Odio il lunedì - o come migliorare un sistema di trading

"Odio il lunedì" è il tormentone delle persone che vanno al lavoro solo perché devono farlo. Ricordo che questa frase è stata pronunciata dal Gatto con gli stivali del film Shrek, quando era seduto al bar con i suoi amici nella taverna della Mela avvelenata. Ma passiamo all'argomento.

Durante il trading di uno dei miei sistemi intraday, ho avuto inizialmente una sensazione inconscia e poi molto chiara che il lunedì non è molto vantaggioso per il sistema. Attualmente è un anno che questo sistema è in funzione su un conto live, quindi ho già una storia di trading abbastanza rilevante. In primo luogo, analizziamo il sistema nella sua versione originale.

Ha raggiunto 1.228 pips nell'anno, pari a circa 100 pips al mese e ha guadagnato 104 % di profitto con un drawdown massimo di 12 %. Il sistema ha generato 184 operazioni in totale. Il fattore di profitto è stato di 1,4. Non si trattava affatto di un cattivo risultato. Tuttavia, l'equity line era instabile e ci sono stati periodi piuttosto lunghi di stagnazione. E c'erano ancora i lunedì. Ho quindi coinvolto il mio programma di analisi preferito offerto da StrategyQuant. Ho caricato l'intera storia del trading direttamente dalla MT4 su QuantAnalyzer per verificare la situazione.

La mia aspettativa che i lunedì siano veramente dei loss-maker è stata confermata. Il periodo di stagnazione più lungo è stato di 106 giorni: ciò significa che per quasi un terzo dell'anno ho atteso un nuovo massimo dopo il drawdown. Utilizzando lo strumento "What-If scenario", che consente di simulare diverse varianti, ho escluso i lunedì e improvvisamente tutto è cambiato.

Il profitto totale è salito a 1.945 pip, il numero di operazioni è sceso a 137, il fattore di profitto è salito a 1,9, la linea di capitale è diventata più stabile, i costi di trading sono stati ridotti e, cosa interessante, ho ottenuto 52 giorni extra gratuiti di non trading all'anno. Come è possibile? Perché d'ora in poi opererò con il sistema solo dal martedì al venerdì. Questo sistema di solito genera operazioni dopo l'apertura della Borsa di Londra e con una bassa volatilità, gli stop-loss vengono colpiti inutilmente.

Questo è stato un semplice esempio di come un piccolo cambiamento possa migliorare un sistema di trading di successo. Ora devo solo decidere cosa fare con tutto questo tempo libero.

Vi auguro il meglio!
Peter Svátek