Las simulaciones de Monte Carlo no parecen concluir nada sobre el rendimiento futuro de una estrategia

Hoy acabo de encontrar este interesante artículo de Daniel: http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Muy interesante hallazgo y en conclusión con mis hallazgos hasta ahora.... He estado ejecutando sistemas en vivo durante unos 8 años en total (no sólo de SQ) que han sido simulados Monte Carlo antes y sin embargo no he encontrado ninguna conclusión hasta ahora acerca de que las estrategias que tenían malos resultados de simulación Monte Carlo antes de ir en vivo hicieron peor que los que tenían grandes resultados de simulación Monte Carlo. Daniel lo describe muy bien, las simulaciones de Monte Carlo tienden a preferir las estrategias que funcionan bien en los datos suavizados solamente y puede hacer que usted bin rentables estrategias en vivo que trabajan en precio-acción precisa solamente y todavía lo haría muy bien en el futuro (como Daniel lo describe con la empresa que está comprando para siempre después de 2 nuevos máximos, etc). Así que, de hecho, las simulaciones de Monte Carlo pueden hacer que descartes estrategias realmente buenas que habrían funcionado bien de cara al futuro y, por lo tanto, son contraproducentes para nosotros.

¿Alguien más con una base sólida de trading en vivo tiene alguna otra conclusión sobre la estabilidad de Monte Carlo frente al trading en vivo hasta el momento? Sería genial escuchar...

Marcos: todavía funciona (ver mi MyFxBook captura de pantalla anterior). Actualmente tengo 3 corredores de trabajo muy bien. Sólo tienes que ir sistemáticamente a través de todos los corredores de MT4 por ahí;) Hay más que suficiente pescado con retraso / feeds lentos. Tengo una hoja de cálculo con cerca de 1300 corredores MT4 (sitio web CySec listas de todos los corredores de la UE Forex), alrededor de 100 son "hecho". Sí, usted no recibe la retirada en alrededor de 40% de los casos, pero usted recupera su beneficio inicial en 95% de los casos. Sin embargo, cuando funciona, entonces usted puede hacer rápidamente un buen dinero que compensa todos los retiros bloqueados en otros corredores rápidamente. Pero seguro, es una tarea que consume tiempo (~ 4 horas / día) para abrir cuentas de broker todo el tiempo. Sin embargo, para mí ha merecido la pena hasta ahora y una vez que te toca el "premio gordo" de nuevo (por ejemplo, unos cuantos miles por ciento en unos pocos días y consigues la retirada) en uno de ellos, estás listo por un tiempo hasta que encuentres el siguiente que funcione. Al igual que cualquier cosa con el comercio, usted tiene que seguir un sistema para ganar dinero y registro / nota todo:)

Todos saben dónde vives, si de repente dejas de postear aquí sabremos por qué.

Yo tendría cuidado, sobre todo con los que dirigen los rusos en Chipre..... :ph34r:

Todos saben dónde vives, si de repente dejas de postear aquí sabremos por qué.

 

Yo tendría cuidado, sobre todo con los que dirigen los rusos en Chipre..... :ph34r:

como sé que existe la dark web, yo también tendría miedo 

Jaja, soy medio ruso y tengo un gran clan ruso aquí, no te preocupes:)

Medio ruso también :), jeje, buenos posts geek, yo también estaba arbing no hace mucho tiempo, pero he terminado con él desde que encontré algunas grandes estrategias scalping y no el comercio para ganarse la vida por ellos, ya que no dañan los brokers TOS,

y estoy usando STP y ECN brokers con ellos,

arbing es muy frustrante, como ya han mencionado,

tienes que encontrar brokers a diario y rezar a dios para que te den tus ganancias,

Yo iría un nivel por encima de arbing y que es scalping, no hay vuelta atrás de ella :), feliz donde estoy ahora después de esa experiencia, seguro de que llegué a saber muchas cosas en ese viaje arbing, aunque prefiero ni siquiera mirar hacia atrás y tratar de nuevo,

Sin embargo, el comercio de noticias es muy inteligente y estoy pensando en empezar el comercio de noticias, hay algunas herramientas que pueden ayudarle con él, no es arbing, pero algunos "información privilegiada" que se puede obtener la noticia y reaccionar más rápido que la mayoría de los operadores manuales por ahí en un par de milisegundos, yo no anunciar ninguna herramienta aquí, usted tiene que buscar en Google usted mismo, hay cosas pagadas por ahí que significaba ser noticia negociado con que puede cambiar su perspectiva sobre el comercio en general.

Encontré esto, Un nuevo enfoque para la prueba de estrategias y la evaluación del rendimiento futuro. Simular a walkforward optimización de la matriz, pero con un enfoque diferente, creo. Necesito leerlo un par de veces más.

Dave Walton, ganador del premio Wagner 2014

Permutación de los parámetros del sistema para que la minería de datos deje de ser sesgada y se convierta en beneficiosa

Los desarrolladores de sistemas hacen todo lo posible por evitar los efectos de la aleatoriedad en los resultados de las operaciones, a sabiendas del gran impacto que puede causar. Por el contrario, el SPP adopta la aleatoriedad como herramienta para ayudar a descubrir lo que probabilísticamente puede esperarse de un sistema de negociación en el futuro. El método es sencillo de aplicar, pero muy eficaz.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423187

Esto debe añadirse a la nueva sq4 dijo que los desarrolladores de sq4

Geektrader, todos MM ahora backtest sus cuentas antes de retirar . Sí se puede jugar en la latencia entre los corredores y supongo que va a trabajar a partir de ahora a 10 años más, la latencia con el servidor está aquí y se quedará.
Pero incluso si su ganar dinero cuando se les retira van a rechazarla . Y MM comunicarse entre sí, incluso ctrader propietario de la plataforma ha respaldado icMarkets a la mierda una persona que estaba haciendo el comercio de arbitraje.
Su 100% ilegal para los minoristas como nosotros y en contra de tos.
No sugiero a nadie que lo haga a menos que quiera arriesgarse a que su cuenta sea bloqueada y baneada.

Geektrader, todos MM ahora backtest sus cuentas antes de retirar . Sí se puede jugar en la latencia entre los corredores y supongo que va a trabajar a partir de ahora a 10 años más, la latencia con el servidor está aquí y se quedará.
Pero incluso si su ganar dinero cuando se les retira van a rechazarla . Y MM comunicarse entre sí, incluso ctrader propietario de la plataforma ha respaldado icMarkets a la mierda una persona que estaba haciendo el comercio de arbitraje.
Su 100% ilegal para los minoristas como nosotros y en contra de tos.
No sugiero a nadie que lo haga a menos que quiera arriesgarse a que su cuenta sea bloqueada y baneada.

+1, ya he estado allí, ya he hecho eso...
no vale la pena.., mejor trabajar por TOS del broker y con no un MM, solo STP/ECN.

+1, ya he estado allí, ya he hecho eso...
no vale la pena.., mejor trabajar por TOS del broker y con no un MM, solo STP/ECN.

 TOS del broker ???? thx

Operar con noticias obteniendo información privilegiada no le ayudará, no está operando en un mundo perfecto. Forex, acciones ... Son manipulados por grandes bolsillos y bancos y enormes inst.

Muchas veces, la mayoria de las veces las noticias vienen positivas para digamos usd y honestamente cualquier "humano animal" con sentido comun apostaria a comprar (ir largo) en usd . ¡De la nada se ve un gran aumento de 1 ms para desencadenar las compras y poooof usd bajar 200 pips como si una gran noticia negativa vino! Miras las noticias del usd y las ves positivas. ¿que paso? Bueno, si el sentido común comerciante minorista compra usd el otro sentido común es que los manipuladores tomaron su dinero.

Si las noticias fuesen directas, sólo veríamos traders financieros. En realidad no se ve a ninguno, ya que los fundemantals son inversores (se fijan en los tipos de interés del banco central y se ponen cortos o largos). Pero u necesita dinero para hacer dinero en la inversión

Medio ruso también :), jeje, buenos posts geek, yo también estaba arbing no hace mucho tiempo, pero he terminado con él desde que encontré algunas grandes estrategias scalping y no el comercio para ganarse la vida por ellos, ya que no dañan los brokers TOS,
y estoy usando STP y ECN brokers con ellos,

arbing es muy frustrante, como ya han mencionado,
tienes que encontrar brokers a diario y rezar a dios para que te den tus ganancias,

Yo iría un nivel por encima de arbing y que es scalping, no hay vuelta atrás de ella :), feliz donde estoy ahora después de esa experiencia, seguro de que llegué a saber muchas cosas en ese viaje arbing, aunque prefiero ni siquiera mirar hacia atrás y tratar de nuevo,

Sin embargo, el comercio de noticias es muy inteligente y estoy pensando en empezar el comercio de noticias, hay algunas herramientas que pueden ayudarle con él, no es arbing, pero algunos "información privilegiada" que se puede obtener la noticia y reaccionar más rápido que la mayoría de los operadores manuales por ahí en un par de milisegundos, yo no anunciar ninguna herramienta aquí, usted tiene que buscar en Google usted mismo, hay cosas pagadas por ahí que significaba ser noticia negociado con que puede cambiar su perspectiva sobre el comercio en general.

 TOS del broker ???? thx

TOS = Condiciones del broker 🙂 .

Operar con noticias obteniendo información privilegiada no le ayudará, no está operando en un mundo perfecto. Forex, acciones ... Son manipulados por grandes bolsillos y bancos y enormes inst.

Muchas veces, la mayoria de las veces las noticias vienen positivas para digamos usd y honestamente cualquier "humano animal" con sentido comun apostaria a comprar (ir largo) en usd . ¡De la nada se ve un gran aumento de 1 ms para desencadenar las compras y poooof usd bajar 200 pips como si una gran noticia negativa vino! Miras las noticias del usd y las ves positivas. ¿que paso? Bueno, si el sentido común comerciante minorista compra usd el otro sentido común es que los manipuladores tomaron su dinero.

Si las noticias fuesen directas, sólo veríamos traders financieros. En realidad no se ve a ninguno, ya que los fundemantals son inversores (se fijan en los tipos de interés del banco central y se ponen cortos o largos). Pero u necesita dinero para hacer dinero en la inversión

@gentmat, he comenzado a utilizar el comercio de noticias no hace mucho tiempo sólo para probarlo porque soy un daytrading scalper técnica en general,

está trabajando, la cosa es reaccionar a las noticias tan rápido como pueda y tan pronto como sucede, de maldición que usted necesita saber en qué par de divisas para el comercio de esas noticias y qué noticias para el comercio en absoluto,

tienes que hacer un poco de investigación, y lo que dijo acerca de los factores desencadenantes y todo eso, no, no es la nueva estrategia de negociación habitual cuando tienes 2 órdenes de parada uno para comprar y otro para vender y esperar hasta que el pico ir a su favor,

pero esta es otra manera de negociar las noticias aunque necesitas saber más sobre cómo negociarlas excepto la estrategia y herramientas..

para NFP que 2 órdenes estrategia funcionará, pero usted conseguirá en tarde, pero si tienes que "dentro" info antes por unos pocos milisegundos o incluso unos pocos microsegundos obtendrá más ventaja..

Encontré este nuevo Video sobre la implementación de SPP codificado en Tradestation.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd2HAtsxdQ4

@Geektrader: ¿Qué piensa usted de DukasCopy? Son un verdadero broker ECN?