Dalla ricerca ai risultati: Come Hani ha sviluppato un portafoglio con un rendimento di oltre 300%

Hani Hamdan, trader algoritmico e imprenditore, ha raggiunto quello che molti si prefiggono solo come obiettivo:
Un portafoglio in denaro reale con oltre +300% di rendimento in meno di 12 mesi—built on a fully automated strategy framework with risk tightly under control.

Le sue prestazioni lo hanno posizionato #8 su DarwinIA Gold, un punto di riferimento riservato ai trader più costanti e redditizi a livello globale.

In basso: Live equity curve from Hani’s portfolio

???? Visualizza i risultati verificati: https://quant-bot.com/trading/

In questa intervista approfondita, Hani spiega:

• Perché sette anni di ricerca e sviluppo sono stati fondamentali per il suo successo
• Come usa StrategyQuantX generare, convalidare e gestire una libreria di oltre 1.000 strategie
• Il suo uso di Protezione dal rischio a più livellicomprese le soglie di stop-loss automatizzate a livello di strategia, settimanale e mensile.
• Come filtrare dinamicamente le strategie in base alle metriche di performance e all'analisi delle correlazioni
• Perché mentalità, disciplina e un flusso di lavoro strutturato sono essenziali per la redditività a lungo termine

“We treat trading as a business. Automation and discipline are non-negotiable.”

Se siete seriamente interessati al trading algoritmico e cercate un esempio reale di performance sostenibile, questa intervista offre sia spunti strategici che ispirazione pratica.

???? Guardate ora l'intervista completa:

Trascrizione:

Ho iniziato a fare trading nel 2002 e per me l'StrategyQuant ha avuto un impatto enorme.
Posso dire che le strategie più redditizie che stanno funzionando ora sono state realizzate su StrategyQuant.
It was not a gambling, it’s not a game.
La cosa più importante da tenere a mente durante il trading è la gestione del rischio.
So, hello traders, I’m glad to introduce next interview from our StrategyQuant series.
E oggi è con un trader di grande esperienza, Hani dal Libano, che di recente ha raggiunto come
il loro account è ora il numero 8 in DarwinX Gold Zero, che è un elenco di quelli molto simili
di trader e classificati in base al successo e al risultato positivo e redditizio del loro portafoglio.
So I was excited when Hani decided to join us and share his insight, what’s working,
cosa funziona e cosa sta funzionando per lui nei mercati per condividerlo con voi.
So here’s the Hani.
Ciao, Hani.
Salve.
Tomas Vanek, il mio collega.
Ciao, Tomas.
Salve, commercianti.
Let’s start.
Let’s start with the first question and simply Hani, please, could you introduce yourself?
Qual è la sua professione?
Come ha iniziato con l'algo trading?
Già.
Ciao a tutti.
Vorrei innanzitutto ringraziare lei per questa intervista e tutto il team di SQX per questo
piattaforma notevole.
Mi chiamo Hani Hamdan.
I’m based in Lebanon, Middle East.
I’m a serial entrepreneur and business consultant and an algorithmic trader.
La mia formazione professionale accademica nel campo della tecnologia dell'informazione ha naturalmente plasmato
il mio pensiero è sistematico, analitico e orientato all'automazione.
Ho iniziato a fare trading nel 2002.
Ho frequentato diversi corsi, ma a quel tempo, a causa di vincoli finanziari e di tempo mentre
lanciando la mia attività, ho smesso di fare trading.
Poi, nel 2015, ho ottenuto la libertà di dedicarmi completamente al trading.
Così ho dedicato più di 15 ore al giorno e sempre al trading.
In primo luogo, mi sono concentrato sul trading manuale e sulla preparazione di un ambiente in cui operare.
Ho studiato analisi fondamentale e tecnica.
I didn’t like fundamentals because you need to stay alert and read the news and to be
sempre online.
Ma mi piace di più l'analisi tecnica.
Ho studiato anche i modelli armonici con le onde di Elliott e i modelli avanzati.
E avevo una strategia in atto, che ho negoziato per un anno e mezzo.
E poiché la strategia era su un orizzonte temporale più ampio, ho avuto il piacere di
tempo, il lusso del tempo.
So I said, why I don’t program the strategy to be an algorithm.
Così ho iniziato a lavorare e a formarmi su MQL4 e MQL5, ma anche a creare un sistema di
strategia che richiederà tempo.
Per questo motivo ho cercato per un altro periodo una piattaforma che generasse una strategia per me in
un tempo molto più rapido.
E ho trovato StrategyQuant con altre piattaforme.
Ma in realtà, per me, l'StrategyQuant ha avuto un impatto enorme.
E posso dire che le strategie più redditizie che stanno funzionando adesso sono state realizzate su
StrategyQuant.
Ora, in questa fase, abbiamo una nostra squadra.
Abbiamo già sviluppato il nostro sistema di filtraggio automatico e le nostre metodologie.
Quindi, sì.
Ottimo.
Grazie.
Grazie per l'introduzione.
And I’d like to ask you, because there is a long career and every trader is at some
qualcuno sta iniziando, qualcuno sta solo facendo delle ricerche, qualcuno sta già facendo trading.
per alcuni anni, qualcuno ha appena acquistato dei corsi.
E il percorso è abbastanza simile, direi.
Vorrei quindi chiederle quanto tempo le è servito per raggiungere il successo e qual è stato il momento di rottura.
punto, che è la domanda più interessante, ovviamente, a cui tutti sono interessati.
Sì, lasciatemelo dire, fin dall'inizio la mia priorità è stata quella di imparare e ricercare e
not rushing into live trading, because I know it was not a gambling, it’s not a game.
E volevo creare un'attività a partire da questo.
Il mio obiettivo era quindi quello di costruire un track record, un track record solido, prima di cercare fondi.
o passare alla fase successiva.
All'epoca, quindi, accettavo il pareggio nelle fasi iniziali, non più del pareggio.
I don’t want to make money through trading, just want to enhance my trading.
Ma posso dire che, dopo sette anni, il successo è arrivato quando abbiamo sviluppato un sistema automatizzato multistrato.
sistema di filtraggio per le nostre strategie live.
È possibile eseguire un filtraggio manuale per le strategie che escono dal processo che si sta eseguendo.
facendo.
Ma perché mi ci sono voluti sette anni?
Perché per tutto il tempo ho pensato all'automazione.
So I don’t want to even, I don’t want to filter manually the trades or the strategies that
hanno una buona performance.
Quindi mi è servito del tempo con il team per svilupparlo.
Quindi sì, sette anni, lunghi sette anni.
Così a lungo, per diversi anni, e poi avete semplicemente finito tutto questo ed eravate sicuri che fosse
ha senso.
E avete iniziato a lavorare.
Già.
E cosa ti piace di più dell'algo trading?
Dove si pensava di puntare fin dall'inizio ad essere algo trader, ma c'è
molti stili di trading.
E alcuni di essi non devono necessariamente richiedere molto tempo.
Se, per esempio, potete negoziare un posto, un mese o quando volete, o potete essere un'opzione
trader e poi can o spread trader o altro.
Cosa le piace di più?
Beh, lasciatemi dire che l'algo trading combina la mia passione per il coding in primo luogo.
Anche la mia capacità di risolvere problemi analitici e di stare davanti al computer.
Ho trascorso migliaia di ore seduto davanti al computer.
Ma la questione, la cosa importante, è che mi ha permesso di mantenere la libertà
e la flessibilità di uno stile di vita imprenditoriale.
And this is crucial to me, you know, because I didn’t fit to be an employee at my early
fasi.
I was an employee for four or five years, but later on, I knew that I don’t want to
essere un dipendente per tutta la vita.
Ero, sono un imprenditore.
I have different businesses, but now I’m concentrating on algo trading.
Quindi offre anche rendimenti significativi e il potenziale di rendimento è molto elevato.
siete redditizi.
Se non siete redditizi, sarà un disastro.
Yeah, it’s true that the algo trading or basically trading, it’s very easy to find out if you
se siete redditizi o meno, se la vostra attività è di successo o meno, rispetto a
altre imprese.
There is just one simple graph and that’s all.
Sì, ma io direi che ogni persona è nemica di se stessa, perché ovviamente ci sono
è il vantaggio del commerciante.
È da soli, ma se siete solo, solo voi nella vostra mente, può essere difficile.
Per questo è necessario avere una mente acuta e concentrarsi sul risultato e sulla disciplina.
Sì.
Yeah, it’s true.
È vero che ogni trader viene intervistato su chi ha successo o su chi è sostanzialmente
ogni trader che conosciamo, non c'è solo l'acquisizione di conoscenze, ma c'è anche una grande
e di sviluppo personale.
Esattamente.
Posso dirvi che in molte, molte volte ho avuto la sensazione che abbandonare questa cosa
dopo molti anni di apprendimento e costruzione.
Ma ogni giorno mi sveglio al mattino e sono molto entusiasta di venire al computer.
e ricominciare e ricominciare.
Quindi bisogna tenere a mente che la disciplina è la chiave di ogni successo.
It’s not only in sports or business or anything else and everything.
La disciplina è una chiave.
Sì, ma il problema è il tempo.
We don’t have the pleasure, you know, now I’m around 50 years old, so you don’t have
tutto il tempo della vostra vita per avere successo.
So that’s why a StrategyQuant made a huge impact on our lives, because now you can have
milioni di strategie in un'ora.
Nel modo tradizionale, invece, abbiamo bisogno di una settimana per codificare una strategia, il che rappresenta una grande differenza.
Yeah, yeah, you are right that they don’t, all of them are basically not the profitable,
ma lo si può conoscere molto velocemente.
Yeah, yeah, we’ll talk about it.
Sì, rispetto ad altri modi, quando si passano due settimane, si vede che solo questo
way it doesn’t work and work and spending time with coding doesn’t make you money.
So that’s true.
Soprattutto ora con l'IA.
Yeah, and maybe let’s go back to the more focus on the trading itself, algo trading
stesso.
Vorrei quindi chiederle se può dirci qualcosa di più sul suo flusso di lavoro, che lei
per creare e selezionare le strategie migliori.
Yeah, can you tell us more about this, let’s say your knowledge or if you can disclose
qualche conoscenza?
Sì, sì, certo, certo.
Seguiamo principalmente due flussi di lavoro principali.
The first one is academic driven, let’s say.
Esaminiamo i documenti accademici, filtriamo le strategie logiche su cui vogliamo concentrarci, poi
li costruiamo e li testiamo in SQX.
Questo è il primo.
Il secondo è il data-driven mining.
Identifichiamo i modelli non ovvi utilizzando SQX e testando la loro robustezza.
We don’t look for indicators, we look for the average outcome of the whole portfolio.
Quindi, in entrambi i flussi di lavoro, utilizziamo test di robustezza che sono in qualche modo simili.
Ad esempio, per i test fuori campione, per la validazione multi-time frame e multi-mercato, utilizziamo
quattro simulazioni Monte Carlo.
Ci concentriamo su questi, lo slippage spread, la randomizzazione storica e quella dei parametri.
E a volte utilizziamo l'ottimizzazione del lavoro in avanti.
In a nutshell, let’s say if we take an example, for example, if we have 20 years of data for
uno strumento, prendiamo i primi cinque anni e facciamo la generazione su quei cinque anni,
then we test them on a higher time period, let’s say for 10 years.
Perché fuori dal campione, sembra che fuori dal campione sia stata la cosa più validata in termini di robustezza.
test.
Ma questo non è definitivo.
Poi combiniamo i primi cinque anni con i secondi 10 anni e facciamo l'intero test.
spread di slittamento, ecc.
Seguendo in qualche modo il percorso che SQX ha fatto all'inizio.
Quindi, una volta terminati tutti i test, si esegue il test di avanzamento del lavoro e si verifica se
l'ottimizzazione di queste strategie.
Andranno avanti con i nuovi dati?
E li testiamo con gli ultimi dati fuori campione che abbiamo.
Se le strategie passano, passano al conto demo.
E il conto demo, li commerciamo per non meno di tre mesi per vedere se sono performanti.
in qualche modo, non esattamente come vengono menzionati o scritti per essere scambiati.
Quindi, se sì, se il test di avanzamento del lavoro su un conto demo è in qualche modo simile al test di ritorno
test che abbiamo, allora potrebbe essere una buona strategia.
Poi passiamo a un altro ambiente in cui l'automazione è filtrata e non interferisce manualmente.
Sì, era un grande pacchetto di informazioni.
I’m glad that everyone can open a StrategyQuant and check this workflow and test it.
There’s a lot of wisdom inside how to combine because StrategyQuant have a lot of different
test di robustezza.
Ma è necessario, come lei ha detto, trovare la strada giusta e il processo che
ha senso.
Sì, abbiamo condiviso diversi flussi di lavoro sul sito web, sul sito web di SQS e anche
nella comunità Discord.
Sì, grazie.
Una volta che la strategia è stata convalidata, potremmo discuterne dal punto di vista
vista del portafoglio?
Qual è la filosofia della creazione di un portafoglio ottimale?
Beh, lasciatemi dire una cosa.
Se chiedete a qualcuno, vi diranno che un portafoglio ideale dovrebbe essere non correlato tra di loro.
But this isn’t always sufficient because what we have seen in the market, even diversified
strategie come la mean reversion e il trend following possono fallire contemporaneamente.
E quando falliscono contemporaneamente, l'intero portafoglio subisce un forte drawdown.
Per superare questo problema, quindi, facciamo principalmente due cose.
Calcoliamo i drawdown cumulativi tra le varie strategie e ne ricaviamo una media dinamica.
soglia.
So it’s not the drawdown that we saw in a portfolio when we back tested.
OK, e poi definiamo una soglia di drawdown a livello di portafoglio.
In questo modo si interrompe il trading per un periodo di tempo più lungo.
So we have the first, let’s say, stop loss for each strategy.
OK, then a stop loss for a period of time, for a small period of time, for example, let’s
diciamo una settimana.
Forse c'è un nuovo ciclo nel mercato e nessuna delle strategie funzionerà, anche se non è possibile.
sono la reversione media o il breakout.
E poi c'è uno stop loss protettivo su tutto il portafoglio per l'intero mese, per
example, so that we don’t cross a threshold that is specified previously.
Posso dire che abbiamo studiato il VAR value at risk che Darwinics ha spiegato su
il loro sito web.
E abbiamo fatto qualcosa di simile per i nostri.
Già.
E ha un impatto positivo.
Sì, quindi quello che dico sempre è che il secondo livello di rischio di protezione è molto importante.
Posso dire che la cosa più importante da tenere a mente durante il trading è la gestione del rischio.
La gestione del rischio è più importante della previsione della direzione del mercato.
Capire.
Sì, capisco.
And it’s important.
It’s true, because when you have capital, then you cannot trade.
Yeah, it’s easy.
Sì, vuoi aggiungerne un po', Tomas?
Yeah, because we cannot plan the profits or, let’s say, estimate the movement of the
mercato.
Ma il rischio è solo quello che possiamo controllare.
That’s my point.
100%.
E posso farle un'altra domanda sul portafoglio?
Se state selezionando le strategie nel portafoglio, che tipo di analisi di correlazione utilizzate?
per la selezione delle strategie in un unico portafoglio?
Abbiamo due passi, se così si può dire.
Il primo passo, la correlazione che facciamo è nelle fasi iniziali quando stiamo generando
strategie.
Per questo motivo, quando generiamo le strategie, eliminiamo qualsiasi correlazione superiore a 0,3 con
tutte le strategie.
It doesn’t matter if these strategies will succeed or not succeed.
OK, so at the first level, we are eliminating this type of strategies or this, let’s say,
questo valore di correlazione.
Al secondo livello, ciò avviene automaticamente attraverso il nostro sistema.
Quindi selezioniamo, ad esempio, se abbiamo 50 strategie in euro che lavorano sull'euro dollaro.
don’t take the 50 strategies, we take just four to five.
But those four to five are selected periodically by the system that we made and we don’t interfere
con esso.
So that we don’t have, if you can, let’s say, if you can review the value at risk, how they
l'abbiamo fatto a DarwinX, è in qualche modo simile a quello che abbiamo fatto noi, perché a volte se ci sono
ci sarà una correlazione tra euro dollaro e sterlina dollaro, OK, e non sono in
passato, sono correlati.
Quindi, quando sono correlati sul mercato, vedrete che le strategie non funzioneranno,
anche se le strategie sono completamente diverse da quelle che funzionano sull'euro dollaro
e il dollaro di vendita.
In questo modo, riduciamo la dimensione di ogni operazione quando vediamo una correlazione nel mercato.
seguendo un fattore specifico.
Già.
Ok, grazie.
E utilizzate la correlazione per profitto e perdita o solo in base alla perdita?
Può spiegare cosa intende?
Nel modello StrategyQuant ci sono più opzioni.
Possiamo calcolare la correlazione in base ai profitti e alle perdite, in base al mese o alla settimana.
OK, OK.
No, prendiamo il periodo, lo prendiamo come un mese, perché abbiamo, sai, abbiamo centinaia di
delle strategie in corso.
Quindi pensiamo che durante un mese ci sarà una sovrapposizione tra le diverse strategie.
e diversi tipi di strumenti.
Quindi non avremo un enorme drawdown, anche se se abbiamo una correlazione in qualche modo in
alcuni strumenti.
Quindi ci stiamo coprendo le spalle, possiamo dire, con la quantità di strategie che abbiamo.
Let’s say, for example, now we are running, we are having more than 1,000 strategies in
incubation phase, let’s say.
OK.
E possiamo indicare altre domande.
State utilizzando quattro strategie, parametri raccomandati dall'ottimizzazione?
And I’m pointing to work forward metrics, or you use different way?
Ritengo che l'ottimizzazione porti a problemi di overfitting, anche se può dare un'enorme
impatto sul rendimento e per un breve periodo di tempo.
But we don’t do optimization.
Effettuiamo solo stress test per l'ottimizzazione dei parametri e test di simulazione Monte Carlo al
fase iniziale.
Once the strategy is live and running, we don’t care if the strategy is perfect or not.
Ora o più tardi.
Once the strategy is not performing, it’s dropped automatically from the system.
So we don’t stick to one or ten strategies, let’s say.
OK, quindi lasciate i parametri, solo quelli suggeriti da StrategyQuant.
Esattamente.
OK.
But we don’t delete the strategy, you know, at that stage, we don’t delete it.
Lo teniamo in funzione su un conto demo, perché a volte ci sono dei cicli nel mercato.
Abbiamo visto che ci sono dei cicli nel mercato e che a volte le strategie possono non funzionare per
uno o due anni.
In seguito, però, inizierà a funzionare come se fosse un nuovo algoritmo sul mercato e
ha un buon record e una buona performance sul mercato.
Quindi lo usiamo.
Lo utilizziamo automaticamente dal sistema.
Questa è l'importanza dell'automazione che abbiamo realizzato.
L'automazione che avviene nel sistema senza la nostra interferenza.
Ci limitiamo a monitorare le cose.
Ci assicuriamo solo che il sistema venga eseguito esattamente come vogliamo noi.
Sì, perfetto.
Perfetto.
E lei ha indicato un sistema.
Posso immaginare che si tratti di una sorta di database di strategie, oppure può dirci
di più?
It’s a Python made, in-house made by our team just to do the filtering.
Questa è la prima fase.
Abbiamo visto tutto su un cruscotto.
Sappiamo come sta andando.
Simile, se volete, al programma che avete in Quant Analyzer.
OK, simile a quello che avete voi, ma è il nostro.
E c'è un altro sistema che è in esecuzione su tutti i server che ospitano
strategie.
All'interno del programma è presente una configurazione che filtra in base a criteri che
mettiamo.
OK.
Grazie.
Possiamo passare a un'altra domanda.
E ogni portafoglio a volte soffre di drawdown.
Qual è il vostro approccio per superarlo e mantenere la fiducia nei vostri robot?
Let’s say when you have losing streak.
Qual è il vostro approccio?
Ecco, questo è quello che stavo dicendo, perché utilizziamo strumenti di monitoraggio automatico che
valutare periodicamente le prestazioni e applicare filtri dinamici.
We don’t care if a strategy will fall or not.
Tutte le strategie vanno incontro a drawdown.
Ma i comportamenti anomali richiedono la rimozione automatica dalla distribuzione live.
For example, let’s say a multiplier.
Uno dei fattori, un moltiplicatore di 1,5 che viene menzionato nei vostri corsi per l'intero
Il precedente drawdown di ogni strategia è un'indicazione del fatto che la strategia non sta funzionando come
prima.
But as I said, we don’t delete the strategy.
Noi lo facciamo funzionare.
Forse si esibirà più tardi.
Quindi lo teniamo.
Per questo motivo confrontiamo coerentemente i tratti storici con la performance futura.
So let’s say our philosophy, prepare for the worst always, always implement multiple
strati protettivi e accettare le perdite.
Sì, ma è stato indicato come strategia singola.
Ma che dire dell'intero portafoglio?
And I’m pointing what helps you to overcome the drawdown psychologically, because, you
know, you can have started some doubts about if it’s working or if it stopped working.
Sì, sì, sì.
Durante i sette anni in cui ho fatto trading dal vivo sul mio conto, con il mio denaro, ho
ha superato tutto questo.
E io, quando vedo un drawdown, torno sempre a vedere i tratti.
Se sono esattamente come eseguiti su StrategyQuant, significa che la strategia sta eseguendo i tratti
come dovrebbe.
E il drawdown, bisogna accettare il drawdown.
Ecco perché per me era normale.
E lo strato, lo strato protettivo che abbiamo creato, come ho detto prima, a livello di strategia,
on a portfolio level and the whole account for a periodic period, let’s say for one week,
per un giorno e per un mese.
Ad esempio, se si verifica un drawdown del sette per cento nell'intero portafoglio su un indice, si
interrompere il trading per tutto il mese.
Ad esempio.
Yeah, that’s interesting.
Ok, possiamo passare a un'altra domanda.
E c'è qualche fonte di conoscenza che vorrebbe raccomandare agli altri trader?
Al giorno d'oggi, i contenuti online sono enormi e si possono trovare recensioni affidabili su di essi,
che è diverso da quello che avevamo 20 anni fa.
Ma vi parlerò dei nuovi sistemi e metodi di trading di Perry Kaufman.
Inoltre, l'analisi tecnica basata sulle prove di David Aronson.
Hanno un'intuizione preziosa.
E se avete bisogno di qualcosa che esuli dall'intero concetto di cui stiamo parlando, potete
ricerca di Michael S. Jenkins.
Parla dei cicli di mercato basati sulla matematica, sull'astrologia e sulla più importante
cosa, i metodi di William Ganz.
Se si potesse combinare ciò di cui parla e realizzare qualcosa all'interno dell'StrategyQuant,
Credo che troverete il Santo Graal.
Inoltre, Ali Qaisi ha un canale YouTube.
I suoi video sono altamente raccomandati, soprattutto quando si usa SQX.
Inoltre, i corsi gratuiti sul sito web di SQX, come ho detto prima, mi hanno davvero guidato attraverso
la piattaforma.
Lasciatemi dire che mi ci è voluto più di un anno per capire come funziona la piattaforma in
2017, I guess, if I’m not mistaken, or 18.
Ok, ho dovuto guardare il corso che avete sul vostro sito web per circa tre o quattro minuti.
tempi.
Allora posso dire di avere le conoscenze necessarie per lavorare con la piattaforma.
Perché è semplice, sì, ma ha anche delle gemme nascoste.
In qualche modo è sofisticato.
Inoltre, vorrei menzionare il corso di arabo per gli utenti arabi che abbiamo realizzato in collaborazione con
con SQX, il corso di arabo che ho realizzato.
E le preziose intuizioni che potete trovare nella comunità Discord di SQX.
Sono molto solidali.
Lì troverete i commercianti.
Non li troverete in nessuna comunità Discord.
Sì, grazie.
Grazie per averci raccomandato.
Sono d'accordo.
Ali Casey è un'ottima fonte di conoscenza.
Ha un ottimo video su YouTube che lo spiega in modo approfondito.
Quindi, avete qualche consiglio su cosa evitare o cosa evitare?
O a cosa devono prestare attenzione gli utenti nell'algo trading?
Sì, soprattutto nell'algo trading.
Una volta sentito parlare di algo trading, si dice overfitting.
Questa è l'insidia più critica nello sviluppo di algoritmi.
Ricordo quando abbiamo visto per la prima volta, molto tempo fa, un expert advisor con uno storico notevole.
curva azionaria.
I said, that’s it.
Questo è il Santo Graal.
Ma tutto questo è irreale.
Lo stress test è un must per qualsiasi fase di sviluppo di un algoritmo.
La seconda cosa importante che posso dire è di avere sempre diversi livelli di protezione.
Come ho descritto in precedenza, uno stop loss per strategia, uno stop loss per portafoglio.
Inoltre, mantenete il monitoraggio e il test ciclico per le strategie che avete.
È necessario effettuare un monitoraggio settimanale e un monitoraggio mensile.
Dipende da come lavorate con le vostre strategie.
What I’m saying is all from my own perspective.
Forse altri trader stanno facendo qualcos'altro.
Ma monitorare e verificare l'efficacia delle strategie.
This is essential so that you know what’s going on.
Inoltre, potrei dire che hanno bisogno di preparare gli strumenti e i sistemi intorno a loro per impostare il loro lavoro.
prima di iniziare a operare con i fondi più grandi.
It’s not always easy.
Sometimes you can see yourself that now I’m profitable for one month or two months, let’s
ma direttamente si ottiene un drawdown.
Una volta ottenuto questo, si scatena il panico.
It’s very important to have something steady for a longer time and you pass it through
un drawdown con il proprio denaro prima di iniziare a fare trading per altri.
Una volta lì, vedrete che i membri della vostra famiglia e i vostri amici, verranno a
e vogliono investire con voi.
You don’t want to ruin your life doing this and the relation between you and your friends.
Perciò dovete essere sicuri di fare le cose giuste.
Inoltre, posso dire che è necessario utilizzare broker affidabili con un'esecuzione di trading live e demo coerente.
Cosa intendo con questo?
Per esempio, iniziate a fare trading con uno o due broker di massimo livello e assicuratevi che per aprire una
conto, un conto reale e un conto demo e confrontare le stesse identiche strategie.
se eseguono le operazioni sul conto demo esattamente come sul conto live.
Se l'esecuzione avviene in modo corretto, si può dire che si può operare con loro.
Perché prima, quando ho iniziato a fare questo lavoro, avevo cinque broker.
Ho centinaia di strategie su ogni broker.
Vengo incasinato con tutti i risultati.
So I wasted around more than one year just trying to match what’s going on, etc.
So this is why I’m saying only stick to one reliable broker.
Sarà più che sufficiente.
E la cosa importante è salvare i dati storici che si hanno durante le strategie.
Perché troppi broker sui conti demo, cancellano i vostri dati storici e voi
don’t have access to them.
E per noi, il sistema che abbiamo creato si basa su ciò che può leggere direttamente dal sistema,
dal record storico di MT4 e MT5.
Quindi abbiamo avuto un problema anche con loro.
DarwinX, let’s say, they don’t delete your track record, even on the demo account.
Mi dispiace molto parlare di DarwinX sempre, sempre, sempre, ma questa è la verità.
I’m not trying to promote them.
Sì, mi sostengono molto.
And I also really like their approach because they don’t push the traders on DarwinX
zero o DarwinX gold per ottenere rendimenti insoliti come le altre società di prop.
Ma sì, sono abbastanza buoni.
Il loro modello di business è diverso da quello delle società di propulsione.
Posso chiederti, tesoro, perché per ora, fino ad ora, si trattava di come si commercia.
Posso chiederle qualcosa sui risultati che sta ottenendo?
e con il vostro gruppo di commercianti, con il vostro team?
Ora siamo all'ottava posizione su DarwinX gold.
Questo indice è basato solo sull'oro.
Il conto reale ha guadagnato più di 280% in meno di un anno.
Ma, sapete, perché DarwinX ha il proprio sistema VAR, il sistema di valore a rischio,
riducono la dimensione del lotto, riducono l'esposizione del conto.
Ma siamo in 8a posizione e abbiamo altri indici anche su DarwinX che
sono nella fase DarwinX silver, ma si spera che siano anche nell'indice gold.
A big congratulation to that, because it’s really not easy to achieve such a good position
in questa classifica globale.
L'importante è mantenere quel record, mantenere quella posizione.
This is what we are trying to do, to be always on the first, let’s say top 10 or top 50 in that level.
That’s really interesting.
Interessante e complimenti per questo.
Vorrei chiedervi se a volte rimuovete la strategia anche se
la strategia ha avuto una buona performance in un certo periodo?
Oppure, se le prestazioni sono buone, lo si tiene in funzione o lo si rimuove.
anche questo tipo di strategia dopo qualche tempo?
No, no.
As I said before, we don’t interfere directly with each strategy.
Abbiamo criteri diversi per abbandonare la strategia.
For example, let’s say the minimum, the last 20 trades, they should be, for example, with
un fattore di profitto superiore a 1,1, ad esempio.
Inoltre, gli ultimi 10 scambi devono avere un fattore di profitto superiore a 1,1%.
Inoltre, ad esempio, il ritorno al drawdown non dovrebbe essere inferiore a 2 per l'intero
numero di scambi, gli ultimi 10 scambi o gli ultimi 20 scambi.
Così il sistema può selezionare ciò che desidera e il sistema lo fa automaticamente.
Se ho capito a cosa state cercando di mirare, se una strategia ha una serie di vincitori,
forse arriverà più tardi con una striscia di perdenti.
We don’t interfere with this.
Lasciamo la strategia così com'è.
The system will drop it off once it doesn’t meet the criteria that we put.
Quindi il portafoglio che ha reso più di 200%, è stato impostato e gestito per tutto l'anno?
O ci sono stati dei cambiamenti?
Sì, all'inizio ci sono stati dei cambiamenti.
If I’m not mistaken, the third month, we had a drawdown because one of the strategies,
I don’t know what happened, but one of the strategies didn’t perform as it should.
Lo lasciamo perché proprio quel portafoglio, che stavamo trattando, lo stavamo puntando per
un'altra cosa.
Ma quando abbiamo visto il suo ritorno, lo abbiamo mantenuto così com'è e abbiamo rimosso tutto ciò che
potrebbero alterare i risultati.
Ma sì, nei primi tre mesi abbiamo avuto un enorme drawdown intorno e sul conto reale,
abbiamo un drawdown di circa 35%.
But later on, we didn’t touch that percentage.
Credo che il massimo sia stato raggiunto intorno a 15% o 20% sul conto reale.
Yeah, that’s a really good result.
Sì, a volte il problema è che bisogna essere dinamici.
È necessario accettare i cambiamenti.
It’s not something that’s strict and this is it.
Questa strategia sta funzionando e continua a funzionare.
La metodologia su cui costruite le vostre strategie o il modo in cui trattate le vostre strategie
non dovrebbe essere come la Bibbia.
È necessario accettare i cambiamenti.
Tutto sta cambiando intorno a noi.
La tecnologia va così veloce che dobbiamo adattare ogni cambiamento alle strategie stesse.
o a come stiamo sviluppando le nostre strategie.
Sì, perfetto.
That’s a really good perspective.
E approccio.
E forse stiamo puntando all'ultima domanda.
Vorrebbe condividere qualche raccomandazione agli sviluppatori di algo?
Su cosa concentrarsi, su quale mentalità e così via?
Sì, prima di tuffarsi, direi che ogni trader deve chiedersi.
Avete il tempo di farlo?
Avete la mentalità giusta?
Avete la capacità emotiva di gestire il trading?
Se la risposta è affermativa per tutti questi elementi, si passa alla fase successiva.
Il passo successivo è iniziare con un conto live.
I’m in contrary to anyone would say start with a demo account.
Don’t start with a demo account.
Il conto demo vi farà credere di essere imbattibili e di poter guadagnare.
No, iniziate con il vostro conto reale.
Forse $100, forse $1.000, forse $10.000.
It doesn’t matter.
Investite solo ciò che potete permettervi di perdere.
E iniziare a fare trading.
If you accept the losses that will hit you while trading, then it’s fine to move to the
altre fasi.
Ma queste due cose sono essenziali per me.
Perché ci sono passato personalmente.
E nel mio cervello, so che perderò dei soldi, ma ho messo un limite per la
perdita e ho pensato in modo diverso.
Con questo intendo dire che tutti gli investimenti che ho fatto nel trading sono stati fatti solo per imparare e per
sviluppare, non solo per fare trading e guadagnare con il trading.
Quindi, una volta risposto affermativamente alle due domande, se volete intraprendere questa carriera, dovreste
concentrarsi su quattro fasi.
La prima fase consiste nell'imparare, imparare, imparare, imparare e poi cercare di costruire la propria metodologia,
costruite i vostri sistemi, costruite quello che volete, la vostra strategia.
If you want to do it manually, I don’t know.
E poi testate, testate ciò che avete imparato, testate ciò che avete costruito.
Se è tutto a posto, allora fate live trading con i vostri soldi.
E in seguito, tutto è molto facile.
E come nota finale, inoltre, l'ho già detto prima, è necessario rimanere flessibili, curiosi
e critica, flessibile per adattarsi a qualsiasi cambiamento.
Curioso di cercare.
Ci sono troppe cose intorno a noi ora in rete che possiamo, che possiamo, che possono sostenere
di essere critici e di non dare nulla per scontato.
that this is it and that’s it.
Mm hmm.
E magari quale time frame consiglieresti ai nuovi trader o ai nuovi trader di algo?
Su quale arco temporale concentrarsi?
Quanto più alto è il lasso di tempo, tanto meglio è.
Perché?
Perché più il time frame è piccolo, più il trader sarà sottoposto a stress.
Quindi, più alto è il lasso di tempo, meglio è.
And our own strategies also, we don’t have less than one hour time frame.
Nella maggior parte dei casi, la maggior parte di essi ha una durata di un'ora e quattro ore.
E alcuni di essi quotidianamente.
Alcune di esse sono quotidiane.
But we have in parallel, let’s say at this stage, we have in parallel what we are doing
nella codifica manuale, utilizzando AlgoWizard e anche altre piattaforme, e la nostra conoscenza della programmazione.
Facciamo sistemi per noi stessi, non per il commercio.
fondi per gli altri, no, per i nostri soldi.
Questi sistemi sono molto veloci, non sono HFT, ma sono veloci nell'esecuzione.
Eseguono troppi scambi.
Ma questo è qualcosa che esula da ciò che stiamo dicendo.
Ma se si aggiunge a questo livello, si può fare ciò che si vuole.
È possibile testare qualsiasi cosa.
Ok, grazie.
Allora, Korney, hai altre domande?
Penso che tutto sia stato ampiamente coperto.
C'è molta conoscenza all'interno.
Quindi, chiunque sia interessato, inizi a riascoltarlo e a prendere appunti,
e trarre ispirazione per il suo trading.
Quindi grazie.
Grazie ancora, Hani.
E grazie per aver organizzato questo evento.
E spero che non ci stiamo vedendo per l'ultima volta.
E quindi alla prossima volta.
Ciao.
Ciao ciao.
Ho iniziato a fare trading nel 2002 e per me l'StrategyQuant ha avuto un impatto enorme.
Posso dire che le strategie più redditizie che stanno funzionando ora sono state realizzate su StrategyQuant.
It was not a gambling, it’s not a game.
La cosa più importante da tenere a mente durante il trading è la gestione del rischio.
So, hello traders, I’m glad to introduce next interview from our StrategyQuant series.
E oggi è con un trader di grande esperienza, Hani dal Libano, che di recente ha raggiunto come
il loro account è ora il numero 8 in DarwinX Gold Zero, che è un elenco di quelli molto simili
di trader e classificati in base al successo e al risultato positivo e redditizio del loro portafoglio.
So I was excited when Hani decided to join us and share his insight, what’s working,
cosa funziona e cosa sta funzionando per lui nei mercati per condividerlo con voi.
So here’s the Hani.
Ciao, Hani.
Salve.
Tomas Vanek, il mio collega.
Ciao, Tomas.
Salve, commercianti.
Let’s start.
Let’s start with the first question and simply Hani, please, could you introduce yourself?
Qual è la sua professione?
Come ha iniziato con l'algo trading?
Già.
Ciao a tutti.
Vorrei innanzitutto ringraziare lei per questa intervista e tutto il team di SQX per questo
piattaforma notevole.
Mi chiamo Hani Hamdan.
I’m based in Lebanon, Middle East.
I’m a serial entrepreneur and business consultant and an algorithmic trader.
La mia formazione professionale accademica nel campo della tecnologia dell'informazione ha naturalmente plasmato
il mio pensiero è sistematico, analitico e orientato all'automazione.
Ho iniziato a fare trading nel 2002.
Ho frequentato diversi corsi, ma a quel tempo, a causa di vincoli finanziari e di tempo mentre
lanciando la mia attività, ho smesso di fare trading.
Poi, nel 2015, ho ottenuto la libertà di dedicarmi completamente al trading.
Così ho dedicato più di 15 ore al giorno e sempre al trading.
In primo luogo, mi sono concentrato sul trading manuale e sulla preparazione di un ambiente in cui operare.
Ho studiato analisi fondamentale e tecnica.
I didn’t like fundamentals because you need to stay alert and read the news and to be
sempre online.
Ma mi piace di più l'analisi tecnica.
Ho studiato anche i modelli armonici con le onde di Elliott e i modelli avanzati.
E avevo una strategia in atto, che ho negoziato per un anno e mezzo.
E poiché la strategia era su un orizzonte temporale più ampio, ho avuto il piacere di
tempo, il lusso del tempo.
So I said, why I don’t program the strategy to be an algorithm.
Così ho iniziato a lavorare e a formarmi su MQL4 e MQL5, ma anche a creare un sistema di
strategia che richiederà tempo.
Per questo motivo ho cercato per un altro periodo una piattaforma che generasse una strategia per me in
un tempo molto più rapido.
E ho trovato StrategyQuant con altre piattaforme.
Ma in realtà, per me, l'StrategyQuant ha avuto un impatto enorme.
E posso dire che le strategie più redditizie che stanno funzionando adesso sono state realizzate su
StrategyQuant.
Ora, in questa fase, abbiamo una nostra squadra.
Abbiamo già sviluppato il nostro sistema di filtraggio automatico e le nostre metodologie.
Quindi, sì.
Ottimo.
Grazie.
Grazie per l'introduzione.
And I’d like to ask you, because there is a long career and every trader is at some
qualcuno sta iniziando, qualcuno sta solo facendo delle ricerche, qualcuno sta già facendo trading.
per alcuni anni, qualcuno ha appena acquistato dei corsi.
E il percorso è abbastanza simile, direi.
Vorrei quindi chiederle quanto tempo le è servito per raggiungere il successo e qual è stato il momento di rottura.
punto, che è la domanda più interessante, ovviamente, a cui tutti sono interessati.
Sì, lasciatemelo dire, fin dall'inizio la mia priorità è stata quella di imparare e ricercare e
not rushing into live trading, because I know it was not a gambling, it’s not a game.
E volevo creare un'attività a partire da questo.
Il mio obiettivo era quindi quello di costruire un track record, un track record solido, prima di cercare fondi.
o passare alla fase successiva.
All'epoca, quindi, accettavo il pareggio nelle fasi iniziali, non più del pareggio.
I don’t want to make money through trading, just want to enhance my trading.
Ma posso dire che, dopo sette anni, il successo è arrivato quando abbiamo sviluppato un sistema automatizzato multistrato.
sistema di filtraggio per le nostre strategie live.
È possibile eseguire un filtraggio manuale per le strategie che escono dal processo che si sta eseguendo.
facendo.
Ma perché mi ci sono voluti sette anni?
Perché per tutto il tempo ho pensato all'automazione.
So I don’t want to even, I don’t want to filter manually the trades or the strategies that
hanno una buona performance.
Quindi mi è servito del tempo con il team per svilupparlo.
Quindi sì, sette anni, lunghi sette anni.
Così a lungo, per diversi anni, e poi avete semplicemente finito tutto questo ed eravate sicuri che fosse
ha senso.
E avete iniziato a lavorare.
Già.
E cosa ti piace di più dell'algo trading?
Dove si pensava di puntare fin dall'inizio ad essere algo trader, ma c'è
molti stili di trading.
E alcuni di essi non devono necessariamente richiedere molto tempo.
Se, per esempio, potete negoziare un posto, un mese o quando volete, o potete essere un'opzione
trader e poi can o spread trader o altro.
Cosa le piace di più?
Beh, lasciatemi dire che l'algo trading combina la mia passione per il coding in primo luogo.
Anche la mia capacità di risolvere problemi analitici e di stare davanti al computer.
Ho trascorso migliaia di ore seduto davanti al computer.
Ma la questione, la cosa importante, è che mi ha permesso di mantenere la libertà
e la flessibilità di uno stile di vita imprenditoriale.
And this is crucial to me, you know, because I didn’t fit to be an employee at my early
fasi.
I was an employee for four or five years, but later on, I knew that I don’t want to
essere un dipendente per tutta la vita.
Ero, sono un imprenditore.
I have different businesses, but now I’m concentrating on algo trading.
Quindi offre anche rendimenti significativi e il potenziale di rendimento è molto elevato.
siete redditizi.
Se non siete redditizi, sarà un disastro.
Yeah, it’s true that the algo trading or basically trading, it’s very easy to find out if you
se siete redditizi o meno, se la vostra attività è di successo o meno, rispetto a
altre imprese.
There is just one simple graph and that’s all.
Sì, ma io direi che ogni persona è nemica di se stessa, perché ovviamente ci sono
è il vantaggio del commerciante.
È da soli, ma se siete solo, solo voi nella vostra mente, può essere difficile.
Per questo è necessario avere una mente acuta e concentrarsi sul risultato e sulla disciplina.
Sì.
Yeah, it’s true.
È vero che ogni trader viene intervistato su chi ha successo o su chi è sostanzialmente
ogni trader che conosciamo, non c'è solo l'acquisizione di conoscenze, ma c'è anche una grande
e di sviluppo personale.
Esattamente.
Posso dirvi che in molte, molte volte ho avuto la sensazione che abbandonare questa cosa
dopo molti anni di apprendimento e costruzione.
Ma ogni giorno mi sveglio al mattino e sono molto entusiasta di venire al computer.
e ricominciare e ricominciare.
Quindi bisogna tenere a mente che la disciplina è la chiave di ogni successo.
It’s not only in sports or business or anything else and everything.
La disciplina è una chiave.
Sì, ma il problema è il tempo.
We don’t have the pleasure, you know, now I’m around 50 years old, so you don’t have
tutto il tempo della vostra vita per avere successo.
So that’s why a StrategyQuant made a huge impact on our lives, because now you can have
milioni di strategie in un'ora.
Nel modo tradizionale, invece, abbiamo bisogno di una settimana per codificare una strategia, il che rappresenta una grande differenza.
Yeah, yeah, you are right that they don’t, all of them are basically not the profitable,
ma lo si può conoscere molto velocemente.
Yeah, yeah, we’ll talk about it.
Sì, rispetto ad altri modi, quando si passano due settimane, si vede che solo questo
way it doesn’t work and work and spending time with coding doesn’t make you money.
So that’s true.
Soprattutto ora con l'IA.
Yeah, and maybe let’s go back to the more focus on the trading itself, algo trading
stesso.
Vorrei quindi chiederle se può dirci qualcosa di più sul suo flusso di lavoro, che lei
per creare e selezionare le strategie migliori.
Yeah, can you tell us more about this, let’s say your knowledge or if you can disclose
qualche conoscenza?
Sì, sì, certo, certo.
Seguiamo principalmente due flussi di lavoro principali.
The first one is academic driven, let’s say.
Esaminiamo i documenti accademici, filtriamo le strategie logiche su cui vogliamo concentrarci, poi
li costruiamo e li testiamo in SQX.
Questo è il primo.
Il secondo è il data-driven mining.
Identifichiamo i modelli non ovvi utilizzando SQX e testando la loro robustezza.
We don’t look for indicators, we look for the average outcome of the whole portfolio.
Quindi, in entrambi i flussi di lavoro, utilizziamo test di robustezza che sono in qualche modo simili.
Ad esempio, per i test fuori campione, per la validazione multi-time frame e multi-mercato, utilizziamo
quattro simulazioni Monte Carlo.
Ci concentriamo su questi, lo slippage spread, la randomizzazione storica e quella dei parametri.
E a volte utilizziamo l'ottimizzazione del lavoro in avanti.
In a nutshell, let’s say if we take an example, for example, if we have 20 years of data for
uno strumento, prendiamo i primi cinque anni e facciamo la generazione su quei cinque anni,
then we test them on a higher time period, let’s say for 10 years.
Perché fuori dal campione, sembra che fuori dal campione sia stata la cosa più validata in termini di robustezza.
test.
Ma questo non è definitivo.
Poi combiniamo i primi cinque anni con i secondi 10 anni e facciamo l'intero test.
spread di slittamento, ecc.
Seguendo in qualche modo il percorso che SQX ha fatto all'inizio.
Quindi, una volta terminati tutti i test, si esegue il test di avanzamento del lavoro e si verifica se
l'ottimizzazione di queste strategie.
Andranno avanti con i nuovi dati?
E li testiamo con gli ultimi dati fuori campione che abbiamo.
Se le strategie passano, passano al conto demo.
E il conto demo, li commerciamo per non meno di tre mesi per vedere se sono performanti.
in qualche modo, non esattamente come vengono menzionati o scritti per essere scambiati.
Quindi, se sì, se il test di avanzamento del lavoro su un conto demo è in qualche modo simile al test di ritorno
test che abbiamo, allora potrebbe essere una buona strategia.
Poi passiamo a un altro ambiente in cui l'automazione è filtrata e non interferisce manualmente.
Sì, era un grande pacchetto di informazioni.
I’m glad that everyone can open a StrategyQuant and check this workflow and test it.
There’s a lot of wisdom inside how to combine because StrategyQuant have a lot of different
test di robustezza.
Ma è necessario, come lei ha detto, trovare la strada giusta e il processo che
ha senso.
Sì, abbiamo condiviso diversi flussi di lavoro sul sito web, sul sito web di SQS e anche
nella comunità Discord.
Sì, grazie.
Una volta che la strategia è stata convalidata, potremmo discuterne dal punto di vista
vista del portafoglio?
Qual è la filosofia della creazione di un portafoglio ottimale?
Beh, lasciatemi dire una cosa.
Se chiedete a qualcuno, vi diranno che un portafoglio ideale dovrebbe essere non correlato tra di loro.
But this isn’t always sufficient because what we have seen in the market, even diversified
strategie come la mean reversion e il trend following possono fallire contemporaneamente.
E quando falliscono contemporaneamente, l'intero portafoglio subisce un forte drawdown.
Per superare questo problema, quindi, facciamo principalmente due cose.
Calcoliamo i drawdown cumulativi tra le varie strategie e ne ricaviamo una media dinamica.
soglia.
So it’s not the drawdown that we saw in a portfolio when we back tested.
OK, e poi definiamo una soglia di drawdown a livello di portafoglio.
In questo modo si interrompe il trading per un periodo di tempo più lungo.
So we have the first, let’s say, stop loss for each strategy.
OK, then a stop loss for a period of time, for a small period of time, for example, let’s
diciamo una settimana.
Forse c'è un nuovo ciclo nel mercato e nessuna delle strategie funzionerà, anche se non è possibile.
sono la reversione media o il breakout.
E poi c'è uno stop loss protettivo su tutto il portafoglio per l'intero mese, per
example, so that we don’t cross a threshold that is specified previously.
Posso dire che abbiamo studiato il VAR value at risk che Darwinics ha spiegato su
il loro sito web.
E abbiamo fatto qualcosa di simile per i nostri.
Già.
E ha un impatto positivo.
Sì, quindi quello che dico sempre è che il secondo livello di rischio di protezione è molto importante.
Posso dire che la cosa più importante da tenere a mente durante il trading è la gestione del rischio.
La gestione del rischio è più importante della previsione della direzione del mercato.
Capire.
Sì, capisco.
And it’s important.
It’s true, because when you have capital, then you cannot trade.
Yeah, it’s easy.
Sì, vuoi aggiungerne un po', Tomas?
Yeah, because we cannot plan the profits or, let’s say, estimate the movement of the
mercato.
Ma il rischio è solo quello che possiamo controllare.
That’s my point.
100%.
E posso farle un'altra domanda sul portafoglio?
Se state selezionando le strategie nel portafoglio, che tipo di analisi di correlazione utilizzate?
per la selezione delle strategie in un unico portafoglio?
Abbiamo due passi, se così si può dire.
Il primo passo, la correlazione che facciamo è nelle fasi iniziali quando stiamo generando
strategie.
Per questo motivo, quando generiamo le strategie, eliminiamo qualsiasi correlazione superiore a 0,3 con
tutte le strategie.
It doesn’t matter if these strategies will succeed or not succeed.
OK, so at the first level, we are eliminating this type of strategies or this, let’s say,
questo valore di correlazione.
Al secondo livello, ciò avviene automaticamente attraverso il nostro sistema.
Quindi selezioniamo, ad esempio, se abbiamo 50 strategie in euro che lavorano sull'euro dollaro.
don’t take the 50 strategies, we take just four to five.
But those four to five are selected periodically by the system that we made and we don’t interfere
con esso.
So that we don’t have, if you can, let’s say, if you can review the value at risk, how they
l'abbiamo fatto a DarwinX, è in qualche modo simile a quello che abbiamo fatto noi, perché a volte se ci sono
ci sarà una correlazione tra euro dollaro e sterlina dollaro, OK, e non sono in
passato, sono correlati.
Quindi, quando sono correlati sul mercato, vedrete che le strategie non funzioneranno,
anche se le strategie sono completamente diverse da quelle che funzionano sull'euro dollaro
e il dollaro di vendita.
In questo modo, riduciamo la dimensione di ogni operazione quando vediamo una correlazione nel mercato.
seguendo un fattore specifico.
Già.
Ok, grazie.
E utilizzate la correlazione per profitto e perdita o solo in base alla perdita?
Può spiegare cosa intende?
Nel modello StrategyQuant ci sono più opzioni.
Possiamo calcolare la correlazione in base ai profitti e alle perdite, in base al mese o alla settimana.
OK, OK.
No, prendiamo il periodo, lo prendiamo come un mese, perché abbiamo, sai, abbiamo centinaia di
delle strategie in corso.
Quindi pensiamo che durante un mese ci sarà una sovrapposizione tra le diverse strategie.
e diversi tipi di strumenti.
Quindi non avremo un enorme drawdown, anche se se abbiamo una correlazione in qualche modo in
alcuni strumenti.
Quindi ci stiamo coprendo le spalle, possiamo dire, con la quantità di strategie che abbiamo.
Let’s say, for example, now we are running, we are having more than 1,000 strategies in
incubation phase, let’s say.
OK.
E possiamo indicare altre domande.
State utilizzando quattro strategie, parametri raccomandati dall'ottimizzazione?
And I’m pointing to work forward metrics, or you use different way?
Ritengo che l'ottimizzazione porti a problemi di overfitting, anche se può dare un'enorme
impatto sul rendimento e per un breve periodo di tempo.
But we don’t do optimization.
Effettuiamo solo stress test per l'ottimizzazione dei parametri e test di simulazione Monte Carlo al
fase iniziale.
Once the strategy is live and running, we don’t care if the strategy is perfect or not.
Ora o più tardi.
Once the strategy is not performing, it’s dropped automatically from the system.
So we don’t stick to one or ten strategies, let’s say.
OK, quindi lasciate i parametri, solo quelli suggeriti da StrategyQuant.
Esattamente.
OK.
But we don’t delete the strategy, you know, at that stage, we don’t delete it.
Lo teniamo in funzione su un conto demo, perché a volte ci sono dei cicli nel mercato.
Abbiamo visto che ci sono dei cicli nel mercato e che a volte le strategie possono non funzionare per
uno o due anni.
In seguito, però, inizierà a funzionare come se fosse un nuovo algoritmo sul mercato e
ha un buon record e una buona performance sul mercato.
Quindi lo usiamo.
Lo utilizziamo automaticamente dal sistema.
Questa è l'importanza dell'automazione che abbiamo realizzato.
L'automazione che avviene nel sistema senza la nostra interferenza.
Ci limitiamo a monitorare le cose.
Ci assicuriamo solo che il sistema venga eseguito esattamente come vogliamo noi.
Sì, perfetto.
Perfetto.
E lei ha indicato un sistema.
Posso immaginare che si tratti di una sorta di database di strategie, oppure può dirci
di più?
It’s a Python made, in-house made by our team just to do the filtering.
Questa è la prima fase.
Abbiamo visto tutto su un cruscotto.
Sappiamo come sta andando.
Simile, se volete, al programma che avete in Quant Analyzer.
OK, simile a quello che avete voi, ma è il nostro.
E c'è un altro sistema che è in esecuzione su tutti i server che ospitano
strategie.
All'interno del programma è presente una configurazione che filtra in base a criteri che
mettiamo.
OK.
Grazie.
Possiamo passare a un'altra domanda.
E ogni portafoglio a volte soffre di drawdown.
Qual è il vostro approccio per superarlo e mantenere la fiducia nei vostri robot?
Let’s say when you have losing streak.
Qual è il vostro approccio?
Ecco, questo è quello che stavo dicendo, perché utilizziamo strumenti di monitoraggio automatico che
valutare periodicamente le prestazioni e applicare filtri dinamici.
We don’t care if a strategy will fall or not.
Tutte le strategie vanno incontro a drawdown.
Ma i comportamenti anomali richiedono la rimozione automatica dalla distribuzione live.
For example, let’s say a multiplier.
Uno dei fattori, un moltiplicatore di 1,5 che viene menzionato nei vostri corsi per l'intero
Il precedente drawdown di ogni strategia è un'indicazione del fatto che la strategia non sta funzionando come
prima.
But as I said, we don’t delete the strategy.
Noi lo facciamo funzionare.
Forse si esibirà più tardi.
Quindi lo teniamo.
Per questo motivo confrontiamo coerentemente i tratti storici con la performance futura.
So let’s say our philosophy, prepare for the worst always, always implement multiple
strati protettivi e accettare le perdite.
Sì, ma è stato indicato come strategia singola.
Ma che dire dell'intero portafoglio?
And I’m pointing what helps you to overcome the drawdown psychologically, because, you
know, you can have started some doubts about if it’s working or if it stopped working.
Sì, sì, sì.
Durante i sette anni in cui ho fatto trading dal vivo sul mio conto, con il mio denaro, ho
ha superato tutto questo.
E io, quando vedo un drawdown, torno sempre a vedere i tratti.
Se sono esattamente come eseguiti su StrategyQuant, significa che la strategia sta eseguendo i tratti
come dovrebbe.
E il drawdown, bisogna accettare il drawdown.
Ecco perché per me era normale.
E lo strato, lo strato protettivo che abbiamo creato, come ho detto prima, a livello di strategia,
on a portfolio level and the whole account for a periodic period, let’s say for one week,
per un giorno e per un mese.
Ad esempio, se si verifica un drawdown del sette per cento nell'intero portafoglio su un indice, si
interrompere il trading per tutto il mese.
Ad esempio.
Yeah, that’s interesting.
Ok, possiamo passare a un'altra domanda.
E c'è qualche fonte di conoscenza che vorrebbe raccomandare agli altri trader?
Al giorno d'oggi, i contenuti online sono enormi e si possono trovare recensioni affidabili su di essi,
che è diverso da quello che avevamo 20 anni fa.
Ma vi parlerò dei nuovi sistemi e metodi di trading di Perry Kaufman.
Inoltre, l'analisi tecnica basata sulle prove di David Aronson.
Hanno un'intuizione preziosa.
E se avete bisogno di qualcosa che esuli dall'intero concetto di cui stiamo parlando, potete
ricerca di Michael S. Jenkins.
Parla dei cicli di mercato basati sulla matematica, sull'astrologia e sulla più importante
cosa, i metodi di William Ganz.
Se si potesse combinare ciò di cui parla e realizzare qualcosa all'interno dell'StrategyQuant,
Credo che troverete il Santo Graal.
Inoltre, Ali Qaisi ha un canale YouTube.
I suoi video sono altamente raccomandati, soprattutto quando si usa SQX.
Inoltre, i corsi gratuiti sul sito web di SQX, come ho detto prima, mi hanno davvero guidato attraverso
la piattaforma.
Lasciatemi dire che mi ci è voluto più di un anno per capire come funziona la piattaforma in
2017, I guess, if I’m not mistaken, or 18.
Ok, ho dovuto guardare il corso che avete sul vostro sito web per circa tre o quattro minuti.
tempi.
Allora posso dire di avere le conoscenze necessarie per lavorare con la piattaforma.
Perché è semplice, sì, ma ha anche delle gemme nascoste.
In qualche modo è sofisticato.
Inoltre, vorrei menzionare il corso di arabo per gli utenti arabi che abbiamo realizzato in collaborazione con
con SQX, il corso di arabo che ho realizzato.
E le preziose intuizioni che potete trovare nella comunità Discord di SQX.
Sono molto solidali.
Lì troverete i commercianti.
Non li troverete in nessuna comunità Discord.
Sì, grazie.
Grazie per averci raccomandato.
Sono d'accordo.
Ali Casey è un'ottima fonte di conoscenza.
Ha un ottimo video su YouTube che lo spiega in modo approfondito.
Quindi, avete qualche consiglio su cosa evitare o cosa evitare?
O a cosa devono prestare attenzione gli utenti nell'algo trading?
Sì, soprattutto nell'algo trading.
Una volta sentito parlare di algo trading, si dice overfitting.
Questa è l'insidia più critica nello sviluppo di algoritmi.
Ricordo quando abbiamo visto per la prima volta, molto tempo fa, un expert advisor con uno storico notevole.
curva azionaria.
I said, that’s it.
Questo è il Santo Graal.
Ma tutto questo è irreale.
Lo stress test è un must per qualsiasi fase di sviluppo di un algoritmo.
La seconda cosa importante che posso dire è di avere sempre diversi livelli di protezione.
Come ho descritto in precedenza, uno stop loss per strategia, uno stop loss per portafoglio.
Inoltre, mantenete il monitoraggio e il test ciclico per le strategie che avete.
È necessario effettuare un monitoraggio settimanale e un monitoraggio mensile.
Dipende da come lavorate con le vostre strategie.
What I’m saying is all from my own perspective.
Forse altri trader stanno facendo qualcos'altro.
Ma monitorare e verificare l'efficacia delle strategie.
This is essential so that you know what’s going on.
Inoltre, potrei dire che hanno bisogno di preparare gli strumenti e i sistemi intorno a loro per impostare il loro lavoro.
prima di iniziare a operare con i fondi più grandi.
It’s not always easy.
Sometimes you can see yourself that now I’m profitable for one month or two months, let’s
ma direttamente si ottiene un drawdown.
Una volta ottenuto questo, si scatena il panico.
It’s very important to have something steady for a longer time and you pass it through
un drawdown con il proprio denaro prima di iniziare a fare trading per altri.
Una volta lì, vedrete che i membri della vostra famiglia e i vostri amici, verranno a
e vogliono investire con voi.
You don’t want to ruin your life doing this and the relation between you and your friends.
Perciò dovete essere sicuri di fare le cose giuste.
Inoltre, posso dire che è necessario utilizzare broker affidabili con un'esecuzione di trading live e demo coerente.
Cosa intendo con questo?
Per esempio, iniziate a fare trading con uno o due broker di massimo livello e assicuratevi che per aprire una
conto, un conto reale e un conto demo e confrontare le stesse identiche strategie.
se eseguono le operazioni sul conto demo esattamente come sul conto live.
Se l'esecuzione avviene in modo corretto, si può dire che si può operare con loro.
Perché prima, quando ho iniziato a fare questo lavoro, avevo cinque broker.
Ho centinaia di strategie su ogni broker.
Vengo incasinato con tutti i risultati.
So I wasted around more than one year just trying to match what’s going on, etc.
So this is why I’m saying only stick to one reliable broker.
Sarà più che sufficiente.
E la cosa importante è salvare i dati storici che si hanno durante le strategie.
Perché troppi broker sui conti demo, cancellano i vostri dati storici e voi
don’t have access to them.
E per noi, il sistema che abbiamo creato si basa su ciò che può leggere direttamente dal sistema,
dal record storico di MT4 e MT5.
Quindi abbiamo avuto un problema anche con loro.
DarwinX, let’s say, they don’t delete your track record, even on the demo account.
Mi dispiace molto parlare di DarwinX sempre, sempre, sempre, ma questa è la verità.
I’m not trying to promote them.
Sì, mi sostengono molto.
And I also really like their approach because they don’t push the traders on DarwinX
zero o DarwinX gold per ottenere rendimenti insoliti come le altre società di prop.
Ma sì, sono abbastanza buoni.
Il loro modello di business è diverso da quello delle società di propulsione.
Posso chiederti, tesoro, perché per ora, fino ad ora, si trattava di come si commercia.
Posso chiederle qualcosa sui risultati che sta ottenendo?
e con il vostro gruppo di commercianti, con il vostro team?
Ora siamo all'ottava posizione su DarwinX gold.
Questo indice è basato solo sull'oro.
Il conto reale ha guadagnato più di 280% in meno di un anno.
Ma, sapete, perché DarwinX ha il proprio sistema VAR, il sistema di valore a rischio,
riducono la dimensione del lotto, riducono l'esposizione del conto.
Ma siamo in 8a posizione e abbiamo altri indici anche su DarwinX che
sono nella fase DarwinX silver, ma si spera che siano anche nell'indice gold.
A big congratulation to that, because it’s really not easy to achieve such a good position
in questa classifica globale.
L'importante è mantenere quel record, mantenere quella posizione.
This is what we are trying to do, to be always on the first, let’s say top 10 or top 50 in that level.
That’s really interesting.
Interessante e complimenti per questo.
Vorrei chiedervi se a volte rimuovete la strategia anche se
la strategia ha avuto una buona performance in un certo periodo?
Oppure, se le prestazioni sono buone, lo si tiene in funzione o lo si rimuove.
anche questo tipo di strategia dopo qualche tempo?
No, no.
As I said before, we don’t interfere directly with each strategy.
Abbiamo criteri diversi per abbandonare la strategia.
For example, let’s say the minimum, the last 20 trades, they should be, for example, with
un fattore di profitto superiore a 1,1, ad esempio.
Inoltre, gli ultimi 10 scambi devono avere un fattore di profitto superiore a 1,1%.
Inoltre, ad esempio, il ritorno al drawdown non dovrebbe essere inferiore a 2 per l'intero
numero di scambi, gli ultimi 10 scambi o gli ultimi 20 scambi.
Così il sistema può selezionare ciò che desidera e il sistema lo fa automaticamente.
Se ho capito a cosa state cercando di mirare, se una strategia ha una serie di vincitori,
forse arriverà più tardi con una striscia di perdenti.
We don’t interfere with this.
Lasciamo la strategia così com'è.
The system will drop it off once it doesn’t meet the criteria that we put.
Quindi il portafoglio che ha reso più di 200%, è stato impostato e gestito per tutto l'anno?
O ci sono stati dei cambiamenti?
Sì, all'inizio ci sono stati dei cambiamenti.
If I’m not mistaken, the third month, we had a drawdown because one of the strategies,
I don’t know what happened, but one of the strategies didn’t perform as it should.
Lo lasciamo perché proprio quel portafoglio, che stavamo trattando, lo stavamo puntando per
un'altra cosa.
Ma quando abbiamo visto il suo ritorno, lo abbiamo mantenuto così com'è e abbiamo rimosso tutto ciò che
potrebbero alterare i risultati.
Ma sì, nei primi tre mesi abbiamo avuto un enorme drawdown intorno e sul conto reale,
abbiamo un drawdown di circa 35%.
But later on, we didn’t touch that percentage.
Credo che il massimo sia stato raggiunto intorno a 15% o 20% sul conto reale.
Yeah, that’s a really good result.
Sì, a volte il problema è che bisogna essere dinamici.
È necessario accettare i cambiamenti.
It’s not something that’s strict and this is it.
Questa strategia sta funzionando e continua a funzionare.
La metodologia su cui costruite le vostre strategie o il modo in cui trattate le vostre strategie
non dovrebbe essere come la Bibbia.
È necessario accettare i cambiamenti.
Tutto sta cambiando intorno a noi.
La tecnologia va così veloce che dobbiamo adattare ogni cambiamento alle strategie stesse.
o a come stiamo sviluppando le nostre strategie.
Sì, perfetto.
That’s a really good perspective.
E approccio.
E forse stiamo puntando all'ultima domanda.
Vorrebbe condividere qualche raccomandazione agli sviluppatori di algo?
Su cosa concentrarsi, su quale mentalità e così via?
Sì, prima di tuffarsi, direi che ogni trader deve chiedersi.
Avete il tempo di farlo?
Avete la mentalità giusta?
Avete la capacità emotiva di gestire il trading?
Se la risposta è affermativa per tutti questi elementi, si passa alla fase successiva.
Il passo successivo è iniziare con un conto live.
I’m in contrary to anyone would say start with a demo account.
Don’t start with a demo account.
Il conto demo vi farà credere di essere imbattibili e di poter guadagnare.
No, iniziate con il vostro conto reale.
Forse $100, forse $1.000, forse $10.000.
It doesn’t matter.
Investite solo ciò che potete permettervi di perdere.
E iniziare a fare trading.
If you accept the losses that will hit you while trading, then it’s fine to move to the
altre fasi.
Ma queste due cose sono essenziali per me.
Perché ci sono passato personalmente.
E nel mio cervello, so che perderò dei soldi, ma ho messo un limite per la
perdita e ho pensato in modo diverso.
Con questo intendo dire che tutti gli investimenti che ho fatto nel trading sono stati fatti solo per imparare e per
sviluppare, non solo per fare trading e guadagnare con il trading.
Quindi, una volta risposto affermativamente alle due domande, se volete intraprendere questa carriera, dovreste
concentrarsi su quattro fasi.
La prima fase consiste nell'imparare, imparare, imparare, imparare e poi cercare di costruire la propria metodologia,
costruite i vostri sistemi, costruite quello che volete, la vostra strategia.
If you want to do it manually, I don’t know.
E poi testate, testate ciò che avete imparato, testate ciò che avete costruito.
Se è tutto a posto, allora fate live trading con i vostri soldi.
E in seguito, tutto è molto facile.
E come nota finale, inoltre, l'ho già detto prima, è necessario rimanere flessibili, curiosi
e critica, flessibile per adattarsi a qualsiasi cambiamento.
Curioso di cercare.
Ci sono troppe cose intorno a noi ora in rete che possiamo, che possiamo, che possono sostenere
di essere critici e di non dare nulla per scontato.
that this is it and that’s it.
Mm hmm.
E magari quale time frame consiglieresti ai nuovi trader o ai nuovi trader di algo?
Su quale arco temporale concentrarsi?
Quanto più alto è il lasso di tempo, tanto meglio è.
Perché?
Perché più il time frame è piccolo, più il trader sarà sottoposto a stress.
Quindi, più alto è il lasso di tempo, meglio è.
And our own strategies also, we don’t have less than one hour time frame.
Nella maggior parte dei casi, la maggior parte di essi ha una durata di un'ora e quattro ore.
E alcuni di essi quotidianamente.
Alcune di esse sono quotidiane.
But we have in parallel, let’s say at this stage, we have in parallel what we are doing
nella codifica manuale, utilizzando AlgoWizard e anche altre piattaforme, e la nostra conoscenza della programmazione.
Facciamo sistemi per noi stessi, non per il commercio.
fondi per gli altri, no, per i nostri soldi.
Questi sistemi sono molto veloci, non sono HFT, ma sono veloci nell'esecuzione.
Eseguono troppi scambi.
Ma questo è qualcosa che esula da ciò che stiamo dicendo.
Ma se si aggiunge a questo livello, si può fare ciò che si vuole.
È possibile testare qualsiasi cosa.
Ok, grazie.
Allora, Korney, hai altre domande?
Penso che tutto sia stato ampiamente coperto.
C'è molta conoscenza all'interno.
Quindi, chiunque sia interessato, inizi a riascoltarlo e a prendere appunti,
e trarre ispirazione per il suo trading.
Quindi grazie.
Grazie ancora, Hani.
E grazie per aver organizzato questo evento.
E spero che non ci stiamo vedendo per l'ultima volta.
E quindi alla prossima volta.
Ciao.
Ciao ciao.
Ci vediamo.