Les simulations de Monte Carlo semblent ne rien conclure sur les performances futures d'une stratégie.

Je viens de trouver cet article intéressant de Daniel aujourd'hui : http://mechanicalforex.com/2016/05/do-monte-carlo-simulations-say-anything-about-system-robustness.html

Découverte très intéressante et en accord avec mes conclusions jusqu'à présent.... J'utilise des systèmes en direct depuis environ 8 ans au total (pas seulement à partir de SQ) qui ont été simulés par Monte Carlo auparavant et je n'ai pas encore trouvé de conclusion sur le fait que les stratégies qui avaient de mauvais résultats de simulation Monte Carlo avant de passer en direct ont fait moins bien que celles qui avaient d'excellents résultats de simulation Monte Carlo. Daniel le décrit très bien, les simulations Monte Carlo ont tendance à préférer les stratégies qui fonctionnent bien sur des données lissées uniquement et peuvent vous faire perdre des stratégies rentables en direct qui fonctionnent sur des actions de prix précises uniquement et qui continueraient à bien fonctionner à l'avenir (comme Daniel le décrit avec la société qui achète pour toujours après deux nouveaux sommets, etc). En fait, les simulations de Monte Carlo peuvent vous faire écarter de très bonnes stratégies qui auraient bien fonctionné à l'avenir et qui sont donc contre-productives pour nous.

Est-ce que quelqu'un d'autre ayant une base solide de trading en direct a d'autres conclusions sur la stabilité de Monte Carlo par rapport au trading en direct jusqu'à présent ? Nous serions ravis d'en savoir plus...

Mark : cela fonctionne toujours (voir ma capture d'écran MyFxBook ci-dessus). J'ai actuellement 3 courtiers qui fonctionnent bien. Il suffit de passer systématiquement en revue tous les courtiers MT4 existants ;) Il y a plus qu'assez de courtiers douteux avec des flux retardés ou lents. J'ai une feuille de calcul avec environ 1300 courtiers MT4 (le site Web de la CySec répertorie tous les courtiers Forex de l'UE !), dont environ 100 sont "finis". Oui, vous n'obtenez pas le retrait dans environ 40% des cas, mais vous récupérez votre profit initial dans 95% des cas. Cependant, lorsque cela fonctionne, vous pouvez rapidement gagner une belle somme d'argent qui compense rapidement tous les retraits bloqués chez d'autres courtiers. Mais bien sûr, c'est une tâche qui prend du temps (~4 heures / jour) d'ouvrir des comptes de courtiers tout le temps. Néanmoins, cela en vaut la peine pour moi jusqu'à présent et une fois que vous avez touché le "jackpot" (par exemple, quelques milliers de pour cent en quelques jours et que vous obtenez le retrait) sur l'un d'entre eux, vous êtes prêt pour un certain temps jusqu'à ce que vous trouviez le prochain compte qui fonctionne. Comme pour tout ce qui concerne le trading, vous devez suivre un système pour gagner de l'argent et tout noter :)

Ils savent tous où vous vivez, si vous cessez soudainement de poster ici, nous saurons pourquoi.

Je serais prudent, surtout s'il s'agit de sociétés gérées par des Russes à Chypre..... :ph34r :

Ils savent tous où vous vivez, si vous cessez soudainement de poster ici, nous saurons pourquoi.

 

Je serais prudent, surtout s'il s'agit de sociétés gérées par des Russes à Chypre..... :ph34r :

depuis que je sais que le dark web existe, j'aurais peur aussi 

Haha, je suis à moitié russe et j'ai un grand clan russe ici, pas de soucis :)

Je suis à moitié russe aussi :), hehe, bons posts geek, j'ai aussi fait de l'arbing il n'y a pas si longtemps, mais j'ai arrêté depuis que j'ai trouvé des stratégies de scalping géniales et je ne trade pas pour gagner ma vie avec elles puisqu'elles ne nuisent pas aux TOS des brokers,

et j'utilise des courtiers STP et ECN avec eux,

L'arbing est très frustrant, comme vous l'avez déjà mentionné,

Il faut trouver des courtiers tous les jours et prier Dieu pour qu'ils vous donnent vos bénéfices,

Je dirais qu'il y a un niveau au-dessus de l'arbing et c'est le scalping, il n'y a pas de retour en arrière possible :), je suis heureux d'être là où je suis maintenant après cette expérience, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses dans ce voyage de l'arbing, bien que je préfère ne pas regarder en arrière et essayer à nouveau,

Cependant, le news trading est très intelligent et je pense commencer le news trading, il y a des outils qui peuvent vous aider, ce n'est pas de l'arbing mais des "informations internes" qui vous permettent d'obtenir les nouvelles et de réagir plus rapidement que la plupart des traders manuels en quelques millisecondes, je ne ferais pas la publicité d'aucun outil ici, vous devez le chercher vous-même sur Google, il y a des outils payants qui sont destinés au news trading et qui peuvent changer votre perspective sur le trading dans son ensemble.

J'ai trouvé ceci, Nouvelle approche des tests de stratégie et de l'évaluation des performances futures. Semblable à l'optimisation matricielle walkforward mais avec une approche différente, je pense. J'ai besoin de le lire encore deux fois.

Dave Walton, lauréat du prix Wagner 2014

Transformer l'exploration de données en avantages grâce à la permutation des paramètres du système

Les développeurs de systèmes se donnent beaucoup de mal pour éviter les effets de l'aléatoire dans les résultats des transactions, conscients de l'impact important qu'il peut avoir. En revanche, la méthode SPP considère l'aléatoire comme un outil permettant de découvrir ce que l'on peut attendre d'un système de négociation à l'avenir, de manière probabiliste. La méthode est simple à appliquer mais très efficace.

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2423187

Cela devrait être ajouté au nouveau sq4, selon les développeurs de sq4.

Geektrader, tous les MM testent maintenant leurs comptes avant de les retirer. Oui vous pouvez jouer sur la latence entre les brokers et je pense que cela fonctionnera d'ici 10 ans, la latence avec le serveur est là et restera.
Mais même si vous gagnez de l'argent, lorsque vous le retirez, ils le refusent. Et les MM communiquent entre eux, même le propriétaire de la plateforme ctrader a soutenu icMarkets pour baiser une personne qui faisait de l'arbitrage.
C'est 100% illégal pour les détaillants comme nous et contraire aux règles de l'OMC.
Je ne conseille à personne de le faire, sauf s'il veut risquer de voir son compte bloqué et d'être banni.

Geektrader, tous les MM testent maintenant leurs comptes avant de les retirer. Oui vous pouvez jouer sur la latence entre les brokers et je pense que cela fonctionnera d'ici 10 ans, la latence avec le serveur est là et restera.
Mais même si vous gagnez de l'argent, lorsque vous le retirez, ils le refusent. Et les MM communiquent entre eux, même le propriétaire de la plateforme ctrader a soutenu icMarkets pour baiser une personne qui faisait de l'arbitrage.
C'est 100% illégal pour les détaillants comme nous et contraire aux règles de l'OMC.
Je ne conseille à personne de le faire, sauf s'il veut risquer de voir son compte bloqué et d'être banni.

+1, déjà passé par là, déjà fait...
Cela n'en vaut pas la peine, il vaut mieux travailler selon les TOS du courtier et sans MM, seulement STP/ECN.

+1, déjà passé par là, déjà fait...
Cela n'en vaut pas la peine, il vaut mieux travailler selon les TOS du courtier et sans MM, seulement STP/ECN.

 TOS du courtier ? ??? thx

Trader les nouvelles en obtenant des informations internes ne vous aidera pas, vous ne tradez pas dans un monde parfait. Le Forex, les actions ... sont manipulés par de grandes poches, des banques et d'énormes institutions.

Souvent, la plupart du temps, les nouvelles sont positives pour, disons, l'USD et, honnêtement, n'importe quel "animal humain" doté de bon sens parierait sur l'achat (long) de l'USD. De nulle part vous voyez un énorme pic à la hausse pendant 1 ms pour déclencher les achats et poooof l'usd descend de 200 pips comme si une énorme nouvelle négative était arrivée ! Vous regardez les nouvelles sur le dollar et vous voyez qu'elles sont positives. Que s'est-il passé ? Eh bien, si le bon sens veut que les traders achètent des dollars, l'autre bon sens veut que les manipulateurs leur aient pris leur argent.

Si le traitement des informations était simple, il n'y aurait que des traders fondamentaux. En réalité, il n'y en a pas, car les fondamentalistes sont des investisseurs (ils regardent les taux d'augmentation de la banque centrale et ils se positionnent à la hausse ou à la baisse), ce qui fonctionne à coup sûr. Mais il faut de l'argent pour gagner de l'argent en investissant.

Je suis à moitié russe aussi :), hehe, bons posts geek, j'ai aussi fait de l'arbing il n'y a pas si longtemps, mais j'ai arrêté depuis que j'ai trouvé des stratégies de scalping géniales et je ne trade pas pour gagner ma vie avec elles puisqu'elles ne nuisent pas aux TOS des brokers,
et j'utilise des courtiers STP et ECN avec eux,

L'arbing est très frustrant, comme vous l'avez déjà mentionné,
Il faut trouver des courtiers tous les jours et prier Dieu pour qu'ils vous donnent vos bénéfices,

Je dirais qu'il y a un niveau au-dessus de l'arbing et c'est le scalping, il n'y a pas de retour en arrière possible :), je suis heureux d'être là où je suis maintenant après cette expérience, c'est sûr que j'ai appris beaucoup de choses dans ce voyage de l'arbing, bien que je préfère ne pas regarder en arrière et essayer à nouveau,

Cependant, le news trading est très intelligent et je pense commencer le news trading, il y a des outils qui peuvent vous aider, ce n'est pas de l'arbing mais des "informations internes" qui vous permettent d'obtenir les nouvelles et de réagir plus rapidement que la plupart des traders manuels en quelques millisecondes, je ne ferais pas la publicité d'aucun outil ici, vous devez le chercher vous-même sur Google, il y a des outils payants qui sont destinés au news trading et qui peuvent changer votre perspective sur le trading dans son ensemble.

 TOS du courtier ? ??? thx

TOS = Conditions générales d'utilisation du courtier 🙂 Les conditions générales d'utilisation du courtier sont les mêmes que les conditions générales d'utilisation du courtier.

Trader les nouvelles en obtenant des informations internes ne vous aidera pas, vous ne tradez pas dans un monde parfait. Le Forex, les actions ... sont manipulés par de grandes poches, des banques et d'énormes institutions.

Souvent, la plupart du temps, les nouvelles sont positives pour, disons, l'USD et, honnêtement, n'importe quel "animal humain" doté de bon sens parierait sur l'achat (long) de l'USD. De nulle part vous voyez un énorme pic à la hausse pendant 1 ms pour déclencher les achats et poooof l'usd descend de 200 pips comme si une énorme nouvelle négative était arrivée ! Vous regardez les nouvelles sur le dollar et vous voyez qu'elles sont positives. Que s'est-il passé ? Eh bien, si le bon sens veut que les traders achètent des dollars, l'autre bon sens veut que les manipulateurs leur aient pris leur argent.

Si le traitement des informations était simple, il n'y aurait que des traders fondamentaux. En réalité, il n'y en a pas, car les fondamentalistes sont des investisseurs (ils regardent les taux d'augmentation de la banque centrale et ils se positionnent à la hausse ou à la baisse), ce qui fonctionne à coup sûr. Mais il faut de l'argent pour gagner de l'argent en investissant.

@gentmat, j'ai commencé à utiliser le news trading il n'y a pas longtemps juste pour l'essayer car je suis un daytrading technique scalper en général,

Cela fonctionne, l'important est de réagir aux nouvelles aussi vite que possible et dès qu'elles arrivent, bien sûr, vous devez savoir sur quelle paire de devises trader ces nouvelles et quelles nouvelles trader tout court,

Tu dois faire des recherches, et ce que tu as dit à propos des déclencheurs et tout ça, non ce n'est pas la nouvelle stratégie de trading habituelle quand tu as 2 ordres stop un pour acheter et un pour vendre et que tu attends que le pic soit en ta faveur,

mais c'est une autre façon de négocier les nouvelles, bien que vous ayez besoin d'en savoir plus sur la façon de les négocier, à l'exception de la stratégie et des outils...

pour le NFP, cette stratégie de 2 ordres fonctionnera, mais vous arriverez en retard, mais si vous obtenez cette information "interne" plus tôt de quelques milisecondes ou même quelques microsecondes, vous aurez plus d'avantage...

J'ai trouvé cette nouvelle vidéo sur la mise en œuvre de SPP codée sur Tradestation.

https://www.youtube.com/watch?v=Yd2HAtsxdQ4

@Geektrader : Que pensez-vous de DukasCopy ? Est-il un vrai courtier ECN ?