Hack - exclua facilmente muitos arquivos de estratégia que não atendem a critérios complexos
7 respostas
stearno
8 anos atrás #114616
Produzi mais de 5.000 estratégias. Depois, fiz um reteste. Exportei o arquivo CSV e fiz uma análise dos números. Fiquei com uma lista de 500 arquivos a serem excluídos dos 5.000 porque não atendiam aos meus critérios. Percorri a lista no SQ, encontrei a estratégia que eu queria remover, marquei a caixa ao lado da estratégia e cliquei em excluir.
Depois de passar horas fazendo isso, decidi que deveria haver uma maneira melhor. Descobri a maneira e digitei o processo no documento anexo para que você também possa se beneficiar. Tenho certeza de que muitas pessoas se deparam com esse mesmo problema.
Nota:
Isso não se aplica aos critérios simples. Por exemplo, você deseja excluir todas as estratégias que tenham um fator de lucro igual ou inferior a 1. Isso pode ser feito classificando as estratégias por esse critério e, em seguida, selecionando facilmente todas as que têm esse número ou menos.
Esse método destina-se à análise mais avançada. Por exemplo, você deseja remover todas as estratégias em que o Ret/DD fora da amostra é menor que 50% e menor que o Ret/DD na amostra. Esse critério exige que você faça fórmulas no Excel para identificar todas as estratégias que precisam ser removidas. Em casos como esse, você deve seguir o processo em anexo para removê-las facilmente.
Desejo a você muita sorte.
-Stearno
Atualizado: Anexei o documento. Percebi que o sistema não permitia que eu publicasse um documento do Word. Então, coloquei o documento em PDF e agora ele está anexado.
geektrader
8 anos atrás #134738
Isso parece bom, Stearno, mas não vejo um arquivo anexado com a descrição.
Threshold
8 anos atrás #134742
Tenho levado os filtros a extremos cada vez maiores com o passar do tempo e encontrei estilos de adequação ponderados que realmente atendem aos meus padrões, dependendo do que quero que a geração realize. Com isso em mãos, configurei o banco de dados para conter apenas 10 estratégias no máximo, e somente a maior adequação permanece após ~10 milhões de gerações aleatórias. Esse é, pelo menos, o meu estilo de encontrar maneiras de economizar tempo.
geektrader
8 anos atrás #134744
Dito isso, a fórmula de condicionamento físico ponderado mantém apenas os 30 melhores resultados por precaução, mas geralmente a posição #1 da fórmula de condicionamento físico ponderado é exatamente a que eu escolheria manualmente entre todas elas. No entanto, demorou meses até que a fórmula de condicionamento físico ponderado ficasse exatamente como eu queria e espero que possamos transferir facilmente nossa fórmula de condicionamento físico ponderado do SQ3 para o SQ4 🙂 .
stearno
8 anos atrás #134749
Minha situação para a qual essa solução foi desenvolvida não era para a geração de estratégias. Ela se aplica a mim durante o reteste da estratégia, no qual a fórmula de adequação ponderada e os filtros de evolução não se aplicam aos filtros que estou querendo fazer nos retestes.
Um exemplo de critério que se aplica a essa situação é o dos resultados do teste de robustez. Alguém quer remover todas as estratégias em que o fator de lucro do resultado do RST 95% é menor que 50% do fator de lucro da estratégia real. Então, exporto os resultados do teste para o Excel, executo uma fórmula comparando os dois e agora quero excluir essas estratégias no SQ. Usando esse método, isso pode ser feito de forma rápida e fácil.
-Stearno
stearno
8 anos atrás #134750
Tenho levado os filtros a extremos cada vez maiores com o passar do tempo e encontrei estilos de adequação ponderados que realmente atendem aos meus padrões, dependendo do que quero que a geração realize. Com isso em mãos, configurei o banco de dados para conter apenas 10 estratégias no máximo, e somente a maior adequação permanece após ~10 milhões de gerações aleatórias. Esse é, pelo menos, o meu estilo de encontrar maneiras de economizar tempo.
Isso é bom. Sim, isso funciona bem com os filtros padrão. Gostaria de saber como você correlaciona seus objetivos para a estratégia com o filtro e os níveis escolhidos em seu cálculo de adequação personalizado.
-Stearno
geektrader
8 anos atrás #134751
Minha situação para a qual essa solução foi desenvolvida não era para a geração de estratégias. Ela se aplica a mim durante o reteste da estratégia, pois a fórmula de adequação ponderada e os filtros de evolução não se aplicam aos retestes.
O condicionamento físico ponderado também se aplica aos retestes. Basta classificá-lo da mesma forma que na seção de construção, exatamente da mesma forma, usando-o o tempo todo nos retestes também.
stearno
8 anos atrás #134752
O condicionamento físico ponderado também se aplica aos retestes. Basta classificá-lo da mesma forma que na seção de construção, exatamente da mesma forma, usando-o o tempo todo nos retestes também.
Legal. Estou corrigido. Alterei o que eu disse na postagem acima para o que eu realmente quis dizer e acrescentei um exemplo adicional. Estou falando de comparações de fórmula de um campo com outro, não de um campo com um nível especificado (que é a aptidão ponderada).
-Stearno
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