Le simulazioni Monte Carlo non sembrano concludere nulla sulla performance futura di una strategia.

Oggi ho trovato questo interessante articolo di Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Una scoperta molto interessante e in linea con le mie scoperte finora.... Sono circa 8 anni che gestisco sistemi live (non solo da SQ) che sono stati precedentemente simulati con Monte Carlo e finora non ho trovato alcuna conclusione sul fatto che le strategie che hanno avuto cattivi risultati di simulazione Monte Carlo prima di diventare live abbiano fatto peggio di quelle che hanno avuto ottimi risultati di simulazione Monte Carlo. Daniel lo descrive molto bene: le simulazioni Monte Carlo tendono a preferire le strategie che funzionano bene solo su dati smussati e possono far cestinare le strategie live redditizie che funzionano solo su un'azione precisa del prezzo e che comunque avrebbero ottimi risultati in futuro (come Daniel descrive la società che compra per sempre dopo 2 nuovi massimi, ecc.) Di fatto, le simulazioni di Monte Carlo possono farvi scartare strategie molto valide che avrebbero fatto bene in futuro e quindi sono controproducenti per noi.

Qualcun altro con una solida base di trading dal vivo ha qualche altra conclusione sulla stabilità di Monte Carlo rispetto al trading dal vivo? Sarebbe bello sentirle...

Non posso confermare questa esperienza, forse con alcuni broker MOLTO equivoci che fanno stop hunting, ma non con un broker serio. Ho eseguito la mia strategia su 3 diversi broker ECN su conti privati che vanno da 1000 a qualche migliaio. Gestisco anche un MAM con più di 100k, le mie strategie funzionano esattamente allo stesso modo su ogni broker, a parte qualche differenza di slippage di .X pips, non ci sono altre differenze. Come detto, sui broker market maker, a causa della caccia allo stop e della manipolazione del feed, è sicuramente il caso che cerchino di fregarti i soldi sui conti più grandi. La soluzione è lavorare solo con broker ECN seri che possono anche mostrarvi un biglietto per ogni operazione su cui LP ha eseguito il vostro ordine.

L'unica ragione per cui un conto "più grande" ($50k+) può avere un rendimento peggiore è se il broker è un manipolatore o se il suo pool di liquidità è piccolo e si rivolge principalmente a conti più piccoli.

L'unico caso in cui una dimensione maggiore degli scambi influisce sui vostri riempimenti è se il vostro conto è di oltre 100 milioni di dollari e anche in questo caso potete trovare broker che si collegano a pool di liquidità che si occupano di questo tipo di dimensioni.

Sono entrambi broker affidabili, Pepperstone e Go Markets Australia, ed entrambi sono conti di intermediazione premium.  

Inizialmente ho riscontrato il problema sul mio conto Pepperstone edge dove avevo la maggior parte del mio patrimonio netto e ho visto un calo di performance rispetto al mio conto Go Markets che utilizzava le stesse strategie/livelli di rischio e che aveva una buona performance, quindi ho spostato la maggior parte dei fondi da un conto all'altro, ebbene la stessa cosa ha iniziato a verificarsi su Go markets e la performance di Pepperstone ha iniziato a migliorare, i risultati parlano da soli.

L'unica cosa che è cambiata è il capitale del conto!!! Stesse strategie, stessi livelli di rischio, solo diversi broker ecc. 

Entrambi i conti MT4 vengono eseguiti sulla stessa macchina, quindi utilizzano lo stesso collegamento Internet, ecc, tutto è comune tranne il broker e la quantità di $ in ciascun conto, e ciò che sembra essere il problema è la quantità di $ detenuta dal broker.

Il conto non ha nulla a che vedere con un conto di grandi dimensioni, dato che non ho nemmeno scambiato contratti completi su nessuna delle mie operazioni.

Seaton probabilmente hai un problema con le tue strategie, sono troppo sesive di dati, dovresti eliminarle. analizza cosa è successo. c'è stato uno spread diverso? hai avuto uno slippage? l'entrata o l'uscita dal trade è stata diversa?

scoprire che c'è un problema-> analizzare-> risolvere

Non fraintendetemi, ma sia Pepperstone che Go Markets sono market maker della peggior specie. Come lo so? Li arbitro in latenza tutto il tempo, l'arbitraggio in latenza funziona SOLO con i market maker, nessun broker ECN può essere arbitrato in latenza. Inoltre, chiedete a bot di loro i trade ticket per le vostre operazioni per vedere quali LP hanno eseguito l'ordine. Non otterrete nulla da loro, perché le transazioni NON vanno a nessun LP;)

Questo è l'aspetto di un biglietto di questo tipo presso un broker serio (Global Prime, ad esempio), solo che avete un riferimento:

dipende dall'LQP, che bordo hai? Se avete il bordo 01 o il bordo 02, non credo che siano MM.

Non fraintendetemi, ma sia Pepperstone che Go Markets sono market maker della peggior specie. Come lo so? Li arbitro in latenza tutto il tempo, l'arbitraggio in latenza funziona SOLO con i market maker, nessun broker ECN può essere arbitrato in latenza. Inoltre, chiedete a bot di loro i trade ticket per le vostre operazioni per vedere quali LP hanno eseguito l'ordine. Non otterrete nulla da loro, perché le transazioni NON vanno a nessun LP;)Questo è l'aspetto che avrà un biglietto di questo tipo presso un broker serio (Global Prime per esempio), solo che avete un riferimento:

Forse Pepperstone ha qualche accordo e non può mostrare l'LQP? O forse smistano i conti: se sei in perdita, sono LQP, se vinci, inviano il tuo ordine al mercato?

C'è anche uno slippage positivo a pepperstone e non ci sono requote... perché lo fanno se sono MM?

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Supporto Pepperstone (Pepperstone)

8 giugno, 03:30 AEST

Non fraintendetemi, ma sia Pepperstone che Go Markets sono market maker della peggior specie. Come lo so? Li arbitro in latenza tutto il tempo, l'arbitraggio in latenza funziona SOLO con i market maker, nessun broker ECN può essere arbitrato in latenza. Inoltre, chiedete a bot di loro i trade ticket per le vostre operazioni per vedere quali LP hanno eseguito l'ordine. Non otterrete nulla da loro, perché le transazioni NON vanno a nessun LP;)Questo è l'aspetto che avrà un biglietto di questo tipo presso un broker serio (Global Prime per esempio), solo che avete un riferimento:

Se sono regolamentati e sono bravi, lo forniranno. Se servono clienti statunitensi al di fuori degli Stati Uniti, non lo forniranno per proteggere se stessi e gli LP. Questo è il caso di alcuni.
Altri hanno solo un falso ECN.

Già, non si aspettava nessun'altra risposta da loro, LOL. Sono le tipiche scuse per non mostrare i biglietti e per nascondere che si tratta di market making. Ricordate, ogni broker che può essere arbitrato è un market maker, la latenza non funziona su nessun ECN perché gli LP prezzano alla stessa velocità ovunque o rifiuterebbero l'ordine se cercaste di eseguire sul prezzo di stallo, ma Pepper + Go (+ praticamente altri 100 broker che ho testato, ho un foglio di calcolo per questo) fanno il mercato e quindi c'è un leggero ritardo nelle quotazioni a causa dell'aggregazione interna e della gestione del rischio del loro backend b-book che potete usare a vostro vantaggio per arbitrare. Le scuse nella chat sono solo cazzate, come quella di non rivelare gli LP e altre cazzate, sentite mille volte nel corso degli anni;) In realtà è il modo migliore per trovare i market maker dove l'arbitraggio della latenza funziona, io chatto con i nuovi broker che voglio arbitrare prima di aprire un conto e chiedo se forniscono i ticket, se non lo fanno, perfetto, allora l'arbitraggio della latenza funzionerà quasi 99% delle volte perché è il segno perfetto che stanno facendo il mercato. Questo non ha nulla a che vedere con l'accettare o meno i clienti statunitensi, ma è un'ottima scusa che i clienti accettano.

Anche Pepperstone, se leggete le sue TOS, riporta che possiede una licenza di market making, ma non c'è nulla che indichi che sono ECN o che inoltrano i vostri ordini. Lo stesso vale per Go Markets. Go Markets utilizza lo stesso market maker di Vantage FX (Efinium), che è quasi fallito quando ha subito l'arbitraggio della latenza da parte di BTN Lightning nel 2013. Già fatto, già fatto.... (e lo sto ancora facendo) 😉

Ripeto, se siete con un vero broker ECN, sarà in grado di mostrarvi quei biglietti e lo farà volentieri. Gli accordi di non divulgazione tra un broker e i suoi LP semplicemente non esistono, è una ragione inventata. Gli LP hanno infatti interesse a mostrare al broker e ai suoi clienti che la loro esecuzione è buona, perché questo porterà loro più flussi. Provate Tickmill (mostra i biglietti, il latency arb non funziona), provate Global Prime (lo stesso di Tickmill), provate Darwinex (lo stesso). Ci sono solo una manciata di veri broker ECN là fuori, il resto fa solo finta di esserlo e voi potete tranquillamente fare latency arbitrage su quei culi truffaldini che fanno mercato e batterli con le loro stesse armi.

Grazie a geektrader per la spiegazione. 

Parli così bene dell'arbitraggio di latenza, dove posso impararlo? Sembra essere un'attività migliore dell'algotrading...

Il mio account Pepper (anche se ho cancellato tutti i valori, nel caso in cui qualcuno decida di rivolgersi a Pepper con questo, ma si vede che è verificato):

Mi dispiace Patrick, ma non c'è nulla da imparare qui, il minor numero possibile di persone dovrebbe fare l'arbitraggio di latenza, altrimenti non sarà più utilizzabile poiché i broker introdurranno ritardi di esecuzione per ucciderlo con i loro plugin MT4. È il loro denaro che sto prendendo qui e di certo non sono contenti di questo, non il denaro degli LP, ricordate, sono market maker, altrimenti l'arbitraggio di latenza non sarebbe possibile. Tutto quello che posso dire è che lo faccio dal 2012 con oltre 100 broker (curiosamente la maggior parte di loro si definisce "ECN", ma non è mai stata in grado di fornire un solo ticket sull'esecuzione, haha e tutti quelli che ci sono riusciti non hanno ottenuto una sola operazione redditizia) e l'EA è il mio con tutti i tipi di controllo degli errori e di protezione nel caso in cui il broker decida di introdurre ritardi nell'esecuzione o altri trucchi, non continuerà a fare trading "alla cieca". Questo è il massimo che posso dire su questo argomento, mi dispiace. Esistono però alcuni EA di arbitraggio di latenza di terze parti, anche se costosi e che di solito non funzionano molto bene (il motivo per cui ho deciso di creare il mio codice - e 60% del codice è il controllo di tutti i tipi di trucchi del broker con l'esecuzione degli ordini, che dovete prima capire quali sono e poi vedere come proteggere i vostri soldi da questi). In ogni caso, l'arbitraggio sulla latenza funziona solo se non sono in molti a farlo e se si rimane il più possibile al riparo dai radar di ogni broker.

Anche se non ho timori a rivelarlo su Pepperstone, perché ha lavorato anche lì dal 2012. Infatti, il conto promozionale di BTN Lightning era uno di Pepperstone che ha guadagnato 37000% in un anno. Tutto ciò che devo fare di tanto in tanto è aprire un nuovo conto nel backend, perché a volte se ne accorgono e introducono ritardi di esecuzione di 2 o 3 secondi sul conto. A quel punto mi basta aprirne uno nuovo internamente, trasferirvi il denaro e continuare fino a quando non succede di nuovo. Il conto lassù è di nuovo attivo da più di mezzo anno. Sono stupidi e loschi come può esserlo un broker market maker falso, esilarante.

http://www.myfxbook.com/members/www35

http://www.myfxbook.com/members/www35

Qualcuno ha provato?

sembra essere troppo facile acquistare un EA, installarlo e battere il broker. 

È legale? Il broker può confiscare il vostro deposito?

se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, di solito non lo è...

L'arbitraggio di latenza/prezzo è un argomento interessante, so che una persona ha dichiarato di averci guadagnato molto, ma è successo circa 7 anni fa, quando le differenze di prezzo tra i broker erano davvero notevoli.

Ma già allora era semi-illegale, doveva cambiare spesso broker.

Non dico che oggi non funzioni, ma i risultati, soprattutto quelli di westernpips, sembrano davvero troppo belli per essere veri.

Se qualcuno può guadagnare migliaia di % in un mese, allora mi chiedo perché non abbiamo mai sentito parlare di questo miliardario sconosciuto 🙂

Non sono un esperto del settore, ma da quello che so l'arbitraggio di latenza è contrario ai termini di servizio di molti (se non di tutti) i broker, quindi se lo scoprono potrebbero rifiutarsi di pagarti i soldi e forse ci sono anche altre conseguenze.

Sì, i broker MM hanno un software che monitora anche i feed ECN veloci, il software evidenzia i conti che piazzano molte operazioni per un numero ridotto di pip con un tasso di vincita % molto elevato, a prezzi vicini a quelli ECN.

Cancellano semplicemente tutti i profitti e disabilitano il vostro conto. Poi rendono difficile il ritiro del deposito iniziale.

Quindi, non è facile, sarei sorpreso se riuscissi a spendere i profitti prima che ti chiudano...

I risultati sono probabilmente reali da Westernpips, ma credo che 95% del tempo il broker non gli abbia permesso di prelevare, secondo me. I prelievi sono dovuti al fatto che il broker ha prelevato il denaro dal conto dopo averlo bannato.

Comunque Geektrader è un duro!