Z-Score e Z-Probability in SQX: chiarimenti per favore
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murty
4 anni fa #242346
A. Qualcuno può chiarire come interpretare Z-Score e Z-Probability per le strategie generate in SQX?
B. Si prega di chiarire se quanto segue è vero:
- Se la probabilità Z-Pro è alta (es. 90%), è molto probabile che i vincitori seguano i vincitori e i perdenti i perdenti.
- Se la Z-Probability è bassa (es. 2,9%), la distribuzione delle operazioni vincenti e perdenti in successione è casuale e imprevedibile.
- Se lo Z-Score è un numero negativo grande (es. -1,9) ma ancora all'interno di [-1,96, 1,96], allora è più probabile che la strategia con una buona curva azionaria nei backtest rimanga redditizia in futuro.
- Se lo Z-Score è un numero negativo grande (es. -2,9) ma al di fuori di [-1,96, 1,96], allora è più probabile che la strategia fallisca in futuro perché il suo comportamento è cambiato statisticamente di recente.
- Se lo Z-Score è un numero positivo grande (es. 1,75) ma ancora all'interno di [-1,96, 1,96], allora la strategia con una buona curva azionaria nei backtest sarà meno redditizia in futuro perché lo Z-Score tornerà al suo valore medio intorno a Z = 0
- Se lo Z-Score è un numero piccolo intorno allo zero (es. 0,8), allora la strategia con una buona curva azionaria nei backtest non sarà robusta in futuro, perché la Z-Probability per un piccolo Z-Score è anch'essa piccola
C. Qual è l'intervallo ideale di valori per i seguenti elementi nel contesto dello sviluppo di una strategia? (Conosco già gli intervalli nel contesto generale della statistica, secondo cui la probabilità Pro può essere compresa tra 0 e 100% e lo Z-Score è idealmente compreso tra [-1,96, 1,96] per un campione OOS realmente rappresentativo dei dati della popolazione di IS).
- Z-Score
- Z-Probability
D. Z-Score e Z-Probability sono più precisi per le strategie con più gradi di libertà?
E. Le strategie senza regole di uscita (cioè che escono solo tramite SL, TP, Trailing, Exit dopo N barre/EOD/TimeRange) possono mantenere una probabilità di Z-Probability costante rispetto a quelle con condizioni di uscita basate su regole?
F. Supponendo che sia una buona idea aggiungere controlli incrociati durante il processo di costruzione per una certa Z-Probability o Z-Score durante il periodo di formazione.
- È meglio aggiungere un controllo incrociato solo per Z-Score o solo per Z-Probability o per entrambi?
- Qual è un valore soglia significativo, firmato per Z-Score e non firmato per Z-Probability?
- È una buona idea aggiungere un controllo incrociato per scartare le strategie con |z| > 1,96?