Efectos estacionales en el mercado de divisas

Hola a todos,

 

Otro aspecto que estoy considerando para inclinar las probabilidades a nuestro favor son los efectos estacionales.

 

He aquí un cuadro que muestra las variaciones mensuales de los precios, promediadas durante un largo periodo:

 

 

Por lo tanto, venda el EUR en enero con seguridad (sólo vaya corto), compre en abril y de nuevo en diciembre.

 

Aquí hay una para el petróleo:

 

 

La otra opción es utilizar el efecto estacional en la gestión monetaria, es decir, utilizar tamaños de lote más grandes en los largos para los meses verdes, y tamaños de lote más grandes para los cortos en los meses rojos.

 

Lo que se necesita es un análisis estadístico de la significación y una medida de la asociación (probablemente utilizando la correlación).

 

Mientras tanto, podría tomar una estrategia MQ4 existente generada por SQ y jugar con el uso del cambio promedio para alterar los tamaños de lote para largos y cortos en consecuencia.

 

Salud,

 

Mike

 

PS, siéntase libre de dar una opinión sobre este "borde"

Para más información sobre la estacionalidad, consulte

http://www.seasonalgo.com

http://www.mrci.com

hay muchos otros

+1 MRCI, desde hace mucho tiempo.

No utilizo estacionales para las divisas, pero esto se debe principalmente a que mis operaciones duran de 1 a 8 días de media.