Le simulazioni Monte Carlo non sembrano concludere nulla sulla performance futura di una strategia.

Oggi ho trovato questo interessante articolo di Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Una scoperta molto interessante e in linea con le mie scoperte finora.... Sono circa 8 anni che gestisco sistemi live (non solo da SQ) che sono stati precedentemente simulati con Monte Carlo e finora non ho trovato alcuna conclusione sul fatto che le strategie che hanno avuto cattivi risultati di simulazione Monte Carlo prima di diventare live abbiano fatto peggio di quelle che hanno avuto ottimi risultati di simulazione Monte Carlo. Daniel lo descrive molto bene: le simulazioni Monte Carlo tendono a preferire le strategie che funzionano bene solo su dati smussati e possono far cestinare le strategie live redditizie che funzionano solo su un'azione precisa del prezzo e che comunque avrebbero ottimi risultati in futuro (come Daniel descrive la società che compra per sempre dopo 2 nuovi massimi, ecc.) Di fatto, le simulazioni di Monte Carlo possono farvi scartare strategie molto valide che avrebbero fatto bene in futuro e quindi sono controproducenti per noi.

Qualcun altro con una solida base di trading dal vivo ha qualche altra conclusione sulla stabilità di Monte Carlo rispetto al trading dal vivo? Sarebbe bello sentirle...

Mark: funziona ancora (vedi la mia schermata di MyFxBook qui sopra). Attualmente ho 3 broker ben funzionanti. Devi solo passare sistematicamente in rassegna tutti i broker MT4 là fuori;) Ci sono più che abbastanza broker con feed ritardati/lenti. Ho un foglio di calcolo con circa 1300 broker MT4 (il sito web della CySec elenca tutti i broker Forex dell'UE!), circa 100 sono "fatti". Sì, non si ottiene il prelievo in circa 40% dei casi, ma si recupera il profitto iniziale in 95% dei casi. Tuttavia, quando funziona, è possibile guadagnare rapidamente un bel gruzzolo che compensa rapidamente tutti i prelievi bloccati presso altri broker. Certo, aprire continuamente conti di broker richiede molto tempo (~4 ore al giorno). Tuttavia, per me finora ne è valsa la pena e una volta che si è raggiunto il "jackpot" (ad esempio qualche migliaio di punti percentuali in pochi giorni e si è ottenuto il prelievo) su uno di essi, si è a posto per un po' fino a quando non si trova il prossimo funzionante. Proprio come in tutte le operazioni di trading, è necessario seguire un sistema per guadagnare e registrare/annotare tutto:)

Tutti sanno dove vivi, se improvvisamente smetti di postare qui sappiamo perché.

Io starei attento, soprattutto a quelli gestiti dai russi a Cipro..... :ph34r:

Tutti sanno dove vivi, se improvvisamente smetti di postare qui sappiamo perché.

 

Io starei attento, soprattutto a quelli gestiti dai russi a Cipro..... :ph34r:

dato che so che il dark web esiste, avrei paura anche io 

Haha, sono mezza russa e ho un grande clan russo qui, non c'è da preoccuparsi:)

Anche io sono mezzo russo :), hehe, bei post geek, anch'io ho fatto l'arbing non molto tempo fa, ma ho smesso di farlo da quando ho trovato delle ottime strategie di scalping e non faccio trading per vivere con esse, dato che non danneggiano i TOS dei broker,

e sto usando broker STP ed ECN con loro,

L'arbing è molto frustrante, come hai già detto,

devi trovare broker su base giornaliera e pregare Dio che ti diano i tuoi profitti,

Io andrei un livello sopra l'arbing e questo è lo scalping, non si può tornare indietro :), sono felice di dove sono ora dopo questa esperienza, sicuramente ho imparato molte cose in quel viaggio di arbing, anche se preferisco non guardare indietro e provare di nuovo,

Tuttavia il trading di notizie è molto intelligente e sto pensando di iniziare a fare trading di notizie, ci sono alcuni strumenti che possono aiutarvi, non si tratta di arbing ma di alcune "informazioni interne" che vi permettono di ottenere le notizie e di reagire più velocemente della maggior parte dei trader manuali là fuori in un paio di millisecondi, non pubblicizzerei alcuno strumento qui, dovete cercarlo su Google, ci sono cose a pagamento là fuori che sono destinate al trading di notizie e che possono cambiare la vostra prospettiva sul trading in generale.

Ho trovato questo, Nuovo approccio alla verifica delle strategie e alla valutazione delle prestazioni future. Simile all'ottimizzazione della matrice walkforward, ma con un approccio diverso. Devo leggerlo ancora un paio di volte.

Vincitore del premio Wagner 2014, Dave Walton

Trasformare il data mining da pregiudizio a vantaggio attraverso la permutazione dei parametri del sistema

Gli sviluppatori di sistemi fanno di tutto per evitare gli effetti della casualità nei risultati di trading, consapevoli del grande impatto che potrebbe causare. Al contrario, l'SPP accetta l'aleatorietà come strumento per scoprire cosa ci si può aspettare da un sistema di trading in futuro. Il metodo è semplice da applicare ma molto efficace.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423187

Questo dovrebbe essere aggiunto al nuovo sq4 hanno detto gli sviluppatori di sq4

Geektrader, tutti i MM ora fanno il backtest dei conti prima di prelevare. Sì, si può giocare sulla latenza tra i broker e credo che funzionerà da ora a 10 anni più, la latenza con il server è qui e rimarrà.
Ma anche se stai facendo soldi, quando li ritiri li rifiutano. E i MM comunicano tra loro, persino il proprietario della piattaforma ctrader ha appoggiato icMarkets per fregare una persona che stava facendo arbitraggio.
È 100% illegale per i rivenditori come noi ed è contrario alla legge.
Non consiglio a nessuno di farlo, a meno che non si voglia rischiare che il proprio account venga bloccato e bandito.

Geektrader, tutti i MM ora fanno il backtest dei conti prima di prelevare. Sì, si può giocare sulla latenza tra i broker e credo che funzionerà da ora a 10 anni più, la latenza con il server è qui e rimarrà.
Ma anche se stai facendo soldi, quando li ritiri li rifiutano. E i MM comunicano tra loro, persino il proprietario della piattaforma ctrader ha appoggiato icMarkets per fregare una persona che stava facendo arbitraggio.
È 100% illegale per i rivenditori come noi ed è contrario alla legge.
Non consiglio a nessuno di farlo, a meno che non si voglia rischiare che il proprio account venga bloccato e bandito.

+1, ci sono già passato, l'ho già fatto....
Non ne vale la pena..., meglio lavorare secondo i TOS del broker e senza MM, solo STP/ECN.

+1, ci sono già passato, l'ho già fatto....
Non ne vale la pena..., meglio lavorare secondo i TOS del broker e senza MM, solo STP/ECN.

 TOS dell'intermediario ???? thx

Fare trading di notizie ottenendo informazioni interne non vi aiuterà, non state facendo trading in un mondo perfetto. Il Forex, le azioni ... sono manipolate da grandi tasche, banche e grandi istituti.

Molte volte, la maggior parte delle volte, le notizie arrivano positive per esempio per l'usd e onestamente qualsiasi "animale umano" dotato di buon senso scommetterebbe sull'acquisto (andando long) sull'usd. Dal nulla si vede un enorme spike up per 1 ms per innescare gli acquisti e poooof l'usd scende di 200 pips come se fosse arrivata un'enorme notizia negativa! Guardate le notizie sull'usd e le vedete positive. Cosa è successo? Beh, se il buon senso dei trader retail compra usd, l'altro senso comune è che i manipolatori hanno preso i loro soldi.

Se il trading di notizie fosse semplice, si vedrebbero solo trader di fondi. In realtà non se ne vedono, perché i fundemantals sono investitori (guardano il rialzo dei tassi della banca centrale e vanno short o long) e questo funziona di sicuro. Ma per fare soldi negli investimenti servono soldi.

Anche io sono mezzo russo :), hehe, bei post geek, anch'io ho fatto l'arbing non molto tempo fa, ma ho smesso di farlo da quando ho trovato delle ottime strategie di scalping e non faccio trading per vivere con esse, dato che non danneggiano i TOS dei broker,
e sto usando broker STP ed ECN con loro,

L'arbing è molto frustrante, come hai già detto,
devi trovare broker su base giornaliera e pregare Dio che ti diano i tuoi profitti,

Io andrei un livello sopra l'arbing e questo è lo scalping, non si può tornare indietro :), sono felice di dove sono ora dopo questa esperienza, sicuramente ho imparato molte cose in quel viaggio di arbing, anche se preferisco non guardare indietro e provare di nuovo,

Tuttavia il trading di notizie è molto intelligente e sto pensando di iniziare a fare trading di notizie, ci sono alcuni strumenti che possono aiutarvi, non si tratta di arbing ma di alcune "informazioni interne" che vi permettono di ottenere le notizie e di reagire più velocemente della maggior parte dei trader manuali là fuori in un paio di millisecondi, non pubblicizzerei alcuno strumento qui, dovete cercarlo su Google, ci sono cose a pagamento là fuori che sono destinate al trading di notizie e che possono cambiare la vostra prospettiva sul trading in generale.

 TOS dell'intermediario ???? thx

TOS = Termini di Condizioni dell'intermediario 🙂

Fare trading di notizie ottenendo informazioni interne non vi aiuterà, non state facendo trading in un mondo perfetto. Il Forex, le azioni ... sono manipolate da grandi tasche, banche e grandi istituti.

Molte volte, la maggior parte delle volte, le notizie arrivano positive per esempio per l'usd e onestamente qualsiasi "animale umano" dotato di buon senso scommetterebbe sull'acquisto (andando long) sull'usd. Dal nulla si vede un enorme spike up per 1 ms per innescare gli acquisti e poooof l'usd scende di 200 pips come se fosse arrivata un'enorme notizia negativa! Guardate le notizie sull'usd e le vedete positive. Cosa è successo? Beh, se il buon senso dei trader retail compra usd, l'altro senso comune è che i manipolatori hanno preso i loro soldi.

Se il trading di notizie fosse semplice, si vedrebbero solo trader di fondi. In realtà non se ne vedono, perché i fundemantals sono investitori (guardano il rialzo dei tassi della banca centrale e vanno short o long) e questo funziona di sicuro. Ma per fare soldi negli investimenti servono soldi.

@gentmat, ho iniziato a usare il news trading non molto tempo fa, solo per provarlo, perché in generale sono uno scalper tecnico di daytrading,

funziona, il punto è reagire alle notizie il più velocemente possibile e non appena si verificano, ma è necessario sapere su quale coppia di valute scambiare queste notizie e quali notizie scambiare,

devi fare qualche ricerca, e quello che hai detto sui trigger e tutto il resto, non è la solita nuova strategia di trading quando hai 2 ordini di stop uno per comprare e uno per vendere e aspetti che il picco vada a tuo favore,

ma questo è un altro modo per negoziare le notizie, anche se è necessario sapere di più su come negoziare le notizie, tranne la strategia e gli strumenti.

per i NFP la strategia dei 2 ordini funzionerà, ma arriverete in ritardo, mentre se avrete ottenuto le informazioni "interne" in anticipo di qualche milisecondo o anche di qualche microsecondo otterrete un vantaggio maggiore...

Ho trovato questo nuovo video sull'implementazione di SPP codificata su Tradestation.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd2HAtsxdQ4

@Geektrader: Cosa ne pensi di DukasCopy? Sono un vero broker ECN?