Novo E se Snippets

Dois novos snippets What If, que nos permitem testar como a estratégia pode ser gerenciada, dependendo de seu desempenho atual, foram adicionados ao servidor de compartilhamento. O primeiro é o Equity MA Trading, que simula estratégias de negociação com base no desempenho da curva de ações. O segundo snippet Profit Factor MA Trading permite simular a negociação de uma estratégia com base em seu fator de lucro. Ambos os snippets são uma introdução ao tópico de gerenciamento do desempenho intermediário de uma estratégia.

Negociação de médias móveis de ações

Esse snippet de variações hipotéticas permite simular a negociação de uma estratégia com base no fato de o patrimônio líquido atual estar abaixo ou acima da curva de patrimônio líquido. Na prática, o snippet funciona calculando o saldo médio móvel sobre x negociações. Se a curva de patrimônio líquido ficar abaixo da média móvel, a estratégia não será negociada. Enquanto ainda estiver calculando a média móvel (mesmo no caso de negociações que estejam após a média móvel). E quando o patrimônio líquido voltar a ficar abaixo da média móvel, a estratégia começará a operar.

Meus testes preliminares indicam que essa implementação simples não produz resultados positivos em geral. Kevin Davey chegou a conclusões semelhantes em suas teses, que podem ser encontradas aqui . Essa funcionalidade também é implementada no QuantAnalyzer e os colegas chegaram a conclusões semelhantes neste artigo

Vamos mostrar um sistema simples que é ativado e desativado dependendo de seu patrimônio estar acima ou abaixo do patrimônio médio das últimas 10 negociações.

Na figura abaixo, vemos as estratégias com patrimônio líquido filtrado.

No entanto, é possível estender o snippet rastreando apenas ações longas ou curtas ou usando um tipo diferente de média móvel.

Fator de lucro Negociação

E se o snippet Profit Factor MA Trading calcular o fator de lucro da estratégia e, quando o fator de lucro for menor do que o limite que você definiu, a estratégia não será negociada? O snippet ainda calcula o fator de lucro da estratégia, mesmo que o fator de lucro atual esteja abaixo do limite. No exato momento em que o fator de lucro fica acima do limite que escolhemos, a estratégia começa a operar novamente.

Há dois modos que você pode usar

•  Period = 0: A primeira é calcular o fator de lucro da estratégia a partir de duas negociações e comparar o desempenho da estratégia com o valor que você definiu.
• Período > 0: O segundo mod calcula o fator de lucro atual médio para as últimas x negociações.

Vejamos um exemplo de uma estratégia simples de reversão de mercado RSI no EURJPY.

Aplico um snippet que habilitará a estratégia quando o fator de lucro atual estiver acima de 1,3.

Estamos vendo melhorias. A estratégia reduziu o número de negociações, melhorou a estabilidade e diminuiu muito o DD.

Conclusão

A implementação de ambos os snippets em uma negociação real é bastante difícil. Na realidade, poderia funcionar assim: em uma conta de demonstração, a estratégia é negociada e você usa o script de cópia para negociar na outra conta. Ou você poderia ter um tipo em que os valores são armazenados em um arquivo CSV na conta de demonstração e, na conta real, a estratégia lê os valores do arquivo CSV e negocia de acordo. O mais fácil é provavelmente simular o gerenciamento de dinheiro, e esse é o tópico que abordaremos no próximo artigo.

Você pode fazer o download de trechos de bibliotecas: