È possibile suddividere un'operazione di lunga durata in più operazioni?

Sto generando strategie di trend following su EURUSD per D1.

Alcune delle tendenze più forti durano molto a lungo: oltre 3 anni.

Vorrei invece provare a uscire e rientrare da queste operazioni dopo che sono state eseguite per alcuni mesi.

È qualcosa che si ottiene in SQX?

(Inoltre, esiste un termine tecnico per questo? È una pratica comune?).

Sì K. Introducete nei vostri sistemi degli obiettivi di profitto o degli stop basati sul tempo in combinazione con i vostri trailing stop.... oppure potreste voler abbandonare i trail.

In questo modo si aumenterà la frequenza degli scambi e si ridurrà il tempo di negoziazione... tuttavia, se da un lato si otterrà un andamento più fluido della curva dell'equity, dall'altro si sacrificherà una parte della "coda grassa" degli outlier. La tecnica riduce la sbandata positiva introducendo un tocco di convergenza con l'obiettivo di profitto.

Le due grandi strade che si possono percorrere sono:

1) Curve fortemente divergenti ma volatili che è necessario ridurre attraverso la diversificazione dei flussi di rendimento divergenti; oppure

2) Meno divergenze e meno flussi di ritorno più uniformi.

L'opzione 1 è destinata a coloro che sono in grado di gestire i ribassi e di offrire potenzialmente maggiori rendimenti geometrici.... ma l'opzione 2 è destinata agli investitori o ai trader che desiderano una gratificazione più immediata. Il processo di smoothing riduce i rendimenti geometrici che si possono ottenere.

Questi metodi (ad esempio, gli obiettivi di profitto) sono preferibili a quelli che scendono a timeframe più bassi, in quanto il rumore e la mean reversion sono maggiori man mano che si scende nei timeframe.

se i vostri scambi durano a lungo può significare molte cose

il tuo SL è così grande

la vostra strategia ha un basso numero di operazioni

è possibile impostare tutto nell'SQX, ad esempio nel ranking

senza conoscere la vostra esatta impostazione non si può dire molto

Una strategia trend following non entra al ribasso e non esce al rialzo. Prende la carne del trend. Sono gli outlier positivi a far funzionare il TF. Il tentativo di rientrare e uscire lungo il corso di un trend causa problemi quando le tendenze non si comportano "esattamente" come richiesto.

Il più delle volte si esce su un massimo parziale con un obiettivo di profitto..... e al rientro si scopre di dover combattere un ritracciamento. Il processo di definizione dell'entrata e dello stop utilizzando, ad esempio, l'ATR vi farà incorrere in molte false entrate nel corso di un trend prolungato.

Non comprometterei il fatto che state ancora cavalcando un forte trend per il semplice scopo di "sentirvi bene".

Probabilmente state parlando di alcune tendenze su EURUSD che sono state impostate nel 1985 e che hanno goduto di una corsa pluriennale in seguito a quel lungo e costante movimento del toro. Io dico di goderselo. La rottura distruggerà la gioia di quella corsa in cielo. Lo stesso vale per il grande short del 2014.

Grazie per le risposte, ragazzi.

@Rich:  you are spot on, re my concerns with what i would have to do and what the tradeoffs would be.  the only reason why I’m considering doing this splitting up is that I am weary of a trade running for so long with a broker that I’m not familiar with.  i have only held long term positions with the likes of etrade.  I’ll think about it some more.

@hankeys: thanks for the feedback. I see from your signature and post history that you like strategy sharing 🙂  Great.  I have attached one of the strategies I am referring to.  its not one i would go live with, but I would love to hear any useful feedback you might have.

In realtà, quest'altra strategia (allegata) è più rilevante, con scambi che durano più di un anno.

Kas.... spero che non ti dispiaccia se commento. So che vuoi un feedback dagli altri.

I had a play around with your strats. You obviously like to knock them out of the ballpark. 🙂

Ho effettuato un test su Pepperstone e Dukascopy su MT4 per un periodo comune di dati dall'1/1/2005 al 27/8/2020.

L'aspetto è ottimo, con una variazione di materiale non significativa tra i due test (si veda il "Grafico A"). In alcuni di questi andamenti si può vedere la mitragliatrice che spara.

Poi ho fatto un test più lungo su Pepperstone fino al 1990 (Grafico B)..... ed è partito alla grande salendo fino al cielo..... e poi ho visto........ i temuti segni di Negative Skew 'a tratti' in cui il patrimonio netto fluttuante (verde) scende al di sotto del patrimonio netto realizzato (blu).

Come tutte le "pentole a pressione" convergenti, il rischio di magazzino è esploso nel 2004 quando l'azienda è stata sovralimentata (....it). (Fare riferimento alle "Statistiche" e alle operazioni in maggiore perdita rispetto alle operazioni in maggiore vincita) in quel periodo.

Ho quindi abbassato il rischio a 0,5% trade risk..... e ha funzionato in modo ammirevole...... ma attenzione a quei momenti in cui le condizioni sono sfavorevoli con questo stile di strategia 'machine gun' a palla di neve. (Fare riferimento al grafico C)

Quindi IMO piuttosto che giocare con gli obiettivi Profit per spremere ulteriore succo da questo.... giocherei con il dimensionamento delle posizioni.

Testatelo anche su altri dati (altri mercati) per vedere come si comporta su di essi. Potrebbe anche essere necessario ridurre la leva quando altri mercati presentano condizioni sfavorevoli. Una volta fatto ciò.... allora potreste avere tra le mani una "bestia".

Salute

Ricco

Woohooooo ride em’ cowboy. 🙂

Kas... l'ho messo su USDJPY D1. Nooooiice.

...ma ci sono alcuni mercati su cui la strategia fa fatica.... quindi potrebbe essere necessario abbassare ulteriormente il rischio di negoziazione a 0,25% o adottare un metodo di dimensionamento delle posizioni più conservativo.

Sembra però del tutto possibile come potente contributore di un portafoglio diversificato.

Kas

Oggi stavo girando i pollici e ho pensato di interrogare ulteriormente la vostra strategia e di esaminare il potenziale multimercato. Questo per evitare la possibilità di "bias di selezione" nel dedurre il vantaggio di questa strategia trend following.

Il concetto di "trailing stop e nessun obiettivo di profitto" è essenziale da mantenere in quanto, grazie all'ampio campione di operazioni, è possibile vedere come i valori anomali alterino il risultato consolidato su più mercati. Eliminando i valori anomali, si ridurranno significativamente i rendimenti geometrici nel lungo periodo.

Il grafico D mostra i risultati comparativi (rischio di negoziazione 0,25%) applicati a 24 mercati (Forex e alcuni CFD). Si noti che la selezione è stata casuale da un possibile universo di mercati.

C'è una leggera distorsione delle aspettative dei flussi di rendimento nella direzione favorevole'.... quindi sembra che ci sia un vantaggio definito.... ma lo splay dei risultati mi suggerisce che non si tratta di un grande vantaggio.... e c'è un po' di inefficienza commerciale nel risultato (un po' di over-trading in corso). È meno robusto di quanto potrebbe essere.

Osservando i singoli risultati (Tabella A) si può notare questa distorsione. C'è una coda destra nella distribuzione dei risultati delle operazioni, il che è ottimo.... ma la polarizzazione non è eccezionale. La tabella è classificata in base a Calmar.... quindi si ottiene il massimo su USDJPY, GBPNZD, GTBPJPY ecc..... ma durante i regimi sfavorevoli, l'inefficienza del risultato si rivela (si veda EURGBP, XPDUSD (palladio), XNGUSD (gas naturale) ecc. Questa inefficienza è preoccupante perché in condizioni di mercato future sfavorevoli, c'è il rischio di essere sovraesposti a causa del metodo della "mitragliatrice" se la tendenza si inverte a pieno carico.

Inoltre, è chiaro che i mercati con un "orientamento lungo", come gli indici e alcune materie prime, non amano questa "strategia solo short".... ma alcuni mercati direzionalmente neutrali la adorano.

If I compile all the 24 markets together with a $200K starting balance I get Chart E. Note the highlighted yellow row for the total portfolio. Not much juice in it mate with a 1%CAGR for a 28% Max Draw from 1985 to current day.

In generale, quindi, ritengo che si possa fare meglio con una strategia TF diversificata più efficiente e più solida.

Se seleziono i migliori 10 mercati dall'universo dei 24 mercati..... allora, ovviamente, possiamo ottenere un buon risultato (Grafico F).... ma il Calmar è ancora troppo basso per i miei gusti. Il Max Draw è >4x il CAGR, troppo basso.

Quindi, nonostante il colpo di re che si ottiene quando si "inchioda l'outlier"... il rovescio della medaglia è il colpo di coda quando i mercati non sono in trend.

Quindi la considerazione è altalenante.

Salute

Ricco

Ho molti motivi per cui non mi piace la tua strategia:

1) Stai usando dati non clonati - solo UTC0, farai trading con un broker con UTC0 o no? Usa sempre dati corretti clonati con il fuso orario del tuo broker. Le strategie giornaliere con filtri settimanali saranno diverse a causa delle candele domenicali e delle candele giornaliere totalmente diverse, a causa della differenza di orario.

2) stai utilizzando solo alcuni TF selezionati, non sufficienti per le strategie giornaliere.

3) Il tuo spread per GBPJPY solo 3 è basso per me, io uso 6 e per la strategia di mercato uso sempre lo slippage - minimo come 1 pip

4) La vostra strategia ha solo 160 operazioni nell'intera storia - non è sufficiente.

5) Non mi piacciono le strategie MARKET, perché sono più sensibili ai dati, io faccio trading solo con strategie STOP.

6) Non state usando il venerdì di chiusura per prevenire i gap settimanali - per me è molto rischioso.

7) MM è % di conto che non mi piace, sto usando solo dimensioni fisse

8) Stai usando ATR SL senza alcuna restrizione di valori MIN/MAX in pips - sai quali sono i max e min SL per 3.7 * ATR (20) per le candele giornaliere gbpjpy - dalla lista dei trade il tuo SL è molto grande - da 400-1000 pips, sei pronto a fare trading con questi strats?

Un feedback fantastico! Grazie signori!

Ricco: Grazie per aver dedicato il tempo necessario a testare questo aspetto e per aver fornito una riflessione così approfondita. Ho appena iniziato a incorporare i test multimercato nel mio flusso di lavoro. Non avevo nemmeno pensato di fare XPDUSD e XNGUSD. Bella questa.

Maniglie: Alcuni dei vostri commenti sono effettivamente utili, grazie! Sarebbe bello vedere alcuni esempi di strategie che considerate "buone". Non devono essere necessariamente D1 o GBPJPY. Per favore, condivideteli qui in questo thread.

Kas

Molto obbligato gentile signore......... e grazie per aver condiviso la sua strat per avere la possibilità di recensirla.

Mi sono piaciute molto alcune delle cose che hai fatto sotto il cofano di quel tuo v-12 turbo a benzina:-)

Richard Brennan ha scritto:

Mi sono piaciute molto alcune delle cose che hai fatto sotto il cofano di quel tuo V-12 turbo a benzina.

Haha. Grazie signore. Il motore sta mostrando alcuni segni di promessa. Se solo riuscisse a percorrere i difficili tracciati (di gara) senza che le ruote si stacchino.

Arrivarci!

Sì, le strategie giornaliere tenderanno ad avere pochi scambi, ma voglio vedere almeno 300 scambi per l'intera cronologia.

@hankeys: Nice, thanks for sharing. This looks like a really nice one. Good sustained pace, minimal drawdown. I like it 🙂

Curiosità: quando l'ho eseguito, ho ricevuto un messaggio di errore SQX (allegato) che non avevo mai visto prima. è previsto? È qualcosa di cui preoccuparsi? Perché no?