Las simulaciones de Monte Carlo no parecen concluir nada sobre el rendimiento futuro de una estrategia

Hoy acabo de encontrar este interesante artículo de Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Muy interesante hallazgo y en conclusión con mis hallazgos hasta ahora.... He estado ejecutando sistemas en vivo durante unos 8 años en total (no sólo de SQ) que han sido simulados Monte Carlo antes y sin embargo no he encontrado ninguna conclusión hasta ahora acerca de que las estrategias que tenían malos resultados de simulación Monte Carlo antes de ir en vivo hicieron peor que los que tenían grandes resultados de simulación Monte Carlo. Daniel lo describe muy bien, las simulaciones de Monte Carlo tienden a preferir las estrategias que funcionan bien en los datos suavizados solamente y puede hacer que usted bin rentables estrategias en vivo que trabajan en precio-acción precisa solamente y todavía lo haría muy bien en el futuro (como Daniel lo describe con la empresa que está comprando para siempre después de 2 nuevos máximos, etc). Así que, de hecho, las simulaciones de Monte Carlo pueden hacer que descartes estrategias realmente buenas que habrían funcionado bien de cara al futuro y, por lo tanto, son contraproducentes para nosotros.

¿Alguien más con una base sólida de trading en vivo tiene alguna otra conclusión sobre la estabilidad de Monte Carlo frente al trading en vivo hasta el momento? Sería genial escuchar...

No puedo confirmar esta experiencia, tal vez con algunos brokers MUY sospechosos que hacen stop hunting, pero no con un broker serio. Corro mi estrategia en 3 diferentes corredores ECN en cuentas privadas que van desde 1000 a unos pocos varios miles. También ejecuto un MAM con 100k +, mis estrategias realizan exactamente el mismo en cada corredor, aparte de unos pocos .X pips deslizamiento diferencia, no hay ninguna otra diferencia. Como se ha dicho, en los brokers creadores de mercado, debido a la caza de paradas y la manipulación de la alimentación, seguramente es el caso de que tratan de engañarte con tu dinero en cuentas más grandes. La solución es trabajar sólo con brokers ECN serios que puedan mostrarte un ticket por cada operación en la que LP haya ejecutado tu orden.

La única razón por la que puedo ver que una cuenta "más grande" ($50k+) funcione peor es si el broker es un manipulador o su fondo de liquidez es pequeño y atiende principalmente a cuentas más pequeñas.

La única vez que un mayor tamaño de la operación afectará a sus operaciones es si su cuenta es de más de 100 millones de dólares, e incluso entonces puede encontrar corredores que se conectan a pools de liquidez que atienden a ese tipo de tamaño.

Ambos son corredores de renombre, Pepperstone y Go Markets Australia y ambos son cuentas de corretaje premium.  

Inicialmente vi el problema en mi cuenta Pepperstone Edge donde tenía la mayor parte de mi capital y vi que el rendimiento caía en comparación con mi cuenta Go Markets utilizando las mismas estrategias/niveles de riesgo que tenía un buen rendimiento, así que moví la mayoría de los fondos de una cuenta a la otra, y he aquí que lo mismo comenzó a suceder en los mercados Go y mi rendimiento Pepperstone comenzó a mejorar, los resultados hablan por sí mismos.

¡Lo único que ha cambiado es el capital de la cuenta! Mismas Estrategias, Mismos Niveles de Riesgo, solo diferentes brokers, etc. 

Ambas cuentas MT4 se están ejecutando en la misma máquina, por lo que está utilizando el mismo enlace a Internet, etc, todo es común, excepto para el corredor y la cantidad de $ en cada cuenta, y lo que parece ser el problema es la cantidad de $ en poder del corredor.

La cuenta no es nada cerca de una gran cuenta como ni siquiera el comercio de contratos completos en cualquiera de mis operaciones.

Seaton probablemente tienes un problema con tus estrategias, son demasiado sesgadas, deberías eliminarlas. analiza lo que ha pasado. ¿hubo spread diferente? ¿hubo deslizamiento? ¿fue diferente la entrada o salida de la operación?

descubrir el problema-> analizar-> resolver

No me malinterpreten, pero tanto Pepperstone como Go Markets son creadores de mercado de la peor calaña. ¿Cómo lo sé? Yo les hago arbitraje de latencia todo el tiempo, el arbitraje de latencia funciona SOLO con creadores de mercado, ningún broker ECN puede ser arbitrado de latencia. Además, ir y pedir bot de ellos para los boletos de comercio para sus operaciones para ver qué LPs llenó el orden. Usted no conseguirá nada de ellos, porque los oficios no van a cualquier LP;)

Así es como se verá un billete de este tipo en un broker serio (Global Prime por ejemplo), sólo que tienes una referencia:

depende de LQP, ¿qué borde tienes? Si usted tiene borde 01 o borde 02, no creo que esos son MM

No me malinterpreten, pero tanto Pepperstone como Go Markets son creadores de mercado de la peor calaña. ¿Cómo lo sé? Yo les hago arbitraje de latencia todo el tiempo, el arbitraje de latencia funciona SOLO con creadores de mercado, ningún broker ECN puede ser arbitrado de latencia. Además, ir y pedir bot de ellos para los boletos de comercio para sus operaciones para ver qué LPs llenó el orden. Usted no conseguirá nada de ellos, porque los oficios no van a cualquier LP;)Así es como un billete de este tipo se verá en un corredor serio (Global Prime, por ejemplo), sólo que usted tiene una referencia:

¿Puede que Pepperstone tenga algún acuerdo y no pueda mostrar el LQP? ¿O es que clasifican las cuentas: si pierdes, son LQP, si ganas, envían tu orden al mercado?

También hay deslizamiento positivo en Pepperstone y no requotes ... ¿por qué lo hacen si son MM?

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Soporte Pepperstone (Pepperstone)

8 de junio, 03:30 AEST

No me malinterpreten, pero tanto Pepperstone como Go Markets son creadores de mercado de la peor calaña. ¿Cómo lo sé? Yo les hago arbitraje de latencia todo el tiempo, el arbitraje de latencia funciona SOLO con creadores de mercado, ningún broker ECN puede ser arbitrado de latencia. Además, ir y pedir bot de ellos para los boletos de comercio para sus operaciones para ver qué LPs llenó el orden. Usted no conseguirá nada de ellos, porque los oficios no van a cualquier LP;)Así es como un billete de este tipo se verá en un corredor serio (Global Prime, por ejemplo), sólo que usted tiene una referencia:

Si están regulados y son buenos, la proporcionarán. Si atienden a clientes estadounidenses fuera de EE.UU., no lo harán para protegerse a sí mismos y a los LP. Este es el caso de algunas.
Otros sólo tienen ECN falsos.

Yup, no excepto cualquier otra respuesta de ellos, LOL. Son las típicas excusas para no mostrar entradas y ocultar que es market making. Recuerde, cualquier corredor que puede ser arbitrado es un creador de mercado, la latencia no funcionará en cualquier ECN porque LPs precio de la misma velocidad en todas partes o rechazaría la orden si se tratara de ejecutar en el precio del puesto, pero Pepper + Go (+ básicamente 100 otros corredores que he testd, tengo una hoja de cálculo para que) hacen el mercado y por lo tanto hay un ligero retraso en las cotizaciones debido a la agregación interna y la gestión de riesgos de su backend b-libro que usted puede utilizar a su ventaja para arbitrar ellos. Esas excusas en el chat son sólo tonterías, no revelar LPs y basura, oído 1000 veces a lo largo de los años;) De hecho es la mejor forma de encontrar a los creadores de mercado para encontrar aquellos en los que el arbitraje de latencia funciona, yo chateo con los nuevos brokers que quiero arbitrar antes de abrir una cuenta y les pregunto si proporcionan tickets, si no lo hacen, perfecto, entonces el arbitraje de latencia funcionará casi el 99% de las veces ya que es la señal perfecta de que están haciendo mercado. Esto tampoco tiene nada que ver con coger clientes de EEUU o no, pero es una excusa muy grande también que los clientes cogen sin más.

Pepperstone, si usted lee su TOS, también tiene en él que poseen una licencia de creación de mercado, no hay nada en lo que dice que son ECN o reenviar sus órdenes. Lo mismo para Go Markets. Go Markets utiliza el mismo creador de mercado como Vantage FX hizo (Efinium), que casi se fue a la quiebra cuando han sido arbitraje de latencia por BTN relámpago en 2013. Been there, done that.... (y lo sigo haciendo) 😉

Repito, si estás con un broker ECN de verdad, podrán enseñarte esas entradas y lo hacen encantados. Los acuerdos de confidencialidad entre un broker y sus LPs simplemente NO EXISTEN, es una razón inventada. Los LPs de hecho tienen interés en mostrar al broker y a sus clientes que su ejecución es buena, porque esto les traerá más flujo hacia ellos. Prueba Tickmill (muestra entradas, latency arb no funciona allí), prueba Global Prime (igual que Tickmill), prueba Darwinex (también igual). Solo hay un puñado de brokers ECN reales ahí fuera, el resto solo pretenden serlo y tu puedes felizmente arbitrar la latencia de la mierda de los culos tramposos creadores de mercado y vencerlos con sus propias armas.

Gracias geektrader por la explicación. 

Hablas muy bien del arbitraje de latencia, ¿dónde puedo aprenderlo? Parece ser como bussines mejor que Algotrading ...

Mi cuenta de Pepper (aunque gris todos los valores, por si acaso alguien decide correr a Pepper con esto, pero se ve que está verificado):

Lo siento Patrick, pero no hay nada que aprender aquí, tan poca gente como sea posible debe hacer arb latencia, de lo contrario no será utilizable ya que el corredor introducirá retrasos de ejecución para matarlo con sus plugins MT4. Es su dinero el que me estoy llevando aquí y desde luego NO están contentos con ello, no el dinero de los LPs, recordemos que son creadores de mercado, de lo contrario el arbitraje de latencia no sería posible. Todo lo que puedo decir es que lo he estado haciendo desde 2012 con más de 100 brokers (curiosamente la mayoría de ellos se hacen llamar "ECN", sin embargo nunca fueron capaces de proporcionar un solo ticket sobre la ejecución, jaja y todos los que fueron capaces, no conseguí ni una sola operación rentable) y el EA es mío con todo tipo de comprobación de errores y protecciones en caso de que el broker decida introducir retrasos en la ejecución u otros trucos, no va a seguir operando "a ciegas". Es todo lo que puedo decir sobre este tema, lo siento. Pero hay algunos EAs de arbitraje de latencia de terceros, aunque son caros y por lo general no funcionan muy bien (la razón por la que decidí codificar el mío propio - y 60% del código es la comprobación de todo tipo de trucos del broker con la ejecución de órdenes, que primero tienes que averiguar cuáles son y luego ver cómo proteger tu dinero de ellos). En cualquier caso, el arbitraje de latencia sólo funciona mientras no muchos lo estén haciendo y te mantengas bajo el radar tanto como sea posible con cada broker.

Aunque no tengo miedo de revelarlo sobre Pepperstone, porque ha estado trabajando allí desde 2012 también. De hecho la cuenta promocional de BTN Lightning era una en Pepperstone que hizo 37000% en un año. Lo único que tengo que hacer de vez en cuando es abrir una cuenta nueva en el backend, porque a veces se dan cuenta e introducen retrasos de ejecución de 2 a 3 segundos en la cuenta. Simplemente abro una nueva internamente entonces, transfiero el dinero a ella, y continúo hasta que vuelva a ocurrir. La cuenta de allí lleva funcionando desde hace más de medio año otra vez. Son tan estúpidos y sospechosos como lo puede ser un falso broker creador de mercado de ECN, divertidísimos.

http://www.myfxbook.com/members/www35

http://www.myfxbook.com/members/www35

¿Alguien lo ha intentado?

parece ser demasiado fácil comprar y EA, instalar y vencer al corredor. 

¿es legal? ¿puede el broker confiscar tu depósito?

si algo parece demasiado bueno para ser verdad, normalmente no lo es...

El arbitraje de latencia/precio es un tema interesante, sé que una persona afirmó ganar mucho dinero con ello, pero fue hace como 7 años, cuando había diferencias de precio realmente grandes entre los brokers.

Pero ya entonces era semilegal, tenía que cambiar de corredor a menudo.

No digo que no funcione hoy en día, pero los resultados, especialmente los de westernpips realmente parecen demasiado buenos para ser verdad.

Si alguien puede hacer miles de % por un mes entonces me pregunto por qué nunca hemos oído hablar de este multimillonario desconocido 🙂 .

No soy un experto en esta área, pero por lo que sé el arbitraje de latencia va en contra de los Términos de Servicio de muchos (si no todos) los corredores, por lo que si se enteran podrían negarse a pagar su dinero y tal vez también hay otras consecuencias.

Sí, los corredores de MM tienen software que también monitorea los feeds ECN rápidos, el software destaca las cuentas que colocan muchas operaciones para un pequeño número de pips con muy alta tasa de ganancias %, a precios cercanos a los precios ECN.

Simplemente cancelan todas las ganancias y desactivan tu cuenta. A continuación, hacer que sea difícil para que usted pueda retirar su depósito inicial.

Así que no es fácil, me sorprendería que pudieras llegar a gastar los beneficios antes de que te cerraran...

Los resultados son probablemente reales de Westernpips pero creo 95% del tiempo que el corredor no le permitió retirar, mi conjetura. Los retiros son el corredor de sacar dinero de la cuenta después de que le prohibieron.

¡De todos modos Geektrader es un malote!