Actualizaciones de SQ X

Aquí es donde podemos discutir actualizaciones y noticias de SQ X.

Este tema fue renombrado de SQ4 Early preview. Los mensajes antiguos, que ya no son relevantes son o serán eliminados y archivados.

Se trata de limpiar nuestro foro de cosas viejas y no pertinentes.

clonex / Ivan Hudec escribió:

También quiero repetir mi pregunta: ¿cuándo será la interfaz de programación apoyado y terminado. ( tutoriales, documentación etc.). THX

Siento que no se admita mejor, pero aún no hemos tenido tiempo para ello.

La Build 125 será la última de este año con mayores características añadidas, espero que tengamos tiempo para mejorar la parte de programación de SQ X.

B125 PREGUNTAS BETA:

- cambios en el MQL4 del indicador pivote. ¿por qué? ¿se verá afectado el backtest o el trading?

- cambios en el propio código MQL4 de estrategias? ¿necesitamos actualizar nuestro código, o cuáles son esos cambios? ¿se verá afectado el trading para el B124, o qué pasa, que el código MQL4 del B125 es diferente?

- no se pueden guardar los archivos STR

- nuevos ajustes no son fáciles de usar - más clics necesarios, tenemos que conseguir todo a una fila ... no otra configuración clickable. No puedo activar el gráfico diario y la volatilidad... no funciona.

- si configuro la vista grafica del ecualizador como quiero ver debido a una nueva configuracion, despues de reiniciar, no recuerda mi configuracion y necesito cada vez reiniciar la vista grafica del ecualizador.

se publicó en Discord, pero lo pondré también aquí:

Ya está disponible la BETA de la compilación 125: https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqx125be1

La lista de novedades está disponible aquí: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

Esta es casi una versión final, pero antes de la mayor parte de las pruebas. Puedes jugar con ella si quieres y ayudarnos a probarla, o puedes esperar unos días a la versión final.

Gracias Mark

Pero, ¿cuándo se publicará la versión final de la compilación 125 para la actualización automática? No quiero instalar una versión BETA.

Gracias

AC1962

Tienes que instalar la beta a mano.

Con la actualización automática sólo obtendrás la versión final.

Anónimo escribió:

la pregunta corta es si hay proteccion en el motor de MT5 para las ordenes no mordidas y su repeticion? porque todos los dias despues de las 00:00 recibo los siguientes errores que las ordenes no han sido ejecutadas.

Hola Partizanas,

en el motor MT5 no existen los intentos repetidos de ejecución de órdenes. En el código MQL sólo utilizamos múltiples intentos al cerrar órdenes.

Hemos encontrado este problema con órdenes cercanas a medianoche en múltiples brokers. Creo que una posible manera de lidiar con esto sería limitar el rango de tiempo en las opciones de negociación.

Puede intentar establecer el intervalo de tiempo de forma que haya un pequeño hueco alrededor de medianoche, esto debería evitar la apertura de órdenes en esa ventana de tiempo.

¿y este código en las estrategias MQ4?

extern int OpenBarDelay = 0; // retardo de la barra abierta en minutos
// puede utilizarse en estrategias diarias para activar la negociación unos minutos más tarde -
// porque los brokers a veces tienen retrasos técnicos después de medianoche y tenemos que posponer la ejecución de la orden

Hola Mark,

Hace poco vi que SQ ofrece datos para microfuturos. En los EE.UU. y otros corredores que los ofrecen, tenemos que cumplir con las normas FIFO con el fin de negociarlos. Para poder utilizar nuestras estrategias con ellos, debemos asegurarnos de que ninguna de nuestras órdenes esté activa al mismo tiempo. Para ello, tendríamos que modificar nuestras estrategias para que se ajusten a dos reglas básicas.

1. Mientras una operación esté abierta (se ha ejecutado una orden), impida que se envíen más órdenes (órdenes limitadas o de mercado de cualquiera de las partes).

2. Sin embargo, cuando una operación está abierta (se ha ejecutado una orden), cancele cualquier orden pendiente de límite/stop límite que no se haya originado en la operación abierta.

¿Hasta qué punto sería factible incorporar estas reglas a un "modo FIFO" que pudiéramos activar/desactivar para cualquier estrategia durante la creación/recomprobación/operación?

Pensé que sería tan sencillo como dos sentencias if, pero no puedo suponer cuánto trabajo llevaría. Si no llevara mucho, ¿hay alguna posibilidad de que esto se incorpore en la build 126? Entiendo que b125 está demasiado cerca para cualquier nueva característica.

Aquí está la solicitud de función para ello:

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3775

Avísame si crees que esto llevaría demasiado trabajo para ponerlo en práctica pronto y sería mejor posponerlo para más adelante.

AC1962 escribió:

Gracias Mark Pero, ¿cuándo se publicará la versión final de la compilación 125 para la actualización automática? No deseo instalar una versión BETA. Gracias AC1962

Está previsto para el 8 de noviembre en la hoja de ruta, pero puede cambiar https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

kainc301 escribió:

Reglas FIFO

Opero con estrategias generadas por SQ para futuros en Tradestation y recientemente también con el broker AMP (MT5), pero no conozco ninguna especialidad que haya que codificar en la estrategia.

Tradestation/MultiCharts y MT5 Hedging engine ya operan así y el código fuente generado lo refleja.

¿Puede indicarme más información sobre lo que cree que se necesita? Creo que no es necesario añadir nada.

El lanzamiento de la versión final 125 está previsto para este viernes (8 de noviembre). Deberíamos poder hacerlo sin problemas.

Las reglas FIFO permiten esencialmente que sólo haya una operación activa a la vez. Puede encontrar más información sobre las reglas FIFO directamente de OANDA aquí:

https://oanda.secure.force.com/AnswersSupport?urlName=OANDA-s-FIFO-policy&language=en_US

Esto sólo se aplica a los corredores que requieren FIFO como los regulados por la NFA / CFTC en los EE.UU..

No muchos corredores de fuera de Estados Unidos tienen requisitos FIFO, pero los de los Estados Unidos sí. La única manera de evitar esto es separar las cuentas en una cuenta para largos y una cuenta para cortos (que es muy molesto). El objetivo sería utilizar una sola cuenta para no dividir el margen necesario para operar. La única manera de hacer esto es si somos capaces de producir estrategias donde las órdenes largas y cortas no se activen al mismo tiempo.

Un "modo FIFO" sólo requeriría dos reglas para que las estrategias cumplieran con el FIFO y sólo estaría en la lógica de la gestión de órdenes:

1. Mientras una operación esté abierta (se ha ejecutado una orden), impida que se envíen más órdenes (órdenes limitadas o de mercado de cualquiera de las partes).

2. Sin embargo, cuando se ejecuta una operación, se cancelan todas las órdenes pendientes de límite/stop límite que no se hayan originado en la operación abierta.

Esto se puede hacer manualmente, pero es imposible tomar las estrategias hechas con estas ediciones manuales y obtener estadísticas de SQ al construir una cartera de estrategias con estas reglas. Así que tener un modo donde SQ puede implementar esto y podemos obtener estadísticas y generar carteras que son de las estrategias FIFO compatible sería un regalo del cielo. Debe ser capaz de ser manejado con un uno a unos pocos si las declaraciones en el manejo de pedidos. Si parece más difícil que esto, por favor, danos tu opinión.

Lo siento, pero tenemos que posponer el lanzamiento final a la próxima semana - probablemente justo el lunes 11 Nov 2019

Lo tenemos casi listo, pero no hemos podido probarlo a fondo.

Para aquellos que quieran probarlo de todos modos aquí está el enlace a la última versión candidata: https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqxbe125rc

gracias

hankeys escribió:

¿y qué pasa con este código en las estrategias MQ4? extern int OpenBarDelay = 0; // retardo de la barra abierta en minutos // se puede utilizar para estrategias diarias para activar la negociación unos minutos más tarde - // porque los corredores a veces tienen retraso técnico después de la medianoche y tenemos que posponer la ejecución de la orden

Sí, esta es otra posibilidad, pero tenga en cuenta que si utiliza la función OpenBarDelay en su EA, probablemente causará diferencias en los resultados de backtest entre SQ y MT.

Pero creo que no es una mala idea usarlo como un hotfix para los problemas de llenado de medianoche si usted está operando en plazos más altos.

Me gustaría anunciar que SQ X B 125 ha sido liberado. Debería actualizarse automáticamente la próxima vez que lo ejecute.

Consulte Novedades.

Se han añadido algunas funciones importantes y se han corregido algunos problemas del motor Tradestation/MultiCharts.