Indicadores de compreensão dos regimes de mercado na base de codificação StrategyQuant

Nos últimos meses, adicionamos vários indicadores técnicos à nossa base de codificação. Ao selecionar esses indicadores, nos concentramos em garantir que eles ajudassem os usuários a identificar melhor os regimes de mercado.

Na primeira parte deste artigo, explicaremos brevemente o que são regimes de mercado. Na segunda parte, discutiremos como configurar cada um desses indicadores e como usá-los de forma eficaz durante o desenvolvimento da estratégia.

O que são regimes de mercado?

Os regimes de mercado são períodos distintos em que os mercados exibem propriedades estatísticas específicas. Além das classificações simples de "touro" e "urso", os mercados operam em vários estados:

• Mercados em alta com movimento direcional persistente

• Mercados com limites de variação onde os preços oscilam dentro dos limites

• Períodos de alta volatilidade com grandes oscilações de preço

• Períodos de baixa volatilidade com movimentação mínima de preços

• Mudanças de correlação entre instrumentos relacionados

• Variações de liquidez que afetam a qualidade da execução

Um insight importante para os usuários do StrategyQuant: as estratégias otimizadas para um regime geralmente têm um desempenho inferior quando as condições mudam. Isso explica por que uma estratégia lucrativa pode começar a perder repentinamente sem nenhuma alteração no código.

Por que suas estratégias param de funcionar de repente

O fracasso da estratégia geralmente não se deve a uma lógica falha, mas a mudanças não detectadas no regime do mercado. Considere estes cenários comuns:

• Seu sistema de acompanhamento de tendências, que funcionou muito bem durante meses, de repente acumula perdas quando os mercados ficam instáveis

• Sua estratégia de breakout que capturou grandes movimentos agora enfrenta repetidos sinais falsos

• Sua configuração de reversão à média, que prosperou em condições de limite de faixa, é destruída quando surgem tendências fortes

Os indicadores padrão, como médias móveis, RSI ou Bandas de Bollinger, normalmente não detectam essas mudanças fundamentais até que ocorram perdas significativas. Eles rastreiam sintomas em vez de identificar mudanças estatísticas subjacentes no comportamento do mercado.

​Aprimoramento do StrategyQuant com detecção de regime estatístico avançado

Os usuários da plataforma StrategyQuant têm acesso a quatro indicadores estatísticos avançados projetados especificamente para a detecção de regimes de mercado:

• Teste de Kolmogorov-Smirnov - Detecta mudanças estatisticamente significativas na distribuição de preços

• Distância Wasserstein - Mede a magnitude das mudanças na distribuição

• CUSUM (Soma cumulativa) - Identifica mudanças sutis e persistentes no comportamento do mercado

• DTW (distorção dinâmica do tempo) - Reconhece formações de padrões semelhantes, independentemente do alongamento do período de tempo

Essas ferramentas avaliam aspectos fundamentais do comportamento do mercado que os indicadores convencionais não percebem:

• Alterações nas distribuições de retorno

• Mudanças na estrutura temporal

• Semelhanças de padrões com períodos históricos

• Persistência de desvios das normas estabelecidas

Aplicações práticas no StrategyQuant

Para os usuários do StrategyQuant, esses indicadores podem ajudá-lo nessas situações:

• Mudança de estratégia - Crie blocos personalizados em suas estratégias que ativem diferentes lógicas de negociação com base nos regimes detectados

• Adaptação de parâmetros - Ajustar automaticamente o stop-loss, o take-profit e o dimensionamento da posição com base nas condições atuais do mercado

• Alocação de portfólio - Transferência de capital entre estratégias otimizadas para diferentes regimes

• Backtesting robusto - Testar estratégias em vários regimes detectados para garantir um desempenho consistente

• Validação de testes avançados - Comparar as condições atuais do mercado com regimes históricos para validar melhor os resultados dos testes futuros

As seções a seguir mostrarão exatamente como configurar cada indicador no StrategyQuant para detectar mudanças de regime antes que elas afetem seu desempenho comercial.

Indicadores de regime de mercado na base de codificação StrategyQuant

Na seção a seguir, veremos como configurar e usar adequadamente cada indicador.

Configuração do indicador de teste Kolmogorov-Smirnov

O teste KS compara a ação recente do preço com as distribuições históricas para detectar mudanças estatisticamente significativas. Veja como configurá-lo de forma eficaz:

Parâmetros-chave

Período1 (tamanho da amostra recente): Isso define quantas barras recentes serão analisadas.

• Comece com 20 a 30 barras para gráficos diários
• Use 50-100 barras para gráficos intradiários
• Valores maiores (50-100) proporcionam mais confiança estatística, mas respondem mais lentamente às mudanças

Período2 (tamanho histórico da amostra): Determina o período de referência histórico.

• Geralmente definido como igual ou maior que Period1
• Um bom ponto de partida é definir Period2 = Period1
• Para obter mais sensibilidade às mudanças recentes, aumente o período 2 (por exemplo, 2-3 vezes o período 1)

Limite de sinal: O nível de significância estatística.

• O valor padrão de 0,05 (5%) é padrão nas estatísticas
• Valores mais baixos (0,01) reduzem os sinais falsos, mas podem perder algumas mudanças de regime
• Valores mais altos (0,10) aumentam a sensibilidade, mas geram mais sinais falsos

Exemplos práticos de configuração

Configuração conservadora:

• Período1 = 50
• Período2 = 100
• SignalThreshold = 0,01
• Ideal para: Gráficos semanais ou diários, negociações de baixa frequência

Configuração balanceada:

• Período1 = 30
• Período2 = 50
• SignalThreshold = 0,05
• Ideal para: Gráficos diários, swing trading

Configuração responsiva:

• Período1 = 20
• Período2 = 30
• SignalThreshold = 0,10
• Ideal para: Gráficos intradiários, sinais mais frequentes

Diretrizes de interpretação

• Quando o valor do indicador é 1, ele sugere uma mudança de regime estatisticamente significativa
• Procure sinais persistentes (vários 1s consecutivos) em vez de instâncias isoladas
• Combine com outros indicadores para confirmar a mudança

​Você pode fazer o download do indicador e dos blocos personalizados aqui.

Configuração do indicador de distância Wasserstein

A Distância de Wasserstein mede a dissimilaridade entre as distribuições de preços recentes e históricas em uma escala contínua.

Parâmetros-chave

Período: Define o tamanho da janela para comparação.

• Comece com 20 a 50 barras para a maioria dos períodos de tempo
• Períodos mais curtos (20-30) reagem mais rapidamente às mudanças na distribuição
• Períodos mais longos (50 a 100) proporcionam leituras mais estáveis, mas com atraso na detecção

Exemplos práticos de configuração

Configuração de resposta rápida:

• Período = 20
• Ideal para: Capturar transições rápidas de regime, negociação intradiária

Configuração padrão:

• Período = 50
• Ideal para: Gráficos diários, equilíbrio entre capacidade de resposta e estabilidade

Configuração com foco na tendência:

• Período = 100
• Ideal para: Identificar as principais mudanças de regime e filtrar o ruído, gráficos semanais

Diretrizes de interpretação

• O indicador fornece valores em uma escala de 0 a 100
• Normalmente, valores abaixo de 20 indicam distribuições semelhantes (mesmo regime)
• Valores de 40+ sugerem diferenças significativas na distribuição
• Observe se há aumentos contínuos no valor do indicador em vez de picos breves
• Estabeleça leituras de linha de base durante regimes de mercado conhecidos para seu instrumento específico

​Você pode fazer o download do indicador e dos blocos personalizados aqui.

Configuração do indicador CUSUM

A CUSUM detecta mudanças sutis e persistentes no comportamento dos preços por meio da acumulação de desvios.

Parâmetros-chave

Período: O período de lookback para calcular a média e o desvio padrão.

• Comece com 20 a 50 barras
• Períodos mais curtos são mais sensíveis a mudanças recentes
• Períodos mais longos criam estatísticas de referência mais estáveis

Threshold: Controla a sensibilidade aos desvios.

• O valor padrão de 2 corresponde a 2 desvios padrão
• Valores mais baixos (1-1,5) aumentam a sensibilidade e geram mais sinais
• Valores mais altos (2,5-3) reduzem os alarmes falsos, mas podem atrasar a detecção

Deriva: Leva em conta o desvio natural esperado no processo.

• O valor padrão de 0,5 é adequado para a maioria dos mercados
• Aumentar o desvio (0,7-1,0) em mercados mais voláteis
• Diminuir o desvio (0,2-0,3) em mercados menos voláteis e com limites de variação

Exemplos práticos de configuração

Configuração de alerta antecipado:

• Período = 20
• Limite = 1,5
• Desvio = 0,3
• Ideal para: Antecipar-se às mudanças de regime, aceitar alguns falsos positivos

Configuração balanceada:

• Período = 50
• Limite = 2
• Desvio = 0,5
• Ideal para: A maioria das condições de mercado, períodos de tempo diários

Configuração de confirmação:

• Período = 100
• Limite = 3
• Desvio = 0,5
• Ideal para: Confirmação de mudanças de regime estabelecidas, redução de sinais falsos

Diretrizes de interpretação

• Monitorar as linhas CUSUM positivas e negativas
• Quando uma das linhas se eleva significativamente acima de zero, isso indica uma possível mudança de regime
• O aumento positivo do CUSUM sugere pressão ascendente/mudança de regime
• O aumento negativo do CUSUM sugere pressão descendente/mudança de regime
• Quanto mais tempo uma linha CUSUM permanecer elevada, mais forte será o sinal
• Redefina suas expectativas quando ambas as linhas voltarem a ficar próximas de zero

​Você pode fazer o download do indicador e dos blocos personalizados aqui.

Configuração do indicador de distorção dinâmica do tempo

O DTW identifica padrões semelhantes na ação do preço, independentemente do alongamento ou da compressão do período de tempo.

Parâmetros-chave

Tamanho da janela: O período de lookback para pesquisar padrões.

• Comece com 20 a 50 barras
• Janelas maiores (mais de 50) permitem encontrar padrões mais distantes
• As janelas menores se concentram no comportamento recente do mercado

PatternSize: O comprimento do padrão a ser correspondido.

• Comece com 5 a 10 barras
• Padrões mais curtos (3-5) identificam microestruturas
• Padrões mais longos (10 a 20) identificam formações de mercado maiores

Tipo de distância: O método usado para calcular as diferenças.

• Absoluto (0): Mais robusto em relação a valores discrepantes, recomendado para a maioria dos casos
• Ao quadrado (1): Mais sensível a grandes desvios, útil para detectar mudanças no regime de volatilidade

Exemplos práticos de configuração

Configuração de micro-padrão:

• WindowSize = 20
• PatternSize = 5
• DistanceType = 0 (Absoluto)
• Ideal para: Negociações de curto prazo, identificação de padrões de repetição rápida

Configuração padrão:

• WindowSize = 30
• PatternSize = 10
• DistanceType = 0 (Absoluto)
• Ideal para: A maioria dos instrumentos e prazos de negociação

Configuração de padrão de macro:

• WindowSize = 50
• PatternSize = 15
• DistanceType = 1 (Squared)
• Ideal para: Análise de longo prazo, identificando as principais estruturas de mercado

Diretrizes de interpretação

• Valores mais baixos de DTW indicam similaridade com padrões históricos (continuidade do regime)
• Aumentos repentinos sugerem uma ação de preço desconhecida (possível mudança de regime)
• Procure valores excepcionalmente baixos para identificar padrões fortemente repetidos
• Estabelecer leituras de linha de base específicas para seu mercado e período de tempo

​Você pode fazer o download do indicador e dos blocos personalizados aqui.

Combinação de indicadores para um sistema completo de detecção de regime

Para obter a detecção de regime mais robusta, considere essas abordagens de vários indicadores:

Sistema de alerta antecipado

• Comece com CUSUM (configuração sensível) para o primeiro alerta
• Quando a CUSUM sinalizar, verifique a Distância de Wasserstein para confirmação
• Use o teste KS como validação estatística final

Medição da força da mudança

• Use o teste KS para determinar se ocorreu uma mudança estatisticamente significativa
• Meça a distância de Wasserstein para quantificar a diferença do novo regime
• Monitorar o DTW para identificar se o novo padrão se assemelha a algum regime histórico

Integração do cronograma

• Aplicar indicadores em vários períodos de tempo
• Procure a confluência de sinais (por exemplo, sinalização do Teste KS tanto no diário quanto no semanal)
• Os indicadores de curto prazo podem fornecer alertas antecipados para mudanças de regime de longo prazo

Considerações práticas para todos os indicadores

Ajustes específicos do mercado

Equidades: Geralmente menos volátil; use configurações mais sensíveis

• Reduzir o limite do teste KS para 0,03-0,04
• Reduzir o limite de CUSUM para 1,5-2,0

Forex: As mudanças de regime podem ser sutis; foco na detecção precoce

• Usar períodos mais curtos em todos os indicadores
• Monitore o CUSUM de perto para obter alertas antecipados

Commodities: Frequentemente apresentam transições de regime acentuadas; precisam de confirmação robusta

• Use o teste KS com um limite mais rigoroso (0,01-0,03)
• Aumentar o período de distância de Wasserstein para estabilidade

Criptomoedas: Altamente volátil; precisa de filtragem de sinais falsos

• Usar períodos mais longos em todos os indicadores
• Aumentar o limite de CUSUM para 2,5-3,0

Recalibração regular

Para obter um desempenho ideal, recalibre seus indicadores:

• A cada 3-6 meses para a maioria dos mercados
• Após eventos significativos do mercado (quedas, notícias importantes)
• Quando você notar uma deterioração na qualidade do sinal

Considerações finais sobre a implementação

Lembre-se de que os indicadores de regime de mercado são mais poderosos quando:

• Usado em combinação em vez de isoladamente
• Calibrado especificamente para seus instrumentos de negociação e períodos de tempo
• Integrados em uma abordagem de negociação completa, em vez de serem usados como sinais autônomos
• Regularmente revisado e ajustado conforme a evolução das condições de mercado

Nos próximos meses, continuaremos adicionando indicadores semelhantes e buscaremos fornecer ferramentas que ajudem a gerenciar melhor as estratégias no atual período de volatilidade. Acreditamos firmemente que também teremos sucesso em trazer algoritmos ainda mais avançados para ajudar os traders a se tornarem mais lucrativos