Das tartarugas até hoje: Como uma estratégia de 40 anos ainda funciona

Na década de 1980, o lendário operador Richard Dennis decidiu provar que os grandes operadores podiam ser treinados, não nascidos. Ele ensinou suas regras simples a um grupo de completos iniciantes e, juntos, eles ficaram conhecidos como os Turtle Traders. Suas estratégias de ruptura geraram milhões.

Em meu último vídeo no YouTube, recriei esse método icônico passo a passo usando ferramentas modernas como Estratégia Um e AlgoCloud. Você descobrirá:

• 📈 Como o Canal Donchian O breakout funciona tanto para negociações longas quanto curtas.

• ⏳ O sistema 20/10 de curto prazo versus o sistema 55/20 de longo prazo.

• 🛠️ Como configurar filtros com médias móveis, regras de volatilidade e controles de risco.

• Por que a estratégia aceita muitas pequenas perdas para obter alguns grandes ganhos.

• ⚙️ Um passo a passo completo da criação, teste e implementação de estratégias na AlgoCloud.

Isso não é apenas teoria - você verá o curvas de patrimônio, backtests e gerenciamento de risco em ação. Ao final, você entenderá por que esse sistema com décadas de existência ainda atrai os traders de hoje.

Pronto para mergulhar em um dos experimentos de negociação mais fascinantes de todos os tempos?

Assista ao vídeo completo no YouTube e veja como as regras da tartaruga ainda podem orientar negociações lucrativas nos mercados modernos.

transcrição:

Olá, traders.
Hoje, preparei outra estratégia para você.
É uma estratégia de fuga baseada no canal Donchian, que, na verdade, peguei emprestado de um livro.
Esse livro é de Curtis Spade, que foi membro do lendário Turtles Group.
Ele fez parte dos experimentos de Richard Dennis, nos quais um grupo de jovens foi ensinado a negociar, o que lhes permitiu gerar dinheiro para ele.
E hoje, vou ensinar a você como é essa estratégia.
Agora, vamos ao que interessa.
Portanto, toda essa estratégia se baseia em rupturas.
Para posições compradas, baseia-se no rompimento das máximas mais altas.
Para posições vendidas, entramos em uma posição vendida quando o preço rompe as mínimas mais baixas.
Neste vídeo, mostrarei a você dois tipos dessa estratégia que Richard Dennis usou.
Uma é uma estratégia de curto prazo, e a outra é uma estratégia de longo prazo.
Vamos dar uma olhada na de curto prazo, que é o rompimento da máxima de 20 dias.
A saída foi quando o preço voltou à mínima mais baixa em 10 dias.
A estratégia de longo prazo baseia-se no momento em que o preço ultrapassou a máxima de 55 dias e saiu na mínima de 20 dias.
De acordo com o livro, a estratégia usa filtros de tendência somente quando entra em uma posição longa quando a média móvel de curto prazo é maior do que a média móvel de longo prazo com um período de 350.
Assim que a MME de curto prazo estiver abaixo da MME de longo prazo, realizamos negociações de curto prazo.
Para simplificar, hoje mostrarei apenas as negociações longas.
Agora é hora de mudar para o software Strategic One.
Vá para a guia Algorithm (Algoritmo) e criaremos para o Algo Cloud Engine.
Aqui, seleciono que quero usar a estratégia de nuvem de ativo único.
Criarei uma estratégia de curto prazo para o ETS, especificamente para o NASDAQ com o símbolo QQQ.
Vamos começar.
Primeiro, definirei os acionadores para o fechamento da barra porque entrarei e sairei no final do dia.
E a primeira condição é que queremos que o preço de fechamento ultrapasse a maior alta em 20 dias.
Portanto, o fechamento é maior do que a máxima mais alta.
Máxima alta em 20 dias.
Fechar zero, índice zero, porque quero que o preço no candle atual, ou seja, na barra atual no final do dia, seja maior que a máxima mais alta em 20 dias calculada a partir do candle anterior.
A próxima na linha é a condição de saída, na qual queremos sair assim que o preço romper a mínima mais baixa em dez dias.
Portanto, a condição de saída está novamente próxima.
O zero atual é menor ou mais baixo do que a mínima mais baixa, que é a função mínima da mínima em 10 dias.
E, neste momento, podemos tentar testá-lo.
Há definitivamente algum poder aqui, então faz sentido.
E, de acordo com o livro, há também um stop-loss, que na verdade é o dobro da volatilidade média do ATR em 20 dias.
Portanto, adicionarei o stop-loss.
E vamos testá-lo.
Para ser honesto, os resultados são praticamente os mesmos.
Acrescentarei a condição de filtro que mencionei anteriormente quando a média móvel de curto prazo estiver acima da média móvel de longo prazo.
Usei uma média móvel exponencial, de modo que a MME do fechamento de 20 dias é maior do que a MME de longo prazo de 350 dias.
Portanto, temos que a MME 20 é maior que a MME 350.
Vamos tentar novamente.
E, como você pode ver, o drawdown diminuiu para menos de 2%.
O número de negociações é 93.
E quando analiso o assunto, aqui estão os anos individuais.
Ele está em apenas um mercado, portanto, não haverá grandes resultados.
Mas a estratégia é lucrativa.
Stop-loss curto, lucros longos.
Há menos deles, mas são maiores.
Portanto, salvarei essa estratégia como está e a salvarei com o nome Turtle Short Term.
Agora, passarei para a estratégia de longo prazo.
Crio a mesma estratégia, mas de longo prazo, que negociarei com a cesta do índice NASDAQ 100.
Primeiro, tenho que mudar o tipo de estratégia para selecionador de ações.
E, como mencionei anteriormente, a estratégia de longo prazo tem períodos diferentes.
A máxima mais alta é de 55.
O mínimo mais baixo é 20.
Portanto, o que precisamos fazer é revisar o período máximo mais alto para 55 e o mínimo mais baixo para 20.
E o que vou fazer agora é excluir essa condição e testá-la por enquanto sem uma condição, sem filtragem, porque quero testá-la exatamente como está.
Mas ainda preciso definir a pontuação da posição, o que significa que negociaremos um máximo de 10 posições e também adicionarei momentum à pontuação da posição.
Classificaremos por impulso.
Quanto maior for o momentum, melhor será a ação e ela será colocada em primeiro plano.
Agora, as configurações do mercado.
Portanto, aqui temos as condições e escolhemos o mercado Nasdaq 100.
Quando estiver pronto, você poderá testá-lo.
Bem, agora parece bom, exceto que temos uma grande queda aqui.
Portanto, tentarei colocar de volta a condição que excluí anteriormente e a testarei novamente.
O drawdown diminuiu um pouco, isso é certo, mas ainda está um pouco instável.
Tentarei não usar o filtro de tendência em ações individuais, mas considerarei o mercado geral.
Então, vou filtrar por ETF, ou seja, vou adicionar outro mercado, como um gráfico suave, e será o QQQ.
Portanto, filtrarei pelo mercado de ETFs e não por ações individuais.
E agora, novamente, execute o backtest completo.
E, sim, melhorou um pouco.
Não é mais uma flutuação tão grande.
Também poderíamos tentar adicionar um filtro de volatilidade em que dizemos que a volatilidade média atual em 10 dias será maior do que a volatilidade média em, digamos, 200 dias, de modo que só pegamos os mercados mais voláteis.
E eu acho que, honestamente, os resultados pioraram um pouco, então vamos tentar pegar mercados mais baixos com menor volatilidade, o que eu acho que pode ser um pouco melhor.
E, finalmente, o que podemos ver aqui é uma curva de patrimônio líquido mais suave.
O drawdown diminuiu para 2,4, 2,4%, e a porcentagem de negociações lucrativas é de apenas 32%, mas isso se deve ao fato de a estratégia funcionar de forma um pouco diferente aqui.
Ele simplesmente tem muitas perdas e poucos lucros, mas as perdas são muito pequenas.
Aqui você pode ver que as perdas são muito pequenas e mais frequentes, mas quando há um lucro, ele é muitas vezes maior e mais longo.
Então é isso.
Desta vez, salvarei a estratégia como Turtle Long Term.
E agora vamos implementar essas estratégias na AlgoCloud.
Vou mudar para a AlgoCloud e tentarei carregar a estratégia aqui.
Portanto, abra a AlgoCloud, acesse o Algo Wizard e carregue a estratégia, defina-a como de curto prazo e vamos ver se ela carrega como deveria.
Posso ver que a estratégia é exatamente a mesma, e vou implementá-la na conta de demonstração.
Clico em Start Deploy (Iniciar implantação), seleciono a conta demo aqui, que é a que tenho, e sei que tenho o mercado principal de QQQ aqui, período de tempo diário, acionamento no fechamento da barra para entrada e saída, e clico em Next (Avançar).
Agora posso atribuir um valor fixo à estratégia, alguns milhares de dólares, ou simplesmente deixar o 10% da conta como uma porcentagem.
Vou configurá-la de modo que seja igual a qualquer outra estratégia, porque em uma conta demo é melhor que todas as estratégias tenham a mesma porcentagem da conta para que possam ser melhor comparadas.
Clique em Next novamente e aqui estão apenas algumas informações adicionais.
Aqui você pode verificar o código, e agora ele está pronto para ser implantado.
Aqui posso ver que ela foi implementada em minha conta de demonstração, e tudo o que precisamos fazer é implementar a segunda estratégia que criamos.
Eu o carrego absolutamente da mesma forma e farei um backtest completo.
E os resultados são os mesmos.
Aqui temos o nome Long Term (Longo prazo), a mesma conta, a conta de demonstração, o mercado principal, a cesta de ações Nasdaq 100 e o subgráfico QQQ, no qual de fato filtramos as negociações.
O acionamento ocorre no fechamento da barra para entrada e no fechamento da barra para saída.
Deixaremos o risco em 10% novamente, como antes.
Clique no botão Next e, novamente, aqui você pode ver o código, e é isso.
Aqui posso ver que já tenho as duas estratégias de curto e longo prazo implementadas em minha conta demo.
E essa era uma estratégia baseada nos canais Donchian, que são, na verdade, os pontos mais altos e mais baixos, de acordo com o livro escrito por Chris Pate, com base na estratégia elaborada por Dennis Richard.
Lembre-se de que este foi apenas um vídeo de demonstração sobre como trabalhar com essa estratégia.
É claro que você ainda precisa fazer alguns testes robustos para garantir que os períodos sejam fortes, que estejam em algumas áreas estáveis, e precisa fazer mais testes antes de começar a negociar essa estratégia ao vivo.
Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem-na nos comentários abaixo e teremos prazer em respondê-la.
Tenha um ótimo resto de dia e até o próximo vídeo.