Inserimento del valore dello spread

Quando aggiungete il valore corretto dello spread per il backtesting o per uno qualsiasi dei controlli incrociati, è misurato in pip o in tick?

Ad esempio, Dukascopy GBP/USD ha un pip size di 0,0001 e un tick step di 0,00001. Quindi, se si inserisce uno spread di 3, lo si aggiunge come numero intero e SQ se ne occupa o si devono aggiungere i decimali corretti, ossia 0,0003?

Inoltre, ho riscontrato differenze tra i broker e le fonti di dati per quanto riguarda la posizione dei decimali nei dati di prezzo. Ad esempio, per le azioni del Regno Unito il broker IG riporta tutti i prezzi in pence, mentre Dukascopy riporta gli stessi prezzi in sterline spostando il decimale a sinistra.

Quindi, se installo il codice della strategia su MetaTrader con il broker, è sufficiente cambiare le informazioni sulle dimensioni dei tick all'inizio del codice Metatrader generato da SQ in modo che corrispondano ai decimali corretti sui dati del broker? Presumo che sia l'unico punto da modificare?

per le valute è semplice: è in pip, quindi per GBPUSD 3 è buono

ma il trading di indici come CFD è un mondo diverso - ogni broker potrebbe avere specifiche diverse, orari di trading diversi e quindi il datafeed - quindi, detto in parole povere, i dati di dukascopy non possono essere utilizzati, il backtest non sarà realistico e si otterranno trade diversi con il proprio broker.

Ci sono alcuni modi per evitare questo problema: regolare i dati di dukascopy il più possibile attraverso le impostazioni del datamanager e modificare manualmente il datafeed. Le basi possono essere fatte impostando la dimensione e il passo corretti per i tickpip... ma questa è la parte più semplice.

Per alcuni indici sto usando i dati alterati di dukascopy, per alcuni dei dati dei futures

Ho fatto questo per il passato e da maggio 2017 sto raccogliendo i dati tick reali dai feed dei miei broker per il trading degli indici e li collego manualmente ai dati migliorati di dukascopy o dei futures.