Quelqu'un a-t-il enregistré le webinaire de http://www.autotrading.academy/ ?

Bonjour à tous,

puisque je n'ai pas eu le temps aujourd'hui et que je n'aurai pas le temps jeudi de regarder le webinaire qui a été promu par Mark à http://www.autotrading.academy/Est-ce que quelqu'un l'a enregistré et peut le publier ? Je ne sais pas si c'est légal de le faire ( ?), mais j'aimerais vraiment le voir, même si cela n'apporte rien de nouveau, plus d'informations ne fait jamais de mal :)

Merci.

Je l'ai littéralement regardé. C'était une publicité pour des cours.

Peu de valeur éducative, si ce n'est un bel exemple d'argumentaire de vente.

La seule partie qui m'a intéressée et interrogée en même temps est celle où ils exécutent une génération aléatoire sur un bar ouvert et prétendent toujours obtenir des résultats robustes.

Ah d'accord, mais qu'en est-il de leurs comptes en direct ? Ils pensaient avoir quelque chose d'utile là-dedans ?

Oui, c'est ce que je fais aussi, la génération aléatoire sur le timeframe sélectionné / l'ouverture de la barre. En fait, c'est la seule façon de générer des stratégies. Bien sûr, il faut les re-tester plus tard avec les données tick, mais cela fait gagner beaucoup de temps et c'est déjà la première étape pour éliminer les stratégies qui fonctionnent uniquement sur les données tick (en regardant dans la barre) mais pas si l'on utilise uniquement l'ouverture de la barre. C'est déjà la première mesure de stabilité pour moi.

Autres éléments intéressants. L'un d'entre eux a écrit un tableau de bord MT4 multipaire qui permet de surveiller les performances en se basant sur le numéro magique "MyMT4Book Analyzer", ce qui pourrait faire gagner du temps.

Je voulais faire la même chose en utilisant la feuille de calcul de Kevin Davie. Je pourrais envisager d'utiliser un tableau de bord à la place. 

En ce qui concerne les comptes, ils avaient quelques exemples de comptes basés sur des portefeuilles qui avaient de bonnes performances entre 4-40%/mois.

Ils n'ont jamais lié les comptes, mais je les ai quand même trouvés.
Il indique 90% growth mais seulement à partir d'un dépôt plus ancien. Le dépôt actuel est de 900USD, le solde de 1000. Toujours une bonne courbe d'équité.
http://www.myfxbook.com/members/vavatrade2/fx-p30/1460815

+1Le seul élément intéressant pour moi était qu'ils généraient des stratégies en utilisant uniquement la barre d'ouverture. C'est moi qui leur ai demandé comment ils faisaient pour générer des stratégies aussi rapidement et ils ont répondu bar open only. Le reste, c'est de la publicité typique pour les cours de forex et des "bonus gratuits pour s'inscrire" comme 10 ans de données dukascopy en bonus pour "une valeur de 1000 euros" et d'autres choses du même genre. Le tableau de bord avait l'air sympa mais on peut l'acheter séparément. Il semble que ce soit surtout un cours pour débutants, pas pour les utilisateurs avancés.

Le cours sera probablement très utile pour les nouveaux utilisateurs.

Bonjour à tous,

 

puisque je n'ai pas eu le temps aujourd'hui et que je n'aurai pas le temps jeudi de regarder le webinaire qui a été promu par Mark à http://www.autotrading.academy/Est-ce que quelqu'un l'a enregistré et peut le publier ? Je ne sais pas si c'est légal de le faire ( ?), mais j'aimerais vraiment le voir, même si cela n'apporte rien de nouveau, plus d'informations ne fait jamais de mal :)

 

Merci.

J'y ai assisté hier soir.

Plus tard, j'ai reçu un email pour la rediffusion, vous pouvez la regarder ici. 

http://app.webinarjam.net/login/ew/21582/26e913fb6a/1/replay

Ce que j'ai retenu de ce webinaire

- Ils ont passé beaucoup de temps à parler de leurs antécédents, de la façon dont ils ont commencé, puis à expliquer pourquoi le trading robotisé est l'avenir ....

- Ils exploitent plus de 100 EAs. J'ai toujours pensé que pour être rentable, il fallait exploiter une douzaine d'EA pour répartir le risque, mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils exploitent plusieurs centaines d'EA pour un seul compte.

- À tout moment, ils exploitent environ 20 VPS pour répondre à cette demande.

- Rimantas utilise un logiciel pour surveiller et gérer le pool d'EAs en direct, il semble que son logiciel est lié directement en direct à MyFxBook. Je veux ce logiciel... 😀 s'il est gratuit 

- une fois qu'ils ont trouvé une bonne EE robuste, ils la lancent en direct le même jour, pour en capter l'effet.

- Certains d'entre vous l'ont déjà mentionné, utilisez des stratégies de barre ouverte et de génération aléatoire pour obtenir ces effets de "mitrailleuse"...  

- le prix du cours Standard Package sans le logiciel SQ est de EUR 1.997 

- en conclusion, générer plusieurs centaines d'EA robustes et les lancer sur le marché le même jour. Vous avez déjà entendu parler de " jeter de la boue contre le mur en espérant qu'elle y reste".  

Santé

Merci pour le lien de l'enregistrement du webinaire, c'est apprécié ! Jetez-y un coup d'œil, pour moi, à part leur argumentaire de vente, il n'y a absolument rien de nouveau, c'est exactement la façon dont je travaille aussi, juste sur 30 ans de données. 

En ce qui concerne leurs comptes réels, ils ne présentent que des stratégies uniques, ainsi que quelques portefeuilles plus petits avec 5 stratégies. Pourtant, ils disent qu'ils en gèrent des milliers.... Je ne veux pas dire qu'ils mentent, sûrement pas, mais les comptes réels peuvent simplement être choisis parmi les 1000 qu'ils gèrent et qui pourraient NE PAS être performants. D'autant plus que je travaille exactement de la même manière, que j'utilise plus de données, que j'utilise encore plus de tests de robustesse (comme les données de book-stripped) et que je n'ai pas encore réussi à stabiliser la croissance de mon portefeuille (qui a plutôt baissé ces dernières semaines). Sans voir TOUS les comptes qu'ils gèrent et sans voir s'ils ont gagné de l'argent COMBINÉ avec tous ces comptes, c'est quelque chose que je ne peux pas prendre au sérieux. Il est vrai que l'on peut toujours faire du "cherry picking" par la suite, et c'est exactement ce qu'ils font apparemment. De plus, personne ne se demande pourquoi tous ces traders à succès doivent vendre de tels packages ? Avec les milliers de stratégies qu'ils ont, il serait sûrement plus logique d'ajouter/développer plus de stratégies que de préparer tout le matériel qu'ils ont préparé pour que nous puissions copier leurs stratégies ? Hmm... 😉

J'ai également trouvé les paquets à la fin très drôles, la "valeur" habituelle et surévaluée qu'ils sont censés avoir, haha ;) Toujours amusant... surtout le pack de données, 10 paires de devises avec 10 ans de données d'une valeur de 1000$ ?? LOL... J'ai 30 ans de données pour 21 paires de devises pour 297$ chez Asirikuy.com, ah bon ;)

Certaines personnes sont douées pour le commerce, d'autres pour la vente, le marketing et les cours. Ceux qui savent vraiment négocier gardent le savoir-faire pour eux. 

C'est mon avis. Le cours est peut-être bon pour quelqu'un qui est nouveau. Mais il est de toute façon hors de prix. 

Aucun compte n'a été vérifié, vous ne savez pas s'il s'agit d'un compte démo ou réel, et de toute façon quand il est réel vous ne connaissez pas les autres comptes - il y a quelque chose qui s'appelle distorsion du fait de Survival - je ne sais pas comment le dire en anglais, j'espère que vous le comprenez. 

J'envisage un projet consistant à mettre en place des stratégies dont les courbes de QE sont loin d'être parfaites afin d'attraper les périodes de forte hausse et d'essayer ainsi de construire des portefeuilles. En regardant les exemples de stratégies de Kevin Davey (j'en ai reçu 5 en cadeau et en plus de ses webinaires (vous pouvez en ajouter 5 autres)), il me semble probable que cela fasse partie de son approche. 

...et bien sûr les prix exagérément gonflés des "valeurs ajoutées que vous obtenez gratuitement si vous vous inscrivez".  

Ce qui m'a également rebuté, c'est que j'ai eu l'impression que le "public" était composé de personnes qui "achetaient" les forfaits dès la sortie de l'offre et qui disaient ensuite sur le chat que c'était une bonne affaire et qu'ils venaient d'acheter le forfait Pro, etc..... J'ai eu des signaux d'alarme à ce moment-là, je peux me tromper, c'est juste mon intuition.

Je serais intéressé de regarder à nouveau une session en direct et de voir si ce sont les mêmes personnes qui achètent.

Si le cours était disponible sans les fioritures pour AUD$500, je pourrais l'envisager.

Oui, c'est un peu décevant de voir que SQ est vendu / commercialisé de cette façon, c'est le discours de vente typique avec toutes les méthodes typiques... mais d'un autre côté, cela assure le développement de SQ puisque Mark en tire profit et cela nous profitera également à la fin. Il faut donc être un peu égoïste...

...et bien sûr les prix exagérément gonflés des "valeurs ajoutées que vous obtenez gratuitement si vous vous inscrivez".  

 

Ce qui m'a également rebuté, c'est que j'ai eu l'impression que le "public" était composé de personnes qui "achetaient" les forfaits dès la sortie de l'offre et qui disaient ensuite sur le chat que c'était une bonne affaire et qu'ils venaient d'acheter le forfait Pro, etc..... J'ai eu des signaux d'alarme à ce moment-là, je peux me tromper, c'est juste mon intuition.

 

Je serais intéressé de regarder à nouveau une session en direct et de voir si ce sont les mêmes personnes qui achètent.

 

Si le cours était disponible sans les fioritures pour AUD$500, je pourrais l'envisager.

Oui, je suis d'accord avec vous sur le prix de la formation vidéo en ligne "Trading Strategy Launch Framework". En excluant les bonus, je pense que 400 USD est un prix plus raisonnable. 

À Singapour, pour 1 997 euros, nous pouvons suivre un cours de trading de 3 à 4 jours à temps plein (de 9 heures à 18 heures) avec un coach dans la salle de bal d'un hôtel, avec des pauses déjeuner et thé. C'est le prix du marché. Bien sûr, certains peuvent contester la valeur et le contenu du matériel de cours.... 

L'ironie de "Trading Strategy Launch Framework" est d'enseigner aux utilisateurs comment créer, tester, optimiser et lancer efficacement des stratégies à l'aide du logiciel SQ. 

En ce qui concerne "l'ouverture de la barre", j'aimerais creuser un peu plus. Il y a une différence significative entre les tests sur "l'échelle de temps sélectionnée uniquement" et "les transactions à l'ouverture de la barre". La première méthode permet de tester et de générer des stratégies à l'ouverture de la barre, mais elles comportent toujours des ordres stop/limite et s'exécutent donc tic-tac par tic-tac sur des comptes réels. Bien que les stops ne soient suivis qu'à l'ouverture de la barre, la méthode des ordres stop et limite exige qu'ils ne fonctionnent pas uniquement à l'ouverture de la barre. La dernière méthode ("trade on bar open") testera et générera des stratégies uniquement à l'ouverture de la barre, mais avec la grande différence que les stratégies ne seront négociées en direct qu'à l'ouverture de la barre et ne pourront donc pas gérer les ordres stop/limite. Cette dernière méthode s'appuiera toujours sur les ordres de marché. 

Personnellement, il ne semble pas y avoir une grande différence dans les performances du système si je génère des stratégies sur "l'échelle de temps sélectionnée uniquement" ou "sur l'ouverture de la barre". Les deux semblent similaires lorsqu'elles sont générées (évidemment, parce qu'elles sont toutes les deux générées sur la barre d'ouverture uniquement), mais la différence vient dans les tests ultérieurs. Avec la première méthode, je peux tester avec des données ou des simulations en ticks et voir si la stratégie s'effondre. Il s'agit en quelque sorte d'une autre couche pour surveiller l'ajustement des courbes. Les stratégies "Trade on bar open" n'ont pas cette option supplémentaire pour tester l'ajustement de courbe, mais d'un autre côté, elles sont beaucoup plus rapides à mettre en œuvre (simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'un nouveau test sur les données de tick). Je n'ai aucune idée de quelle méthode est la meilleure.

Est-ce que quelqu'un a fait une étude de cas pour savoir s'il est préférable de trader sur la barre d'ouverture uniquement ou sur une base tick par tick ? Personnellement, je recherche autant de points de données que possible. Si vous ne tenez compte que de l'ouverture de la barre, vous supprimez des points de données (ou en d'autres termes, le bruit) et vous avez donc plus de chances d'obtenir un ajustement de courbe (en supposant que les deux ensembles de données aient la même longueur). En fait, c'est le même principe que lorsque vous essayez de construire une stratégie sur l'échelle de temps hebdomadaire au lieu de l'échelle de temps quotidienne. Sur la même période, les deux ensembles de données présentent les mêmes cycles, les mêmes hausses et les mêmes baisses, mais un nombre très différent de points de données.

J'ai été assez déçu par le webinaire, en fait. Je n'ai pas besoin d'argumentaire de vente, j'ai déjà adhéré.

J'ai déjà ma "fabrique" de stratégies (terme bizarre qu'ils utilisent, mais peu importe) qui fonctionne, et des stratégies générées par SQ qui tournent même sur NT, donc je connais les problèmes de données, de robustesse, etc...etc...

Je cherchais plutôt des conseils, des astuces, etc. Mais je pense qu'après avoir travaillé dur avec SQ pendant un certain temps, jusqu'à avoir quelques stratégies en cours, j'ai senti que j'étais probablement déjà au même niveau que ces gars-là.

D'après mon expérience, pour beaucoup de gens, le commerce est en fait un vœu pieux. La grande différence est que ceux qui y consacrent du temps, négocient avec de l'argent réel, apprennent et utilisent des outils (également avec de l'argent réel) par rapport à ceux qui se contentent d'y penser et semblent assister aux discours de vente.

Je sais que la prochaine fois, il faudra faire preuve de plus de discernement en ce qui concerne les arguments de vente par rapport à l'enseignement. Je suppose que cela semblait plus légitime parce que cela venait de SQ...

...de plus, je suis maintenant inondé de spams de leur part.