Je déteste les lundis - ou comment améliorer un système de négociation

Je déteste les lundis" est la phrase fétiche des personnes qui vont au travail uniquement parce qu'elles y sont obligées. Je me souviens que cette phrase a été prononcée par le Chat Botté dans le film Shrek, alors qu'il était assis au bar avec ses amis dans la taverne de la Pomme de Poison. Mais passons au sujet.

Pendant le trading d'un de mes systèmes intra-day, j'ai eu d'abord un sentiment subconscient puis très clair que les lundis ne sont pas très bénéfiques pour le système. Cela fait maintenant un an que j'utilise ce système sur un compte réel, j'ai donc déjà un historique de trading assez pertinent. Tout d'abord, regardons le système dans sa version originale.

Il a atteint 1 228 pips au cours de l'année, soit environ 100 pips par mois, et a réalisé 104 % de bénéfices avec un drawdown maximum de 12 %. Le système a généré 184 transactions au total. Le facteur de profit était de 1,4. Ce n'est pas du tout un mauvais résultat. Cependant, la ligne d'équité était instable et il y a eu de longues périodes de stagnation. Et nous avions toujours ces lundis. J'ai donc fait appel à mon programme d'analyse préféré offert par StrategyQuant. J'ai téléchargé l'historique complet du trading directement depuis MT4 vers QuantAnalyzer pour vérifier la situation.

Mon attente selon laquelle les lundis sont des jours où l'on perd vraiment de l'argent s'est confirmée. La période de stagnation la plus longue a duré 106 jours, ce qui signifie que j'ai passé près d'un tiers de l'année à attendre un nouveau sommet après la baisse. À l'aide de l'outil "What-If scenario", qui permet de simuler différentes variantes, j'ai exclu les lundis et, soudain, tout a changé.

Le bénéfice total est passé à 1 945 pips, le nombre de transactions est tombé à 137, le facteur de profit a grimpé à 1,9, la ligne d'équité est devenue plus stable, les coûts de trading ont été réduits, et ce qui est également intéressant - j'ai obtenu 52 jours supplémentaires gratuits de non trading par an. Comment cela est-il possible ? Parce qu'à partir de maintenant, je vais trader le système uniquement du mardi au vendredi. Ce système génère généralement des transactions après l'ouverture de la Bourse de Londres et avec une faible volatilité, le stop-loss est souvent touché inutilement.

C'est un exemple simple de la façon dont un petit changement peut améliorer un système de négociation réussi. Il ne me reste plus qu'à décider quoi faire de tout ce temps libre.

Je vous souhaite le meilleur !
Peter Svátek