Volatilità ATR Dimensionamento semplice

In situazioni in cui la volatilità a breve termine è in aumento o in diminuzione, può avere senso modificare la dimensione della posizione. Nel seguente tutorial vi mostreremo un semplice snippet in StrategyQuant X x che consente di aumentare/diminuire la dimensione di un trade. Snippet da scaricare qui.

Passo 1 - Creare un nuovo snippet per la gestione del denaro

Aperto Editor di codice, fare clic su Creare un nuovo e scegliere Gestione del denaro  in fondo alla pagina. Nome ATRVolatilitàDimensionamento.

Questo creerà un nuovo snippet ATRVolatilitàDimensionamento.java in cartella Utente/Snippets/SQ/Gestione del denaro

Passo 2 - Definizione dei parametri

A questo punto, definiamo i parametri che utilizzeremo in seguito quando implementeremo lo snippet. In questo caso, definiremo i seguenti parametri

• Dimensione - il valore predefinito per la dimensione dell'operazione.
• Moltiplicatore - Moltiplicatore che verrà utilizzato per modificare la dimensione dell'operazione.
• FastATR - Periodo ATR veloce
• SlowATR - Periodo ATR lento

@ClassConfig(name="Dimensionamento volatilità ATR", display="Dimensionamento volatilità ATR: lotti #Size# con moltiplicazione #Multiplier#")
@Help("<b>Dimensionamento della volatilità ATR</b>")
@Description("Dimensionamento della volatilità ATR, #Size# e #Multiplier#")
@Ordine di ordinamento(100)
public class ATRVolatilitySizing extends MoneyManagementMethod {

    @Parametro(defaultValue="0,1", minValue=0,01d, name="Dimensione ordine", maxValue=1000000d, step=0,1d, category="Default")
    @Help("Dimensione dell'ordine (numero di lotti per il forex)")
    public double Dimensione;

    @Parametro(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Moltiplicatore", maxValue=1000, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Moltiplicatore")
    public double Moltiplicatore;

    @Parametro(defaultValue="5", minValue=2, name="Periodo ATR veloce", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Periodo ATR veloce")
    public int FastATR;

    @Parametro(defaultValue="20", minValue=2, name="Slow ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Periodo ATR lento")
    public int SlowATR;

Passo 3 - Implementazione del metodo double computeTradeSize

In questo metodo si specifica la dimensione del lotto. I parametri del metodo sono degni di nota.

• StrategyBase strategy è la classe base della strategia, da cui si dipartono classi derivate che implementano funzioni aggiuntive.
  Simbolo di stringa: il simbolo con cui è stata ordinata la strategia.
• byte orderType
• doppio prezzo - il prezzo all'apertura dello scambio
• doppio sl - stop loss
• double tickSize Dimensione del tick
• double pointValue - valore del punto.

Con questo metodo possiamo eseguire calcoli più semplici, ma anche più complessi. Nel nostro caso, impostiamo il prezzo di chiusura precedente e due diversi valori di ATR. Se l'ATR a breve termine è superiore all'ATR a lungo termine, modifichiamo la dimensione della posizione.

@Override
public double computeTradeSize(StrategyBase strategy, String symbol, byte orderType, double price, double sl, double tickSize, double pointValue) throws Exception {
    
    double tradeSize;
    // ottenere la chiusura precedente
    double prevClose = strategy.MarketData.Chart(symbol).Close(1);
    // otteniamo l'ATR arrotondato con un periodo più lento
    double slowValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),SlowATR, 1), 5);
    // ottenere un ATR arrotondato con un periodo più veloce
    double fastValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),FastATR, 1), 5);
    // se la volatilità a breve è in aumento, modificare la dimensione dell'operazione
    se(fastValueATR>slowValueATR){
        tradeSize = Size*Multiplier;

    }
    // altrimenti non fare nulla
    else tradeSize = Size;
    // restituisce la dimensione dell'operazione
    restituire tradeSize;
    
}

Fase 4 - Utilizzo dello snippet ATR Volatility Sizing

Dopo aver riavviato SQX, troverete il nuovo frammento nella scheda Gestione denaro.

Nel grafico sottostante è possibile osservare la variazione delle dimensioni degli scambi.

Codice commentato

/*
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 * con la comunità StrategyQuant.
 *
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 * O ALTRA RESPONSABILITÀ, SIA IN UN'AZIONE CONTRATTUALE, CHE IN UN ILLECITO O ALTRO, DERIVANTI DA,
 * DA O IN RELAZIONE AL SOFTWARE O ALL'USO O AD ALTRI RAPPORTI CON IL SOFTWARE.
 *
 */
pacchetto SQ.MoneyManagement;

importare com.strategyquant.lib.*;
importare com.strategyquant.datalib.*;
importare com.strategyquant.tradinglib.*;

@ClassConfig(name="ATR Volatility Sizing", display="ATR Volatility Sizing: #Size# lotti con moltiplicazione #Multiplier#")
@Help("<b>Dimensionamento della volatilità ATR</b>")
@Description("Dimensionamento della volatilità ATR, #Size# e #Multiplier#")
@Ordine di ordinamento(100)
public class ATRVolatilitySizing extends MoneyManagementMethod {

    @Parametro(defaultValue="0,1", minValue=0,01d, name="Dimensione ordine", maxValue=1000000d, step=0,1d, category="Default")
    @Help("Dimensione dell'ordine (numero di lotti per il forex)")
    public double Dimensione;

    @Parametro(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Moltiplicatore", maxValue=1000, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Moltiplicatore")
    public double Moltiplicatore;

    @Parametro(defaultValue="5", minValue=2, name="Periodo ATR veloce", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Periodo ATR veloce")
    public int FastATRPeriod;

    @Parametro(defaultValue="20", minValue=2, name="Slow ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Periodo ATR lento")
    public int SlowATRPeriod;



    //------------------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------------------
    
    @Override
    public double computeTradeSize(StrategyBase strategy, String symbol, byte orderType, double price, double sl, double tickSize, double pointValue) throws Exception {
        
        double tradeSize;
        // ottenere la chiusura precedente
        double prevClose = strategy.MarketData.Chart(symbol).Close(1);
        // otteniamo l'ATR arrotondato con un periodo più lento
        double slowValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),SlowATRPeriod, 1), 5);
        // ottenere un ATR arrotondato con un periodo più veloce
        double fastValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),FastATRPeriod, 1), 5);
        // se la volatilità a breve sale, modificare la dimensione dell'operazione
        se(fastValueATR&gt;slowValueATR){
            tradeSize = Size*Multiplier;

        }
        // altrimenti la dimensione è uguale alla dimensione predefinita
        altrimenti tradeSize = Dimensione;
        // restituisce la dimensione dell'operazione
        restituire tradeSize;