Ich hasse Montags - oder wie man ein Handelssystem verbessert

Ich hasse den Montag" ist das Schlagwort von Leuten, die nur zur Arbeit gehen, weil sie es müssen. Ich erinnere mich an diesen Satz als Worte des gestiefelten Katers aus dem Film Shrek, der das sagte, als er mit seinen Freunden in der Taverne Poison Apple an der Bar saß. Aber kommen wir zum Thema.

Während des Handels mit einem meiner Intraday-Systeme hatte ich zunächst unbewusst und dann sehr deutlich das Gefühl, dass der Montag für das System nicht sehr vorteilhaft ist. Es ist derzeit ein Jahr Jahr Jahrestag der Ausführung dieses Systems auf einem Live-Konto, so habe ich bereits eine recht relevante Handelsgeschichte. Lassen Sie uns zunächst das System in seiner ursprünglichen Version betrachten.

Es hat 1.228 Pips im Jahr erreicht, das sind ca. 100 Pips pro Monat und es hat 104 % Gewinn bei einem maximalen Drawdown von 12 % erzielt. Das System hat insgesamt 184 Trades generiert. Der Gewinnfaktor lag bei 1,4. Dies war kein schlechtes Ergebnis. Allerdings war die Equity-Linie instabil und es gab recht lange Phasen der Stagnation. Und wir hatten immer noch diese Montagsstunden. Also habe ich mein bevorzugtes Analyseprogramm, das von StrategyQuant angeboten wird, eingeschaltet. Ich lud die gesamte Historie des Handels direkt vom MT4 auf QuantAnalyzer hoch, um die Situation zu überprüfen.

Meine Erwartung, dass der Montag ein echter Verlustbringer ist, hat sich bestätigt. Die längste Stagnationsperiode war 106 Tage lang - das bedeutet, dass ich fast ein Drittel des Jahres auf ein neues Hoch nach dem Drawdown gewartet habe. Mit dem Tool "Was-wäre-wenn-Szenario", das Simulationen verschiedener Varianten ermöglicht, habe ich den Montag ausgeschlossen, und plötzlich hat sich alles geändert.

Der Gesamtgewinn stieg auf 1.945 Pips, die Anzahl der Trades sank auf 137, der Gewinnfaktor stieg auf 1,9, die Equity-Linie wird stabiler, die Handelskosten wurden reduziert, und was auch interessant ist - ich habe zusätzliche 52 freie Nicht-Handels-Tage pro Jahr erhalten. Wie ist das möglich? Weil ich das System von nun an nur noch von Dienstag bis Freitag handeln werde. Dieses System generiert in der Regel Trades nach der Eröffnung der Londoner Börse und bei geringer Volatilität wird der Stop-Loss unnötig oft getroffen.

Dies war ein einfaches Beispiel dafür, wie eine kleine Änderung das erfolgreiche Handelssystem verbessern kann. Jetzt muss ich nur noch entscheiden, was ich mit so viel freier Zeit anfangen soll.

Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Peter Svátek