Timothy Masters Facteur de profit interne

Pour évaluer le succès d'une stratégie de trading, un développeur de stratégie peut utiliser un grand nombre d'indicateurs de stratégie. L'une d'entre elles est le facteur de profit. Le facteur de profit peut être défini comme suit :

Le facteur de profit est défini comme le bénéfice brut divisé par la perte brute (y compris les commissions) pour l'ensemble de la période de négociation. Cette mesure de performance se réfère au montant du profit par unité de risque, les valeurs supérieures à un indiquant un système rentable.2 Par exemple, le rapport de performance de la stratégie présenté dans la figure 1 indique que le système de trading testé a un facteur de profit de 1,98.

Elle est calculée en divisant la marge brute par la perte brute :

$149,020 ÷ $75,215 = 1,98

^{Source : https://www.investopedia.com}

Il s'agit d'une mesure simple, robuste et normalisée. Dans son livre Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, l'auteur Timothy Masters a mis au point une nouvelle méthode de calcul du facteur de profit. Permettez-moi de citer un extrait de son livre

Supposons qu'une position soit prise et maintenue pendant cinq mesures. La séquence suivante de retours individuels est obtenue : +1 +3 -2 -2 +1 . Nous avons ensuite une série de retours. Nous avons ensuite une autre série de retours à partir d'une position prise et maintenue plus tard : +2,-,,+1. Rappelons que le facteur de profit est défini comme la somme des vents divisée par la somme des pertes. Avec ma méthode, nous avons (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Il s'agit d'un facteur de profit inutilement faible, ce qui n'est pas du tout surprenant puisque le gain net est de +1. Mais si vous étiez le topool de chacune de ces deux positions contiguës, il y aurait deux trades avec un facteur de profit de 1/0 ou une surestimation infinie et sérieusement instable de la probabilité réelle du système.

Le facteur de profit de Master est calculé comme le rapport logarithmique du prix ouvert de la barre actuelle par rapport au prix ouvert de la barre précédente.

Cet extrait peut être calculé grâce à la capacité nouvellement ajoutée de travailler avec des données historiques dans la version 136 à venir.  Lors du calcul des métriques de la stratégie, nous travaillons avec la classe orderlist qui stocke les valeurs des transactions données. Jusqu'à présent, nous n'avions pas accès aux données des séries temporelles avant/pendant les transactions, mais grâce au chargeur de classe d'historique, nous y avons accès.

Vous trouverez plus d'informations sur cette méthode dans notre article de blog ici

Cette méthode ne fonctionne pas pour les données protégées (futures et actions) de Barchart. Il est important de noter que le travail avec des extraits de données est plus lent car la classe de chargement HistoryClass n'est pas très rapide.

Vous pouvez télécharger l'extrait de la banque de données ici.