ATR-Volatilität Einfaches Sizing

In Situationen, in denen die Volatilität kurzfristig steigt oder fällt, kann es sinnvoll sein, die Positionsgröße zu ändern. Im folgenden Tutorial zeigen wir Ihnen ein einfaches Snippet in StrategyQuant X x, mit dem Sie die Größe eines Trades erhöhen/verringern können. Das Snippet können Sie herunterladen hier.

Schritt 1 - Neues Snippet für die Geldverwaltung erstellen

Öffnen Sie CodeEditorklicken Sie auf Neu erstellen und wählen Sie Geld-Management  Option ganz unten. Name ATRVolatilitätGröße.

Dadurch wird ein neues Snippet erstellt ATRVolatilitätGröße.java im Ordner Benutzer/Schnipsel/SQ/Geldverwaltung

Schritt 2 - Parameter definieren

An dieser Stelle definieren wir die Parameter, die wir später bei der Implementierung des Snippets verwenden werden. In diesem Fall werden wir Folgendes definieren

• Größe - der Standardwert für die Handelsgröße.
• Multiplikator - Multiplikator, den wir verwenden, um die Handelsgröße zu ändern.
• FastATR- Schneller ATR-Zeitraum
• SlowATR- Langsamer ATR-Zeitraum

@ClassConfig(name="ATR Volatility Sizing", display="ATR Volatility Sizing: #Size# lots with multiplication #Multiplier#")
@Help("<b>ATR-Volatilitätsberechnung</b>")
@Description("ATR Volatility Sizing, #Size# und #Multiplier#")
@SortOrder(100)
public class ATRVolatilitySizing extends MoneyManagementMethod {

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Ordergröße", maxValue=1000000d, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Ordergröße (Anzahl der Lots für Forex)")
    public double Size;

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Multiplier", maxValue=1000, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Multiplikator")
    public double Multiplikator;

    @Parameter(defaultValue="5", minValue=2, name="Fast ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Hilfe("Schneller ATR-Zeitraum")
    public int FastATR;

    @Parameter(defaultValue="20", minValue=2, name="Slow ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Langsamer ATR-Zeitraum")
    public int SlowATR;

Schritt 3 - Implementierung der Methode double computeTradeSize

Bei dieser Methode geben Sie die Losgröße an. Die Parameter der Methode sind erwähnenswert.

• StrategyBase strategy ist die Basisklasse für die Strategie, von ihr gibt es abgeleitete Klassen, die zusätzliche Funktionen implementieren
  String-Symbol - das Symbol, mit dem die Strategie bestellt wurde
• byte orderType
• doppelter Preis - der Preis bei der Eröffnung des Geschäfts
• Doppelter Sl - Stop Loss
• double tickSize tick size
• double pointValue - Wert des Punktes.

Mit dieser Methode können wir einfachere, aber auch komplexere Berechnungen durchführen. In unserem Fall geben wir den vorherigen Schlusskurs und zwei verschiedene ATR-Werte ein. Wenn die kurzfristige ATR höher ist als die langfristige ATR, ändern wir die Positionsgröße.

@Override
public double computeTradeSize(StrategyBase strategy, String symbol, byte orderType, double price, double sl, double tickSize, double pointValue) throws Exception {
    
    double tradeSize;
    // Vorherigen Schlusskurs ermitteln
    double prevClose = strategy.MarketData.Chart(symbol).Close(1);
    // liefert gerundete ATR mit langsamerer Periode
    double slowValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),SlowATR, 1), 5);
    // gerundete ATR mit schnellerer Periode erhalten
    double fastValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),FastATR, 1), 5);
    // wenn die Short-Volatilität nach oben schnellt, dann die Größe des Handels ändern
    if(fastValueATR>slowValueATR){
        tradeSize = Größe*Multiplikator;

    }
    // sonst nichts tun
    sonst tradeSize = Size;
    // Rückgabe der Handelsgröße
    return tradeSize;
    
}

Schritt 4 - Verwendung des ATR Volatility Sizing Snippets

Nach dem Neustart von SQX finden Sie das neue Snippet auf der Registerkarte Geldverwaltung.

In der nachstehenden Grafik sehen Sie, wie sich der Umfang der Geschäfte verändert.

Kommentierter Code

/*
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 *
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 *
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 * ZWECK UND NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. IN KEINEM FALL SIND DIE AUTOREN HAFTBAR FÜR JEGLICHE ANSPRÜCHE, SCHÄDEN
 * ODER ANDERE HAFTUNG, OB IN EINER KLAGE AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG ODER ANDERWEITIG, DIE AUS,
 * AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER NUTZUNG ODER DEM SONSTIGEN UMGANG MIT DER SOFTWARE.
 *
 */
Paket SQ.MoneyManagement;

import com.strategyquant.lib.*;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;

@ClassConfig(name="ATR Volatility Sizing", display="ATR Volatility Sizing: #Size# lots with multiplication #Multiplier#")
@Help("<b>ATR-Volatilitätsberechnung</b>")
@Description("ATR Volatility Sizing, #Size# und #Multiplier#")
@SortOrder(100)
public class ATRVolatilitySizing extends MoneyManagementMethod {

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Ordergröße", maxValue=1000000d, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Ordergröße (Anzahl der Lots für Forex)")
    public double Size;

    @Parameter(defaultValue="0.1", minValue=0.01d, name="Multiplier", maxValue=1000, step=0.1d, category="Default")
    @Help("Multiplikator")
    public double Multiplikator;

    @Parameter(defaultValue="5", minValue=2, name="Fast ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Hilfe("Schneller ATR-Zeitraum")
    public int FastATRPeriod;

    @Parameter(defaultValue="20", minValue=2, name="Slow ATR Period", maxValue=480, step=1, category="Default")
    @Help("Langsamer ATR-Zeitraum")
    public int SlowATRPeriod;



    //------------------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------------------
    //------------------------------------------------------------------------
    
    @Override
    public double computeTradeSize(StrategyBase strategy, String symbol, byte orderType, double price, double sl, double tickSize, double pointValue) throws Exception {
        
        double tradeSize;
        // Vorherigen Schlusskurs ermitteln
        double prevClose = strategy.MarketData.Chart(symbol).Close(1);
        // liefert gerundete ATR mit langsamerer Periode
        double slowValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),SlowATRPeriod, 1), 5);
        // gerundete ATR mit schnellerer Periode erhalten
        double fastValueATR = SQUtils.round(strategy.getATRValue(strategy.MarketData.Chart(symbol),FastATRPeriod, 1), 5);
        // wenn die Short-Volatilität nach oben schnellt, wird die Handelsgröße angepasst
        if(fastValueATR&gt;slowValueATR){
            tradeSize = Größe*Multiplikator;

        }
        // sonst Größe gleich Standardgröße
        sonst tradeSize = Size;
        // Rückgabe der Handelsgröße
        return tradeSize;