Timothy Masters Fattore di profitto interno

Per valutare il successo di una strategia di trading, lo sviluppatore di una strategia può utilizzare un gran numero di parametri. Una di queste è il fattore di profitto. Il fattore di profitto può essere definito come:

Il fattore di profitto è definito come il profitto lordo diviso per la perdita lorda (comprese le commissioni) per l'intero periodo di trading. Questa metrica di performance si riferisce alla quantità di profitto per unità di rischio, con valori maggiori di uno che indicano un sistema redditizio.2 Ad esempio, il report sulle performance della strategia mostrato nella Figura 1 indica che il sistema di trading testato ha un fattore di profitto pari a 1,98.

Si calcola dividendo l'utile lordo per la perdita lorda:

$149.020 ÷ $75.215 = 1,98

^{Fonte: https://www.investopedia.com}

Si tratta di una metrica semplice, robusta e standardizzata. Nel libro Statistical Sound Indicators For Financial Market Prediction, l'autore Timothy Masters ha sviluppato un nuovo metodo per calcolare il fattore di profitto. Permettetemi di citare direttamente dal suo libro

Supponiamo che una posizione venga presa e mantenuta per cinque barre. E si ottiene la seguente sequenza di ritorni alle singole barre: +1 +3 -2 -2 +1 . Poi abbiamo una stringa di ritorni Poi abbiamo un'altra stringa di ritorni da una posizione presa e mantenuta successivamente: +2,-,,+1. Ricordiamo che il fattore di profitto è definito come la somma dei venti divisa per la somma delle perdite. Con il mio metodo abbiamo (+1,+3,+1,+2,1)/(2+2,+3) = 8/7 = 1,14 Si tratta di un fattore di profitto inutilmente piccolo, il che non è affatto sorprendente dal momento che il guadagno netto è +1. Ma se foste il topool di ognuna di queste due posizioni contigue, ci sarebbero due operazioni con un fattore di profitto di 1/0 o una sovrastima infinita e gravemente instabile della reale probabilità del sistema.

Il fattore di profitto Master s è calcolato come il rapporto logico del prezzo aperto della barra corrente rispetto al prezzo aperto della barra precedente.

Questo snippet può essere calcolato grazie alla nuova capacità di lavorare con i dati storici aggiunta nella prossima versione 136.  Quando si calcolano le metriche della strategia, si lavora con la classe orderlist che memorizza i valori delle operazioni date. Finora non avevamo accesso ai dati delle serie temporali prima/durante gli scambi, ma grazie al caricatore della classe History lo abbiamo.

Potete trovare maggiori informazioni su questo metodo nel nostro post sul blog qui

Questo metodo non funziona per i dati protetti (futures e azioni) di Barchart. È importante notare che il lavoro con gli snippet di dati è più lento, perché la classe di caricamento HistoryClass non è così veloce.

È possibile scaricare lo snippet della banca dati qui.