Valeur de l'écart Entrée

Lorsque vous ajoutez la valeur correcte de l'écart pour le backtesting ou l'une des vérifications croisées, est-ce que cela est mesuré en taille de pip ou en pas de tick ?

Par exemple, Dukascopy GBP/USD a une taille de pip de 0,0001 et un pas de tick de 0,00001. Donc si vous entrez un spread de 3, est-ce que vous l'ajoutez comme un nombre entier et SQ s'en occupe ou est-ce que vous devez ajouter les décimales correctes, c'est à dire 0.0003 ?

En outre, j'ai constaté des différences entre les courtiers et les sources de données en ce qui concerne l'emplacement de la décimale dans les données de prix. Par exemple, pour les actions britanniques, le courtier IG affiche tous les prix en pence alors que Dukascopy affiche les mêmes prix en livres en déplaçant la décimale vers la gauche.

Si j'installe le code de la stratégie sur MetaTrader avec le courtier, est-il suffisant de modifier les informations relatives à la taille du tick au début du code Metatrader généré par SQ afin qu'il corresponde aux décimales correctes des données du courtier ? Je suppose que c'est le seul endroit à modifier ?

Pour les devises, c'est simple - c'est en pips, donc pour le GBPUSD, 3 c'est bien.

Mais la négociation d'indices en tant que CFD est un monde différent - chaque courtier peut avoir des spécifications différentes, des heures de négociation différentes et donc un flux de données différent - donc simplement dit - les données de dukascopy ne peuvent pas être utilisées, le backtest ne sera pas fiable et vous obtiendrez des transactions différentes avec votre courtier.

Il y a plusieurs façons d'éviter cela - ajuster les données de dukascopy autant que possible par les paramètres du datamanager et modifier manuellement le flux de données. Les bases pourraient être faites en réglant la taille correcte du tickpip et le pas... mais c'est la partie la plus simple.

Pour certains indices, j'utilise les données modifiées de dukascopy, pour certains contrats à terme.

J'ai fait cela dans le passé et depuis mai 2017, je collecte des données réelles à partir des flux de mes courtiers pour la négociation d'indices et je les connecte manuellement aux données améliorées de dukascopy ou des contrats à terme.