Crie 1TP9Estratégia de reversão à média lucrativa do zero em 12 minutos

As estratégias breakout são a única maneira de negociar com lucro? Nem de longe.

Neste vídeo, nós o levamos aos bastidores e mostramos a você como criar uma estratégia poderosa de reversão à média usando StrategyQuant’s Algo Wizard — step by step, no shortcuts.

📉 Instead of chasing breakouts, we’re doing the opposite:
Comprando a queda, vendendo a altae usando a lógica de mercado que a maioria dos traders ignora.

Você aprenderá:

• ✅ The lógica central por trás das estratégias de reversão à média

• 📈 How to detect desvios de preços lucrativos

• ⚙️ The exact conditions and triggers used

• 💻 Full build-out inside StrategyQuant (não é necessário codificar)

• 📊 How to backtest and evaluate your edge

• 🔐 Smart filters like EMA200, preço mínimo e saídas de resgate

🎥 Assista ao vídeo completo agora e começar a criar estratégias que de fato fazem sentido.

Transcrição:

Bem-vindo a mais uma demonstração de estratégia. Em um dos vídeos anteriores, mostrei como montar uma estratégia de breakout simples e eficaz.
Today, I will show you a mean reversion strategy that works on a completely different logic. Let’s explain it.
De acordo com uma regra rígida dos mercados financeiros, a linha vermelha mostra que o preço flutua constantemente em torno de um valor médio.
A partir desse valor, o preço sempre se desvia, retorna, desvia novamente, retorna novamente, e assim por diante. E são exatamente esses desvios que negociaremos.
As soon as the price deviates, we will speculate that it will return again. And let’s show it here again.
Observo o gráfico em que vejo a ação e seu preço, e quando conecto uma tendência com uma linha, como esta, por exemplo,
então você poderá ver claramente o que mencionei.
Aqui está a linha amarela, que é o valor mediano, e o preço sempre se desvia, depois volta, se desvia, volta, se desvia novamente, volta, e assim por diante.
Portanto, especularemos que, assim que o preço se desviar abaixo do valor mediano, colocaremos uma ordem de limite. Sairemos quando o preço retornar ao valor mediano de alguma forma.
Por outro lado, as negociações curtas ocorrerão quando o preço se desviar para cima e retornar ao valor mediano novamente. A regra básica é que um determinado candle deve apresentar uma queda significativa.
It must either go down or up by a certain percentage of the daily range. And then, right at that moment, we will place limit orders. Now let’s set it all up in Strategy Quant.
No Strategy Quant, mudarei diretamente para o Algo Wizard e começarei a criar uma nova estratégia. Estarei criando uma estratégia para vários mercados, portanto, escolho a estratégia de seleção de ações.
Agora, a primeira coisa que preciso fazer é definir os acionadores. Colocaremos ordens limitadas antes da abertura do mercado, portanto, definirei o acionador de entrada como antes da abertura da barra e o acionador de saída como no fechamento da barra.
So, the first condition is that the candle must make a significant drop. Let’s say by 3%. This means that for the condition, I select close
é menor que. Agora, substituirei a multiplicação na fórmula. E, no lado esquerdo da fórmula, seleciono abrir.
E, no lado direito da fórmula, selecionarei o número 0,97 porque queremos um movimento de pelo menos 3%, ou seja, o fechamento é menor que a abertura em mais de 3%.
A condição seguinte era que o fechamento deveria romper a mínima em três dias. Acrescentei outra condição.
Em primeiro lugar, seleciono fechar.
O fechamento deve ser inferior a
minimum low in three days. And just like this, it’s done. The next thing we need to do is enter end limi- enter a limit order.
Isso significa que, assim que as condições especificadas forem atendidas, ou seja, por exemplo, no gráfico aqui, onde houve uma queda maior, inseriremos uma ordem de limite.
O tipo de ordem será, portanto, limite. Aqui, vou excluir essa condição e selecionar que ela será função menos
fechar
multiplicação
número 0,5
ATR por cinco dias.
Também vou inserir a condição de saída. Isso significa que, assim que o preço cruzar em algum lugar aqui, a negociação será iniciada e fecharemos no primeiro candle positivo.
Ou seja, na vela em que o fechamento é maior do que a abertura.
E, por fim, ainda precisamos definir a pontuação da posição. Negociaremos no máximo cinco ações, e quero que o desvio seja para as ações com a menor avaliação.
E como a pontuação da posição é calculada de acordo com o valor mais alto, teremos de invertê-la. Dito isso, vou inserir o número um
e eu quero a menor avaliação. Portanto, a taxa de variação com um período de tempo de 20.
Then we will trade on the Russell 3000 market because it is volatile and there are many opportunities. Once I’ve got this done, I run a backtest.
E posso ver que essa estratégia tem alguma vantagem, alguma vantagem, e que há de fato alguma ideia. O que também tento fazer é filtrar as negociações porque só queremos aquelas em mercados que estão crescendo.
So we will set a condition that the close is greater than EMA 200.And we will also add a second condition where we only want to take stocks that are worth more than three dollars, because let’s not take any with a value of 0.5 and the like.
So once again, let’s find close. Close is greater than number three. And again, let’s run the backtest.
Podemos ver que a curva do patrimônio líquido se nivelou muito bem e o drawdown caiu para menos de 3%, o que é absolutamente excelente.
Also, um, we should set, uh, let’s call it, like, rescue stop, where we want to exit after a maximum of five days in case the market does not go in our direction so that we can close the position calmly.
E simplesmente definiremos uma saída após cinco dias. Agora, executarei o backtest novamente.
E, para ser honesto, os resultados não se deterioraram, mas temos um stop loss de resgate, o que é ótimo. Assim, eu salvo a estratégia.
Novamente, como você já sabe, o nome da estratégia depende exclusivamente de você, é claro. Eu escolherei Mean Rev.
Now it’s time to set up the second option whe- when the market deviates upwards. This means that we will trade short and there will actually be a larger candle again.
The close will break through the highest high and we will, again, roughly somewhere here, let’s say, enter a limit order. So let’s do it.
Como optamos pela venda a descoberto, desta vez o fechamento será maior do que a multiplicação da abertura, mas desta vez, 3% para cima.
So let’s find function multiplication. On the left side, there will be open, and on the right side of the formula will be 1.03. Then we have another condition.
O fechamento será maior que
a maior alta dos últimos três dias.
Então, estaremos em uma tendência de alta novamente. Portanto, simplesmente copiarei essa condição aqui.
E a ação será maior que três dólares, portanto, posso copiar isso aqui também.
Agora, na verdade, será a mesma coisa, exceto que será com um sinal de mais, e não de menos.
Portanto, para a ordem de limite, dou a função plus. E, novamente, alguma multiplicação do ATR. Então, aqui colocaremos, novamente, a multiplicação e o valor 0,5.
Em seguida, o ATR dos últimos cinco dias.
Exit after you want, again, um, after five days, or when the close is lower than the open. So again, let’s find close function is lower
do que o aberto. Simples assim.
Now let’s move on to position score. We will take five stocks again. This time the condition will be the opposite than before.
Quero que a ação tenha a maior valorização possível, portanto, escolho a condição oposta à do caso de longo prazo. Portanto, quero a ROC, que é a taxa de variação, 20.
Antes de executar o backtest real, verifique rapidamente tudo.
The backtest is done and we can take a look. A beautiful curve, 62% of winning trades, profit factor at 19, shape ratio on 27. That’s a great result. Now I will take a look at it in more detail.
Na parte superior do gráfico de ações, você pode ver como ele se parece, longo mais curto, apenas longo ou apenas curto.
E, é claro, também darei uma olhada na análise comercial. A estratégia é mais ou menos lucrativa a cada ano, como você pode ver. A proporção de posições longas e curtas é equilibrada e, em geral, os resultados são muito bons.
In my opinion, this is great. So I save the strategy and let’s go and deploy to AlgoCloud.
Abro a AlgoCloud, como de costume, vou até o Algo Creator, clico em carregar do arquivo e encontro nossa estratégia de reversão à média. Após o carregamento, executo um backtest para verificar se tudo está funcionando como deveria.
Os resultados são os mesmos, portanto, posso implementar a estratégia na conta.
Clico em start trading.
Nessa etapa, verifico o nome e seleciono uma conta de negociação. O mercado é o Russell 3000, o que é bom. A entrada é acionada antes da abertura da barra e, para saber o que é importante, a saída é no fechamento da barra. Clico em próximo.
This strategy has a lot of trades, so we can add more percentage from the account, say 30. Once this is done, click next. Check the code and that’s it.
Now I see the strategy deployed in the list and I can start trading it. In the next video, you can look forward to building a portfolio, so like and follow this channel so you don’t miss it.
Obrigado pela atenção, pessoal, e até o próximo vídeo.