exemple,
vous pouvez alors voir clairement ce que j'ai mentionné.
Voici la ligne jaune, qui est la valeur médiane, et le prix s'écarte toujours, puis revient, s'écarte, rebondit, s'écarte à nouveau, revient, et ainsi de suite.
Nous spéculerons donc en plaçant un ordre limite dès que le prix s'écarte de la valeur médiane. Nous sortirons lorsque le prix reviendra à la valeur médiane d'une manière ou d'une autre.
À l'inverse, les transactions courtes se feront lorsque le prix s'écarte à la hausse et revient à nouveau à la valeur médiane. La règle de base est qu'une bougie donnée doit effectuer une baisse significative.
It must either go down or up by a certain percentage of the daily range. And then, right at that moment, we will place limit orders. Now let’s set it all up in Strategy Quant.
Dans Strategy Quant, je vais passer directement à Algo Wizard et commencer à créer une nouvelle stratégie. Je vais créer une stratégie pour plusieurs marchés, je choisis donc la stratégie stock picker.
La première chose à faire est de définir les déclencheurs. Nous allons placer des ordres limités avant l'ouverture du marché, je vais donc définir le déclenchement d'entrée avant l'ouverture de la barre et le déclenchement de sortie à la fermeture de la barre.
So, the first condition is that the candle must make a significant drop. Let’s say by 3%. This means that for the condition, I select close
est inférieur à. Maintenant, je vais substituer la multiplication dans la formule. Dans la partie gauche de la formule, je sélectionne ouvrir.
Et sur le côté droit de la formule, je vais sélectionner le nombre 0,97 parce que nous voulons un mouvement d'au moins 3%, ce qui signifie que la clôture est inférieure à l'ouverture de plus de 3%.
La condition suivante était que la clôture devait franchir le plus bas minimum en trois jours. J'ajoute une autre condition.
Tout d'abord, je sélectionne la fermeture.
La fermeture doit être inférieure à
minimum low in three days. And just like this, it’s done. The next thing we need to do is enter end limi- enter a limit order.
Cela signifie que dès que les conditions spécifiées sont remplies, c'est-à-dire, par exemple, sur le graphique ici où il y a eu une chute plus importante, nous allons entrer un ordre limite.
Le type d'ordre sera donc limite. Ici, je vais supprimer cette condition et sélectionner qu'elle sera fonction moins
fermer
la multiplication
nombre 0,5
ATR pendant cinq jours.
Je vais également entrer la condition de sortie. Cela signifie que dès que le prix passe quelque part ici, la transaction commencera et nous clôturerons sur la première bougie positive.
C'est-à-dire sur la bougie où la clôture est supérieure à l'ouverture.
Enfin, nous devons encore définir le score de la position. Nous négocierons un maximum de cinq actions, et je souhaite que l'écart porte sur les actions dont l'évaluation est la plus faible.
Et comme le score de position est calculé en fonction de la valeur la plus élevée, nous devrons l'inverser. Cela dit, je vais inscrire le numéro un
et je veux la plus petite évaluation. Donc, le taux de changement avec une période de temps de 20.
Then we will trade on the Russell 3000 market because it is volatile and there are many opportunities. Once I’ve got this done, I run a backtest.
Et je peux voir que cette stratégie a un certain avantage, une certaine avance, et qu'il y a en fait une idée. J'essaie également de filtrer les transactions, car nous ne voulons que celles qui portent sur des marchés en croissance.
So we will set a condition that the close is greater than EMA 200.And we will also add a second condition where we only want to take stocks that are worth more than three dollars, because let’s not take any with a value of 0.5 and the like.
So once again, let’s find close. Close is greater than number three. And again, let’s run the backtest.
Nous pouvons constater que la courbe des actions s'est bien équilibrée et que le drawdown est tombé à moins de 3%, ce qui est absolument formidable.
Also, um, we should set, uh, let’s call it, like, rescue stop, where we want to exit after a maximum of five days in case the market does not go in our direction so that we can close the position calmly.
Et nous allons simplement définir une sortie après cinq jours. Je vais maintenant relancer le backtest.
Et pour être honnête, les résultats ne se sont pas détériorés, mais nous avons un stop loss de secours, ce qui est, ce qui est tout simplement génial. Comme ça, je sauve la stratégie.
Comme vous le savez déjà, la façon dont vous nommez la stratégie vous appartient totalement, bien entendu. Je choisirai Mean Rev.
Now it’s time to set up the second option whe- when the market deviates upwards. This means that we will trade short and there will actually be a larger candle again.
The close will break through the highest high and we will, again, roughly somewhere here, let’s say, enter a limit order. So let’s do it.
Parce que nous optons pour le short, cette fois ce sera que la clôture sera supérieure à une multiplication de l'ouverture, mais cette fois, 3% à la hausse.
So let’s find function multiplication. On the left side, there will be open, and on the right side of the formula will be 1.03. Then we have another condition.
La fermeture sera supérieure à
le plus haut des trois derniers jours.
Nous serons alors à nouveau dans une tendance haussière. Je vais donc simplement copier cette condition ici.
Et l'action sera supérieure à trois dollars, je peux donc la copier ici aussi.
Maintenant, ce sera la même chose, sauf que ce sera avec un plus, et non un moins.
Ainsi, pour l'ordre limité, je donne la fonction plus. Et encore une fois, une multiplication de l'ATR. Ici, nous allons donc mettre, à nouveau, la multiplication et la valeur 0,5.
Puis l'ATR pour les cinq derniers jours.
Exit after you want, again, um, after five days, or when the close is lower than the open. So again, let’s find close function is lower
que l'ouvert. C'est aussi simple que cela.
Now let’s move on to position score. We will take five stocks again. This time the condition will be the opposite than before.
Je veux que l'action ait la plus forte appréciation possible, donc je choisis la condition inverse que dans le cas du long. Je veux donc le ROC, c'est-à-dire le taux de variation, 20.
Avant d'exécuter le backtest proprement dit, vérifiez rapidement tout ce qui a été fait.
The backtest is done and we can take a look. A beautiful curve, 62% of winning trades, profit factor at 19, shape ratio on 27. That’s a great result. Now I will take a look at it in more detail.
Dans le graphique des actions en haut, euh, vous pouvez voir comment cela se présente, long plus short, seulement long ou seulement short.
Et bien sûr, je me pencherai également sur l'analyse des transactions. Comme vous pouvez le constater, la stratégie est plus ou moins rentable chaque année. Le rapport entre les positions longues et courtes est équilibré, et les résultats globaux sont très bons.
In my opinion, this is great. So I save the strategy and let’s go and deploy to AlgoCloud.
J'ouvre AlgoCloud, comme d'habitude, je vais sur Algo Creator, je clique sur load from file, et je trouve notre stratégie de retour à la moyenne. Après le chargement, je lance un backtest pour vérifier que tout fonctionne comme prévu.
Les résultats sont les mêmes, je peux donc déployer la stratégie sur le compte.
Je clique sur "commencer à négocier".
Dans cette étape, je vérifie le nom et je sélectionne un compte de trading. Le marché est le Russell 3000, ce qui est très bien. L'entrée est déclenchée avant l'ouverture de la barre, et pour savoir si c'est important, la sortie se fait à la fermeture de la barre. Je clique sur suivant.
This strategy has a lot of trades, so we can add more percentage from the account, say 30. Once this is done, click next. Check the code and that’s it.
Now I see the strategy deployed in the list and I can start trading it. In the next video, you can look forward to building a portfolio, so like and follow this channel so you don’t miss it.
Merci de votre attention, les gars, et à la prochaine vidéo.