Les stratégies LONG only et SHORT only sont-elles meilleures que les deux stratégies ?

Bonjour à tous,

J'ai vu un cas où un vendeur vendait du long/short en tant que stratégie séparée dans le portefeuille.

J'ai passé un certain temps à générer des positions longues séparément des positions courtes et, en général, j'ai obtenu d'excellents résultats.

Pensez-vous que cela va à l'encontre de la notion de ROBUSTESSE, car une stratégie comportant à la fois des positions longues et courtes est par défaut plus robuste ?

N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience ou de votre avis sur la question.

Je pense que le fait d'être uniquement long ou court augmenterait le risque qu'une stratégie soit biaisée par les données. Cette affirmation peut être fausse dans le cas des marchés d'actions (actions, etc.), puisque leur objectif principal est toujours d'avoir plus de valeur, en d'autres termes d'être uniquement long. En revanche, le marché monétaire (devises) peut connaître des tendances longues et courtes pendant une période de temps significative. Disons que cette année, l'appréciation de l'euro peut être favorable à la fois aux États-Unis et à l'Europe, entraînant une tendance longue de l'EURUSD, et que le scénario inverse est également possible pour l'année suivante. Par conséquent, les règles d'une stratégie doivent pouvoir gérer les deux types de tendances sur les marchés monétaires. Bien que mon approche soit quelque peu théorique, j'en ai également fait l'expérience de manière empirique (les stratégies long only et short only ont tendance à être plus biaisées par les données).

Avec SQ3, j'ai fait beaucoup de long et de short uniquement pour des raisons de disponibilité. Ils ont apporté plus de diversification. Mais leur taux d'échec est plus élevé. En grande partie à cause de ce que EOwithrand a écrit sur les tendances et non pas parce qu'ils devraient être plus ajustés à la courbe comme c'est une raison couramment exprimée pour ne pas les faire qui est Bull...

Merci pour les commentaires. Je suis plutôt d'accord avec les commentaires précédents.

Se placer uniquement en position longue ou courte sur le symbole sélectionné peut parfois être une bonne idée si vous considérez le "swap" comme un coût de transaction 🙂 .