Ottimizzatore di portafoglio

Sembra che Quantanalyser si sia esaurito con l'utilizzo di 9 giga di ram quando si utilizza l'analizzatore di portafoglio. C'è una soluzione per questo problema, come per SQ, per dargli più ram?

Grazie

Sì, le correlazioni sono calcolate solo per combinazioni uniche di strategie.

Ciao,

Sulla mia macchina, l'ottimizzatore di portafoglio utilizza al massimo 35% CPU, sembra colpire un core più degli altri. Sembra che l'aspetto multi-threading sia molto scarso?

Qualche idea?

Saluti,

Mike

Ciao SQ Team,

La nuova versione non funziona per me. 290 strategie (file STR caricati), ne voglio esattamente 10 in portafoglio. Selezione brute force. Correlazione numero di posizioni chiuse per ora, consentire correlazione negativa, correlazione massima 0.4

Funziona per alcuni minuti e poi non scrive più nulla nella finestra di log, non risponde a nessun clic dei pulsanti, ma continua a utilizzare la cpu 35% e la Ram da 3,7 Gb.

Devo interrompere il processo.

Molto deludente.

Perché di ora in ora? È davvero lento, sono d'accordo. Anche l'utilizzo della Cpu sul mio server è basso, non so cosa stia facendo e ci vuole molto tempo per terminare il processo. Ho caricato 650 str. L'impostazione al giorno sembra andare bene anche se l'utilizzo della Cpu è di circa 10 % che è di circa 4 core.

@ Mickey ,

È possibile controllare la correlazione oraria in un secondo momento. Ho scoperto che se eseguo un'analisi al giorno impostando 0,1 e comincio a costruire portafogli, ad esempio da 3 a 5 in ognuno di essi, ne trova molti e poi riavvio e passo a 5-7, se trova 0,1 aumenta anche a 7-9. Poi diventa più difficile, ma alla fine arriveranno se avete costruito correttamente. Poi diventa più difficile ma alla fine arriveranno se hai costruito correttamente. Poi scelgo i migliori (portafogli), diciamo 20, e li unisco a una singola strategia e la aggiungo al resto. Ora ricomincio dall'inizio con 3-5, ecc. Così ora ho portafogli che sono a 0,01-0,02 (anche a 1 ora) con un massimo di 15 membri. Ho anche notato che l'utilizzo della CPU aumenta in base al tempo. Ora è arrivato a 50% che significa 20 core o 40 thread. !!

@Tamas,

È possibile unire i portafogli a singole strategie in modo da non doverne fare uno alla volta ma molti alla volta?

Grazie

Salve,

Nella versione attuale di QA non è possibile unire i portafogli a singole strategie.

Valuteremo se aggiungere questa funzione in futuro.

Cordiali saluti,

Tomas 

@Tomas

È sicuramente possibile già oggi, ma è possibile farlo solo uno alla volta. Cliccare manualmente 4000 volte sembra essere un compito impossibile. La possibilità di unire portafogli più piccoli con una minore correlazione tra loro per trovare una bassa stagnazione deve essere un vantaggio ovvio. Giocando sono riuscito a ridurre la stagnazione a 90 giorni su 10 anni mantenendo la correlazione al di sotto di 0,1 e scommetto che si può ottenere una stagnazione molto più bassa di questa.

Quando un portfoilo viene unito a una strategia semplice, si perdono le informazioni sulle strategie in esso contenute. Mi sfugge qualcosa? Mi sembra inopportuno poterlo unire se non si sa quali strategie contiene. se ne hai solo uno o due credo che possa andare bene, ma se ne hai 100?

Solo alcune informazioni,

QA si arrende dopo aver calcolato 125 milioni di portafogli se si utilizzano 5-10 come massimo. Quando si usano 10-20 muore a 25 milioni. Fortunatamente non si blocca e continua a essere reattivo, ma semplicemente smette di fare qualsiasi cosa. Ho eseguito 4 sessioni di AQ e i risultati sono gli stessi su tutte e quattro.

 

Sì, le correlazioni sono calcolate solo per combinazioni uniche di strategie.

 

Tomas

 

Ciao Tomas,

Credo che non abbiate capito il senso della riduzione dei calcoli.

Se ho 100 strategie singole e voglio creare un portafoglio con 10 strategie senza che due strategie abbiano una correlazione > 0,5

Prima iterazione selezionata da QA4:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

Le coppie di strategie 1,3 e 7,8 hanno una correlazione > 0,5

Pertanto questo portafoglio viene scartato e non ha senso includere di nuovo 1,3 o 7,8 insieme in qualsiasi portafoglio futuro.

Tuttavia, con Brute Force, il QA4 ora selezionerà:

1,2,3,4,5,6,7,8,9,11

come prossimo portafoglio possibile da calcolare, ma non ha senso, poiché sappiamo già che 1,3 e 7,8 non superano il test di correlazione. Quindi questo portafoglio può essere scartato senza alcun calcolo o test, poiché contiene almeno una coppia di strategie che fallisce.

QA4 deve memorizzare ogni coppia trovata in memoria che non supera il test di correlazione e rimuovere dall'elenco di tutte le combinazioni possibili quelle che includono una qualsiasi di queste coppie senza testarle.

In questo modo il numero di combinazioni da testare diminuisce sempre più velocemente man mano che i portafogli vengono calcolati.

O per vederla in un altro modo, dato che a nessuno interessa l'attuale costruttore di portfolio Genetic / Brute Force è irrimediabilmente inutile...

Al momento sto cercando di costruire un portafoglio che abbia una stagnazione minima.

Sono disponibili 1549 strategie semplici tra cui scegliere. Un rapido calcolo mostra che il numero di combinazioni uniche di coppie di strategie è pari a 1.198.926.

Quindi, per prima cosa, si esaminano le 1.198.926 coppie, si calcola la correlazione di ciascuna coppia

Eliminare dall'elenco delle strategie semplici tutte quelle che non sono presenti nell'elenco delle coppie che superano il test di correlazione. A seconda delle impostazioni di correlazione e della soglia, il pool di strategie semplici rimanente sarà compreso tra 0 e 1549. Se le strategie rimanenti sono inferiori al minimo di # di strategie per formare un portafoglio, non esiste alcun portafoglio.

Se ci sono almeno le strategie minime # per soddisfare la dimensione minima del portafoglio, creare i portafogli in modo brutale, non c'è bisogno di misurare la correlazione, qualsiasi portafoglio creato avrà una correlazione inferiore alla soglia. Basta calcolare l'idoneità (nel mio caso la stagnazione) e ordinare di conseguenza.

Questo è il modo ottimale di costruire i portafogli.

mike, capisco il tuo punto di vista. Questa è una buona idea per ottimizzare la creazione di portafogli.

Ma perché dici che l'attuale portfolio builder è inutile?

Anche senza questa ottimizzazione funziona, ma richiede più tempo.

mike, capisco il tuo punto di vista. Questa è una buona idea per ottimizzare la creazione di portafogli.

 

 

Ma perché dici che l'attuale portfolio builder è inutile?

Anche senza questa ottimizzazione funziona, ma richiede più tempo.

 

È così, ma il tempo previsto per la fine è di 100 anni.