Aggiornamenti SQ X

Qui è possibile discutere gli aggiornamenti e le novità di SQ X.

Questo argomento è stato rinominato da SQ4 Early preview. I vecchi post non più rilevanti sono o saranno cancellati e archiviati.

Il punto è ripulire il nostro forum da cose vecchie e non pertinenti.

clonex / Ivan Hudec ha scritto:

Voglio anche ripetere la mia domanda: quando sarà supportata e completata l'interfaccia di programmazione. (tutorial, documentazione ecc.). THX

Mi dispiace che non sia supportato meglio, ma non abbiamo ancora avuto il tempo di farlo.

La build 125 sarà l'ultima di quest'anno con l'aggiunta di funzioni più importanti, spero che avremo il tempo di migliorare la parte di programmazione di SQ X.

DOMANDE SULLA BETA B125:

- modifiche nel MQL4 dell'indicatore pivot. perché? il backtest o il trading ne risentiranno?

- Dobbiamo aggiornare il nostro codice, o quali sono queste modifiche? Il trading sarà influenzato per il B124, o cosa c'è di sbagliato, che il codice MQL4 del B125 è diverso?

- non è possibile salvare i file STR

- Le nuove impostazioni non sono facili da usare - sono necessari più click, abbiamo bisogno di avere tutto in una riga... non un'altra impostazione cliccabile. Non è possibile attivare il grafico giornaliero e la volatilità... non funziona.

- Se imposto la visualizzazione del grafico EQ come voglio a causa di una nuova impostazione, dopo il riavvio non ricorda le mie impostazioni e devo reimpostare ogni volta la visualizzazione del grafico EQ.

è stato pubblicato su Discord, ma lo metterò anche qui:

È disponibile la BETA della build 125: https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqx125be1

L'elenco delle nuove funzionalità è disponibile qui: https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

Questa è quasi una versione finale, ma prima della maggior parte dei test. Potete giocarci e aiutarci a testarla, oppure potete aspettare qualche giorno per il rilascio definitivo.

Grazie Mark

Ma quando verrà pubblicata la versione finale della build 125 per l'aggiornamento automatico? Non voglio installare una versione BETA.

Grazie

AC1962

È necessario installare la beta a mano.

Con l'aggiornamento automatico si ottiene solo la versione finale.

Anonimo ha scritto:

La domanda breve è se esiste una protezione sul motore MT5 per gli ordini non eseguiti e la loro ripetizione? Perché ricevo i seguenti errori ogni giorno dopo le 00:00 che i mandati non sono stati eseguiti.

Ciao Partizanas,

Non esistono tentativi ripetuti di riempimento degli ordini nel motore MT5. Nel codice MQL utilizziamo tentativi multipli solo per la chiusura degli ordini.

Abbiamo riscontrato questo problema con ordini vicini alla mezzanotte su più broker. Penso che un modo possibile per risolvere il problema sia quello di limitare l'intervallo di tempo nelle opzioni di trading.

Si può provare a impostare l'intervallo di tempo in modo che ci sia un piccolo scarto intorno alla mezzanotte, questo dovrebbe impedire l'apertura di ordini in quella finestra temporale.

e che dire di questo codice nelle strategie MQ4?

extern int OpenBarDelay = 0; // ritardo della barra aperta in minuti
// può essere utilizzato per le strategie giornaliere per attivare il trading pochi minuti dopo.
// perché i broker a volte hanno ritardi tecnici dopo la mezzanotte e dobbiamo posticipare l'esecuzione dell'ordine

Ciao Mark,

Ho visto di recente che SQ offre dati per i micro futures. Negli Stati Uniti e in altri broker che li offrono, dobbiamo rispettare le regole FIFO per poterli negoziare. Per poter utilizzare le nostre strategie, dobbiamo assicurarci che nessuno dei nostri ordini sia attivo nello stesso momento. Per ottenere questo risultato, dobbiamo modificare le nostre strategie per adattarle a due regole fondamentali.

1. Mentre un'operazione è aperta (un ordine è stato evaso), impedisce l'invio di ulteriori ordini (ordini limite o di mercato da entrambe le parti).

2. Tuttavia, quando un'operazione è aperta (un ordine è stato eseguito), è necessario annullare tutti gli ordini limite/di stop in sospeso che non provengono dall'operazione aperta.

Quanto sarebbe fattibile incorporare queste regole in una "modalità FIFO" che possiamo attivare/disattivare per qualsiasi strategia durante la costruzione/retesting/trading?

Pensavo che sarebbe stato semplice come due dichiarazioni if, ma non posso immaginare quanto lavoro sarebbe stato necessario. Se non ci vuole molto, c'è qualche possibilità che venga incorporato nella build 126? So che la b125 è troppo vicina per qualsiasi nuova funzionalità.

Ecco la relativa richiesta di funzionalità:

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3775

Fatemi sapere se pensate che questo richieda troppo lavoro per essere implementato subito e sia meglio rimandarlo a più tardi.

AC1962 ha scritto:

Grazie Mark Ma quando verrà pubblicata la versione finale della build 125 per l'aggiornamento automatico? Non voglio installare una versione BETA. Grazie AC1962

Nella roadmap è previsto per l'8 novembre, ma può cambiare https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap.

kainc301 ha scritto:

Regole FIFO

Faccio trading di strategie generate da SQ per i futures su Tradestation e recentemente anche sul broker AMP (MT5), ma non sono a conoscenza di alcuna specialità che debba essere codificata nella strategia.

Tradestation/MultiCharts e il motore di copertura MT5 operano già in questo modo e il codice sorgente generato lo rispecchia.

Può indicarmi ulteriori informazioni su ciò che ritiene necessario? Penso che non sia necessaria alcuna aggiunta.

Il rilascio della build 125 finale è previsto per questo venerdì (8 novembre). Dovremmo essere in grado di farlo senza problemi.

Le regole FIFO consentono essenzialmente di attivare una sola operazione alla volta. Potete trovare maggiori informazioni sulle regole FIFO direttamente da OANDA qui:

https://oanda.secure.force.com/AnswersSupport?urlName=OANDA-s-FIFO-policy&language=en_US

Questo vale solo per i broker che richiedono il FIFO, come quelli regolamentati dalla NFA/CFTC negli Stati Uniti.

Non molti broker al di fuori degli Stati Uniti hanno requisiti FIFO, ma quelli negli Stati Uniti sì. L'unico modo per aggirare questo problema è quello di separare i conti in un conto per i long e un conto per gli short (il che è molto fastidioso). L'obiettivo sarebbe quello di utilizzare un unico conto in modo da non dividere il margine necessario per operare. L'unico modo per farlo è produrre strategie in cui gli ordini long e short non si attivino contemporaneamente.

Una "modalità FIFO" richiederebbe solo due regole per rendere le strategie conformi alla FIFO e sarebbe solo nella logica della gestione degli ordini:

1. Mentre un'operazione è aperta (un ordine è stato evaso), impedisce l'invio di ulteriori ordini (ordini limite o di mercato da entrambe le parti).

2. Gli ordini stop limit e limit da entrambi i lati possono essere inoltrati simultaneamente, a condizione che non sia stata eseguita una negoziazione; tuttavia, quando un ordine di negoziazione è stato eseguito, si annullano tutti gli ordini limit/stop limit in sospeso che non provengono dalla negoziazione aperta.

Questo può essere fatto manualmente, ma è impossibile prendere le strategie create con queste modifiche manuali e ottenere le statistiche da SQ quando si costruisce un portafoglio di strategie con queste regole. Quindi, avere una modalità in cui SQ possa implementare questo aspetto e noi possiamo ottenere statistiche e generare portafogli di strategie conformi a FIFO sarebbe una manna dal cielo. Dovrebbe essere possibile gestirlo con uno o pochi if nella gestione degli ordini. Se sembra più difficile di così, vi prego di esprimere le vostre opinioni.

Mi dispiace, ma dobbiamo rimandare il rilascio finale alla prossima settimana, probabilmente a lunedì 11 novembre 2019.

L'abbiamo quasi pronto, ma non siamo riusciti a testarlo completamente.

Per coloro che vogliono provarlo comunque, ecco il link all'ultima Release Candidate: https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqxbe125rc

grazie

hankeys ha scritto:

e che dire di questo codice nelle strategie MQ4? extern int OpenBarDelay = 0; // ritardo della barra aperta in minuti // può essere utilizzato per le strategie giornaliere per attivare il trading qualche minuto più tardi - // perché i broker a volte hanno un ritardo tecnico dopo la mezzanotte e dobbiamo posticipare l'esecuzione dell'ordine

Sì, questa è un'altra possibilità, ma si prega di notare che se si utilizza la funzione OpenBarDelay nel proprio EA, probabilmente causerà differenze nei risultati dei backtest tra SQ e MT.

Ma credo che non sia una cattiva idea utilizzarlo come hotfix per i problemi di riempimento di mezzanotte se si opera su timeframe più elevati.

Vorrei annunciare che SQ X B 125 è stato rilasciato. Dovrebbe aggiornarsi automaticamente la prossima volta che lo si esegue.

Controllo Cosa c'è di nuovo qui.

Sono state aggiunte alcune importanti funzionalità e sono stati risolti alcuni problemi nel motore di Tradestation/MultiCharts.