Effets saisonniers sur le marché des changes

Bonjour à tous,

 

J'étudie également les effets saisonniers pour faire pencher la balance en notre faveur.

 

Voici un tableau montrant les variations de prix mensuelles, calculées en moyenne sur une longue période :

 

 

Il faut donc vendre l'euro en janvier (seulement à découvert), l'acheter en avril et à nouveau en décembre.

 

En voici un pour le pétrole :

 

 

L'autre option est d'utiliser l'effet saisonnier dans le money management, c'est-à-dire d'utiliser des lots plus importants sur les positions longues pendant les mois verts, et des lots plus importants sur les positions courtes pendant les mois rouges.

 

Ce qu'il faut, c'est une analyse statistique de la signification et une mesure de l'association (probablement à l'aide de la corrélation).

 

En attendant, je pourrais prendre une stratégie MQ4 existante générée par SQ et jouer avec l'utilisation de la variation moyenne pour modifier la taille des lots pour les positions longues et courtes en conséquence.

 

Santé,

 

Mike

 

PS, n'hésitez pas à donner votre avis sur cet "avantage"

Pour en savoir plus sur la saisonnalité, vous pouvez consulter

http://www.seasonalgo.com

http://www.mrci.com

il y en a beaucoup d'autres

+1 MRCI, existe depuis longtemps.

Je n'utilise pas de données saisonnières pour les devises, mais c'est principalement parce que mes transactions durent en moyenne de 1 à 8 jours.