Tutoriel vidéo SQ Max Speed & Performance CPU, Ram, Disk & Extra 6k Strategy Quest challenge

https://www.youtube.com/watch?v=l6oRsTNm0yc

// Voici le lien de la vidéo, regardez-la en espérant qu'elle vous plaira. OUI je suis arabe et l'accent suit
Si vous avez un problème avec ça, je suis vraiment désolé, mais je dois vous tuer.

Un grand merci à "GeekTrader", ce tutoriel vidéo a pour but de vous apprendre à maximiser la vitesse de SQ 3.
Réglage du processeur, des rampes et des disques durs / SSD

L'article original fait plus de 10 pages, ce qui semble un peu compliqué pour les débutants.
étape par étape dans cette vidéo + ajout de mes propres réglages (j'espère que cela aidera les débutants et même les utilisateurs professionnels de SQ).

La fin de la vidéo est une invitation à contribuer davantage en filtrant quelques bonnes stratégies et en nous montrant la procédure... Je suis sûr que chaque professionnel choisira une (des) stratégie(s) différente(s) que nous devons apprendre de ceux qui contribuent.

Liens de la vidéo :

https://www.youtube.com/watch?v=l6oRsTNm0yc

* Stratégies : https://drive.google.com/file/d/0B83k2vKtYK80UWNuWDZsenpQNzQ/view?usp=sharing

* Version 9 de Java : http://cdn.azul.com/zulu-pre/bin/zulu…

* Le scipt A utiliser pour l'ouverture par lot de SQ, Créer un nouveau fichier .bat et ajouter ces lignes de codes et appuyer sur
sauvegarder . Regardez la vidéo pour savoir comment régler les paramètres.

Il s'agit d'un nouveau script si vous souhaitez renommer chaque instance afin de connaître le travail de chacune d'entre elles ( si vous n'avez pas besoin de cette option, utilisez le code ci-dessus ).
1- NumberOfSQInstances= "à n'importe quel nombre d'instances que vous voulez exécuter" Disons "X" instances.
2- set arrayline[1]=CrossMaStrategyInstance
set arrayline[2]=RSIStrategyInstance
.... Continuez à en déclarer d'autres en fonction de vos instances X
Disons que nous voulons 3 instances, j'en ajouterai donc une de plus.
arrayline[3]=autreNouvelleInstance

Le code est le suivant :

Très bien, merci. J'ai déjà Azul Java 9, à partir du fil de discussion de Geektraders, mais pas l'information sur le fichier .bat présentée si facilement.

Merci, belle contribution.

Pour ce qui est de votre question, comment filtrer les stratégies, je ne suis certainement pas un expert, mais je commence par soumettre les stratégies à quelques tests OOS manuels, en recherchant le facteur de profit, le ratio retour/retour, le ratio de paiement, etc. Ensuite, quelques tests de robustesse, puis d'autres tests OOS avant l'incubation...

C'est du très bon travail gentmat, et merci beaucoup pour votre effort, c'est très utile en effet.
Je suppose qu'en créant de nombreuses instances de dossiers SQ, cela va consommer une grande partie du disque dur ?
En ce qui concerne les filtres, mes préférés sont Ret/DD, stabilité et stagnation :
Ret/DD < 5
Stabilité < 0,7
Stagnation > 30%
Il est évident que moins de stratégies apparaîtront dans votre banque de données et que le temps d'attente sera plus long.
Ensuite, j'effectuerai un nouveau test en utilisant des données réelles afin d'éliminer d'autres stratégies, puis je procéderai à un test de robustesse.
Pour le test de robustesse, j'utiliserai des données de 1 minute avec 10 simulations pour continuer à éliminer d'autres stratégies.
Ensuite, 500 simulations sont effectuées.
Je pense que toute stratégie ayant survécu à cela devrait être assez solide.

@gentmat merci pour votre contribution,

Très bonne vidéo, très bon tutoriel pour les débutants,

ok maintenant pour votre question sur la façon de filtrer les stratégies,

J'ai déjà quitté SQ3 et j'attends SQ4 car SQ3 a quelques petits bugs très gênants... donc j'utilise simplement ce que j'ai déjà obtenu en utilisant EA Wizard et un peu d'aide de SQ3 + MT4 en codant moi-même....

Je pense que vous devriez tous attendre SQ4, mais ceux qui n'ont rien qui fonctionne ou qui travaillent pour eux n'auront peut-être pas le temps d'attendre la nouvelle version,

Ok, revenons à nos moutons,

les tutoriels sur la manière de filtrer correctement vos stratégies sont :

1. Il faut acheter les données M1 de la meilleure qualité qui soit par Asirikuy ici : https://asirikuy.com/newsite/?page_id=3742
2. La première chose à faire est de consulter les vidéos de @Thresho1d, c'est un must pour un débutant : https://www.youtube.com/channel/UCzFOdMj-kcyECCb_l48hcJg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

En ce qui concerne le filtrage, chacun d'entre nous a une psychologie différente, ce qui fait que la stratégie d'une personne n'a aucune valeur pour une autre, c'est un fait,

Je dirais donc que vous devez vous remettre en question :

¢ Quel type de commerçant êtes-vous ? vous êtes-vous déjà trouvé ? il y a différentes façons de procéder, cela devrait être votre première question avant même de construire/filtrer quoi que ce soit,

Moi-même, par exemple, je suis un scalpeur et mes objectifs sont les suivants : Réaliser au moins 5 trades par jour + Ratio de gain supérieur à 50~% + TimeFrames basses + Stoploss bas/PriseProfit objectifs + Drawdown bas/Stagnation (EN JOURS).

Continuez à avancer ...

¢ What Drawdown % / Stagnation (IN DAYS) do you want to see?, because every body will say “hey let me have a %30 Drawdown or like 90 days Stagnation, its still profitable for the long run”,

Oui, c'est rentable à long terme, mais la vraie question est de savoir si votre psychologie survivrait à ce genre de % de Drawdown ou 90 jours de Stagnation..., quelque chose me dit que NON,

Mais il y a des gens différents et des mentalités différentes, mais j'aimerais que vous réfléchissiez le plus possible à ces deux paramètres,

Moi-même, par exemple, je ne pourrais pas survivre à ce genre de % de Drawdown ni à 90 jours de Stagnation, je paniquerais et supprimerais la stratégie de mon portefeuille dès que je verrais ce genre de choses héhé..., ce n'est que moi cependant....

Continuez à avancer ...

¢ Gagner %, ok la plupart d'entre vous qui ne le savent pas, pour atteindre des gains élevés % vous devez jouer avec vos objectifs SL+TP, bien sûr, souvenez-vous de ces choses :

gain HIGH % = HIGH SL + LOW TP

LOW gagnant % = LOW SL + HIGH TP

Lequel choisirez-vous ? je vais choisir un gain de % élevé parce que, encore une fois, ma psychologie ne peut pas supporter un gain de % faible. j'aimerais voir au moins 55~% comme minimum,

mais peut-être que vous aimez les LOW winning % et que vous avez beaucoup de trades perdants, mais à la fin vous aurez un bon RRR (RiskRewardRatio) car les trades rentables couvriront toutes les pertes en cours de route (EN FONCTION DE VOTRE PSYCHOLOGIE).

Continuez à avancer ...

¢ Différents paramètres tels que Sharp ratio/fitness & etc.

Tout d'abord, utilisez les paramètres que j'ai mentionnés plus haut avant même d'examiner ces différents paramètres.

Googlez chacun d'entre eux ou consultez le manuel de la SQ pour comprendre la signification de ces paramètres, puis tirez-en les conclusions qui s'imposent.

—–

Conclusions :

¢ Vous devez disposer de différents types de données : M1 d'Asirikuy + TICKs de Ducascopy + M1/TICKs de votre courtier (*Optionnel),

¢ (Après avoir regardé les vidéos de @Thresho1d), vous devez comprendre que vous devez regarder le pseudo-code de chaque stratégie et essayer de le comprendre, s'il n'est pas simple / s'il n'a pas de sens pour vous SUPPRIMEZ-LE,

¢ Comprendre ce que vous voulez, SQ ne sait pas ce que vous cherchez, vous devez donc savoir ce que vous cherchez et régler les paramètres de SQ en fonction de vos objectifs.

¢ Ces objectifs vous permettent de savoir exactement ce qu'il faut filtrer :

   - Pair + TimeFrame ?

   - Pseudo-code (*2ème ligne) 

   - Nombre total d'échanges ?

   - Drawdown % / Stagnation (EN JOURS) ?

   - La victoire de % ?

   - Ensuite, je n'utilise tous les autres paramètres (ratio Sharp/fitness, etc.) qu'après avoir filtré les premiers paramètres mentionnés ci-dessus.

TRAVAILLER DE MANIÈRE SIMPLE, SANS SE COMPLIQUER LA VIE,

RÉFLÉCHIR AVANT PLUTÔT QU'APRÈS.

Bonne chance.

@gentmat,

Merci pour la vidéo. Je n'avais pas cherché à faire le script pour ouvrir plusieurs instances de SQ. Après avoir regardé votre vidéo, j'ai réussi à le faire en moins d'une minute. Je ne négocie que des contrats à terme et pour moi, le drawdown, le facteur de profit, le nombre de transactions et Win% sont mes premiers critères de suppression. Si l'optimisation Walkforward montre des différences de paramètres trop importantes entre les périodes pour être rentable, je la supprime. J'utilise ensuite les paramètres de Walkforward dans le replay du marché OOS tels qu'ils ont été obtenus par l'optimiseur de Walkforward et si le drawdown est plus élevé que prévu, je le supprime ou si tout va bien, je l'exécute en direct après quelques semaines d'incubation.

je n'ai pas trouvé de bonne stratégie (à mon avis). merci pour le partage.

Très bien, merci. J'ai déjà Azul Java 9, à partir du fil de discussion de Geektraders, mais pas l'information sur le fichier .bat présentée si facilement.

 

Merci, belle contribution.

 

Pour ce qui est de votre question, comment filtrer les stratégies, je ne suis certainement pas un expert, mais je commence par soumettre les stratégies à quelques tests OOS manuels, en recherchant le facteur de profit, le ratio retour/retour, le ratio de paiement, etc. Ensuite, quelques tests de robustesse, puis d'autres tests OOS avant l'incubation...

Merci _Cujo, l'idée derrière ma question est de télécharger les 6k et de nous montrer comment filtrer ! Il faut voir si tout le monde va choisir un ou différents . ou supprimer tous les 6k et penser qu'ils sont tous nuls (mais dire pourquoi et comment il a conclu que tous les 6k étaient mauvais).

C'est du très bon travail gentmat, et merci beaucoup pour votre effort, c'est très utile en effet.
Je suppose qu'en créant de nombreuses instances de dossiers SQ, cela va consommer une grande partie du disque dur ?
En ce qui concerne les filtres, mes préférés sont Ret/DD, stabilité et stagnation :
Ret/DD < 5
Stabilité < 0,7
Stagnation > 30%
Il est évident que moins de stratégies apparaîtront dans votre banque de données et que le temps d'attente sera plus long.
Ensuite, j'effectuerai un nouveau test en utilisant des données réelles afin d'éliminer d'autres stratégies, puis je procéderai à un test de robustesse.
Pour le test de robustesse, j'utiliserai des données de 1 minute avec 10 simulations pour continuer à éliminer d'autres stratégies.
Ensuite, 500 simulations sont effectuées.
Je pense que toute stratégie ayant survécu à cela devrait être assez solide.

Testez et présentez (comme dans ma réponse précédente à _Cujo). Je vous remercie de votre attention.

@gentmat merci pour votre contribution,

Très bonne vidéo, très bon tutoriel pour les débutants,

ok maintenant pour votre question sur la façon de filtrer les stratégies,

J'ai déjà quitté SQ3 et j'attends SQ4 car SQ3 a quelques petits bugs très gênants... donc j'utilise simplement ce que j'ai déjà obtenu en utilisant EA Wizard et un peu d'aide de SQ3 + MT4 en codant moi-même....

 

Je pense que vous devriez tous attendre SQ4, mais ceux qui n'ont rien qui fonctionne ou qui travaillent pour eux n'auront peut-être pas le temps d'attendre la nouvelle version,

 

Ok, revenons à nos moutons,

les tutoriels sur la manière de filtrer correctement vos stratégies sont :

 

1. Il faut acheter les données M1 de la meilleure qualité qui soit par Asirikuy ici : https://asirikuy.com/newsite/?page_id=3742
2. La première chose à faire est de consulter les vidéos de @Thresho1d, c'est un must pour un débutant : https://www.youtube.com/channel/UCzFOdMj-kcyECCb_l48hcJg/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0

 

En ce qui concerne le filtrage, chacun d'entre nous a une psychologie différente, ce qui fait que la stratégie d'une personne n'a aucune valeur pour une autre, c'est un fait,

Je dirais donc que vous devez vous remettre en question :

 

¢ Quel type de commerçant êtes-vous ? vous êtes-vous déjà trouvé ? il y a différentes façons de procéder, cela devrait être votre première question avant même de construire/filtrer quoi que ce soit,

Moi-même, par exemple, je suis un scalpeur et mes objectifs sont les suivants : Réaliser au moins 5 trades par jour + Ratio de gain supérieur à 50~% + TimeFrames basses + Stoploss bas/PriseProfit objectifs + Drawdown bas/Stagnation (EN JOURS).

 

Continuez à avancer ...

 

¢ What Drawdown % / Stagnation (IN DAYS) do you want to see?, because every body will say “hey let me have a %30 Drawdown or like 90 days Stagnation, its still profitable for the long run”,

Oui, c'est rentable à long terme, mais la vraie question est de savoir si votre psychologie survivrait à ce genre de % de Drawdown ou 90 jours de Stagnation..., quelque chose me dit que NON,

Mais il y a des gens différents et des mentalités différentes, mais j'aimerais que vous réfléchissiez le plus possible à ces deux paramètres,

Moi-même, par exemple, je ne pourrais pas survivre à ce genre de % de Drawdown ni à 90 jours de Stagnation, je paniquerais et supprimerais la stratégie de mon portefeuille dès que je verrais ce genre de choses héhé..., ce n'est que moi cependant....

 

Continuez à avancer ...

 

¢ Gagner %, ok la plupart d'entre vous qui ne le savent pas, pour atteindre des gains élevés % vous devez jouer avec vos objectifs SL+TP, bien sûr, souvenez-vous de ces choses :

gain HIGH % = HIGH SL + LOW TP

LOW gagnant % = LOW SL + HIGH TP

Lequel choisirez-vous ? je vais choisir un gain de % élevé parce que, encore une fois, ma psychologie ne peut pas supporter un gain de % faible. j'aimerais voir au moins 55~% comme minimum,

mais peut-être que vous aimez les LOW winning % et que vous avez beaucoup de trades perdants, mais à la fin vous aurez un bon RRR (RiskRewardRatio) car les trades rentables couvriront toutes les pertes en cours de route (EN FONCTION DE VOTRE PSYCHOLOGIE).

 

Continuez à avancer ...

 

¢ Différents paramètres tels que Sharp ratio/fitness & etc.

Tout d'abord, utilisez les paramètres que j'ai mentionnés plus haut avant même d'examiner ces différents paramètres.

Googlez chacun d'entre eux ou consultez le manuel de la SQ pour comprendre la signification de ces paramètres, puis tirez-en les conclusions qui s'imposent.

 

 

—–

Conclusions :

¢ Vous devez disposer de différents types de données : M1 d'Asirikuy + TICKs de Ducascopy + M1/TICKs de votre courtier (*Optionnel),

¢ (Après avoir regardé les vidéos de @Thresho1d), vous devez comprendre que vous devez regarder le pseudo-code de chaque stratégie et essayer de le comprendre, s'il n'est pas simple / s'il n'a pas de sens pour vous SUPPRIMEZ-LE,

¢ Comprendre ce que vous voulez, SQ ne sait pas ce que vous cherchez, vous devez donc savoir ce que vous cherchez et régler les paramètres de SQ en fonction de vos objectifs.

¢ Ces objectifs vous permettent de savoir exactement ce qu'il faut filtrer :

   - Pair + TimeFrame ?

   - Pseudo-code (*2ème ligne) 

   - Nombre total d'échanges ?

   - Drawdown % / Stagnation (EN JOURS) ?

   - La victoire de % ?

   - Ensuite, je n'utilise tous les autres paramètres (ratio Sharp/fitness, etc.) qu'après avoir filtré les premiers paramètres mentionnés ci-dessus.

 

TRAVAILLER DE MANIÈRE SIMPLE, SANS SE COMPLIQUER LA VIE,

RÉFLÉCHIR AVANT PLUTÔT QU'APRÈS.

 

Bonne chance.

Karish Même réponse que précédemment, les théories sont bonnes mais il est bon de les montrer dans la vie réelle. Mon idée est de filtrer les 6k et de nous montrer comment vous l'avez fait et ce que vous avez choisi.

@gentmat,

 

Merci pour la vidéo. Je n'avais pas cherché à faire le script pour ouvrir plusieurs instances de SQ. Après avoir regardé votre vidéo, j'ai réussi à le faire en moins d'une minute. Je ne négocie que des contrats à terme et pour moi, le drawdown, le facteur de profit, le nombre de transactions et Win% sont mes premiers critères de suppression. Si l'optimisation Walkforward montre des différences de paramètres trop importantes entre les périodes pour être rentable, je la supprime. J'utilise ensuite les paramètres de Walkforward dans le replay du marché OOS tels qu'ils ont été obtenus par l'optimiseur de Walkforward et si le drawdown est plus élevé que prévu, je le supprime ou si tout va bien, je l'exécute en direct après quelques semaines d'incubation.

Show case nécessaire comme pour toutes mes réponses 🙂 .

je n'ai pas trouvé de bonne stratégie (à mon avis). merci pour le partage.

Excellente réponse ! mais pouvez-vous nous dire étape par étape ce que vous avez fait pour conclure que . 

Le filtrage spécifique pour ces stratégies (pas un guide étape par étape) il est bon de voir quelqu'un filtrer en temps réel 🙂 . vous semblez prometteur 😛.

Enfin pour tout le monde . L'idée du 6k est de partager notre méthode mais de montrer comment vous l'avez fait. Soit par une vidéo en direct sur les stratégies de filtrage, soit par un PDF étape par étape sur le filtrage de ces stratégies spécifiques (parce que je n'ai jamais vu une telle chose sur le site), juste quelques idées aléatoires sur le filtrage et ainsi de suite. et à chaque fois que je suis ces guides, je finis par supprimer toutes les stratégies existantes.

Enfin pour tout le monde . L'idée du 6k est de partager notre méthode mais de montrer comment vous l'avez fait. Soit par une vidéo en direct sur les stratégies de filtrage, soit par un PDF étape par étape sur le filtrage de ces stratégies spécifiques (parce que je n'ai jamais vu une telle chose sur le site), juste quelques idées aléatoires sur le filtrage et ainsi de suite. et à chaque fois que je suis ces guides, je finis par supprimer toutes les stratégies existantes.

Je suis également très intéressée par ce projet 🙂 .

Si je me souviens bien, j'ai retesté toutes les stratégies sur les données de Ducascopy GMT+2/3 et j'ai supprimé toutes les stratégies dont le RDD était inférieur à 1 pour 1 an de backetst, ce qui signifie que j'ai supprimé toutes les stratégies. Puisqu'aucune stratégie n'a réussi, aucun filtrage supplémentaire n'était nécessaire.

Si je me souviens bien, j'ai retesté toutes les stratégies sur les données de Ducascopy GMT+2/3 et j'ai supprimé toutes les stratégies dont le RDD était inférieur à 1 pour 1 an de backetst, ce qui signifie que j'ai supprimé toutes les stratégies. Puisqu'aucune stratégie n'a réussi, aucun filtrage supplémentaire n'était nécessaire.

Je n'ai pas travaillé sur dukascopy donc je ne sais pas quel résultat vous avez obtenu mais de telles conditions devraient donner de bien meilleurs résultats. Je suis sûr qu'il y a quelque chose d'erroné ou une différence entre les données. 

Oui, il y a une différence GMT, mais certaines stratégies doivent passer et toutes ne sont pas sensibles à GMT. Mais ces stratégies sont limitées dès le premier coup d'œil dans le code source. 

ducascopy est une bonne et très bonne source de données.