Atualmente, estou criando um fluxo de trabalho para estratégias de forex bem-sucedidas. Junte-se a mim!

Uso o StrategyQuant há mais de uma década, mas, acredite ou não, até agora não havia usado todos os seus recursos.

Meu processo consiste em criar milhares de estratégias no construtor e, em seguida, submetê-las a uma verificação de robustez muito seletiva. As (poucas) estratégias sobreviventes são então ativadas em uma conta de demonstração MT4, onde devem executar pelo menos 25 negociações antes de eu considerá-las para uso em uma conta real.

Até o momento, estou muito satisfeito com esse processo e gostaria de automatizar mais a produção de sistemas bem-sucedidos. É por isso que tenho me aprofundado nos recursos de projetos personalizados que podem ser usados para criar fluxos de trabalho personalizados.

Embora eu esteja criando alguns exemplos de fluxos de trabalho para estratégias de forex bem-sucedidas, ficaria feliz se alguém neste fórum estiver interessado no mesmo e disposto a compartilhar suas experiências.

Em especial, eu gostaria de saber se alguém já iniciou um projeto desse tipo por conta própria?

Oi Gerhard,

Quando assisti aos tutoriais em vídeo da SQ, fiquei muito feliz em ver que você pode automatizar isso.
Desde então, só crio/testo estratégias por meio da automação. Isso economiza muito tempo e esforço! 🙂

Se quiser, pode me enviar uma mensagem em alemão ;). Aqui no fórum, o inglês é melhor.

Também passei muito tempo tentando fazer com que meus fluxos de trabalho funcionassem bem. Estou chegando perto, mas ainda não cheguei lá. Criei dezenas de fluxos de trabalho e me tornei bom nisso. No entanto, meus fluxos de trabalho tendem a ficar mais rigorosos com o tempo e, depois de uma alteração, não consigo mais gerar estratégias. Portanto, ainda preciso de ajuda, mas estou disposto a compartilhar o que fiz e as lições que aprendi.

Na minha opinião, o maior problema dos fluxos de trabalho é a manutenção deles. Como alterar rapidamente datas, símbolos/instrumentos, etc.? Idealmente, você não quer executar um único fluxo de trabalho e depois ficar inativo por 10 horas enquanto você dorme, esperando que você configure o próximo símbolo. Você quer que seus fluxos de trabalho sejam executados 24 horas por dia, 7 dias por semana e produzam resultados.

Entre em contato comigo aqui no fórum por MP ou no Discord como @SkipZA

Olá Conmariin,

Obrigado por sua resposta. Pelo que você descreveu, acho que somos muito parecidos e queremos aproveitar ao máximo os recursos do StrategyQuant para automatizar o processo de criação de sistemas de negociação.

Agradeço por ter me fornecido seus dados para contatá-lo em particular (ou em alemão), mas prefiro manter essa discussão aberta no fórum e convidar outras pessoas a participarem do tópico.

Em breve, compartilharei o fluxo de trabalho que desenvolvi para os sistemas EURUSD 1H, e poderemos usar essa abordagem para discutir melhorias em conjunto.

Com os melhores cumprimentos

Gerhard

Oi FirestarZA,

Obrigado por seus comentários. Concordo plenamente com você: uma das dificuldades dos fluxos de trabalho é que, ao alterar um parâmetro, você pode acabar sem nenhum resultado. Levei um bom tempo para colocar um fluxo de trabalho em funcionamento, que produz sistemas consistentemente em uma base diária. Se eles são bons o suficiente para resistir a um teste ao vivo ainda precisa ser comprovado (já estou executando-os em contas de demonstração para testar isso).

Concordo plenamente que a manutenção também é bastante difícil. E, por causa disso, acho que seria muito benéfico discutir diferentes abordagens para "programar" esses fluxos de trabalho para facilitar a manutenção também.

Em breve, compartilharei o fluxo de trabalho que desenvolvi para os sistemas EURUSD 1H, e poderemos usar essa abordagem para discutir melhorias em conjunto.

Com os melhores cumprimentos

Gerhard

https://algotrading.de/strategyquant

FirestarZA escreveu:

Na minha opinião, o maior problema dos fluxos de trabalho é a manutenção deles. Como alterar rapidamente datas, símbolos/instrumentos, etc.? Idealmente, você não quer executar um único fluxo de trabalho e depois ficar inativo por 10 horas enquanto você dorme, esperando que você configure o próximo símbolo. Você quer que seus fluxos de trabalho sejam executados 24 horas por dia, 7 dias por semana e produzam resultados.

Hi,

Não sei se entendi corretamente, mas você pode produzir vários fluxos de trabalho em "Custom Projects". Criei um para um símbolo e depois o copiei várias vezes para outros pares e períodos de tempo. Assim, posso executar e produzir vários pares simultaneamente.

Corrija-me se eu tiver entendido errado.

Isso é correto, sim. Eu também faço o mesmo. No entanto, tento ter um fluxo de trabalho por tipo de estratégia. Portanto, um para acompanhamento de tendências, um para reversão de média, um para escalpelamento, etc. Em seguida, modifico meus símbolos com base no par de moedas para o qual quero criar.

Há prós e contras em cada abordagem. Sua abordagem (que já tentei no passado) tem muitos fluxos de trabalho. Embora isso por si só não seja um grande problema, atualizá-los se torna uma grande dor de cabeça. Se você encontrar um erro/erro em um fluxo de trabalho, terá que atualizar 28 fluxos de trabalho (um para cada um dos 28 pares de moedas) para corrigi-lo. E, como esse é um processo manual, você pode facilmente cometer outro erro e bagunçar tudo uma segunda vez. O mesmo acontece com a atualização de datas para incluir intervalos de datas posteriores. Você precisa fazer isso várias vezes.

A abordagem que sigo significa que só preciso usar a opção "modificar símbolo" quando quero alterar os símbolos. Além disso, a atualização das datas só precisa ser feita uma vez.

É isso que quero dizer com a manutenção dos fluxos de trabalho.

Aaah ok. Eu entendo. Seu foco no "Custom Priject" está na divisão em estratégias e o meu foco está na divisão em pares e prazos. Certo, com foco em estratégias, você tem menos fluxos de trabalho. Correto.

Em quais pares você executa seus fluxos de trabalho? Eu uso apenas Eurusd, Gbpusd, Usdjpy, Eurjpy, Gbpjpy e Xauusd. Com esses pares, obtive resultados melhores e mais rápidos.

Atualmente, tenho um portfólio ativo que executa estratégias nos seguintes pares de moedas:

AUDCAD,AUDNZD,EURJPY,EURCHF,EURUSD,GBPJPY,USDCAD

Além das estratégias acima, tenho outras estratégias que não estão em uso no momento, em execução:

GBPUSD e XAUUSD

Meu objetivo final é ter o maior número possível de estratégias não correlacionadas (visando a 100 ou próximo disso), executadas em todos os pares de moedas principais e secundárias, bem como em alguns metais (não todos), e cada uma delas também executada nos seguintes intervalos de tempo (M15/M30/H1/D1).

Portanto, são 28 pares de moedas, x 4 TF cada = 112 estratégias, pelo menos, sem os metais. E assim que eu terminar isso, começarei a trabalhar em outros mercados.

Metas ambiciosas, e talvez eu não chegue lá (pode ser irrealista), mas é para isso que estou trabalhando.

É ótimo saber que nós três seguimos mais ou menos a mesma idéia, mas com abordagens diferentes. Atualmente, estou usando fluxos de trabalho da mesma forma que Conmariin, ou seja, copiando um fluxo de trabalho existente e alterando-o apenas para um novo símbolo. Também seria desejável criar estratégias diferentes (como FirestarZA faz).

A razão pela qual não criei muitos fluxos de trabalho diferentes até agora é porque não tenho certeza do que é um bom fluxo de trabalho. Um bom fluxo de trabalho - de acordo com minha definição - seria aquele que produz resultados semelhantes em negociações ao vivo. Portanto, o que faço é o seguinte:

Tenho apenas um fluxo de trabalho em execução que dura 24 horas. Depois disso, ele criou aproximadamente 1.400 estratégias, que são então entregues a um reteste pesado. No final, entre 1 e 5 estratégias sobrevivem. Todo o processo é reiniciado para que eu obtenha de 1 a 5 estratégias por dia.

Essas estratégias são então ativadas em uma conta de demonstração da minha corretora, que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana em um VPS. Uso um "EA" que carrega automaticamente as negociações concluídas em um banco de dados mySQL e uso um script automatizado que cria estatísticas sobre o desempenho ao vivo a cada 24 horas.

Dessa forma, posso comparar o desempenho ao vivo com o desempenho simulado. Mas estou apenas começando.

Eu pensaria em duplicar fluxos de trabalho somente depois de saber quais testes de robustez me dão confiança suficiente de que eles representam o desempenho ao vivo até certo ponto.

Executo minhas estratégias concluídas em uma conta real imediatamente, mas com lotes de 0,01 (idealmente, uma conta de centavos seria melhor, pois assim você pode definir o risco e deixá-lo funcionar, passando apenas de uma conta de centavos para uma conta real sem alterar as configurações). Depois de executar cerca de 25 negociações ou dois meses, exporto os resultados e analiso o relatório no Quant Analyzer. Em seguida, crio um portfólio a cada dois novos EAs que recebo, no QA. Executo alguns testes hipotéticos, testes MC e assim por diante, com base nos resultados, e tomo minha decisão sobre o que meu portfólio ativo conterá. Em seguida, ele é executado em um risco mais alto (saldo da conta de 2% por negociação). Até agora, meus resultados estão bons, mas ainda não estou ganhando dinheiro (ou perdendo, na verdade, apenas empatando). Isso pode ser resultado do fato de eu ainda não ter estratégias suficientes ou de estar em um momento de negociação particularmente ruim (ou, Deus me livre, um momento de negociação particularmente bom e eu perderei quando sair dele). De qualquer forma, criar mais estratégias é o meu objetivo no momento. No momento, estou adicionando apenas uma ou duas estratégias por semana, o que é muito lento.

Você já pensou em trocar de sistema com base em seu desempenho? Acredito firmemente que não há sistemas que tenham um bom desempenho por um longo período de tempo. É por isso que fico de olho na classificação das minhas estratégias e as desligo (ou as substituo por outras) quando seus KPIs começam a cair.

Acho que esse é um dos motivos pelos quais o StrategyQuant também diz: você precisa produzir novos sistemas o tempo todo. Não se trata de um esforço único e, depois, é só relaxar e ganhar dinheiro.

Por esse motivo, não exijo que meus sistemas sejam lucrativos por um longo período. Apenas espero até que eles tenham realizado 25 negociações em uma conta de demonstração e, então, eles estão qualificados para serem usados em negociações reais. Mas somente se eles se classificarem no intervalo x superior, conforme listado na tabela que anexei.

Eu faço isso, sim. Mantenho duas listas de estratégias. Uma delas é a lista dos meus concorrentes e, em seguida, tenho uma lista menor, que é a dos meus finalistas. A lista de concorrentes vai para o balde quando analiso usando o controle de qualidade e, em seguida, pego apenas a melhor da lista, e somente se elas não estiverem correlacionadas (e passarem em alguns outros testes básicos). Imagino (embora ainda não tenha feito isso) que eu também faria um teste de WFM em algum momento, para manter minhas estratégias por mais tempo.

Poderia nos contar mais sobre a etapa do seu fluxo de trabalho?

Oi Laurent,

Na verdade, estou feliz por você ter perguntado. Porque tanto FirestarZA quanto Conmariin (que responderam à minha postagem até agora) parecem já estar muito avançados, com fluxos de trabalho de bom desempenho em operação.

No que diz respeito a mim: Ainda estou aprendendo e estou ansioso para compartilhar, mas também para receber opiniões de outros membros sobre áreas a serem melhoradas ou simplesmente algumas dicas e truques para fazer melhor as coisas.

Meu principal objetivo é desenvolver um fluxo de trabalho para o EURUSD no período de 1H, que mostre uma correspondência próxima dos resultados do backtesting com o desempenho real em uma conta de demonstração.

Estou muito satisfeito com o que consegui até agora e fico feliz em compartilhar isso com vocês:

Meu fluxo de trabalho consiste em 7 tarefas:

1. Criador: crie estratégias para o EURUSD 1H em uma janela de tempo que vai de 1/1/2017 até hoje, com um período fora da amostra bem no meio da faixa (11/2018 até 03/2020). Faça isso por dois dias. Isso resulta em aproximadamente 2.000 estratégias que atendem aos meus critérios iniciais.

2. Teste novamente as estratégias geradas no período de 1 minuto e exclua qualquer estratégia que não esteja de acordo com os critérios iniciais.

3. Exclua todas as estratégias com um fator de lucro < 1,3

4. Teste as estratégias restantes em outra janela fora da amostra que vai de 1/1/2015 a 31/12/2016 (os dois anos anteriores ao período inicial). Exclua todas as estratégias que tenham um fator de lucro < 1,1

5. Teste novamente com dados da Dukascopy. Esqueci de mencionar que todas as etapas acima usaram dados MT4 da minha corretora (Admiral Markets). Agora quero ver como minhas estratégias são resilientes se a fonte de dados for (ligeiramente) diferente. Exijo que o fator de lucro ainda seja pelo menos 95% do que era com os dados da corretora. Isso elimina a dependência das estratégias em relação a determinadas fontes de dados de corretoras.

6. Teste novamente em outros símbolos. Testei as estratégias com GBPUSD, USDCHF e USDJPY. Elas devem ser pelo menos ligeiramente lucrativas (fator de lucro > 1).

7. Reteste de Monte Carlo. Faço basicamente dois testes: manipulação de negociações, em que as negociações são ignoradas com uma probabilidade de 10%, e reteste de Monte Carlo, em que altero aleatoriamente os parâmetros da estratégia. Todos esses testes de Monte Carlo são feitos 200 vezes e eu exijo que o valor de Retorno/DD reduza apenas 50% com um nível de confiança de 95%.

Isso resulta em 1 a 5 estratégias que sobreviveram a esses testes rigorosos e eu as coloco em uma conta de demonstração para monitorar seu desempenho ao vivo.

Esta é a minha posição no momento. O que estou interessado em saber é:

- Quais testes de robustez outras pessoas estão usando?

- quais testes de robustez ajudam a produzir estratégias que funcionam em um ambiente real

- E quanto à otimização de estratégias que foram aprovadas com sucesso: é possível/necessário otimizá-las depois ou devemos deixá-las intocadas?

Ficaria feliz se alguém pudesse responder a essas perguntas ou compartilhar seu próprio fluxo de trabalho.

Estou administrando uma empresa iniciante para permitir que as pessoas aluguem estratégias bem-sucedidas em vez de comprá-las https://algotrading.de. Todas essas estratégias foram criadas com o StrategyQuant.

Olá, AlgotradingDE,

Sei que há pessoas que usam esse tipo de método para determinar quando incluir/excluir estratégias em suas contas reais e relatam sucesso com esse método, mas confesso que não estou convencido de que seja a melhor maneira. Descobri que, no perfil de desempenho de uma estratégia, um período de estagnação inferior a 180 é muito bom, e ela pode ser uma estratégia de desempenho muito bom fora dessa estagnação máxima. Os rebaixamentos fazem parte da vida de uma estratégia que, de outra forma, poderia ter um desempenho muito bom. No entanto, se nas primeiras 25 a 30 negociações ela coincidir com um período de estagnação ou um período de rebaixamento, ela obviamente não obteria os melhores KPIs nesse período e seria descartada.

Costumo preferir avaliar se o desempenho da estratégia está de acordo com seu perfil de desempenho, conforme o backtested etc. na SQX, e estabelecer limites com relação ao DD com base em um nível de confiança MC. Se a estratégia tiver um desempenho totalmente diferente do esperado em comparação com os resultados da SQX, ela seria eliminada, mas até lá, para mim, seria uma estratégia válida para ser incluída (sujeita a testes de correlação no portfólio etc.).

A propósito, obrigado por abordar esse assunto, pois eu também estou procurando maneiras de automatizar todo o processo de geração, teste, avaliação e implantação o máximo possível!

Saúde!