Effetti stagionali nel mercato forex

Ciao a tutti,

 

Un altro aspetto che sto considerando, per far pendere le probabilità a nostro favore, sono gli effetti stagionali.

 

Ecco una tabella che mostra le variazioni mensili dei prezzi, in media su un lungo periodo:

 

 

Quindi, vendete sicuramente l'EUR in gennaio (solo allo scoperto), comprate in aprile e di nuovo in dicembre.

 

Eccone uno per l'olio:

 

 

L'altra opzione consiste nell'utilizzare l'effetto stagionale nella gestione del denaro, ossia utilizzare lotti più grandi per i long nei mesi verdi e lotti più grandi per gli short nei mesi rossi.

 

È necessaria un'analisi statistica della significatività e una misura dell'associazione (probabilmente utilizzando la correlazione).

 

Nel frattempo potrei prendere una strategia MQ4 esistente generata da SQ e giocare con l'utilizzo della variazione media per modificare di conseguenza le dimensioni dei lotti per le operazioni long e short.

 

Salute,

 

Mike

 

PS, sentitevi liberi di dare un'opinione su questo "bordo".

Per saperne di più sulla stagionalità è possibile consultare

http://www.seasonalgo.com

http://www.mrci.com

ce ne sono molti altri

+1 MRCI, presente da molto tempo.

Non uso le stagionalità per le valute, ma questo principalmente perché le mie operazioni durano in media da 1 a 8 giorni.