Em relação ao tópico anterior - Risco no dinheiro usado com stop variável

Desculpe, mas o tópico anterior que iniciei sobre esse assunto é absolutamente inútil, pois, por algum motivo, ele não me permite responder adequadamente. https://strategyquant.com/forum/topic/3781-risk-a-fixed-amount-with-variable-stop-losses-ie-atr-based/

 

Ainda estou procurando uma solução no EA Wizard para basear o risco do tamanho do meu lote em dinheiro, levando em conta um Stop Loss variável usando o ATR.

 

Sei que já é uma função do Strategy Quant, mas tentar descobrir como transferir o código responsável por essa regra de gerenciamento de dinheiro para o código-fonte do meu EA está sendo extremamente difícil. 

 

Se alguém puder ajudar, ficaremos muito gratos.

Então, você quer que o tamanho do risco seja calculado usando o ATR? Não tenho certeza. 1TP9Dê um exemplo

Oi, Tomás,

 

Quero que o tamanho do meu lote seja calculado com base no ATR e na distância do SL, pois uso um múltiplo do ATR como meu SL, e só quero arriscar £100 por negociação; no entanto, o SL em pips quase sempre será diferente, pois é baseado no ATR.

 

 

Exemplo de comércio 1:

 

GBPUSD

 

O ATR(14) = 35pips.

 

Meu parâmetro de SL está definido em 2 * ATR(14), portanto, minha distância de SL nessa negociação é essencialmente de 70 pips.

 

 

Comércio 2.

 

GBPUSD

 

O ATR(14) agora é de 27 pips, portanto, minha distância SL nessa negociação seria de 52 pips.

 

 

Em vez de simplesmente abrir cada negociação com o mesmo tamanho de lote, quero que o EA calcule qual deve ser o tamanho do meu lote com base na soma de 2 * ATR(14) e também considerando que o máximo que quero arriscar nessa negociação é £100.

 

Portanto, a operação 1 precisaria de um lote de 0,22 para arriscar aproximadamente £100. E a operação 2 precisaria de um lote de 0,29.

 

Dessa forma, estou arriscando exatamente o mesmo valor em todas as negociações, independentemente da distância real do SL.

 

Além disso, o que não quero fazer é arriscar % do patrimônio líquido da conta, pois isso recalcularia cada negociação e o valor monetário arriscado não permaneceria constante como eu gostaria.

 

Isso é possível ou esse recurso pode ser adicionado ao EA Wizard? Esse é um recurso já disponível no StrategyQuant.

 

Obrigado por sua atenção.

Hi,

 

Criei um exemplo para você. Dê uma olhada no arquivo anexado

 

Eu defini a variável RISK_PIPS_TRADE, que é seu risco máximo por negociação. Como você deseja arriscar, digamos 200 USD. Se cada pip for igual a 10 USD, você terá 20 pips de risco disponíveis.

Em seguida, você calcula o ATR e o converte em pips; digamos que você precise de 30 pips como risco ATR.

O tamanho do lote é igual a = 20 / 30 = 0,6

Agora você pode entrar em uma posição com 0,6 lote

Se você quiser arriscar US$ 2.000 por negociação (200 pips), poderá usar 6,6 lotes com o mesmo valor de ATR

 

Espero que isso ajude