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TedescoNuovo caso d'uso Monte Carlo
3 risposte
josecort_trader
3 anni fa #269135
Ciao
Vorrei aggiungere un caso d'uso per vedere cosa accadrebbe se il backtest iniziasse in date/barre diverse. Cioè. Se la mia data di inizio del backtest è il 01.01.2015, vorrei che l'analisi di robustezza Monte Carlo mostrasse i risultati per date diverse (casuali o definite).
Potreste essere così gentili da farmi sapere se è possibile?
Grazie
Jose C.
scagnozzi
3 anni fa #269137
Se si cambia il set di dati, è necessario rieseguire i test MC, perché saranno calcolati da operazioni e set di dati diversi.
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josecort_trader
3 anni fa #269156
Ciao @hankeys
Grazie per la risposta.
Quello che voglio è che ogni esecuzione Monte Carlo inizi in una data/ora diversa (passo casuale o definito dall'utente) lungo il periodo di backtest, in modo da sapere che la strategia sarà robusta indipendentemente da quando ho iniziato a calcolare il backtest.
Grazie
josecort_trader
3 anni fa #269157
Si potrebbe anche aggiungere un caso d'uso in cui per ogni esecuzione Monte Carlo i parametri del sistema cambiano? Intendo dire. Se il mio EMA ha un periodo di 20, vorrei vedere cosa succede se il parametro cambia leggermente per ogni esecuzione Monte Carlo. So che si può vedere eseguendo un nuovo backtest con valori diversi per il parametro, ma sarebbe lento eseguire ogni variazione utilizzando Monte Carlo.
Grazie
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