Z-Score et Z-Probability dans SQX : Clarifier svp

A. Quelqu'un peut-il nous expliquer comment interpréter le Z-Score et le Z-Probability pour les stratégies générées dans SQX ?

B. Veuillez préciser si les éléments suivants sont vrais :

1. Si la probabilité Z-Pro est élevée (eg 90%), il y a de fortes chances que les gagnants suivent les gagnants et que les perdants suivent les perdants.
2. Si la probabilité Z-Pro est faible (eg 2.9%), la distribution des transactions gagnantes et perdantes est aléatoire et imprévisible.
3. Si le Z-Score est un grand nombre négatif (eg -1,9) mais toujours comprise dans [-1,96, 1,96], la stratégie ayant une bonne courbe d'équité dans les backtests est plus susceptible de rester rentable à l'avenir.
4. Si le Z-Score est un grand nombre négatif (eg -2.9) mais en dehors de [-1.96, 1.96], alors la stratégie est plus susceptible d'échouer à l'avenir parce que son comportement a statistiquement changé récemment
5. Si le Z-Score est un grand nombre positif (eg 1,75) mais toujours comprise dans [-1,96, 1,96], alors la stratégie avec une bonne courbe d'équité dans les backtests sera moins rentable à l'avenir parce que le Z-Score reviendra à sa valeur moyenne autour de Z = 0.
6. Si le Z-Score est un petit nombre autour de zéro (eg 0,8), alors la stratégie avec une bonne courbe d'équité dans les backtests ne sera pas robuste dans le futur, parce que la probabilité Z-Pro pour un petit Z-Score est également petite

C. Quelle est la fourchette idéale des valeurs suivantes dans le contexte de l'élaboration d'une stratégie ? (Je connais déjà les fourchettes dans le contexte général des statistiques, à savoir que la probabilité Pro peut être comprise entre 0 et 100% et que le Z-Score se situe idéalement entre [-1,96 et 1,96] pour un échantillon OOS réellement représentatif des données de la population de l'IS).

1. Score Z
2. Z-Probabilité

D. Le Z-Score et le Z-Probability sont-ils plus précis pour les stratégies avec des degrés de liberté plus élevés ?

E. Les stratégies sans règles de sortie (c'est-à-dire qui sortent uniquement par SL, TP, Trailing, Exit after N bars/EOD/TimeRange) sont-elles susceptibles de maintenir une Z-Probability stable que celles avec des conditions de sortie basées sur des règles ?

F. En supposant qu'il soit judicieux d'ajouter des contrôles croisés au cours du processus de construction pour une certaine Z-Probability ou Z-Score pendant la période de formation.

1. Est-il préférable d'ajouter une vérification croisée pour le Z-Score uniquement ou pour la Z-Probability uniquement ou pour les deux ?
2. Quelle est une valeur seuil significative, signée pour Z-Score et non signée pour Z-Probability ?
3. Est-ce une bonne idée d'ajouter une vérification croisée pour écarter les stratégies avec |z| > 1.96 ?