Mises à jour du SQ X

C'est ici que nous pouvons discuter des mises à jour et des nouvelles de SQ X.

Ce sujet a été renommé de SQ4 Early preview. Les anciens messages, qui ne sont plus pertinents, sont ou seront supprimés et archivés.

Il s'agit de nettoyer notre forum des vieilles choses non pertinentes.

clonex / Ivan Hudec a écrit :

Je voudrais également répéter ma question : quand l'interface de programmation sera-t-elle prise en charge et finalisée. (tutoriels, documentation, etc.). THX

Je suis désolé qu'il ne soit pas mieux pris en charge, mais nous n'avons pas encore eu le temps de le faire.

La Build 125 sera la dernière de cette année avec de plus grandes fonctionnalités ajoutées, j'espère que nous aurons le temps d'améliorer la partie programmation de SQ X.

B125 BETA QUESTIONS :

- changements dans le MQL4 de l'indicateur pivot. pourquoi ? le backtest ou le trading seront-ils affectés ?

- changements dans le code MQL4 des stratégies elles-mêmes ? devons-nous mettre à jour notre code, ou quels sont ces changements ? le commerce sera-t-il affecté pour le B124, ou qu'est-ce qui ne va pas, le code MQL4 du B125 est différent ?

- Impossible d'enregistrer les fichiers STR

- Les nouveaux paramètres ne sont pas conviviaux - plus de clics nécessaires, nous avons besoin de tout mettre sur une ligne... pas d'autres paramètres cliquables. Je ne peux pas activer le graphique journalier et la volatilité...cela ne fonctionne pas.

- Si je règle l'affichage du graphique de l'égaliseur comme je le souhaite à cause d'un nouveau réglage, après le redémarrage, il ne se souvient plus de mes réglages et je dois à chaque fois réinitialiser l'affichage du graphique de l'égaliseur.

il a été publié sur Discord, mais je le mets aussi ici :

La version BETA de la version 125 est disponible : https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqx125be1

La liste des nouvelles fonctionnalités est disponible ici : https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

Il s'agit d'une version presque finale, mais avant la plupart des tests. Vous pouvez jouer avec et nous aider à la tester, ou vous pouvez attendre quelques jours pour la version finale.

Merci Mark

Mais quand la version finale du build 125 sera-t-elle publiée pour la mise à jour automatique ? Je ne souhaite pas installer une version BETA.

Remerciements

AC1962

Vous devez installer la version bêta à la main.

Avec la mise à jour automatique, vous n'obtenez que la version finale.

Anonyme a écrit :

La question est de savoir s'il existe une protection sur le moteur MT5 pour les ordres non exécutés et leur répétition, parce que je reçois les erreurs suivantes tous les jours après 00:00 que les warrants n'ont pas été exécutés.

Bonjour Partizanas,

Il n'y a pas de tentatives répétées pour remplir les ordres dans le moteur MT5. Dans le code MQL, nous n'utilisons les tentatives multiples que lors de la clôture des ordres.

Nous avons rencontré ce problème avec des ordres proches de minuit sur plusieurs courtiers. Je pense qu'une solution possible serait de limiter la plage horaire dans les options de négociation.

Vous pouvez essayer de définir la plage horaire de manière à ce qu'il y ait un petit écart autour de minuit, ce qui devrait empêcher l'ouverture d'ordres dans cette fenêtre temporelle.

Et qu'en est-il de ce code dans les stratégies MQ4 ?

extern int OpenBarDelay = 0 ; // délai de la barre d'ouverture en minutes
// il peut être utilisé pour les stratégies journalières afin de déclencher la négociation quelques minutes plus tard -
// parce que les courtiers ont parfois des retards techniques après minuit et que nous devons reporter l'exécution de l'ordre.

Hey Mark,

J'ai vu récemment que SQ offrait des données pour les micro-futures. Aux États-Unis et chez les autres courtiers qui les proposent, nous devons respecter les règles FIFO pour les négocier. Afin d'utiliser nos stratégies avec ces contrats, nous devons nous assurer qu'aucun de nos ordres n'est actif en même temps. Pour ce faire, nous devons modifier nos stratégies afin de respecter deux règles de base.

1. Tant qu'une transaction est ouverte (un ordre a été exécuté), il est impossible de soumettre d'autres ordres (ordres à cours limité ou au marché de part et d'autre).

2. Les ordres stop limit et limit des deux côtés peuvent être soumis simultanément tant qu'aucune transaction n'est ouverte. Toutefois, lorsqu'une transaction est ouverte (un ordre a été exécuté), il convient d'annuler tous les ordres limit/stop limit en attente qui ne proviennent pas de la transaction ouverte.

Dans quelle mesure serait-il possible d'incorporer ces règles dans un "mode FIFO" que nous pouvons activer/désactiver pour n'importe quelle stratégie pendant la construction/le test/le trading ?

Je pensais que ce serait aussi simple que deux instructions if, mais je ne peux pas supposer la quantité de travail que cela demanderait. Si cela ne prend pas beaucoup de temps, y a-t-il une chance que cela soit incorporé dans la version 126 ? Je comprends que la b125 est trop proche pour de nouvelles fonctionnalités.

Voici la demande de fonctionnalité à ce sujet :

https://roadmap.strategyquant.com/tasks/sq4_3775

Faites-moi savoir si vous pensez que cela demanderait trop de travail pour être mis en œuvre rapidement et qu'il vaudrait mieux le reporter à plus tard.

AC1962 a écrit :

Merci Mark mais quand la version finale de la build 125 sera-t-elle publiée pour la mise à jour automatique ? Je ne souhaite pas installer une version BETA. Merci AC1962

Il est prévu pour le 8 novembre dans la feuille de route, mais cela peut changer https://roadmap.strategyquant.com/projects/sq4/roadmap

kainc301 a écrit :

Règles FIFO

Je négocie des stratégies générées par SQ pour les contrats à terme sur Tradestation et, depuis peu, sur le courtier AMP (MT5), mais je n'ai pas connaissance de spécialités qui doivent être codées dans la stratégie.

Tradestation/MultiCharts et le moteur de couverture MT5 fonctionnent déjà de cette manière et le code source généré le reflète.

Pouvez-vous m'indiquer plus d'informations sur ce que vous pensez être nécessaire ? Je pense qu'aucun ajout n'est nécessaire.

La publication de la version finale 125 est en effet prévue pour ce vendredi (8 novembre). Nous devrions pouvoir le faire sans problème.

Les règles FIFO permettent essentiellement à une seule transaction d'être active à la fois. Vous pouvez trouver plus d'informations sur les règles FIFO directement auprès d'OANDA ici :

https://oanda.secure.force.com/AnswersSupport?urlName=OANDA-s-FIFO-policy&language=en_US

Cette règle ne s'applique qu'aux courtiers qui exigent le FIFO, tels que ceux qui sont réglementés par la NFA/CFTC aux États-Unis.

Peu de courtiers en dehors des États-Unis ont des exigences FIFO, mais ceux des États-Unis en ont. La seule façon de contourner ce problème est de séparer les comptes en un compte pour les positions longues et un compte pour les positions courtes (ce qui est très ennuyeux). L'objectif est d'utiliser un seul compte afin de ne pas diviser la marge nécessaire pour négocier. La seule façon d'y parvenir est de produire des stratégies dans lesquelles les ordres longs et courts ne sont pas activés en même temps.

Un "mode FIFO" ne nécessiterait que deux règles pour rendre les stratégies conformes au FIFO et ne concernerait que la logique du traitement des ordres :

1. Tant qu'une transaction est ouverte (un ordre a été exécuté), il est impossible de soumettre d'autres ordres (ordres à cours limité ou au marché de part et d'autre).

2. Les ordres stop et limite des deux côtés peuvent être soumis simultanément tant qu'aucune transaction n'est exécutée. Cependant, lorsqu'un ordre de transaction est exécuté, il faut annuler tous les ordres limite/stop en attente qui ne proviennent pas de la transaction en cours.

Cela peut être fait manuellement mais il est impossible de prendre des stratégies faites avec ces modifications manuelles et d'obtenir des statistiques de SQ lors de la construction d'un portefeuille de stratégies avec ces règles. Donc, avoir un mode où SQ peut implémenter ceci et nous pouvons obtenir des statistiques et générer des portefeuilles qui sont des stratégies conformes à FIFO serait une aubaine. Cela devrait pouvoir être géré avec une ou quelques instructions if dans le traitement des ordres. Si cela vous semble plus difficile que cela, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions.

Je suis désolé, mais nous devons reporter la publication finale à la semaine prochaine - probablement le lundi 11 novembre 2019.

Il est presque prêt, mais nous n'avons pas pu le tester entièrement.

Pour ceux qui veulent quand même l'essayer, voici le lien vers la dernière Release Candidate : https://www.strategyquant.com/licenses/d?code=sqxbe125rc

merci

hankeys a écrit :

Et qu'en est-il de ce code dans les stratégies MQ4 ? extern int OpenBarDelay = 0 ; // open bar delay in minutes // il peut être utilisé pour les stratégies Daily afin de déclencher le trading quelques minutes plus tard - // parce que les courtiers ont parfois des délais techniques après minuit et que nous devons reporter l'exécution des ordres.

Oui, c'est une autre possibilité, mais veuillez noter que si vous utilisez la fonction OpenBarDelay dans votre EA, cela entraînera probablement des différences dans les résultats des backtests entre SQ et MT.

Mais je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de l'utiliser comme correctif pour les problèmes de remplissage à minuit si vous traitez sur des périodes plus longues.

Je voudrais annoncer que le SQ X B 125 a été publié. Il devrait être mis à jour automatiquement la prochaine fois que vous l'exécuterez.

Vérifier Quoi de neuf ici ?.

Quelques fonctionnalités majeures ont été ajoutées, ainsi que des corrections de problèmes dans le moteur Tradestation/MultiCharts.