As simulações de Monte Carlo parecem não concluir nada sobre o desempenho futuro de uma estratégia

Acabamos de encontrar este interessante artigo de Daniel hoje: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Achado muito interessante e em conclusão com minhas descobertas até agora.... Há cerca de 8 anos eu tenho executado sistemas ao vivo (não apenas do SQ) que já foram simulados antes em Monte Carlo e ainda não encontrei nenhuma conclusão até agora sobre essas estratégias que tiveram maus resultados de simulação Monte Carlo antes de entrar ao vivo fizeram pior do que as que tiveram ótimos resultados de simulação Monte Carlo. Daniel descreve-o muito bem, as simulações de Monte Carlo tendem a preferir estratégias que funcionam bem apenas com dados suaves e podem fazer com que você se torne rentável estratégias ao vivo que funcionam apenas com preços precisos e que ainda assim fariam muito bem para o futuro (como Daniel o descreve com a empresa que está comprando para sempre depois de 2 novos máximos, etc.). Portanto, na verdade, as simulações de Monte Carlo podem fazer você descartar estratégias realmente boas que teriam feito um bom avanço e, portanto, funcionariam contraproducentes para nós.

Alguém mais com uma base sólida de comércio ao vivo tem alguma outra conclusão sobre a estabilidade de Monte Carlo versus comércio ao vivo até agora? Seria ótimo ouvir...

Mark: ainda funciona (veja minha captura de tela do MyFxBook acima). Atualmente, tenho 3 corretoras que funcionam bem. Você só precisa examinar sistematicamente todas as corretoras MT4 existentes;) Há mais do que suficientes corretoras suspeitas com feeds atrasados/lentos. Tenho uma planilha com cerca de 1.300 corretoras MT4 (o site da CySec lista todas as corretoras Forex da UE!), cerca de 100 estão "prontas". Sim, você não recebe o saque em cerca de 40% dos casos, mas recebe de volta seu lucro inicial em 95% dos casos. No entanto, quando funciona, você pode ganhar um bom dinheiro rapidamente, o que compensa todos os saques bloqueados em outras corretoras. Mas, com certeza, é uma tarefa demorada (~4 horas / dia) abrir contas de corretoras o tempo todo. No entanto, até agora valeu a pena para mim e, uma vez que você acerte o "jackpot" novamente (por exemplo, alguns milhares de por cento em alguns dias e consiga o saque) em uma delas, você estará pronto por um tempo até encontrar a próxima que funcione. Como em qualquer outra negociação, é preciso seguir um sistema para ganhar dinheiro e registrar/anotar tudo:)

Todos sabem onde você mora. Se de repente você parar de postar aqui, saberemos o motivo.

Eu tomaria cuidado, especialmente com os administrados por russos em Chipre..... :ph34r:

Todos sabem onde você mora. Se de repente você parar de postar aqui, saberemos o motivo.

 

Eu tomaria cuidado, especialmente com os administrados por russos em Chipre..... :ph34r:

Como eu sei que a dark web existe, eu também teria medo 

Haha, eu sou meio russo e tenho um grande clã russo aqui, não se preocupe:)

Meio russo também :), hehe, bons posts geek, eu também estava fazendo arbing há pouco tempo, mas parei com isso porque encontrei ótimas estratégias de scalping e não estou negociando para ganhar a vida com elas, pois não prejudicam os TOS das corretoras,

e estou usando corretoras STP e ECN com eles,

O arbing é muito frustrante, como você já mencionou,

você precisa encontrar corretores diariamente e rezar a Deus para que eles lhe proporcionem lucros,

Eu iria um nível acima do arbing, que é o scalping, não há como voltar atrás :), estou feliz onde estou agora depois dessa experiência, com certeza aprendi muitas coisas nessa jornada de arbing, embora eu prefira nem mesmo olhar para trás e tentar novamente,

No entanto, a negociação de notícias é muito inteligente e estou pensando em começar a negociá-las. Existem algumas ferramentas que podem ajudá-lo com isso, não se trata de arbitragem, mas de algumas "informações privilegiadas" que permitem que você obtenha as notícias e reaja mais rapidamente do que a maioria dos operadores manuais existentes em alguns milissegundos.

Encontrei isto, Nova abordagem para teste de estratégia e avaliação de desempenho futuro. Semelhante à otimização de matriz walkforward, mas com uma abordagem diferente, eu acho. Preciso lê-lo mais algumas vezes.

Vencedor do Prêmio Wagner 2014, Dave Walton

Transformando a mineração de dados de viés em benefício por meio da permutação de parâmetros do sistema

Os desenvolvedores de sistemas se esforçam ao máximo para evitar os efeitos da aleatoriedade nos resultados de negociação, sabendo do grande impacto que ela pode causar. Por outro lado, o SPP adota a aleatoriedade como uma ferramenta para ajudar a descobrir o que pode ser probabilisticamente esperado de um sistema de negociação no futuro. O método é simples de aplicar, mas muito eficaz.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423187

Isso deve ser adicionado ao novo sq4, disseram os desenvolvedores do sq4

Geektrader, todos os MM agora fazem backtest de suas contas antes de sacar. Sim, você pode jogar com a latência entre corretores e acho que isso funcionará daqui a 10 anos, a latência com o servidor está aqui e permanecerá.
Mas mesmo que você esteja ganhando dinheiro, quando for retirá-lo, eles o rejeitarão. E os MMs se comunicam entre si, até mesmo o proprietário da plataforma ctrader apoiou a icMarkets para ferrar uma pessoa que estava fazendo negociações de arbitragem.
É 100% ilegal para varejistas como nós e contra as normas.
Não sugiro que ninguém faça isso, a menos que queira arriscar que sua conta seja bloqueada e banida

Geektrader, todos os MM agora fazem backtest de suas contas antes de sacar. Sim, você pode jogar com a latência entre corretores e acho que isso funcionará daqui a 10 anos, a latência com o servidor está aqui e permanecerá.
Mas mesmo que você esteja ganhando dinheiro, quando for retirá-lo, eles o rejeitarão. E os MMs se comunicam entre si, até mesmo o proprietário da plataforma ctrader apoiou a icMarkets para ferrar uma pessoa que estava fazendo negociações de arbitragem.
É 100% ilegal para varejistas como nós e contra as normas.
Não sugiro que ninguém faça isso, a menos que queira arriscar que sua conta seja bloqueada e banida

+1, já estive lá, já fiz isso...
não vale a pena..., é melhor trabalhar de acordo com os TOS da corretora e sem um MM, apenas STP/ECN.

+1, já estive lá, já fiz isso...
não vale a pena..., é melhor trabalhar de acordo com os TOS da corretora e sem um MM, apenas STP/ECN.

 TOS da corretora ???? thx

Negociar notícias obtendo informações privilegiadas não o ajudará, pois você não está negociando em um mundo perfeito. Forex, ações... são manipulados por grandes bolsos, bancos e grandes instituições.

Muitas vezes, na maioria das vezes, as notícias são positivas para, digamos, o dólar americano e, honestamente, qualquer "animal humano" com bom senso apostará na compra (long) do dólar americano. Do nada, você vê um enorme pico de alta de 1 ms para acionar as compras e, de repente, o dólar cai 200 pips, como se houvesse uma enorme notícia negativa! Quando você olha para as notícias sobre o dólar, vê que são positivas. O que aconteceu? Bem, se o senso comum do trader de varejo comprar usd, o outro senso comum é que os manipuladores levaram seu dinheiro.

Se o rastreamento de notícias fosse simples, você veria apenas os operadores de fundos por aí. Na realidade, você não vê nenhum, pois os fundemantals são investidores (eles olham para a taxa de aumento do banco central e operam a descoberto ou a descoberto), o que certamente funciona. Mas você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro investindo

Meio russo também :), hehe, bons posts geek, eu também estava fazendo arbing há pouco tempo, mas parei com isso porque encontrei ótimas estratégias de scalping e não estou negociando para ganhar a vida com elas, pois não prejudicam os TOS das corretoras,
e estou usando corretoras STP e ECN com eles,

O arbing é muito frustrante, como você já mencionou,
você precisa encontrar corretores diariamente e rezar a Deus para que eles lhe proporcionem lucros,

Eu iria um nível acima do arbing, que é o scalping, não há como voltar atrás :), estou feliz onde estou agora depois dessa experiência, com certeza aprendi muitas coisas nessa jornada de arbing, embora eu prefira nem mesmo olhar para trás e tentar novamente,

No entanto, a negociação de notícias é muito inteligente e estou pensando em começar a negociá-las. Existem algumas ferramentas que podem ajudá-lo com isso, não se trata de arbitragem, mas de algumas "informações privilegiadas" que permitem que você obtenha as notícias e reaja mais rapidamente do que a maioria dos operadores manuais existentes em alguns milissegundos.

 TOS da corretora ???? thx

TOS = Termos de Condições do Corretor 🙂

Negociar notícias obtendo informações privilegiadas não o ajudará, pois você não está negociando em um mundo perfeito. Forex, ações... são manipulados por grandes bolsos, bancos e grandes instituições.

Muitas vezes, na maioria das vezes, as notícias são positivas para, digamos, o dólar americano e, honestamente, qualquer "animal humano" com bom senso apostará na compra (long) do dólar americano. Do nada, você vê um enorme pico de alta de 1 ms para acionar as compras e, de repente, o dólar cai 200 pips, como se houvesse uma enorme notícia negativa! Quando você olha para as notícias sobre o dólar, vê que são positivas. O que aconteceu? Bem, se o senso comum do trader de varejo comprar usd, o outro senso comum é que os manipuladores levaram seu dinheiro.

Se o rastreamento de notícias fosse simples, você veria apenas os operadores de fundos por aí. Na realidade, você não vê nenhum, pois os fundemantals são investidores (eles olham para a taxa de aumento do banco central e operam a descoberto ou a descoberto), o que certamente funciona. Mas você precisa de dinheiro para ganhar dinheiro investindo

@gentmat, comecei a usar a negociação de notícias há pouco tempo, apenas para experimentar, porque, em geral, sou um scalper técnico de daytrading,

está funcionando, o importante é reagir às notícias o mais rápido possível e assim que elas acontecerem. É claro que você precisa saber em qual par de moedas negociar essas notícias e quais notícias negociar,

Você precisa pesquisar um pouco, e o que você disse sobre gatilhos e tudo o mais, não é a nova estratégia de negociação comum, quando você tem duas ordens de parada, uma para compra e outra para venda, e espera até que o pico fique a seu favor,

mas essa é outra maneira de negociar as notícias, embora você precise saber mais sobre como negociá-las, exceto a estratégia e as ferramentas.

Para o NFP, essa estratégia de 2 ordens funcionará, mas você chegará atrasado, mas se você obtiver essa informação "privilegiada" antes, por alguns milissegundos ou até mesmo alguns microssegundos, terá mais vantagem...

Encontrei este novo vídeo sobre a implementação do SPP codificado na Tradestation.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd2HAtsxdQ4

@Geektrader: O que você acha da DukasCopy? Ela é uma verdadeira corretora ECN?