Nuovi frammenti di What If

Sono stati aggiunti al server di condivisione due nuovi snippet What If, che ci permettono di testare come può essere gestita una strategia, a seconda della sua performance attuale. Il primo è Equity MA Trading, che simula strategie di trading basate sull'andamento della curva dei titoli. Il secondo snippet Profit Factor MA Trading consente di simulare il trading di una strategia in base al suo fattore di profitto. Entrambi gli snippet sono un'introduzione al tema della gestione della performance intermedia di una strategia.

Trading sulle medie mobili azionarie

Questo snippet what-if consente di simulare il trading di una strategia in base al fatto che l'equity corrente sia inferiore o superiore alla curva dell'equity. In pratica, lo snippet funziona calcolando la media mobile del saldo su x operazioni. Se la curva azionaria scende al di sotto della sua media mobile, la strategia non viene negoziata. Pur continuando a calcolare la media mobile (anche nel caso di operazioni successive alla media mobile). Una volta che la curva azionaria torna al di sotto della media mobile, la strategia inizia a operare.

I miei test preliminari indicano che questa semplice implementazione non produce risultati positivi in generale. Kevin Davey è giunto a conclusioni simili nelle sue tesi che potete trovare qui. Questa funzionalità è implementata anche in QuantAnalyzer e i colleghi sono giunti a conclusioni simili in questo articolo.

Mostriamo un semplice sistema che si attiva e si disattiva a seconda che il suo patrimonio netto sia superiore o inferiore alla media del patrimonio netto degli ultimi 10 scambi.

Nella figura seguente sono riportate le strategie con patrimonio netto filtrato.

Tuttavia, è possibile estendere lo snippet tracciando solo azioni lunghe o solo azioni corte o utilizzando un diverso tipo di media mobile.

Profit factor Trading

Cosa succede se lo snippet Profit Factor MA Trading calcola il fattore di profitto della strategia e quando il fattore di profitto è inferiore alla soglia impostata, la strategia non opera. Snippet continua a calcolare il fattore di profitto della strategia, anche se il fattore di profitto attuale è inferiore alla soglia. Nel momento in cui il fattore di profitto supera la soglia scelta, la strategia ricomincia a operare.

È possibile utilizzare due modalità

•  Periodo = 0: il primo consiste nel calcolare il fattore di profitto della strategia a partire da 2 operazioni e confrontare la performance della strategia con il valore impostato.
• Periodo > 0: il secondo mod calcola il fattore di profitto corrente medio per le ultime x operazioni.

Vediamo un esempio di una semplice strategia di inversione del mercato RSI su EURJPY.

Applico uno snippet che abilita la strategia quando il suo fattore di profitto attuale è superiore a 1,3.

Notiamo un miglioramento. La strategia ha ridotto il numero di operazioni, ha una migliore stabilità e un DD molto più basso.

Conclusione

Implementare entrambi gli snippet nel trading live è piuttosto difficile. In realtà, potrebbe funzionare così: su un conto demo, la strategia fa trading e voi utilizzate lo script di copia per fare trading sull'altro conto. Oppure si potrebbe avere un sistema in cui i valori sono memorizzati in un file CSV sul conto demo e sul conto reale la strategia legge i valori dal file CSV e opera di conseguenza. La soluzione più semplice è probabilmente quella di simulare la gestione del denaro, argomento che tratteremo nell'articolo seguente.

È possibile scaricare gli snippet di boath: