Bug ? Les dates et tailles des transactions sur MT5 et Tradestation (TS) sont différentes.

J'effectue deux tests sur un Action SPY stratégie, générée par le moteur TS.

J'ai défini exactement les mêmes paramètres pour le money management, mais lorsque je consulte les résultats, les transactions sont dimensionnées de manière complètement différente. Même les positions d'entrée et de sortie sont différentes, alors qu'elles sont censées utiliser les mêmes données.

Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit si radicalement différent ? Est-ce que c'est à cause de la valeur de pips SL que j'ai utilisée ?

Voir les captures d'écran ci-jointes, et les retests de la stratégie (retestée pour MT5 & TS).

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Note:
Ne répondez que si vous pouvez donner des conseils, des informations utiles ou des orientations.
Ne répondez pas par des critiques comme les Hankeys.

Bonjour,

Merci pour vos commentaires. J'ai signalé ce problème aux développeurs pour qu'ils le vérifient. Dès que j'aurai reçu une réponse, je vous en ferai part.

Ok, il y a une différence entre le moteur TS et le moteur MT5

La stratégie utilise la fonction Duplicate trades : allowed ; ce qui signifie que dans MT5, le trade est ouvert plusieurs fois (en utilisant à chaque fois la taille de 2 unités) afin qu'il s'accroisse jusqu'à la taille finale de 8 unités.

Mais dans le moteur de TradeStation, les transactions en double ne sont pas autorisées, de sorte qu'il négocie toujours la taille jusqu'à 2 unités seulement.

Nous prévoyons de modifier le moteur TS dans une prochaine version, probablement pour que les deux moteurs permettent cela de la même manière.

Ah, c'est tout à fait logique.

Merci d'avoir répondu à cette question, j'apprécie le soutien que vous m'apportez.

Vous faites du bon travail, continuez comme ça... et essayez de passer un week-end reposant.