Efeitos sazonais no mercado cambial

Olá a todos,

 

Outro ângulo que estou analisando, para inclinar as probabilidades a nosso favor, são os efeitos sazonais.

 

Aqui está uma tabela que mostra as alterações mensais de preços, com média de um longo período:

 

 

Portanto, com certeza, venda o euro em janeiro (apenas a descoberto), compre em abril e novamente em dezembro.

 

Aqui está um para o óleo:

 

 

A outra opção é usar o efeito sazonal no gerenciamento de dinheiro, ou seja, usar tamanhos de lote maiores em posições compradas nos meses verdes e tamanhos de lote maiores em posições vendidas nos meses vermelhos.

 

O que é necessário é uma análise estatística de significância e uma medida de associação (provavelmente usando a correlação).

 

Enquanto isso, posso usar uma estratégia MQ4 existente gerada pelo SQ e brincar com o uso da mudança média para alterar os tamanhos de lote para longo e curto prazo.

 

Abraço,

 

Mike

 

PS: fique à vontade para dar sua opinião sobre essa "vantagem"

Para saber mais sobre sazonalidade, consulte

http://www.seasonalgo.com

http://www.mrci.com

Há muitos outros

+1 MRCI, já existe há muito tempo.

Não uso sazonais para moedas, mas isso se deve principalmente ao fato de minhas negociações durarem de 1 a 8 dias, em média.