Riguardo alla discussione precedente - Rischio in denaro utilizzato con uno stop variabile

Scusate, ma il precedente thread che ho aperto su questo argomento è assolutamente inutile perché per qualche motivo non mi permette di rispondere correttamente. https://strategyquant.com/forum/topic/3781-risk-a-fixed-amount-with-variable-stop-losses-ie-atr-based/

 

Sto ancora cercando una soluzione in EA Wizard per basare il mio rischio di lotto in denaro, tenendo conto di uno Stop Loss variabile utilizzando l'ATR.

 

So che si tratta di una funzione già presente in Strategy Quant, ma cercare di capire come trasferire semplicemente il codice responsabile di questa regola di gestione del denaro nel codice sorgente del mio EA si sta rivelando estremamente difficile. 

 

Se qualcuno può aiutarmi, sarà molto apprezzato.

Quindi vuoi che la dimensione del rischio sia calcolata utilizzando l'ATR? Non ne sono sicuro. 1TP9Vedi un esempio

Ciao Tomas,

 

Voglio che la dimensione del mio lotto sia calcolata in base all'ATR e alla distanza SL, in quanto utilizzo un multiplo dell'ATR come SL, e voglio rischiare solo 100 sterline per operazione, tuttavia lo SL in pips sarà quasi sempre diverso in quanto basato sull'ATR.

 

 

Esempio di commercio 1:

 

GBPUSD

 

L'ATR(14) = 35pips.

 

Il mio parametro SL è impostato a 2 * ATR(14), quindi la mia distanza SL su questo trade è essenzialmente di 70pips.

 

 

Commercio 2.

 

GBPUSD

 

L'ATR(14) è ora di 27pips, quindi la mia distanza SL su questo trade sarebbe di 52pips.

 

 

Piuttosto che aprire ogni operazione con la stessa dimensione del lotto, voglio che l'EA calcoli quale dovrebbe essere la mia dimensione del lotto in base alla somma di 2 * ATR(14), e considerando anche che il massimo rischio che voglio correre su questa operazione è di 100 sterline.

 

Quindi l'operazione 1 richiede un lotto di 0,22 per rischiare circa 100 sterline. E l'operazione 2 avrebbe bisogno di un lotto di 0,29.

 

In questo modo rischio esattamente lo stesso importo su ogni operazione, indipendentemente dalla distanza effettiva dello SL.

 

Inoltre, non voglio rischiare un % del capitale del conto, poiché questo verrebbe ricalcolato ad ogni operazione e l'importo monetario rischiato non rimarrebbe costante come vorrei.

 

È possibile o si può aggiungere questa funzione a EA Wizard? È una funzione già disponibile in StrategyQuant.

 

Grazie per il suo tempo.

Ciao,

 

Ho creato un esempio per voi. Guardate il file allegato

 

Ho definito la variabile RISK_PIPS_TRADE che rappresenta il rischio massimo per ogni operazione. Dato che volete rischiare, diciamo, 200 USD. Se ogni pip equivale a 10 USD, avete a disposizione 20 pip di rischio.

Poi calcolate l'ATR e convertitelo in pips, diciamo che vi servono 30 pips come rischio ATR.

La dimensione del lotto è pari a = 20 / 30 = 0,6

Ora è possibile inserire una posizione con un lotto di 0,6

Se volete rischiare 2000 USD per operazione (200 pips) potete prendere 6,6 lotti con lo stesso valore di ATR.

 

Spero che sia d'aiuto