C'è davvero un vantaggio nel trading demo?

Non c'è slippage nel trading demo, che è il vero nemico più probabile nel trading live, quindi perché fare questo periodo di "prova"?

Dal momento che non c'è slippage nel trading demo, che senso ha?
Se si vuole dare a una strategia un "periodo di attesa" prima di fare trading dal vivo, perché non aspettare X mesi e poi fare un backtest su quei mesi dopo?

Probabilmente è meglio fare trading live su micro lotti come periodo di prova. Almeno avrai lo slippage.

Se l'EA non è assolutamente redditizio su una demo, con drawdown molto più elevati rispetto a quelli visti durante il backtesting/sviluppo, allora si può scartare quella strategia in quanto adattata in modo curvo o in qualche modo sbagliata nella realtà, senza che ciò costi un conto live.

Al contrario, se l'EA è redditizio sul conto demo, non significa che si tratti di una strategia praticabile: solo un test in tempo reale lo dimostrerà.

Quindi, a meno che non si disponga di molti conti $1000 su cui testare le strategie, ritengo che abbia senso vedere se la strategia viene spazzata via da un conto demo. Sarei sorpreso se una strategia che si è dimostrata non redditizia su un conto demo fosse redditizia su un conto live, quindi la vedo come un ulteriore filtro nel processo di sviluppo.

Forse altri non sono d'accordo?

Se l'EA non è assolutamente redditizio su una demo, con drawdown molto più elevati rispetto a quelli visti durante il backtesting/sviluppo, allora si può scartare quella strategia in quanto adattata in modo curvo o in qualche modo sbagliata nella realtà, senza che ciò costi un conto live.

 

Forse altri non sono d'accordo?

Non sono d'accordo nel senso che avete la possibilità di non installare ed eseguire un'altra istanza di MT4 per diversi mesi. Si può semplicemente aspettare e poi fare un nuovo test dopo un numero di mesi pari a X.

Quindi perché fare una demo? Aspettate e poi fate un backtest. Non c'è alcun vantaggio nell'utilizzare la demo per 6 mesi piuttosto che aspettare 6 mesi e poi fare il backtesting.

Quest'ultima opzione consente di avere un programma in meno in esecuzione per tutto il tempo e di risparmiare un po' di tempo nella vostra vita se siete qualcuno che controlla costantemente l'andamento del vostro EA nella demo ogni giorno. Una distrazione in meno.

“Credo che il buon trading non consista nel diventare ricchi in fretta, ma nel sopravvivere più a lungo". Ho letto quel libro.

È un assioma generale ripetuto in tutto il mondo del trading. Se era in un libro, ho dimenticato da tempo quale fosse. Un aggiornamento?

Forse non nella vendita al dettaglio.

La sua percezione. L'obiettivo di arricchirsi rapidamente è spesso la falsa mentalità del trader al dettaglio, che in genere finisce per implodere rapidamente.

"Sopravvivere più a lungo" significa guadagnare costantemente senza autodistruggersi. Un piccolo rendimento di % su base annua significa MOLTI soldi nel lungo periodo, anche con una somma iniziale molto piccola. Warren Buffett ha un rendimento annuale di soli 16-17%. Se lo fate per tutta la vita, sono milioni e milioni di dollari. Se puntate a 100% all'anno, dovete essere una delle razze estremamente, estremamente, rare che possono mantenere questo risultato per un periodo prolungato. Dunn Capital, che è considerata una delle montagne russe più pazzesche in circolazione, punta solo a 40-60% all'anno (con DD fino a 40% almeno una volta, credo).
Un conto di 50.000 euro composto a 16% (che non è un obiettivo così elevato e non richiede nemmeno molti rischi o ribassi) per 40 anni equivale a quasi 20 milioni di dollari.

Volevo solo chiarire la mia percezione del perché mi piace il detto. Non c'è molto da aggiungere alla discussione.

Sono assolutamente d'accordo, non ho mai usato un conto di trading demo per le strategie automatiche. O le metto direttamente in diretta, o per alcune aspetto un mese o due e poi faccio un backtest (con i dati tick) per quel mese (in ogni caso registro tutti i dati tick di ogni coppia dal mio broker tramite un VPS separato e quindi posso facilmente usarli per fare un backtest veramente accurato in seguito e come avrebbe fatto esattamente il mio broker). Non ho mai capito il concetto di conti demo per i sistemi automatici. Ha senso solo per i trader manuali che fanno pratica.

Ma stai parlando di utilizzare i dati tick del broker con cui opererai, o i dati tick di dukascopy, perché i test demo mostreranno se c'è una differenza nel feed del broker rispetto a duksascopy?

Per me il conto demo mette alla prova il broker sulla strategia, non il contrario.:

1. Differenze nell'alimentazione dei prezzi, spread, slippage, tempo di esecuzione
2. Qualsiasi errore che non ci si aspetta, come errori di quotazione fuori mercato, timeout e altri trucchi.

Sto utilizzando i dati tick del mio broker. Li registro con il mio EA già da anni.

Certo, anche lo slippage, il tempo di esecuzione ecc. devono essere buoni, ma so che sono buoni presso il mio broker, quindi non devo preoccuparmi di questo.

Dati del broker M1. Qualsiasi broker di solito fornisce almeno 1 anno di dati M1.

L'allargamento estremo degli spread non si verifica durante gli eventi di notizie a bassa liquidità sui conti demo. Per questo motivo sono preferibili i conti live.

E come già detto, il demo non ha slittamenti. Questo era nel post originale. Inoltre, non credo che la demo abbia quotazioni fuori mercato o timeout. Non stanno effettivamente eseguendo le tue operazioni su una "borsa demo". È una demo. È falsa.

Lo slittamento, l'allargamento dello spread, le quotazioni fuori mercato e i timeout hanno a che fare con l'esecuzione di operazioni reali su una borsa reale. La demo esegue perfettamente gli ordini. Si ottengono falsi positivi credendo che i risultati della demo siano gli stessi dei risultati dal vivo.

Non è necessario aprire un conto da 1000 per ogni sistema creato per testarlo. Perché non aprire un solo conto da 1000 e metterci tutti i sistemi di prova con dimensioni di negoziazione di 0,01? Potete osservare i loro risultati separatamente sul DisplayPanelinfo.

Esattamente, utilizzare il live con lotti da 0,01 è il miglior test. Non è necessaria una demo:)

Sto utilizzando i dati tick del mio broker. Li registro con il mio EA già da anni.

 

Certo, anche lo slippage, il tempo di esecuzione ecc. devono essere buoni, ma so che sono buoni presso il mio broker, quindi non devo preoccuparmi di questo.

Ecco il genere di cose che non troverete nel backtesting rispetto al trading demo.

La maggior parte dei broker ECN ha una finestra di 5 minuti dopo la mezzanotte dell'ora del server MT4, in cui i prezzi vengono trasmessi, ma non è possibile fare trading.

Dal sito web di Pepperstone:

Il rollover di Pepperstone avviene alle 0:00 ora del server MT4. In questo momento gli swap vengono applicati ai conti per le posizioni detenute e tutte le grandi banche d'investimento in tutto il mondo resettano i loro sistemi e si riavviano in preparazione per la nuova giornata di trading. In questo lasso di tempo le quotazioni sono basse/assenti, poiché la maggior parte delle banche è sostanzialmente chiusa per questa finestra di 5 minuti. 'Questo comporta l'esplosione degli spread e picchi di volatilità molto ampi (a causa della scarsa liquidità) sui mercati e la comparsa di divari nei prezzi'.
Ogni giorno dalle 0:00 ' alle 0:05 ' il Mercato sarà chiuso per le contrattazioni. I prezzi non eseguibili saranno comunque trasmessi attraverso la piattaforma in questo momento.

 

Quando eseguo un backtest utilizzando i dati di Pepperstone e Dukascopy (spostati alla chiusura di New York utilizzando TickStory), ottengo risultati completamente diversi sulle strategie che operano regolarmente in questo momento rispetto a quanto vedo sul conto demo.

Sono cose da verificare prima. Il mio broker non lo fa e le mie strategie di solito aprono i loro trade durante le sessioni più attive. In realtà non ho mai avuto un trade vicino al rollover negli ultimi 2 mesi. Forse è il caso di considerare altre strategie se dipendono così tanto dall'apertura delle operazioni durante il rollover.

Sono cose da verificare prima. Il mio broker non lo fa e le mie strategie di solito aprono i loro trade durante le sessioni più attive. In realtà non ho mai avuto un trade vicino al rollover negli ultimi 2 mesi. Forse è il caso di considerare altre strategie se dipendono così tanto dall'apertura delle operazioni durante il rollover.

A dire il vero, trovo più semplice fare trading in demo. Prendere l'EA, copiarlo e farlo funzionare per qualche settimana. Ognuno però è libero di scegliere. 🙂

Certo, non esiste un "modo giusto". Alla fine conta solo il profitto e spero che tutti noi ne guadagniamo (di più) 😉

Il trading demo va bene per i time frame più grandi, dove le piccole differenze causate dall'esecuzione degli ordini, dallo slippage del mercato e dagli spread non fanno la differenza tra una strategia redditizia e una non redditizia. Il problema è quando si effettua il backtesting di time frame più piccoli, come 1 minuto o 5 minuti. Va inoltre notato che il trading di conti live su time frame di 1 minuto o 5 minuti non avrà successo se si utilizza un conto Market Maker non ECN che preleva le commissioni tramite lo spread. Questo perché sommando lo spread e lo slippage si ottiene un punto di entrata e di uscita non realistico su questi time frame più piccoli. Se avete uno di questi conti (un conto Market Maker non ECN - senza commissioni) caricate un grafico a 1 o 5 minuti e osservate dove viene eseguito il vostro ordine una volta aperta una posizione. Noterete subito che sarebbe impossibile fare trading attivo su questi piccoli time frame utilizzando questo tipo di conti. Per i trader che desiderano operare su time frame più piccoli, è consigliabile aprire un conto Direct Market Access / ECN in cui si paga una commissione su ogni operazione con uno spread da zero a molto ridotto.