Problem avec RENKO de AZ-INVEST, je n'ai pas de réponse de leur part depuis 2 semaines, s'il vous plaît aidez moi à résoudre ces problèmes... !

Bonjour, comme je n'ai pas obtenu de réponse du support AZ-INVEST, j'ai envisagé de poser ces questions ici, peut-être que quelqu'un qui utilise Renko depuis AZ-INVEST avec SQ pourrait m'aider... merci pour votre temps !

 

Je n'ai pas vu ces lignes lorsque j'ai généré des EAs pour renko via StrategyQuant....

 

#include  

 

if (skipFirstTickOnBacktest) () return ;

 

J'ai un problème avec toutes les stratégies que je génère via StrategyQuant et que je sauvegarde en tant que fichier MQL4. En backtestant avec 99.90% sur les mêmes données que celles sur lesquelles la stratégie a été générée, j'obtiens de bons résultats avec StrategyQuant mais de très mauvais résultats avec le backtester MT4,

 

Je lance le MT4 via TickStory lite pour contourner la limite de 4GB, tout va bien, je ne sais pas pourquoi il affiche des résultats si différents......, peut-être parce que j'ai converti les données en utilisant BarType=0 ????..., que dois-je faire s'il vous plaît aidez moi !!! je suis coincé !

Je n'ai pas vu cet article et j'ai ajouté ces deux lignes de code à l'endroit indiqué, mais je n'obtiens toujours pas la bonne courbe d'équité comme dans le test de la SQ...

J'ai converti les mêmes données avec barType=0,1,2 testé sur ces 3 fichiers avec ces 2 lignes de code ajoutées et je n'obtiens toujours rien comme le résultat de SQ....

quelqu'un, Mark peut-être, voici une conversation avec Artur de AZ-INVEST : http://azinvest.freshdesk.com/support/tickets/1249

Aidez-nous si vous avez de l'expérience avec les produits d'AZ-INVEST,

Toutes les stratégies que je génère avec SQ sont testées sur le même historique sur MT4 avec le patch birts pour charger les données renko tick, les résultats sont loin d'être les mêmes, cela arrive avec toutes les stratégies que je génère.......... merci de m'aider !

Karish, pourriez-vous poster ici (ou m'envoyer par email) une stratégie de ce type au format SQ (fichier .str) et le rapport HTML MetaTrader de la même stratégie backtestée dans MT4 ?

Je vais voir quel peut être le problème.

La question est la suivante : lorsque j'utilise le script renko CSV2FXT, dois-je définir le spread à 2.5PIPs ou 25.0Points ? ???, ou dois-je le laisser vide et définir le spread que je veux dans StrategyQuant à l'intérieur de l'onglet Data avant de générer les stratégies ?....

Merci d'attendre une réponse le plus rapidement possible, s'il vous plaît !

Le spread doit généralement être défini en pips, si vous utilisez le script CSV2FXT. Voici l'information originale du site de Birt, qui devrait répondre à toutes vos questions relatives au spread :

• Spread '“ le spread fixe de votre fichier FXT résultant, exprimé en pips (2.3 résultera en un spread de 2.3 pips). En laissant la valeur par défaut de 0.0, le convertisseur utilisera le spread actuel de votre courtier. Veuillez noter que de nombreux courtiers élargissent leurs spreads pendant les week-ends.
  Si vous avez l'intention d'utiliser l'écart réel (l'écart variable dans votre CSV), vous pouvez laisser ce paramètre à 0,0.
  Remarque : à partir de la version 8xx de MT4, le champ Spread dans le volet de backtesting de MT4 remplace le spread configuré pour le FXT, sauf si le FXT utilise un spread réel.

Si vous regardez la note ci-dessus, les dernières versions de MT4 remplaceront vos paramètres. Vous devrez donc vérifier que vous avez la bonne valeur dans votre backtester MT4 avant d'exécuter le test.

BTW : Veuillez utiliser notre service d'assistance pour signaler des problèmes et poser des questions, et non notre adresse électronique, car de nombreux courriers électroniques se perdent dans la boîte à spam. En passant par le service d'assistance, vous obtiendrez des réponses rapides.

Je vous ai envoyé un message au service d'assistance.

Voici quelques captures d'écran d'une stratégie Renko que j'ai générée, (paramètres CSV2FXT utilisés : 10pip renko, barType=1, Spread=2.5)

mêmes données mêmes paramètres même lot et tout, en plus j'ajoute les 2 lignes “1TP14Comprend  … if (skipFirstTickOnBacktest) () return ;" à l'EA et a démarré MT4 via TickStory.

*Je n'ai pas terminé le backtest sous MT4 car cela prend trop de temps, mais vous pouvez voir que les résultats sont TRÈS différents.

Notez également que le type d'ordre est Limit, et j'ai remarqué que j'ai un problème avec les stratégies générées avec des types d'ordre Limit/Stop, elles montrent des résultats très différents entre SQ et MT4, même si je fixe le Spread avant le backtest dans MT4 à 0.0, il montre des résultats très différents.

Ma question est la suivante : que puis-je faire pour que cela fonctionne comme la SQ ? que dois-je faire/changer ?

Et peut-être que c'est parce que j'ai réglé la "distance minimale de l'ordre par rapport au prix" à 3 lorsque je génère des stratégies dans SQ mais que celle de mon courtier est de 0, peut-être est-ce là le problème ?

Aidez-nous......, merci.... !

Comme vous pouvez le voir, j'ai testé les deux versions 25.0 et 2.5 et j'ai obtenu des résultats très différents, comme vous pouvez le voir, la version 2.5 a bien fonctionné MAIS reste très différente, le SQ dit qu'il est 97% gagnant %, de plus si vous regardez la liste des ordres vous voyez qu'il n'y a presque pas d'ordres perdants, mais le backtest du MT4 montre qu'il n'est même pas proche de cette courbe d'équité et gagnant % comme le montre le SQ....

pour une raison quelconque, les captures d'écran ne s'affichent pas sur le fil de discussion, veuillez consulter le lien suivant à la fin, il y a les photos, en commençant par 1,11,2,22,3,33,333,

Merci de répondre à l'asapppp..... !