Les simulations de Monte Carlo semblent ne rien conclure sur les performances futures d'une stratégie.

Je viens de trouver cet article intéressant de Daniel aujourd'hui : http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Découverte très intéressante et en accord avec mes conclusions jusqu'à présent.... J'utilise des systèmes en direct depuis environ 8 ans au total (pas seulement à partir de SQ) qui ont été simulés par Monte Carlo auparavant et je n'ai pas encore trouvé de conclusion sur le fait que les stratégies qui avaient de mauvais résultats de simulation Monte Carlo avant de passer en direct ont fait moins bien que celles qui avaient d'excellents résultats de simulation Monte Carlo. Daniel le décrit très bien, les simulations Monte Carlo ont tendance à préférer les stratégies qui fonctionnent bien sur des données lissées uniquement et peuvent vous faire perdre des stratégies rentables en direct qui fonctionnent sur des actions de prix précises uniquement et qui continueraient à bien fonctionner à l'avenir (comme Daniel le décrit avec la société qui achète pour toujours après deux nouveaux sommets, etc). En fait, les simulations de Monte Carlo peuvent vous faire écarter de très bonnes stratégies qui auraient bien fonctionné à l'avenir et qui sont donc contre-productives pour nous.

Est-ce que quelqu'un d'autre ayant une base solide de trading en direct a d'autres conclusions sur la stabilité de Monte Carlo par rapport au trading en direct jusqu'à présent ? Nous serions ravis d'en savoir plus...

Je ne peux pas confirmer cette expérience, peut-être avec certains courtiers TRÈS louches qui arrêtent de chasser, mais pas avec un courtier sérieux. J'utilise ma stratégie sur 3 courtiers ECN différents sur des comptes privés allant de 1000 à plusieurs milliers d'euros. Je gère également un MAM avec 100k+, mes stratégies fonctionnent exactement de la même manière sur chaque courtier, à part quelques pips de différence de slippage, il n'y a pas d'autre différence. Comme je l'ai dit, sur les courtiers market maker, à cause du stop hunting et de la manipulation des flux, il est certain qu'ils essaient de vous escroquer votre argent sur des comptes plus importants. La solution est de travailler avec des courtiers ECN sérieux qui peuvent également vous montrer un ticket pour chaque transaction à propos de laquelle LP a exécuté votre ordre.

La seule raison pour laquelle je peux imaginer qu'un "grand" compte ($50k+) soit moins performant est que le courtier est un manipulateur ou que son pool de liquidités est petit et qu'il s'adresse principalement à des petits comptes.

La seule fois où une taille de transaction plus importante aura un effet sur vos remplissages, c'est si votre compte est de plus de 100 millions de dollars, et même dans ce cas, vous pouvez trouver des courtiers qui se connectent à des pools de liquidité pour ce type de taille.

Il s'agit de deux courtiers réputés, Pepperstone et Go Markets Australia, et tous deux sont des comptes de courtage premium.  

J'ai d'abord constaté le problème sur mon compte Pepperstone edge où j'avais la majorité de mes capitaux et j'ai vu la performance chuter par rapport à mon compte Go Markets qui utilisait les mêmes stratégies/niveaux de risque et qui avait une bonne performance. J'ai donc déplacé la majorité des fonds d'un compte à l'autre, et la même chose s'est produite sur Go Markets et la performance de Pepperstone a commencé à s'améliorer, les résultats parlent d'eux-mêmes.

La seule chose qui a changé, c'est la valeur du compte ! Mêmes stratégies, mêmes niveaux de risque, juste des courtiers différents, etc. 

Les deux comptes MT4 sont gérés sur la même machine et utilisent donc le même lien Internet, etc. Tout est commun, à l'exception du courtier et du montant de $ sur chaque compte, et ce qui semble être le problème est le montant de $ détenu par le courtier.

Le compte est loin d'être un grand compte car je ne négocie même pas des contrats complets sur aucune de mes transactions.

Seaton Tu as probablement un problème avec tes stratégies, elles sont trop axées sur les données, tu devrais les éliminer. Analyse ce qui s'est passé. Y a-t-il eu un écart différent ? as-tu eu du slippage ? l'entrée ou la sortie de la transaction était-elle différente ?

découvrir le problème-> l'analyser-> le résoudre

Ne vous méprenez pas, mais Pepperstone et Go Markets sont tous deux des teneurs de marché de la pire espèce. Comment je le sais ? Je fais de l'arbitrage de latence avec eux tout le temps, l'arbitrage de latence fonctionne UNIQUEMENT avec les teneurs de marché, aucun courtier ECN ne peut faire de l'arbitrage de latence. En outre, demandez à chacun d'entre eux des tickets de transaction pour vos transactions afin de voir quels sont les LPs qui ont exécuté l'ordre. Vous n'obtiendrez rien d'eux, car les transactions ne vont PAS à un LP ;)

C'est ainsi qu'un tel billet se présentera chez un courtier sérieux (Global Prime par exemple), juste pour que vous ayez une référence :

Cela dépend du LQP, du bord que vous avez ? Si vous avez le bord 01 ou le bord 02, je ne pense pas qu'il s'agisse de MM.

Ne vous méprenez pas, mais Pepperstone et Go Markets sont tous deux des teneurs de marché de la pire espèce. Comment je le sais ? Je fais de l'arbitrage de latence avec eux tout le temps, l'arbitrage de latence fonctionne UNIQUEMENT avec les teneurs de marché, aucun courtier ECN ne peut faire de l'arbitrage de latence. En outre, demandez à chacun d'entre eux des tickets de transaction pour vos transactions afin de voir quels sont les LPs qui ont exécuté l'ordre. Vous n'obtiendrez rien d'eux, car les transactions ne vont PAS à un LP ;)Voici à quoi ressemblera un tel ticket chez un courtier sérieux (Global Prime par exemple), juste pour que vous ayez une référence :

Il se peut que Pepperstone ait conclu un accord et ne puisse pas montrer le LQP ? Ou bien ils trient les comptes - si vous perdez, ils sont LQP, si vous gagnez, ils envoient votre ordre au marché ?

Il y a aussi des dérapages positifs chez pepperstone et pas de requotes... pourquoi le font-ils s'ils sont MM ?

____________________________________________________________________________________________________________________

Soutien de Pepperstone (Pepperstone)

8 juin, 03:30 AEST

Ne vous méprenez pas, mais Pepperstone et Go Markets sont tous deux des teneurs de marché de la pire espèce. Comment je le sais ? Je fais de l'arbitrage de latence avec eux tout le temps, l'arbitrage de latence fonctionne UNIQUEMENT avec les teneurs de marché, aucun courtier ECN ne peut faire de l'arbitrage de latence. En outre, demandez à chacun d'entre eux des tickets de transaction pour vos transactions afin de voir quels sont les LPs qui ont exécuté l'ordre. Vous n'obtiendrez rien d'eux, car les transactions ne vont PAS à un LP ;)Voici à quoi ressemblera un tel ticket chez un courtier sérieux (Global Prime par exemple), juste pour que vous ayez une référence :

S'ils sont réglementés et de bonne qualité, ils les fourniront. S'ils servent des clients américains en dehors des États-Unis, ils ne les fourniront pas pour se protéger et protéger leurs partenaires. C'est le cas de certaines d'entre elles.
D'autres n'ont qu'un faux ECN.

Oui, je n'ai pas attendu d'autre réponse de leur part, LOL. C'est l'excuse typique pour ne pas montrer les tickets et pour cacher qu'il s'agit de market making. N'oubliez pas que tout courtier qui peut être arbitré est un teneur de marché, la latence ne fonctionne sur aucun ECN parce que les LPs fixent les prix à la même vitesse partout ou rejetteraient l'ordre si vous essayiez d'exécuter sur le prix de décrochage, mais Pepper + Go (+ en gros 100 autres courtiers que j'ai testés, j'ai une feuille de calcul pour ça) font le marché et donc il y a un léger retard dans les cotations à cause de l'agrégation interne et de la gestion du risque de leur backend b-book que vous pouvez utiliser à votre avantage pour l'arbitrer. Ces excuses dans le chat ne sont que des conneries, ne pas divulguer les LPs et autres conneries, on les a entendues 1000 fois au cours des années ;) En fait, c'est la meilleure façon de trouver les market makers pour trouver ceux où l'arbitrage de latence fonctionne, je discute avec les nouveaux brokers que je veux arbitrer avant d'ouvrir un compte et je leur demande s'ils fournissent des tickets, s'ils ne le font pas, parfait, alors l'arbitrage de latence fonctionnera presque 99% du temps car c'est le signe parfait qu'ils font le marché. Cela n'a rien à voir non plus avec le fait de prendre des clients américains ou non, mais c'est une très bonne excuse que les clients acceptent.

Pepperstone, si vous lisez ses CGU, indique également qu'elle possède une licence de tenue de marché, mais rien ne dit qu'elle est ECN ou qu'elle transmet vos ordres. Il en va de même pour Go Markets. Go Markets utilise le même teneur de marché que Vantage FX (Efinium), qui a failli faire faillite lorsqu'il a été arbitré par BTN Lightning en 2013. J'y suis allé, j'ai fait ça.... (et je le fais encore) 😉

Je le répète, si vous travaillez avec un vrai courtier ECN, il sera en mesure de vous montrer ces billets et le fera volontiers. Les accords de non-divulgation entre un courtier et ses LPs n'EXISTENT tout simplement pas, c'est une raison inventée. Les LPs ont en fait intérêt à montrer au courtier et à ses clients que leur exécution est bonne, car cela leur apportera plus de flux. Essayez Tickmill (il montre les tickets, l'arb de latence n'y fonctionne pas), essayez Global Prime (même chose que Tickmill), essayez Darwinex (même chose). Il n'y a qu'une poignée de vrais courtiers ECN, le reste fait semblant et vous pouvez tranquillement faire de l'arbitrage de latence sur les culs des tricheurs du marché et les battre avec leurs propres armes.

Merci à geektrader pour ses explications. 

Vous parlez si bien de l'arbitrage de latence, où puis-je l'apprendre ? Il semble que ce soit une meilleure activité que l'algotrading...

Mon compte Pepper (j'ai grisé toutes les valeurs, juste au cas où quelqu'un déciderait de se rendre à Pepper avec ce compte, mais vous voyez qu'il est vérifié) :

Désolé Patrick, mais il n'y a rien à apprendre ici, le moins de personnes possible devraient faire de l'arbitrage de latence, sinon il ne sera plus utilisable car le courtier introduira des délais d'exécution pour le tuer avec ses plugins MT4. C'est leur argent que je prends ici et ils ne sont certainement PAS heureux de cela, pas l'argent des LPs, rappelez-vous, ils sont des teneurs de marché, sinon l'arbitrage de latence ne sera pas possible. Tout ce que je peux dire, c'est que je le fais depuis 2012 avec plus de 100 courtiers (curieusement, la plupart d'entre eux se disent "ECN", mais n'ont jamais été en mesure de fournir un seul ticket sur l'exécution, haha et tous ceux qui ont été en mesure, je n'ai pas eu un seul trade rentable) et l'EA est le mien avec toutes sortes de contrôles d'erreurs et de protections au cas où le courtier décide d'introduire des retards d'exécution ou d'autres astuces, il ne continuera pas simplement à négocier "à l'aveugle". C'est tout ce que je peux dire sur ce sujet, désolé. Mais il existe des EAs d'arbitrage de latence de tierce partie, bien qu'ils soient chers et ne fonctionnent généralement pas très bien (c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de coder le mien - et 60% du code vérifie toutes sortes d'astuces de courtiers avec l'exécution des ordres, que vous devez d'abord comprendre et ensuite voir comment protéger votre argent de ces astuces). Dans tous les cas, l'arbitrage de latence ne fonctionne que si peu de personnes le font et si vous restez le plus possible sous le radar de chaque courtier.

Je n'ai pas peur de le révéler à propos de Pepperstone, car il y travaille également depuis 2012. En fait, le compte promo de BTN Lightning était un compte chez Pepperstone qui a fait 37000% en un an. Tout ce que j'ai besoin de faire de temps en temps, c'est d'ouvrir un nouveau compte dans le backend, car parfois ils le remarquent et introduisent des délais d'exécution de 2 à 3 secondes sur le compte. Il me suffit alors d'en ouvrir un nouveau en interne, d'y transférer l'argent et de continuer jusqu'à ce que cela se reproduise. Le compte en question fonctionne depuis plus de six mois maintenant. Ils sont aussi stupides et louches qu'un faux courtier market maker ECN peut l'être, hilarant.

http://www.myfxbook.com/members/www35

http://www.myfxbook.com/members/www35

Quelqu'un a-t-il essayé ?

semble être trop facile à acheter et EA, à installer et à battre le courtier. 

Est-ce légal ? Le courtier peut-il confisquer votre dépôt ?

si quelque chose semble trop beau pour être vrai, ce n'est généralement pas le cas...

L'arbitrage latence/prix est un sujet intéressant, je connais une personne qui a prétendu gagner beaucoup d'argent grâce à cela, mais c'était il y a environ 7 ans, quand il y avait de très grandes différences de prix entre les courtiers.

Mais même à l'époque, il était semi-illégal et devait souvent changer de courtier.

Je ne dis pas que cela ne fonctionne pas aujourd'hui, mais les résultats, en particulier ceux de westernpips, semblent trop beaux pour être vrais.

Si quelqu'un peut gagner des milliers de % par mois, je me demande pourquoi nous n'avons jamais entendu parler de ce milliardaire inconnu 🙂 .

Je ne suis pas un expert dans ce domaine, mais d'après ce que je sais, l'arbitrage de latence est contraire aux conditions d'utilisation de nombreux courtiers (si ce n'est tous), donc s'ils l'apprennent, ils peuvent refuser de vous payer votre argent et il y a peut-être aussi d'autres conséquences.

Oui, les courtiers MM ont un logiciel qui surveille également les flux ECN rapides, le logiciel met en évidence les comptes qui placent de nombreuses transactions pour un petit nombre de pips avec un taux de gain très élevé de %, à des prix proches des prix ECN.

Ils annulent simplement tous les bénéfices et désactivent votre compte. Ils vous empêchent ensuite de retirer votre dépôt initial.

Ce n'est donc pas facile, et je serais surpris si vous pouviez réellement dépenser les bénéfices avant qu'ils ne vous mettent la clé sous la porte...

Les résultats de Westernpips sont probablement réels, mais je pense que 95% du temps, le courtier ne l'a pas laissé retirer, à mon avis. Les retraits sont le fait du courtier qui retire de l'argent du compte après l'avoir banni.

Quoi qu'il en soit, Geektrader est un dur à cuire !