As simulações de Monte Carlo parecem não concluir nada sobre o desempenho futuro de uma estratégia

Acabamos de encontrar este interessante artigo de Daniel hoje: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Achado muito interessante e em conclusão com minhas descobertas até agora.... Há cerca de 8 anos eu tenho executado sistemas ao vivo (não apenas do SQ) que já foram simulados antes em Monte Carlo e ainda não encontrei nenhuma conclusão até agora sobre essas estratégias que tiveram maus resultados de simulação Monte Carlo antes de entrar ao vivo fizeram pior do que as que tiveram ótimos resultados de simulação Monte Carlo. Daniel descreve-o muito bem, as simulações de Monte Carlo tendem a preferir estratégias que funcionam bem apenas com dados suaves e podem fazer com que você se torne rentável estratégias ao vivo que funcionam apenas com preços precisos e que ainda assim fariam muito bem para o futuro (como Daniel o descreve com a empresa que está comprando para sempre depois de 2 novos máximos, etc.). Portanto, na verdade, as simulações de Monte Carlo podem fazer você descartar estratégias realmente boas que teriam feito um bom avanço e, portanto, funcionariam contraproducentes para nós.

Alguém mais com uma base sólida de comércio ao vivo tem alguma outra conclusão sobre a estabilidade de Monte Carlo versus comércio ao vivo até agora? Seria ótimo ouvir...

Não posso confirmar essa experiência, talvez com algumas corretoras MUITO suspeitas que param de caçar, mas não com uma corretora séria. Executo minha estratégia em três corretoras ECN diferentes em contas particulares que variam de 1.000 a alguns milhares. Também administro um MAM com mais de 100 mil, e minhas estratégias funcionam exatamente da mesma forma em cada corretora, com exceção de algumas diferenças de slippage de 0,X pips, não há nenhuma outra diferença. Como já foi dito, nas corretoras formadoras de mercado, por causa do stop hunting e da manipulação de feed, é certo que elas tentam enganar você e tirar seu dinheiro em contas maiores. A solução é trabalhar somente com corretoras ECN sérias que também possam lhe mostrar um bilhete para cada negociação em que a LP preencheu sua ordem.

A única razão pela qual posso ver uma conta "maior" ($50k+) com desempenho pior é se o corretor for um manipulador ou se seu pool de liquidez for pequeno e atender principalmente a contas menores.

O único momento em que o tamanho maior da negociação afetará seus preenchimentos é se sua conta for de mais de 100 milhões de dólares e, mesmo assim, você pode encontrar corretoras que se conectam a pools de liquidez que atendem a esse tipo de tamanho.

Ambas são corretoras de boa reputação, a Pepperstone e a Go Markets Australia, e ambas são contas de corretagem premium.  

Inicialmente, percebi o problema na minha conta da Pepperstone Edge, onde eu tinha a maior parte do meu patrimônio e vi o desempenho cair em comparação com a minha conta da Go Markets usando as mesmas estratégias/níveis de risco, que tinha um bom desempenho, então transferi a maior parte dos fundos de uma conta para a outra.

A única coisa que mudou foi o patrimônio da conta!!! Mesmas estratégias, mesmos níveis de risco, apenas corretoras diferentes etc. 

Ambas as contas MT4 estão sendo executadas na mesma máquina, portanto, estão usando o mesmo link de Internet etc. Tudo é comum, exceto o corretor e a quantidade de $ em cada conta, e o que parece ser o problema é a quantidade de $ mantida pelo corretor.

A conta não é nem de perto uma conta grande, pois nem sequer estou negociando contratos completos em nenhuma de minhas negociações.

Seaton, você provavelmente tem um problema com suas estratégias, elas são muito sensíveis aos dados e você deve eliminá-las. Analise o que aconteceu. Houve diferença no spread?

descobrir que há um problema-> analisar-> resolver

Não me entenda mal, mas tanto a Pepperstone quanto a Go Markets são criadores de mercado da pior espécie. Como eu sei disso? Eu faço arbitragem de latência com eles o tempo todo. A arbitragem de latência funciona SOMENTE com formadores de mercado, nenhum corretor ECN pode ser arbitrado em latência. Além disso, peça ao bot deles os tickets de suas negociações para ver quais LPs preencheram a ordem. Você não receberá nada deles, porque as negociações NÃO vão para nenhuma LP;)

É assim que esse bilhete será visto em um corretor sério (Global Prime, por exemplo), apenas para que você tenha uma referência:

Depende do LQP, que borda você tem? Se você tiver a borda 01 ou a borda 02, não acho que sejam MM

Não me entenda mal, mas tanto a Pepperstone quanto a Go Markets são criadores de mercado da pior espécie. Como eu sei disso? Eu faço arbitragem de latência com eles o tempo todo. A arbitragem de latência funciona SOMENTE com formadores de mercado, nenhum corretor ECN pode ser arbitrado em latência. Além disso, peça ao bot deles os tickets de suas negociações para ver quais LPs preencheram a ordem. Você não receberá nada deles, porque as negociações NÃO vão para nenhuma LP;)É assim que esse bilhete será visto em um corretor sério (Global Prime, por exemplo), apenas para que você tenha uma referência:

Talvez a Pepperstone tenha algum acordo e não possa mostrar a LQP? Ou eles classificam as contas - se você estiver perdendo, eles são LQP, se você ganhar, eles enviam sua ordem para o mercado?

Também há uma derrapagem positiva na pepperstone e não há recotações... por que eles fazem isso se são MM?

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Suporte da Pepperstone (Pepperstone)

8 de junho, 03:30 AEST

Não me entenda mal, mas tanto a Pepperstone quanto a Go Markets são criadores de mercado da pior espécie. Como eu sei disso? Eu faço arbitragem de latência com eles o tempo todo. A arbitragem de latência funciona SOMENTE com formadores de mercado, nenhum corretor ECN pode ser arbitrado em latência. Além disso, peça ao bot deles os tickets de suas negociações para ver quais LPs preencheram a ordem. Você não receberá nada deles, porque as negociações NÃO vão para nenhuma LP;)É assim que esse bilhete será visto em um corretor sério (Global Prime, por exemplo), apenas para que você tenha uma referência:

Se forem regulamentados e idôneos, eles o fornecerão. Se estiverem atendendo a clientes dos EUA fora dos EUA, não o fornecerão para se protegerem e protegerem os LPs. Esse é o caso de algumas.
Outros têm apenas uma ECN falsa.

Sim, não esperava nenhuma outra resposta deles, LOL. São as desculpas típicas para não mostrar os tíquetes e esconder que se trata de criação de mercado. Lembre-se de que qualquer corretora que possa ser arbitrada é uma formadora de mercado, a latência não funcionará em nenhuma ECN porque os LPs fixam o preço na mesma velocidade em todos os lugares ou rejeitariam a ordem se você tentasse executá-la no preço de estol, mas a Pepper + Go (+ basicamente 100 outras corretoras que testei, tenho uma planilha para isso) cria o mercado e, portanto, há um pequeno atraso nas cotações devido à agregação interna e ao gerenciamento de risco do backend do livro de ofertas, que você pode usar a seu favor para arbitrá-las. Essas desculpas no bate-papo são apenas bobagens, como não divulgar os LPs e outras coisas, já ouvi isso mil vezes ao longo dos anos;) Na verdade, é a melhor maneira de encontrar os formadores de mercado para encontrar aqueles em que a arbitragem de latência funciona. Eu converso com novos corretores que quero arbitrar antes de abrir uma conta e pergunto se eles fornecem tickets; se não o fizerem, perfeito, então a arbitragem de latência funcionará quase 99% do tempo, pois é o sinal perfeito de que eles estão fazendo o mercado. Isso também não tem nada a ver com o fato de aceitar ou não clientes dos EUA, mas também é uma ótima desculpa que os clientes simplesmente aceitam.

A Pepperstone, se você ler seus Termos de Serviço, também informa que possui uma licença de criação de mercado, mas não há nada que diga que ela é ECN ou que encaminha suas ordens. O mesmo vale para a Go Markets. A Go Markets usa o mesmo formador de mercado que a Vantage FX usava (Efinium), que quase faliu quando foi arbitrada em latência pela BTN Lightning em 2013. Já estive lá, já fiz isso.... (e ainda estou fazendo) 😉

Repito, se você estiver com uma corretora ECN de verdade, ela PODERÁ lhe mostrar esses bilhetes e o fará com prazer. Acordos de não divulgação entre uma corretora e suas LPs simplesmente NÃO EXISTEM, é um motivo inventado. De fato, as LPs têm interesse em mostrar ao corretor e a seus clientes que sua execução é boa, pois isso lhes trará mais fluxo. Experimente o Tickmill (mostra os tíquetes, o arb de latência não funciona lá), experimente o Global Prime (o mesmo que o Tickmill), experimente o Darwinex (também o mesmo). Há apenas um punhado de corretoras ECN reais por aí, o resto apenas finge ser, e você pode fazer a arbitragem de latência com prazer para tirar a porcaria dos trapaceiros criadores de mercado e derrotá-los com suas próprias armas.

Obrigado, geektrader, pela explicação. 

Você fala tão bem sobre arbitragem de latência, onde posso aprender isso? Parece ser um negócio melhor do que o Algotrading...

Minha conta do Pepper (embora tenha apagado todos os valores, para o caso de alguém decidir ir até o Pepper com isso, mas você vê que ela está verificada):

Desculpe Patrick, mas não há nada a aprender aqui, o menor número possível de pessoas deve fazer a arbitragem de latência, caso contrário, ela não poderá mais ser usada, pois a corretora introduzirá atrasos na execução para acabar com ela com seus plug-ins MT4. É o dinheiro deles que estou pegando aqui e eles certamente NÃO estão felizes com isso, não o dinheiro dos LPs, lembre-se, eles são criadores de mercado, caso contrário, a arbitragem de latência não seria possível. Tudo o que posso dizer é que tenho feito isso desde 2012 com mais de 100 corretoras (curiosamente, a maioria delas se autodenomina "ECN", mas nunca foi capaz de fornecer um único ticket sobre a execução, haha e todas as que foram capazes, eu não consegui uma única negociação lucrativa) e o EA é meu com todos os tipos de verificação de erros e proteções, caso a corretora decida introduzir atrasos de execução ou outros truques, ele não continuará negociando "cegamente". Isso é tudo o que posso dizer sobre esse tópico, desculpe. Mas existem alguns EAs de arbitragem de latência de terceiros, embora sejam caros e geralmente não funcionem muito bem (o motivo pelo qual decidi codificar o meu próprio - e 60% do código é a verificação de todos os tipos de truques de corretores com a execução de ordens, que você primeiro precisa descobrir quais são e depois ver como proteger seu dinheiro contra eles). De qualquer forma, a arbitragem de latência só funciona se não houver muitas pessoas fazendo isso e se você ficar o mais escondido possível de cada corretor.

Embora eu não tenha receio de revelar isso sobre a Pepperstone, porque ela também está funcionando lá desde 2012. Na verdade, a conta promocional da BTN Lightning era uma conta da Pepperstone que fez 37000% em um ano. Tudo o que preciso fazer de tempos em tempos é abrir uma nova conta no backend, porque às vezes eles percebem e introduzem atrasos de execução de 2 a 3 segundos na conta. Então, simplesmente abro uma nova conta internamente, transfiro o dinheiro para ela e continuo até que isso aconteça novamente. A conta lá está funcionando há mais de meio ano novamente. Eles são tão estúpidos e suspeitos quanto uma corretora falsa de criadores de mercado de ECN pode ser, hilário.

http://www.myfxbook.com/members/www35

http://www.myfxbook.com/members/www35

Alguém já tentou?

parece ser muito fácil comprar um EA, instalar e vencer o corretor. 

Isso é legal? O corretor pode confiscar seu depósito?

se algo parece bom demais para ser verdade, geralmente não é verdade...

A arbitragem de latência/preço é um tópico interessante, sei que uma pessoa alegou ganhar muito dinheiro com isso, mas isso foi há cerca de 7 anos, quando havia diferenças de preço realmente grandes entre as corretoras.

Mas, mesmo assim, era semi-ilegal e ele tinha que trocar de corretores com frequência.

Não estou dizendo que isso não funcione hoje, mas os resultados, especialmente os da westernpips, parecem bons demais para ser verdade.

Se alguém pode ganhar milhares de % por mês, então eu me pergunto por que nunca ouvimos falar desse bilionário desconhecido 🙂

Não sou especialista nessa área, mas, pelo que sei, a arbitragem de latência é contra os Termos de Serviço de muitas corretoras (se não de todas), portanto, se elas descobrirem, poderão se recusar a lhe pagar o dinheiro e talvez haja também outras consequências.

Sim, as corretoras MM têm um software que também monitora os feeds ECN rápidos. O software destaca as contas que fazem muitas negociações por um pequeno número de pips com uma taxa de ganho % muito alta, a preços próximos aos preços ECN.

Eles simplesmente cancelam todos os lucros e desativam sua conta. Em seguida, dificultam a retirada de seu depósito inicial.

Portanto, não é fácil. Eu ficaria surpreso se você conseguisse gastar os lucros antes que eles o fechassem...

Os resultados provavelmente são reais da Westernpips, mas acho que 95% do tempo em que a corretora não o deixou sacar, é o meu palpite. Os saques são a corretora retirando dinheiro da conta depois que ele foi banido.

De qualquer forma, o Geektrader é um cara durão!