Risultati errati del backtest MT4

Ciao,

Spero che non sia una domanda troppo difficile, ma sto lottando con questo problema da qualche giorno di fila e mi sta bloccando, spero che qualcuno possa aiutarmi...

Ho generato un EA su SQ3 che ha dato buoni risultati stabili su 15 anni di dati, robustezza ecc. Prima di andare in live, e dopo un piccolo WFM, sto cercando di eseguire un retest su MT4, ma i risultati sono molto diversi. Ho eseguito entrambi i backtest sui dati tick di dukascopy, con lo stesso intervallo di date (ho provato l'intervallo 1.09.2012 - 1.09.2018 per la verifica del backtest), e il fuso orario è corretto (poiché altri EA sembrano dare risultati identici).

in SQ3, questo intervallo di date produce 240 operazioni, mentre mt4 produce 55 operazioni. Il giornale non sembra avere errori, la scheda "risultati" sembra effettivamente saltare le operazioni, alcuni ordini vengono aperti ma non eseguiti (ho provato anche con 0 spread, quindi non è questo il problema, dato che si tratta degli stessi dati), alcuni ordini rimangono in sospeso molto più a lungo rispetto al backtest di SQ3 e alcuni non vengono semplicemente aperti. Alcuni di essi, tuttavia, vanno bene. Esaminando il codice, ho provato a cambiare "modifyinsteadofrreplacing" in false (poiché esiste una regola di uscita che prevede l'uscita dopo 31 barre e la modifica non cambia la regola iniziale), ma non è servito.

Non riesco a capire quale sia la mancanza di corrispondenza... sì, questo EA non è il più semplice EA "MA cross", utilizza stoch, pivot, ichimoku, ecc, ma dal momento che SQ lavora sul motore di mt4, mi aspetterei che i risultati coincidano.

Allego uno zip che contiene STR, MQL4 e il codice stesso in un file di testo... con la speranza che qualcuno abbia la voglia di dare un'occhiata.

Molto apprezzato

Ciao Notch, grazie per la risposta e per il report. Come posso vedere, ancora una volta ci sono 70 operazioni, rispetto alle oltre 240 con SQ3.. Non sono sicuro di cosa fare, se dovrei farlo funzionare in diretta su micro lotti anche con questa elevata non-corrispondenza o cestinarlo....

No, ho fatto la matrice WF con i dati di 3 anni, ottimizzando 6 parametri principali con questi risultati.

Grazie per la condivisione

Ho effettuato il backtesting utilizzando tutti i dati disponibili (la mia preferenza)

Non ho la possibilità di testarlo con SQ3 ora, ma l'ho fatto su SQX

I risultati di MT4 differiscono (forse perché sqx utilizza indicatori sqx e la strategia è stata realizzata con indicatori SQ3).

Nel complesso questa strategia non è male, prenderei in considerazione la possibilità di aggiungerla a un grande portafoglio di algoritmi, ma non lascerei mai che questa strategia gestisca da sola il mio capitale.

Ha fallito completamente monte carlo per 15 anni in SQX, ma è difficile da dire (come ho detto potrebbe essere differenze di indicatori).

BTW

con il rischio di 1% sembra un po' meglio

Vaidotas

Vaidotas Segenis ha scritto:

Grazie per la condivisione Ho fatto il backtesting utilizzando tutti i dati disponibili (la mia preferenza) Non ho l'opportunità di testarlo con SQ3 ora, ma l'ho fatto su SQX MT4 i risultati differiscono (forse perché sqx utilizza indicatori sqx e la strategia è stata fatta con indicatori SQ3) Nel complesso questa strategia non è male, Considererei la possibilità di aggiungerla a un grande portafoglio di algoritmi, ma non lascerei mai che questa strategia negozi il mio capitale da sola Ha completamente fallito Monte Carlo per 15 anni in SQX, ma è difficile da dire (come ho detto potrebbe essere differenze di indicatori) BTW con il rischio di 1% sembra un po 'meglio Vaidotas

Ciao Vaidotas, grazie per aver dato una mano. I miei risultati sono però molto diversi. I dati completi hanno 519 operazioni (4 volte la quantità che hai ottenuto tu), e hanno i risultati MC allegati (200 esecuzioni di randomizzazione dei parametri della strategia con probabilità 20% e variazione massima 50%), oltre a risultati molto buoni su altri test MC. Anche la curva dell'equity è molto diversa.

Ecco perché non riuscivo a capire l'enorme mancanza di corrispondenza tra il retest di MT4 e SQ3. Ho pensato che ci fosse ovviamente un parametro difettoso o che una delle regole fosse mutata al momento della generazione del MQL4, ed è per questo che ho iniziato il thread... nella forma in cui è ora dopo l'esportazione, penso che lo lascerei fuori dal portafoglio. Lo aggiungerei solo se riuscissi a trovare il motivo di questa enorme mutazione e a farlo sembrare come il mio risultato SQ3...

Il tuo risultato SQX era basato sul file STR? È stato fatto con tutti i dati? Poiché se è così, e c'è effettivamente così poco commercio, è in realtà un problema con SQ3, e non la generazione di file MQL4 come pensavo... Purtroppo non ho ancora modo di provare SQX ora.

Grazie ancora per avermi aiutato a risolvere il problema.

Ciao, puoi aprire una segnalazione di errore.

Cercano ogni errore in questo strumento di tracciamento degli errori

https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/tasks/new

Tommaso

Ilya ha scritto:

Penso che lo lascerei fuori dal portafoglio.

Non c'è da preoccuparsi. Darò la strategia a un amico in modo che non vada sprecata.  

Sentiti libero 🙂

Ilya

Ilya ha scritto:

Vaidotas Segenis ha scritto:

Grazie per la condivisione Ho fatto il backtesting utilizzando tutti i dati disponibili (la mia preferenza) Non ho l'opportunità di testarlo con SQ3 ora, ma l'ho fatto su SQX MT4 i risultati differiscono (forse perché sqx utilizza indicatori sqx e la strategia è stata fatta con indicatori SQ3) Nel complesso questa strategia non è male, Considererei la possibilità di aggiungerla a un grande portafoglio di algoritmi, ma non lascerei mai che questa strategia negozi il mio capitale da sola Ha completamente fallito Monte Carlo per 15 anni in SQX, ma è difficile da dire (come ho detto potrebbe essere differenze di indicatori) BTW con il rischio di 1% sembra un po 'meglio Vaidotas

Ciao Vaidotas, grazie per aver dato una mano. I miei risultati sono però molto diversi. I dati completi hanno 519 operazioni (4 volte la quantità che hai ottenuto tu), e hanno i risultati MC allegati (200 esecuzioni di randomizzazione dei parametri della strategia con probabilità 20% e variazione massima 50%), oltre a risultati molto buoni su altri test MC. Anche la curva dell'equity è molto diversa. Ecco perché non riuscivo a capire l'enorme mancanza di corrispondenza tra il retest di MT4 e SQ3. Ho pensato che ci fosse ovviamente un parametro difettoso o che una delle regole fosse mutata al momento della generazione del MQL4, ed è per questo che ho iniziato il thread in primo luogo. Lo aggiungerei solo se riuscissi a trovare il motivo dell'enorme mutazione e a farlo sembrare come il mio risultato SQ3... Il tuo risultato SQX si basava sul file STR? È stato fatto con tutti i dati? Poiché se è così, e ci sono effettivamente così pochi scambi, è in realtà un problema con SQ3, e non la generazione del file MQL4 come pensavo... Purtroppo non ho ancora modo di provare SQX. Grazie ancora per avermi aiutato a capire questo problema.

Sì, ho usato un file str con tutti i dati, la differenza tra sqx e mt4 non è enorme.

Non utilizzate i Pivot nelle strategie: sono molto sensibili ai dati e su ogni broker (o backtester) otterrete risultati diversi.

hankeys ha scritto:

Non utilizzate i Pivot nelle strategie: sono molto sensibili ai dati e su ogni broker (o backtester) otterrete risultati diversi.

Sì, l'ho pensato anch'io... per qualche motivo i Pivot stanno dominando le buone strategie nei miei tentativi di generazione su SQ3.... Proverò senza.

Grazie

Salute

Vaidotas Segenis ha scritto:

Sì, ho usato un file str con tutti i dati, la differenza tra sqx e mt4 non è enorme.

Grazie, buono a sapersi, anche se è un po' deludente che SQ3 possa produrre tali incoerenze. Spero che SQX sia più stabile sotto questo aspetto.

Salute

Sì, è molto importante avere un fuso orario corretto.

Clono sempre i miei dati su utc+2 in SQX e TDS.

Tuttavia non credo che la differenza di fuso orario possa avere una differenza così grande come nel tuo caso Ilya.

Credo che ci sia qualcos'altro che non va nei dati sq3. Sono d'accordo con notch

Pensi che possa esserci un problema nel modo in cui hai caricato i dati in SQ3?

Allego la mia curva azionaria e il risultato del backtest su tutti i dati, la scheda dati per il periodo 01.09.2012 - 01.09.2018 (insieme al risultato del backtest) e il mio gestore dati...

Ilya

E come ulteriore seguito, allego la strategia ottimizzata (i coefficienti sono ottimizzati, e ho rifatto tutti i test di robustezza per assicurarmi che siano ancora buoni), insieme ai risultati e alla curva di equità su SQ3... Se qualcuno mi aiuta a capire cosa sto sbagliando, gliene sarò sempre grato.