2 questions (calendrier des essais et format des données)

hey, encore 2 questions...

1) Calendrier des procès  Quand les 14 jours commencent-ils ? J'ai téléchargé et demandé une licence d'essai. Je suppose que les 14 jours commencent à partir du moment où j'active la clé, et non pas à partir du moment où la clé est envoyée, mais je voulais confirmer que c'est correct. Je ne veux pas perdre de temps d'évaluation, mais je ne suis pas encore en mesure de libérer du temps pour utiliser la version d'essai.

2) Données - Je n'ai jamais vraiment fait de back testing (lire aucun). Pour le temps réel, j'utilise Kinetick (CME et profondeur du marché dans le package). Pour l'historique, j'ai vérifié Dukascopy, puisque c'est ce que le tick down loader semble inclure, mais il ne semble pas avoir de contrats à terme sur indices comme ES, YM, etc. Je vais probablement obtenir des données historiques de Quandl. Je vais acheter les données plus propres, la question n'est pas de savoir où obtenir les données historiques, mais plutôt quel format... Je suppose que les contrats continus, et en .csv fonctionnent, ou, ai-je besoin d'un format différent pour les charger dans Strategy Quant, ou... ?

Merci pour tout conseil...

Bonjour Cujo,
Ils prolongeront votre procès pour que vous puissiez l'examiner de manière adéquate.
CSV est bon comme dans mt4.

J'ai compris, merci. Je pense que je vais obtenir mes données ES auprès de tickdata. J'achèterai probablement quelques autres symboles pour augmenter la robustesse de mes stratégies ES. J'ai regardé Quandl, mais je fais du day trade, et même les données premium de Quandl ont l'air d'être EOD.