Atualizações do SQ X

Aqui é onde podemos discutir as atualizações do SQ X e as notícias.

Este tópico foi renomeado de SQ4 Early preview. Os posts antigos, não mais relevantes, são ou serão apagados e arquivados.

A questão está em limpar nosso fórum de coisas antigas e não relevantes.

clonex / Ivan Hudec escreveu:

Também gostaria de repetir minha pergunta: quando a interface de programação terá suporte e será concluída? (tutoriais, documentação etc.). OBRIGADO

Lamento que não haja um suporte melhor, mas ainda não tivemos tempo para isso.

A compilação 125 será a última deste ano com recursos maiores adicionados. Espero que tenhamos tempo para melhorar a parte de programação do SQ X.

PERGUNTAS SOBRE O BETA B125:

- Por que as alterações no MQL4 do indicador de pivô afetarão o backtest ou a negociação?

- Mudanças no código MQL4 das estratégias em si? precisamos atualizar nosso código, ou quais são essas mudanças? a negociação será afetada para o B124, ou o que está errado, o código MQL4 do B125 é diferente?

- Não é possível salvar arquivos STR

- As novas configurações não são fáceis de usar - são necessários mais cliques, precisamos colocar tudo em uma linha... e não em outras configurações clicáveis. Não é possível ativar o gráfico diário e a volatilidade... não funciona

- Se eu definir a visualização do gráfico de EQ de acordo com o que quero ver devido a novas configurações, depois de reiniciar, ele não se lembrará das minhas configurações e precisarei redefinir sempre a visualização do gráfico de EQ

foi publicado no Discord, mas também o colocarei aqui:

A versão BETA do build 125 está disponível: https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqx125be1

A lista de novos recursos está disponível aqui: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

Esta é quase uma versão final, mas antes da maioria dos testes. Você pode brincar com ela e nos ajudar a testá-la, ou pode esperar alguns dias para o lançamento final.

Obrigado, Mark

Mas quando a versão final do build 125 será publicada para atualização automática? Não quero instalar uma versão BETA.

Obrigado

AC1962

Você precisa instalar a versão beta manualmente.

Com a atualização automática, você recebe apenas a versão final.

Anônimo escreveu:

A pergunta mais curta é se há proteção no mecanismo do MT5 para ordens não executadas e sua repetição... porque recebo os seguintes erros todos os dias depois das 00:00, informando que os warrants não foram executados.

Oi Partizanas,

Não existem tentativas repetidas de preenchimento de ordens no mecanismo MT5. No código MQL, só usamos várias tentativas ao fechar ordens.

Encontramos esse problema com ordens próximas à meia-noite em várias corretoras. Acho que uma maneira possível de lidar com isso seria limitar o intervalo de tempo nas opções de negociação.

Você pode tentar definir o intervalo de tempo de modo que haja uma pequena lacuna por volta da meia-noite, o que deve impedir a abertura de ordens nessa janela de tempo.

E quanto a esse código nas estratégias do MQ4?

extern int OpenBarDelay = 0; // atraso da barra aberta em minutos
// ele pode ser usado em estratégias diárias para acionar a negociação alguns minutos mais tarde
// porque as corretoras às vezes têm atrasos técnicos após a meia-noite e temos que adiar a execução da ordem

Olá, Mark,

Vi recentemente que a SQ está oferecendo dados para microfuturos. Nos EUA e em outras corretoras que os oferecem, precisamos obedecer às regras FIFO para negociá-los. Para usar nossas estratégias com eles, precisamos nos certificar de que nenhuma de nossas ordens esteja ativa ao mesmo tempo. Para isso, precisaríamos modificar nossas estratégias para que se ajustem a duas regras básicas.

1. Enquanto uma negociação estiver aberta (uma ordem foi preenchida), impeça o envio de outras ordens (ordens de limite ou de mercado de ambos os lados).

2. As ordens stop limit e limit de ambos os lados podem ser enviadas simultaneamente, desde que nenhuma negociação esteja aberta; no entanto, quando uma negociação estiver aberta (uma ordem foi preenchida), cancele todas as ordens limit/stop limit pendentes que não se originaram da negociação aberta.

Qual seria a viabilidade de incorporar essas regras em um "modo FIFO" que pode ser ativado/desativado para qualquer estratégia durante a criação/reteste/negociação?

Achei que seria tão simples quanto duas declarações if, mas não posso presumir quanto trabalho seria necessário. Se não for muito trabalhoso, há alguma chance de isso ser incorporado à compilação 126? Entendo que o b125 está muito próximo para quaisquer novos recursos.

Aqui está a solicitação de recurso para isso:

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3775

Informe-me se você acha que isso exigiria muito trabalho para ser implementado em breve e que seria melhor adiá-lo para mais tarde

AC1962 escreveu:

Obrigado, Mark. Mas quando a versão final do build 125 será publicada para atualização automática? Não quero instalar uma versão BETA. Obrigado, AC1962

Está programado para 8 de novembro no roteiro, mas isso pode mudar https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

kainc301 escreveu:

Regras FIFO

Negocio estratégias geradas pelo SQ para futuros na Tradestation e, recentemente, também na corretora AMP (MT5), mas não tenho conhecimento de nenhuma especialidade que precise ser codificada na estratégia.

Os mecanismos Tradestation/MultiCharts e MT5 Hedging já operam dessa forma e o código-fonte gerado reflete isso.

Você pode me indicar mais informações sobre o que você acha que é necessário? Acho que não é necessário nenhum acréscimo.

O lançamento da compilação final 125 está de fato planejado para esta sexta-feira (8 de novembro). Devemos conseguir fazer isso sem problemas.

Basicamente, as regras FIFO permitem que apenas uma negociação esteja ativa por vez. Você pode obter mais informações sobre as regras FIFO diretamente da OANDA aqui:

https://oanda.secure.force.com/AnswersSupport?urlName=OANDA-s-FIFO-policy&language=en_US

Isso se aplica somente a corretoras que exigem FIFO, como as regulamentadas pela NFA/CFTC nos EUA.

Poucas corretoras fora dos Estados Unidos têm exigências FIFO, mas as dos Estados Unidos têm. A única maneira de contornar esse problema é separar as contas em uma conta para posições compradas e outra para posições vendidas (o que é muito incômodo). O objetivo seria usar uma única conta para não dividir a margem necessária para negociar. A única maneira de fazer isso é produzir estratégias em que as ordens longas e curtas não sejam ativadas ao mesmo tempo.

Um "modo FIFO" exigiria apenas duas regras para tornar as estratégias compatíveis com FIFO, e isso ocorreria somente na lógica do manuseio de ordens:

1. Enquanto uma negociação estiver aberta (uma ordem foi preenchida), impeça o envio de outras ordens (ordens de limite ou de mercado de ambos os lados).

2. As ordens de limite de parada e de limite de ambos os lados podem ser enviadas simultaneamente, desde que nenhuma negociação tenha sido concluída; no entanto, quando uma ordem de negociação tiver sido concluída, cancele todas as ordens de limite/limite de parada pendentes que não tenham se originado da negociação aberta.

Isso pode ser feito manualmente, mas é impossível pegar estratégias criadas com essas edições manuais e obter estatísticas do SQ ao criar um portfólio de estratégias com essas regras. Portanto, ter um modo em que o SQ possa implementar isso e nós possamos obter estatísticas e gerar portfólios de estratégias compatíveis com FIFO seria uma dádiva de Deus. Isso deve poder ser feito com uma ou poucas instruções if no tratamento de ordens. Se parecer mais difícil do que isso, por favor, dê sua opinião.

Sinto muito, mas teremos que adiar o lançamento final para a próxima semana - provavelmente na segunda-feira, 11 de novembro de 2019

Estamos com ele quase pronto, mas não conseguimos testá-lo completamente.

Para aqueles que quiserem experimentar, aqui está o link para o Release Candidate mais recente: https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqxbe125rc

obrigado

hankeys escreveu:

e o que dizer desse código nas estratégias MQ4? extern int OpenBarDelay = 0; // atraso da barra aberta em minutos // pode ser usado em estratégias diárias para acionar a negociação alguns minutos mais tarde - // porque as corretoras às vezes têm atrasos técnicos após a meia-noite e temos que adiar a execução da ordem

Sim, essa é outra possibilidade, mas observe que, se você usar o recurso OpenBarDelay em seu EA, isso provavelmente causará diferenças nos resultados do backtest entre o SQ e o MT.

Mas acho que não é uma má ideia usá-lo como um hotfix para problemas de preenchimento à meia-noite se você estiver negociando em períodos de tempo mais altos.

Gostaria de anunciar que o SQ X B 125 foi lançado. Ele deverá ser atualizado automaticamente na próxima vez que você o executar.

Verifique O que há de novo aqui.

Foram adicionados alguns recursos importantes, além de correções de problemas no mecanismo Tradestation/MultiCharts.